<HELP> for explanation

Рынок | Профессионалы отвечают на ваши вопросы

Сегодня профессионалы отвечают на вопросы непрофессионалов в комментариях к этому топику.

Если вы в чем-то профессионал, то присоединяйтесь в ответам на вопросы, написав в комментариях, например:

Владимир Путин: Я президент России. Готов ответить на ваши вопросы:) 

или

Александр Жаворонков (fenix-fx): Я президент торговых роботов. Готов ответить на ваши вопросы:) 


Профессионалы отвечающие на ваши вопросы (список пополняется):

  • Тимофей Мартынов: отвечаю на любые ваши вопросы, до 00:00мск.
  • Марсель Тазетдинов: Отвечу на вопросы про торговых роботов, библиотеку S#, среды для тестирования стратегий WealthLab, OpenQuant, MultiСharts
  • t-trade язык программирования easy language
  • А.Г. алготрейдер, управлющий активами ИК Форум
  • PhD Seven_17, ведущий платных курсов по биржевой торговле

Если задаете вопрос, пожалуйста, указывайте имя эксперта, которому он адресован. 

Вы также можете вызывать любого резидента смартлаба на вопрос, при помощи функции суммонера — @...:
Профессионалы отвечают на ваши вопросы

Спасибо!
 

Тимофей, как успехи в этом году?
Никифор Иванович, все счета в плюсе.
в целом, год был хуже 2011
Тимофей Мартынов, собираюсь побывать скоро в Москве. Какие места в столице можно назвать «культовыми» для трейдеров?
Думаю с кем и где смогу пообщаться в свободное от дел время.
rwsmart, хз. Раньше был уолл-стрит бар, но там правда одно лишь название было…
Тимофей Мартынов, а сам не планируешь создать культовое место например Смарт-Лаб Бар? С дизайном выдержанном в стиле сайта…
Константин Ф, это большие затраты и низкая рентабельность
када будет некуда бапки девать — подумаю
Тимофей Мартынов, бар — это круто.
avatar

siva

Станислав Иванов, круто не бар а много баров)
Sekator, круто — много зелёных баров, и в лонг!
rwsmart, будет культовая вечерина ЛЧИ-2012.
правда, в прошлом году она получилась не очень. Но зато съезжаются трейдеры со всей россии
Тимофей Мартынов, Тимофей, смартлаб продается?)))
Профессор Преображенский, продается все, — вопрос цены.
Тимофей Мартынов, ок. можно в личку оцену
Тимофей Мартынов, прям таки все?
avatar

troll

Тимофей Мартынов, люди тоже?
Тимофей Мартынов, здоровье, любовь детей, чистый воздух в Москве…
Тимофей Мартынов, Добрый день!
1.С каким (какими) брокером работаете?
2.Какими инструментами торгуете, в пропорции, если можно в %
3.Индикаторы присутствуют у вас в торговле?
avatar

Rus34

Rus34, брокер не имеет значения.
торгую фуч ртс
не раскрываю
Тимофей, сколько часов спишь в сутки?
avatar

zolom

VUAZON, много, не меньше 8
Тимофей Мартынов, как можно узнать хотя бы приблизительный смысл твоей торговой стратегии? понимаю, что стараюсь подловить движение по тренду, импульсную волну, с минимальным стопом и максимальным профит-лоссом, но хотя бы что на свечном графике предложил бы использовать? Заранее спасибо.
Сергей Шеремета, парень, оставь это, лучше займись реальным делом
@dr-mart
Я тут недавно, рейтинг нулевой, плюсовать не могу.
Где посмотреть про это?
avatar

Gerasim

Gerasim, плюсанул :)
Gerasim, сейчас нальют плюсов, я подкинул. Только не тролль никого, как я.
avatar

siva

Станислав Иванов, какой троллинг?! Ты ж просто лох на рынке-не надо выдавать себя за того, кем ты не являешься
Анатолий Березняков, ок :(
avatar

siva

Отвечу на вопросы про торговых роботов, библиотеку S#, среды для тестирования стратегий WealthLab, OpenQuant, MultiСharts
Марсель Тазетдинов, сколько максимальная просадка на роботах сейчас у тебя на истории? Если фьюч РТС, скажи в пунктах. Мой текущий робот слил однажды 21000 пунктов. Кто-то говорит, что это много.
avatar

siva

Станислав Иванов, честно говоря никогда не интересовался даже, я смотрю всегда в % от вложенной суммы и коэф профит к просадке за тест период, остальное не так интересно
Марсель Тазетдинов, то есть маржин-коллов не боитесь?
avatar

siva

Станислав Иванов, у меня много стратегий, но боюсь как и все
Марсель Тазетдинов, как управляете портфелем стратегий?
перераспределяете ли деньги между роботами? Хорошему больше, плохому меньше?
Если слил, то вообще сокращаете позицию для сливальщика?
Я так понял никто этим особо не занимается.
avatar

siva

Станислав Иванов, какой-то системы распределений пока не нашел, но стараюсь равными долями +- немного интуитива
Станислав Иванов, если слил, у меня есть лимиты для стратегий, я просто отключу, иногда стратегия просто не выживает на этапе теста на мелких деньгах, т.е. приходит понимание что в реальности она не ведет себя как на тесте и она отключается не дойдя до лимита
Марсель Тазетдинов, понятно. сколько рублей на 1 лот фьючерса РИ держите? 100 000?
avatar

siva

Станислав Иванов, не буду отвечать
Марсель Тазетдинов, слишком интимно :)
Марсель Тазетдинов, лоховство?
Марсель Тазетдинов, ваше здоровье ))) вот другие коллеги уважаемые не интимничают на сайте по этому поводу))
А идеями для систем откуда можно вдохновиться? :)
avatar

siva

Станислав Иванов, меня входхновляет смартлаб и другие трейдерские ресурсы, иногда что-то сам придумываю
Марсель Тазетдинов, мои идеи кончились одним хорошим роботом. Больше не могу ничего придумать лучшего, поэтому все в хлам скидываю. Это нормально? :)))
какие «другие»?
avatar

siva

Станислав Иванов, у меня почти 3 мес был кризис, как вариант попробуйте поковырять ммвб, он может вдохновить на стратегии для фортса
Марсель Тазетдинов, ок спасибо!
avatar

siva

Станислав Иванов, иди покури, может вдохновишься
Анатолий Березняков, не курю.
а ты видимо только и куришь, что пишешь всякую херню, вдохновленный ты наш.
avatar

siva

Станислав Иванов, Посмотрел одну из стратегий, около 8-10к пунктов была макс просадка
Марсель Тазетдинов, на каком периоде? :) У меня макс. просадка в 2009 просто :)
avatar

siva

я с 2009 по 2012 тестирую
Марсель Тазетдинов, хорошая просадка 10.000 — завидую прям не могу :)
avatar

siva

Станислав Иванов, :)
Марсель Тазетдинов,
1) используете ли станд индикаторы?
2) на каком таймфрейме работает большинство стратегий и ск-ко в среднем сделок в год?
3) какие типы свечек используете для анализа (стандартные, ренко и т.д)
4) на какую годовую доходность ориентируетесь при построении новой стратегии?
5) есть ли опыт тестирования скальперских стратегий в S#?
Марсель Тазетдинов, вы здесь?
Марсель Тазетдинов, в какой из этих сред можно сначала создавать/рисовать/тестить нестандартные таймфремы(для каждого бара своё условие), например которые будут строится от волатильности или по заданному условию.
Тимофей Мартынов, Вчера написал топик спецом для тебя, но видимо ты не увидел, тогда продублирую тут: расскажи как твои успехи в подготовке к CFA и соответственно уже скоро сдавать, поделись полезной инфо, плюс может какие то нюансы и тонкости возникли при подготовке, чему следует уделить больше внимания? Буду признателен за информацию!
avatar

Bubellar

Bubellar, +1 интересно, а самое главное как Тимофей сам оценивает полезность вложенных средств, полезно или оно того не стоило.
Марсель Тазетдинов,
Ответьте пожалуйста, используете ли Вы индикаторы WD в своих стратегиях, как я понимаю перенесенных в Stock#? И как программируете эти индикаторы?
Bubellar, никак. я оценил что не успеваю подготовиться и занялся другими делами.
Тимофей Мартынов, Понятно, ну тогда видимо я раньшн расскажу про нюансы=) Готовлюсь уже активно)
Тимофей Мартынов, твоя фишка-распыляться на кучу дел
Тимофей Мартынов, в какой сфере или области деятельности Вы себя считаете профессионалом:
1. В сфере публичной аналитики?
2. В сфере создания успешных сетевых ресурсов?
3. В области трейдинга?
4. Во всех перечисленных областях?
Благодарю за ответ.
avatar

ProfFit

ProfFit, Берите выше…
Готов вставить свои пять копеек про easy language, если у кого-нибудь возникнут вопросы:)
В следующем году останетесь торговать на нашей бирже?
Как идёт продвижение в познании торговых роботов?
Алексей, останемся
Тимофей Мартынов, торгуешь еще америку? И, если, нет то почему?
Zorkiy, нет. не нашел там денег
Тимофей Мартынов, еще бы. там комиссии одуреть какие. чисто на брокера работаешь
megatrade, это тоже справедливо. Если ты инвестируешь, то комисс не так парит, но если ты интрадеиш, то комиссия тебя сожрет
Тимофей Мартынов, есть ли у Вас есть надежда на то, что в следующем году активность/объемы на фортс вернутся хотя бы частично? Если да, то на чем она основана?
avatar

Phil

Phil, надежда есть всегда.
Тимофей Мартынов, то есть каких-то факторов ожидаемого притока не видно?
avatar

Phil

Тимофей Мартынов
у меня плохое понимание математики и статистики, понять какие-то формулы сложные, например как в примере, не могу (). Не знаешь, где обучают математике? На уровне понимания того, что хотят сказать другие люди хотя бы.
avatar

siva

Станислав Иванов, это что было?))
Алексей, tgarch. просто для примера взял.
avatar

siva

Станислав Иванов, а зачем на фондовом рынке математика и статистика.
ПОсчитать % убыточных сделок и прибыльных не так уж сложно.
silver916, математика и статистика нужна лично мне. Понять хоть, что это вообще за зверь такой. И возможно применить к циферкам мелькающим, вдруг найдется какой-то способ оценивать вероятность появления рынка на определенном уровне и делать ставки соответственно этим вероятностям. А потом уносить свою копеечку у таких как ты :)
avatar

siva

Станислав Иванов, вряд ли тебе удастся залезть в мой карман.
Всего доброго.
silver916, спасибо :) ваше здоровье!
avatar

siva

Станислав Иванов,

О, вижу обобщенную GARCH-модель :)
А. Г., ну вот я смотрю на эту модель и вижу фигу :(
Прям хоть бросай все и иди получай очередной диплом на математический факультет… ))
avatar

siva

Станислав Иванов,

Да забейте Вы на эту модель: она стационарная, а в ценах стационарности нет.
А. Г., а как же вы говорили что нужно искать зависимости в «задаче о разладке» на малых выборках. т.е например на малой выборке(30 баров) есть какойто процесс, и если прошла разладка(отклонение от процесса(наверное стационарного на отрезке/куске)) то открываем позицию.
Роботорговец,

Так «задача о разладке» — это и есть выявление «кусков» РАЗНОЙ стационарности, а в целом в рамках моей модели ряд нестационарен.
@А. Г., почему так не уверенно выступаете в ЛЧИ?
pXhXXst,

В интервью
www.2stocks.ru/main/stocktrading/497/gorchakov26112012

я уже ответил на этот вопрос. В ЛЧИ емкие системы, которые зарабатывают только тогда, когда рынок движется на n волатильностей за n дней (n>1). С 2.10 по 7.11 такое движение было всего одно.
Станислав Иванов, начинают обучать в школе, продолжают в других известных заведениях
Константин Ф, увы, в школе получил свои пятерки и в институте диплом. Мне что, в школу идти?
avatar

siva

Станислав Иванов, диплом какого института?
Константин Ф, а это важно? Преподаватель математики был с мех.мата МГУ.
avatar

siva

Станислав Иванов, вообще необходимый матапарат закладывают в первые 2,5 года обучения в заведениях наподобие махмата, физфака, физтеха, бауманки, мифи. Это при том, что человек будет действительно заниматься. Тогда потом все по плечу. Причем, посмотрев на такую формулу, он скорее поймет что для него она бесполезна.
Константин Ф, в молодости дурачком был, хотел «экономистом» стать ))) Теперь вот понимаю, что экономисту-то математика по большей части и нужна, причем не та, которую преподают в экономике. Буду исправлять пробел в знаниях, благо пока ещё молодой :)
avatar

siva

Константин Ф, формулу взял для примера.
avatar

siva

Станислав Иванов, Это насколько я понимаю одна из модификаций GARCH модели, по существу вопроса- ГУВШЭ с каким нибудь прподавателем на платной основе в качестве репетиора или из фин академии-без разницы. Но это не быстро хочу сказать. Математику использую очень много в своем трейдинге, даже скорее матметоды физики, так как очень многие физические явления в той или иной степени можно разглядеть и на рынке, сюда добавить некоторую оптимизацию и получается очень эффективный интсрумент. Сейчас вот заморочился, очищаю график от шума, Маткад уже 2-й день модель считает=)))
Bubellar, дык вот и поступил сейчас в ВШЭ… ))) Только не на математику…
Не быстро — это сколько примерно? Вообще, нужно мозги перестроить как-то под это дело?
Нам тоже постоянно говорят, что нужно использовать физическую математику (математику физиков) в экономике, а не статистику.
Вот бы посмотреть на все это дело, может пригласите посмотреть на маткад???? ))
avatar

siva

Станислав Иванов, А чего на него смотреть=) Программа и есть программа. Могу посоветовать к кому обратиться, но предупреждаю, мозг будет плакать и умолять о помощи, иногда даже будут появляться мысли о суициде=) На самом деле Вам может больше нужна эконометрика судя по представленной формуле, но скажу так, все эти методы относительно бесполезны, тесты на гомо-гетероскедастичность, вычленение корелляций итд. Единственное, что может быть полезно это тест реаспределений и некоторые методы перебора, подбора значений.=)
Bubellar, я не знаю что мне нужно. Для начала хочется понимание того, что вообще представляет из себя каждый из методов. И вообще для чего это надо и где может использоваться. В личку скиньте плиз то, к кому обратиться. Обращаться в ближайшее время не собираюсь, сначала нужно вышку закончить.
avatar

siva

Bubellar, не поверите, но текущие котировки и есть шум.
Григорий, Смотря что понимать под шумом, и по каким параметрам его фильтровать=)
Станислав Иванов,

математике обучают с трех лет… иначе поздно.
Станислав Иванов,

мой пример, в три года знал 10 способов доказать теорему Пифагора… сейчас и 5 не вспомню… т.е. ты понял уровень значения слова математика?
PhD Seven_17, да ты вообще президент всея руси.
Есть одна народная мудрость — «Если вы такие умные, чего тогда все такие бедные?»
avatar

siva

Станислав Иванов,

что в твоем понятии бедность?
PhD Seven_17, бедность — сидеть и писать что-то на смарт-лаб :)
avatar

siva

Станислав Иванов,

Сделай топик с таким названием, пусть тебя ЗАБАНЯТ БЕССРОЧНО.
PhD Seven_17, тссссс… это секрет.
avatar

siva

Кого интересует снижение серебра до уровня в 31 доллар за унцию могу ответить.
avatar

silver 916

silver916, интересует, ответьте плиз!
Alex Goldman, да, ожидаю 31 доллар.
silver916, а доводы есть какие нибудь?
Alex Goldman, есть, называется «шип указательный»
Тимофей! Не планируете ли в будущем организовать ассоциацию трейдеров и инвесторов (общественную саморегулируемую организацию)?
Касаев Александр, лучше НП, и быть в нем президентом
Касаев Александр, смысл?
Тимофей Мартынов, для защиты прав и интересов ее членов (трейдеров инвесторов) на финансовых рынках от недобросовестных эмитентов, бирж, брокеров. Есть конечно ФСФР, так называемый защитник, но сами знаете как она защищает права, постоянно проигрывая дела в судах таким например нехорошим структурам как Седьмой Континент
Товарищи, подскажите пожалуйста. Освоил TSLab, пишу робота. При построении торговой системы как оценить проскальзывание?
Т.е. в тесты какое проскальывание закладывать, чтобы объективно оценить систему? На примере фьючерса на РТС(10 контрактов, 100 контрактов) и фьючерса на сбербанк (10, 100 и 1000). Спасибо за конструктивный ответ.
Соболев Василий, 50 пунктов
Профессор Преображенский, мне нужно знать для 10 и 100 контрактов. Чем больше объем, тем больше проскальзывание. 50 пунктов для какого объема будет актуально?
Соболев Василий, 50 пунктов 200 контрактов по словам Горчакова.
avatar

siva

Станислав Иванов, всего 50 для 200 контрактов? мне кажется это мало…
Соболев Василий, поставь 100, да вот система сольется.
avatar

siva

Соболев Василий,

Для дневной сессии более, чем достаточно. Даже 300 можно поместить в 50 пунктов. С вечеркой все проблемнее. Я пока не знаю сколько там ставить.
А. Г., поместить можно и в размер спреда, если исполниться на заявку соответсвующего объема.
Меня интересует СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЕ значение проскальзывания 10 и 100 контрактов в рамках дневной торговой сессии. Вот, вроде бы максимально понятно выразился :)
Соболев Василий,

У меня уже больше сотни реальных сделок на 300 контрактов с мая по декабрь этого года прошло в пределах 50 пунктов (лимит-цена в стоп-ордере) на дневной сессии. Так что если сессия дневная и контрактов 100, смело ставьте 50. Для 10, думаю, меньше, но сколько — не знаю.

Про вечерку ничего не могу сказать.
Соболев Василий,

А среднестатистическое при тестировании стратегий — ни о чем. Все равно надо рассматривать худший случай, т. е. «вешать» на все операции одно максимальное проскальзование.
Соболев Василий, 50 на вход, 50 на выход… Вообще не мало.
Соболев Василий, Практика покажет. А так, для 10к. — 10 п. А для 100К — 30п.
t-trade, дело в том что нужны значения максимально приближенные к реальности. Ибо от этого принципиально зависит матожидание и результативность системы.
Соболев Василий, Максимально приближенные и черезчур перекрученные — две разные вещи. Прочитайте вот мой пост о проскальзывании — там основы.
smart-lab.ru/blog/85895.php
В любом случае, как бы Вы его не рассчитывали, истину покажет лишь практика.
Тем не менее, на 100 контрактов советую закладывать 30п.
Насколько прямое подключение к бирже может улучшить среднестатистическое проскальзывание на 1 сделку? Основательно не считал, но грубо получалось около 12 пунктов на объем менее 10 контрактов. Интересно если подключить Plaza на сколько этот показатель уменьшится?
avatar

Cash

Cash, зависит от объема и времени входа в позицию. Если 1000 или 1001 и при этом объем до 100 контрактов, то, подозреваю, сильно улучшится. А если фигачить на вечерке 500 контрактов — то хоть плаза, хоть шмаза — всё равно огребешь:)
t-tarde:) Смешно ты меня обозвал:)
t-trade, мда? ну если бы у тебя было имя и фамилия, то перепутать быдо бы сложнее)
Тимофей Мартынов, Я пока не готов открыться сообществу:)
Тимофей Мартынов, Добрый день!
1.С каким (какими) брокером работаете?
2.Какими инструментами торгуете, в пропорции, если можно в %
3.Индикаторы присутствуют у вас в торговле?
avatar

Rus34

Тимофей Мартынов, по какому принципу трейдеры делятся на профи и непрофи? Вы считаете себя профессионалом?
avatar

Tayman

Tayman, это условно
считаю себя профессионалом, ага
Tayman,

«по какому принципу трейдеры делятся на профи и непрофи?»

Кто меньше всех слил и дольше продержался на рынке — ТОТ ПРОФИ

Кто слил быстро и очень быстро ушел с рынка, тот не ПРОФИ
PhD Seven_17, резонно. Спасибо!
На каком уровне пройдет декабрьская экспирация по фртс?
Тимофей Мартынов/Здравствуйте г-ин Мартынов когда будет прибавления в семье/время бежит/спасибо/здравствовать тебе многие лета тебе и твоим близким/спасибо
avatar

homa74

Верно ли утверждение: «Кто семинарщик — тот сливала?». Т.е. тот человек, кто проводит именно платные семинары по трейдингу — на жизнь не зарабатывает трейдингом. Верняк? мне кажется да, есть другие мнения?
Соболев Василий, в 90% случаев это именно так
megatrade, Можете привести примеры личностей-исключений из правила? :)
Тимофей, примерно в течении года мы наблюдаем серьёзный, продолжающийся и сейчас, спад объёма на ММВБ. Считаете ли вы что у ММВБ есть хорошее будущее?
avatar

Роман

Роман,

Пока не закроют кормушку воровать в России у рынка нет будущего
Роман, спад думаю обусловлен экономическими причинами

если экономика попрет, то и объемы вырастут
Марсель, подскажите плиз, какой индикатор (или совокупность) лучше использовать, по Вашему мнению, чтобы отфильтровать шум и уменьшить кол-во сделок на таком рынке на тайм-фрейме от часа?
Спасибо.
avatar

SCTrade

профессионал в трейдинге чел., который зарабатывает (и живет на эти доходы) на рынке не менее 30 годовых на протяжение последних трех лет и основная часть доходов — это доходы от трейдинга
avatar

DimonD ۝

DimonD, есть такие?
DimonD, есть.
avatar

Cash

Тима/ты молодец/так держать/с 97года наблюдаю за твоими успехами/одним словом-мужик
avatar

homa74

homa74, я с 89 года за ним наблюдаю
homa74, с 97 года??? каким это образом?
Тимофей Мартынов, видимо в замочную скважину)))
Тимофей, что по Вашему мнению прайсит рынок в ГП?
avatar

SCTrade

SCTrade, в Газпроме? Прайсит воровство, долги, неэффективность. потерю дорли внутреннего рынка, а также глобальную газовую революцию
Тимофей Мартынов, все, кроме последнего не нОво, а ГГР (глобальную газовую рев-ю) пачиму не прайсят в Новатеке?
Отвечу на 1 умный вопрос.
PhD Seven_17, навеяло не помню кем (классиком-фантастом): создало чел-во искусственный разум, способный ответить на любой вопрос, при одном условии — надо правильно сформулировать. концовку точно не помню — смысл в том, что не смог сформулировать…
Тимофей, со следующего года отменяют НДС по брокерским операциям, как думаешь кто нибудь из крупных игроков — брокеров понизит тарифы пропорционально?
У тебя хорошо получается, может партию или ещё какое объединение в планах типа ФАР трейдеров чтобы представлять интересы частников.
avatar

Sekator

Sekator, я не уверен что оно мне надо.

есть же сотношение (личная выгода)/(затраченное время), которое надо соблюдать.

Думаю отмена НДС не приведет к понижению тарифов. Просто это позволит брокерам чуть проще сводить концы с концами
Тимофей Мартынов, не все проекты можно быстро монетизировать.

Я тоже уверен что никаких тарифов они не понизят.
Вопрос знатокам! Если результат тестирования механической системы принципиально зависит от значения издержек (комиссии и проскальзывания) — значит ли это что система говно (не имеются в виду запредельные значения, так как понятно, что для любой системы можно задать проскальзывание больше определенного значения и она будет сливать. Имеются в виду небольшие изменения этого параметра и сильно меняющиеся результаты тестирования). Надеюсь понятен вопрос…
Соболев Василий,

Это лишь означает, что в статистике доходностей сделок системы есть ярко выраженный максимум. Для систем с тейк-профитом такое получается сплошь и рядом, но мне непонятно, зачем на тейк-профит вешать проскальзование.
А. Г., Логично, спасибо!
fenix-fx Как отсечь валютную составляющую фРТС? )
avatar

asobo

asobo, хороший вопрос! тоже интересует меня :)
Соболев Василий,

Ответ то прост — фьючерсом на рубль-доллар. Покупаем ФРТС — продаем фьючерс рубль-доллар и наоборот.
А. Г., т.е хедж. спасибо.
А. Г., логично )
А сколько? при цене фРТС 140 — 2,8, при 150т — 3 и т.д.
Или перевзвешивать постоянно?
avatar

asobo

asobo,

Конечно взвешивать через рублевую цену номинала, но думаю, что в округлении до контракта нет ничего страшного.
А. Г., т.е. по мере движения фРТС все равно приходится постоянно докупать/допродавать хедж?
avatar

asobo

asobo,

А вот как раз нет. Все должно быть рассчитано 1 раз — при входе в позицию. Если входов несколько, то надо пересчитывать при каждом.
А. Г.,
получается, что если рассмтаривать две независимые сделки — покупку 100 фРТС по 140т.с продажей 280Si и продажу 100фРТС по 150т. с покупкой 300Si, то все логично.
А если вторая сделка это закрытие первой, то по дороге от 140 к 150 надо где-то взять 20Si, чтобы их потом продать ))
avatar

asobo

asobo,

Зачем брать? Просто делаете такие сделки и все. Если не считать разности между изменением фьючерса рубль-доллар и того же спота, то получаете рублевую доходность в сделке.
А. Г., наобормот )))
SCTrade,

Нет. Если покупаем долларовый индекс, то продаем доллар, а если продаем индекс, то покупаем доллар, а фьючерс то у нас вроде рубль за доллар, а не наоборот.
А. Г., кто ж спорит, я по тексту: "… или наоборот".
Но все равно спасибо за ответ.
SCTrade,

:)
А. Г., спасибо кэп, в списке форбс вас не видел. В Егорьевском вы также мне не соседствуете…
Анатолий Березняков,

Вы в этих местах много российских алготрейдеров встречали?
А. Г., если бы это хеджилось вот так просто, то система давно бы уже уперла, а она еще работает)
Ну и свои деньги вам проще было бы засунуть туда и меть свои 10% в мес. С куда меньшим риском, чем вы получаете сейчас
asobo, ответ завернут в газету «Правда»
На одном из счетов торгую систему, которая делает 4-10 сделок в месяц внутри дня, поэтому большую часть времени деньги на счету лежат без дела. Вопрос: есть ли какие-то возможности размещения временно свободных денежных средств (несколько млн.р.) до востребования или ещё как то под 1-5% годовых? Главное, чтобы супернадежно и краткосрочно.
avatar

mcdonyan

mcdonyan, ОФЗ — что тут ещё придумать-то???
avatar

siva

mcdonyan, либо у БКСа вроде что-то если оставляешь овернайт, тебе на остаток начислят
avatar

siva

mcdonyan,

полно таких предложений от банков, стоит только включить поис
Соболев Василий,

механика любой системы УСЛОВНА…

Этому учат в хороших учебных заведениях.

Чтобы подобрать все условные параметры, для этого понадобиться создать ИДЕАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ.

Но если все умы мира, за все время мироздания, пока не смогли создать ИДЕАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ, то о каких механических ТС на рынке говорят алготрейдеры?!

НАДЕЮСЬ ОТВЕТ ПОНЯТЕН?!?!??!
PhD Seven_17, "… в хороших учебных заведениях..." — намек на Вашу школу?)) А так ответ совсем не понятен к сожалению…
Соболев Василий,

Гарвард, Оксфорд… или даже мат.школа в Новосибе)
Соболев Василий,

вы знакомы с математической проблемой по поиску идеальной функции***????
PhD Seven_17, нет не знаком. Можете простыми словами о сложном? :) Если есть понимание каких-либо вещей, то можно объяснить как говориться «на пальцах». Можно?
Соболев Василий,

Теорема Ферма… тоже была простая…

Начинаем…

ИДЕАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ.

В которой учтены все переменные.

Поэтому она АБСОЛЮТНО ТОЧНАЯ.

Создание любого алгоритма, сводится к тому, чтобы по возможности приблизить его к ИДЕАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ, но ЭТО НЕВОЗМОЖНО, так как до сих пор ИДЕАЛЬНУЮ функцию ни один великий математик не написал в виде формулы.
PhD Seven_17, это все понятно. Все что Вы написали — это все в общем виде. Мне же интересна конкретика и частный случай именно моего вопроса. На который я уже получил конкретный ответ от А.Г.
Соболев Василий,

Вам ответили конкретно, но узко.

Я вам ответил — глобально.
PhD Seven_17, мне кажется вы ушли непосдерственно от вопроса в сторону рекламы Вашего заведения :)
Соболев Василий, ДА и сделал это ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО.

Цель — СПАСТИ ВАШИ ДЕПОЗИТЫ.
PhD Seven_17, в чем Ваш профит от этого? Доход от продажи Ваших услуг? Который является основным? :) у меня убежденность, что человек который может получать стабильый, хороший доход с рынка — не будет заниматься «околорынком». Поправьте если не прав.
Соболев Василий,

Я вам даже привет приведу АБРАМОВИЧ.
у него тысячи видов бизнеса…

почему он не оставил только первый???

Видимо он ничего не достиг в первом…
а почему он не оставил второй?!? Видимо он ничего не достиг во втором…

и так переборка всех его тысяч видов бизнеса)))
Что в методике торговли Тимофея Мартынова является секретом, а что нет? Просьба расшифровать.
Соболев Василий,

да, и про комиссию… у нормального трейдера она фиксированная.
PhD Seven_17, комиссия биржи тоже может быть фиксированной?
Григорий,

ну… это уже следующий этап. Конечно может… прямой выход на торги… по спец.договору с биржей.

Но считаю, фикс брокера или прямой выход на биржу — достаточно, чтобы снизить издержки… сама биржа берет не так много…
PhD Seven_17, вопрос к Вам. Считайте ли Вы верным утверждение: «Кто семинарщик — тот сливала?». Т.е. тот человек, кто проводит именно платные семинары(или услуги околорыночного типа) по трейдингу — на жизнь не зарабатывает трейдингом. Интересно Ваше мнение :)
Соболев Василий,

Да, для российского рынка, мое мнения прямое: «Кто семинарщик тот сливала!»
Есть одно исключение, это Я.

Я провожу бывает парочку семинаров в Год, как правило они бесплатные полностью.

Естественно если я читаю лекцию по приглашению, то мне платят.

Обучение же трейдингу… на рашке оно есть. И оно только у меня. Годовое и Надежное. За последние 5 лет нет ни одной жалобы.
PhD Seven_17, что является подтверждением надежности?
Соболев Василий, отзывы студентов, окончивших обучение. Они работают и зарабатывают на бирже.
PhD Seven_17, поясните мне зачем создавать школу если вы можете зарабывайть на жизнь рынком?
Соболев Василий,

ОТВЕТ:

1. Десять учеников в месяц = 1 млн.
2. Двадцать учеников в месяц = 2 млн.

Сейчас я работаю только со счетами ДУ. Получаю только Бонусы, нет времени на активный интрадей на своих счетах.
Я люблю хоккей, лыжи, поездки, путешествия, рестораны, семью.

На все это нужно время.

А обучаю я два-три часа в день… получая 1-2 млн в мес.

И вчера поставил на свой Туарег, новую поршевскую подвеску ЦЕЛИКОМ и прокачал двигатель, потому, что люблю еще и автомобили…

Поэтому я обучаю РАДИ ДЕНЕГ )))

Ну и с целью — передать знания… нужно же куда-то пристроить ученые степени и кучу дипломов.

А главное, мой доход от аренды — БОЛЬШОЙ и я мог бы никогда вообще не работать.

Но я тут, я с Вами — ВАМ ПОВЕЗЛО.
PhD Seven_17, позвольте поправить Вас. Возможно Вы хотели сказать, что «доходы от преподавательской деятельности НАМНОГО стабильнее нежели от торговли», верно? ;)
Соболев Василий,

Ваши детские подколы, напоминают мне утренник в детском саду, несмотря на то, что я практически не посещал детский сад)))

Сами мне скажите, что плохого в двух миллионах в мес???
PhD Seven_17, 2 ляма в мес — достойно уважения. Не спорю. И то что вы создали механизм(школа) для получения такого дохода — это здорово.
мне кажется что люди создают новый бизнес дополнительно к существующему, когда существующий не может оправдать ожиданий, амбиций и так далее. Например трейдинг. Доход с него очень нестабилен, непредсказуем. И в этом случае создать школу, которая будет приносить стабильный доход вполне логично. Я с Вами не спорю.
Соболев Василий,

я в свое время продал завод, элеватор, офисные здания — потому, что просто надоело. А там доход был в разы больше…

не в деньгах счастье… а в свободном времени…

Когда были заводы… я был на море 2-3 недели… и стоило мне это нервов…

теперь я по 4-6 мес. на море…
PhD Seven_17, абсолютно согласен про свободное время!
PhD Seven_17, но как вижу по количеству Ваших комментариев тут — вы много тратите вашего «свободного» времени на пиар вашей школы… Соответсвенно это меня заставляет задуматься…
PhD Seven_17, с доходом в 2 лама в мес можно поинтереснее купить машинку. Например тот же порш. на который не нужно ставить подвеску от порша. Или просто очень нравится данная модель(таурег)?
Соболев Василий,

да… просто просто нужна хорошая машина и чтобы не высовываться… чтобы бросить в париже на улице на три дня и голова не болела, что в нее все паркуются.
PhD Seven_17, а как же машина «выходного дня»?)))
Соболев Василий,

во-первых… у меня все дни выходные…

во-вторых, я много машин покупал новых в салоне и дорогих…

в-третьих, в Европе все по-другому, тут никого и ничем не удивить.
PhD Seven_17, Тогда я с удовльствием сходил бы к Вам на семинар «Как создать школу по трейдингу»))))
Наличие у Вас школы по трейдингу мне говорит о Вас как о хорошем бизнесмене и организаторе, но не говорит о Вас как о хорошем и успешном трейдере(даже наоборот).
Соболев Василий,

это говорит тем, кто у меня учится)
PhD Seven_17, ну там же не фиксированного тарифа, чтобы не разорятся на комиссиях
PhD Seven_17, Это понятно. Проскальзывание же не может быть фиксированным. Это зависит от многих постоянно менящихся факторов(плотность стакана, время дня и т.д.) Поэтому мне нужно СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЕ значение проскальзывания на 10 и на 100 контрактов фьючерса РТС.
Соболев Василий,

я не занимаюсь фьючерсом РТС…

старайтесь торговать те бумаги в которых есть ликвидность
PhD Seven_17, ликвидность понятие относительное. У меня нет задаи оборачивать миллионы долларов (по крайней мере в данный момент).
Соболев Василий,

ликвидность и не от вас зависит. А от МНОЖЕСТВА ВАС.
Спасибо за прояснение разума по рейтингу и за повышение рейтинга.
Обещаю не троллить, не моё это.
avatar

Gerasim

Тимофей Мартынов, какое соотношения профита и стопа используешь внутри дня для фьюча РТС? какой риск на сделку от депо? при какой просадке внутри дня торги прекращаешь, можно все в процентах выразить, или в коэффициентах.Спасибо
avatar

jolly11

PhD Seven_17, такой же вопрос и к вам.
какое соотношения профита и стопа используешь внутри дня для фьюча РТС? какой риск на сделку от депо? при какой просадке внутри дня торги прекращаешь, можно все в процентах выразить, или в коэффициентах.Спасибо
avatar

jolly11

jolly11,

1. Не торгую фьючерсом.
2. Не бывает просадок.
3. не останавливаю торги.
PhD Seven_17, «2. Не бывает просадок.»
Севен, у тебя эквити это прямая линия вверх штоле?
Necrovurdalak, да… небольшой уклон на временную шкалу.
Севен, когда уклона не будет пойду к тебе учиться
Necrovurdalak, меньше его слушайте. Он газпром с 200 рублей покупает и все в прибыли. Накупил уже на пару ярдов рублей.
silver916,

Вы дословно сказали:" Не слушайте человека у которого Газпрома на два ярда".

Я бы лично — слушал такого.
PhD Seven_17, можно на примере любой бумаги необязательно фьючерса, насчет 2 го пункта не согласен, стоп может сработать всегда, другое дело что возможные профиты перекроют все просадки, я поэтому и спрашиваю какое соотношения и критерии выхода со сделок? И соотв по итогом выхода какие профиты к риску получаются, те например 3 к 1 или 6 к 1 и тд
avatar

jolly11

jolly11,

соотношение профитных сделок… от 10 к 1… до 100 к 1…

помню, он-лайн, переносил позиции через ночь…
при счете 100:0 в мою пользу… соревнование с биржей было прекращено… длилось два года.
PhD Seven_17, спасибо за ответ, внутри дня 10 к 1 невозможно почти, либо это случится 1 раз и то случайно, реально 2.5 к 1 в среднем при нынешней волатильности, а если и заиграться то и 1 к 1 не получите
avatar

jolly11

jolly11,

это не внутри дня… это может быть неделя… чем чаще сделки, тем меньше это соотношение.
jolly11,

вы задали вопрос и спорить тут же стали… отрицать…

я могу сделать 2о сделок в дент и все в плюс… будет соотношение 20:1…

но в целом… чем чаще сделки, тем меньше соотношение, потому как сильные сигналы намного реже чем слабые… чтобы делать много сделок, нужно играть слабые сигналы…

если же делать умеренное количество сделок и играть только сильные сигналы, то вообще всегда будешь точным
Марсель Тазетдинов: подскажите в какую из сред тестирования можно загрузить тиковую историю валютной пары годового объема, с дальнейшим тестированием и обработкой?
avatar

fork

тима/а я наблюдаю за тобою с 86 года/когда ты ходил еще в школу
avatar

homa74

homa74, в 1986 я ходил в детский сад
PhD Seven_17, я стал спорить, потому что когда задаешь вопрос, многие )) пытаются уйти от него, если не обсуждать конкретики, то какой смысл говорить о торговле, я считаю о рынке надо всем разговаривать в более точных терминах
avatar

jolly11

Тимофей Мартынов насколько твоя техника входа(точки входа) отличаются от техники А. Резвякова?
avatar

ℤakk

Константин Ф, не знаю какая у него техника входа, но смысл тот же примерно
Тимофей Мартынов, ловля «ударных» дней, верно?
Соболев Василий, А.Г. анализировал его сделки на прошлом ЛЧИ, торгует контртренд, играется с кол-вом торгуемых контрактов что и привело к положительному р-ту на анализуруемом отр-ке.
avatar

troll

troll, и почему нельзя править комменты )))
avatar

troll

troll, А я наоборот думал что Тимофей сторонник именно трендового подхода. Он еще об этом говорил в своем последнем выступлении. Он нас обманывал чтобы не порождать конкурентов?)))))
Соболев Василий, просто долго объыяснять если затрагивать все аспекты…
примерный смысл в том что если на дневках ты видишь рынрк выше(неважно почему-индикаторы, формации или герчик) то ждешь отката, тренда вниз на часовиках и играешь против него… Тейк 5000 пунктов, стоп 500, вышибет несколько раз добавишь кол-во торгуемых контактов, ну и если поперло тоже добавляемся…
avatar

troll

troll, то есть вход у Тимофея не на импульсах, а от уровней, но по тренду да?
Константин Ф, конкретно про точку входа я ничего не знаю…

просто я попытался объяснить смысл как его понял я после просмотра кривой эквити(большие просадки и резкий экспоненцициальный рост) и прочтения топика Горчакова… ну еще у меня товарищ похоже торгует
avatar

troll

troll, кстати именно при таком подходе действительно важна дисциплина о которой так любит говорить Тимофей
avatar

troll

troll, если не трудно можешь ссылочку на этот топик дать.
Константин Ф, посмотри топики А.Г. за время прошлогоднего ЛЧИ, где то среди них
avatar

troll

troll,

Вообще то мой анализ был не здесь, сюда его перепостил сам Тимофей.
А. Г., а можно у Вас попросить ссылочку))
Константин Ф,

Ох, это сложно, году же прошел. Наьберите в поиске по сайту мою фамилию и одним из первых будет этот топик Тимофея.
Константин Ф,

Вот нашел тот топик Тимофея

smart-lab.ru/blog/mytrading/21433.php
А. Г., спасибо!
А. Г., спасибо
avatar

troll

Константин Ф, т.е. Тимофей «трендовый отскочист»? В сторону обшего тренда но против локального?))))
Соболев Василий, тоже такие выводы сделал, после прочтения его жж и тд, но думаю, что не все так просто и есть доп. фильтры)
troll, спалил грааль)))
Соболев Василий, грааль не в идее, а в мастерстве исполнения))
troll,

Там был смешанный подход. Позиция выбиралась против среднесрочного тренда, вход был по краткосрочному тренду, выход по стопу или тейку. Плюс ММ.
Соболев Василий, стратегия Резвякова не основана на именно на ловле «ударных» дней, просто на них приходится основная (сверх)прибыль.
Shum, именно так, идея ловля тенденции на дневке при аккуратных заходах внутри дня.
Константин Ф, она предусматривает прибыль и без ударных дней… последние-её частный, но вкусный случай.
Тимофей Мартынов, как не знаешь, ты же был у Саши на семинаре, не? Я как-то читал твою жжешечку, понял что Тимофей плохого не посоветует и в итоге сходил сам.
Константин Ф, и как успехи после семинара?
Shum, Shum, несмотря на то что основную идею я и так понимал, смог гораздо глубже прочувствовать силу метода, и остальные нюансы. То за чем я пришел я получил. Квантовый скачок произошел))
" отвечаю на любые ваши вопросы, до 00:00мск."

......«Индикаторы присутствуют у вас в торговле?»

.....«не раскрываю»
))))))))))))))))))))))))))))))Нет)))Ну надо же… а)))))
Предлагаю профи ответить на опрос:
smart-lab.ru/blog/92474.php
=)
@А.Г. алготрейдер, управлющий активами ИК Форум. Меня интересует построение роботов, для начала простейших. Я еще новичок в трейдинге, как и многие здесь. Вопрос: на чем основаны роботы, как можно их клссифицировать крупно? Например, по обновлению лоу/хай, по пересечению скользящих средних и прочее. Большинство роботов на чем основано? И где можно научиться алготрейдигу по-настоящему?
avatar

Kristina

Kristina, сначала нужно научиться просто трейдингу)
Kristina,

Простейшие — это по пересечению пары скользящих средних. Но они работают «через раз».

Если крупно, то роботы бывают трендовые, контртрендовые и смешанные. Отличаются прежде всего принципами исполнения сделок. По правилам входа-выхода классификации нет и быть не может. Поиск правил — это всегда субъективная субстанция, зависящая от квалификации разработчика.

Не знаю, где можно научиться разрабатывать торговые алгоритмы. Если и можно чему то научиться, то это повторению и модификации учителя. Научиться можно программированию роботов.
А. Г., высокочастотный роботы, лидеры ЛЧИ, высокотехнологичные межрыночные арбитражеры?
Shum,

То, что я вижу среди делающих от 1000 сделок в день — это, в-основном, высокочастотный контртрендовый скальпинг
А. Г., спасибо
А. Г., ИК Форум требует раскрытия алгоритмов управляющих, как вы с этим боритесь?
Роботорговец,

Никак не борюсь — любой работодатель вправе это требовать от штатного сотрудника.
А. Г., он может узнать алгоритм и выгнать сотрудника и поставить это на поток: брать идеи от десятков управляющих и увольнять их(или вообще не принимать на работу, сказав что такой алгоритм не подходит), а отдавать готовые алгоритмы своему доверенному лицу-трейдеру
Роботорговец,

Ну так для этого есть собеседование и трудовой договор. В конце концов никто насильно не принуждает соглашаться на работу. А сдвинуться по любому алгоритму для разработчика — не проблема, достаточно чуть-чуть изменить параметры.
А. Г., уволить всегда можно сотрудника, если есть желание работодателя, трудой договор не поможет. Систему передадут как идею в отдел разработок, там люди сами найдут нужные параметры, а разработчику пинка под зад.
Роботорговец,

У моих систем нет такой проблемы. Все, что находится вне пределов моего проскальзования меня не интересует, а сместиться в сторону от своих бывших параметров на эту величину я всегда смогу без труда.

Без конкретных параметров почти все мои алгоритмы давно в открытом доступе (кроме самого первого, который просто лень описывать из-за трудоемкости этого процесса).
это понятно. Так ответьте на мой вопрос!
avatar

Kristina

Вопрос: на чем основан алготрейдинг?
avatar

Kristina

Kristina,

это к алготрейдерам. Я противник.
PhD Seven_17, тогда какого же трейдинга вы придерживайтесь? Как я воспринимаю осталось два варианта: фундаментал и интуитив. Или что-то еще бывает?
Соболев Василий,

Фундаментал — ЗАБУДЬТЕ.

Это — невозможно.

Интуиция, это лишь выражение Ваших знаний на подкорковом уровне.

Я придерживаюсь, строгого системного трейдинга.
У меня система, которая разделяет 5 видов сигналов исходя из их силы.

И я работаю, эти сигналы, согласно их характеристик.
Система четко сформулирована и однозначна.

Поэтому трейдинг по ТА, для меня это легко.
PhD Seven_17, про фундаментал согласен. Системный трейдинг и алготрейдинг разве не одно и то же? Если есть система то ее можно автоматизировать. Верно? Или я вас не правильно понял и вы имели в виду под алготрейдингом HFT?
Соболев Василий,

Система есть. Но в ней есть составляющая большая, тот кто ее анализирует и принимает решение.

Мое мнение, что трейдер лучше чем робот. так как робот не увидит много тонкостей.
Соболев Василий,

Вот вэбинар про систему:

www.youtube.com/watch?v=tztOQ9n_upk
PhD Seven_17, Вы даете своим ученикам программы или их фрагменты для построения советников или роботов?
vlad330033,

нет, моим ученикам не нужны роботы, но многие ученики тем не менее — их написали.

Это их дело, я не вмешиваюсь.
vlad330033,

Я даю систему, ей четко обучаю, она настроена в КВИК. В виде ШАБЛОНА.
vlad330033,

Это ВЭБИНАР на Смарте…

будет время посмотрите:

www.youtube.com/watch?v=tztOQ9n_upk

Тут о системе.
PhD Seven_17, взгянула ваш сайт. к сожалению слайдшоу очень мелко. Скажите, в ТС вы используете стандартные индикаторы? если да, то какие?
Kristina,

www.youtube.com/watch?v=tztOQ9n_upk

Это Вэбинар, там крупно
Kristina,

АО
RSI
Стохастики медленные и быстрые…
и т.д.

на вэбинаре все видно
PhD Seven_17, на смарт-лабе есть Ваши ученики?
Соболев Василий,

да… может больше ста человек уже обучил со Смарта…
PhD Seven_17, например? хотелось бы с ними пообщаться. Ибо отзывы на сайте могут быть ненастоящими(с отзывами это обычная практика в интеренете сейчас — им верить не стоит).
Или они не пойдут на контакт?))
Соболев Василий,

стучись в скайп я закину в группу и общайся
Kristina,

На зависимостях между используемыми факторами и будущими приращениями цен.

А что брать в качестве факторов, как искать зависимости — это все частные случае, не поддающиеся общему описанию.
Тимофей Мартынов, я сделал несколько сделок на NYSE и рижский брокер взял комиссию $30. купил 3 бумаги и сразу слетело $90, комиссия…
это много?
где лучше торговать с небольшим депозитом?
avatar

sbure

sbure, охренеть!!! скажите имя брокера шоб с ним не связываться!
Alex Goldman, DnB Banka. В Риге найти нормального брокера очень сложно.
avatar

sbure

sbure, вы шутите? это ж грабеж.
PhD Seven_17, спасибо. Вы торгуете разными инструментами? Параметры вашей ТС меняются при этом?
avatar

Kristina

Kristina,

я сторонник узкой специализации, чтобы торговать хорошо, нужно хорошо знать инструменты…

Газпром, Сб, Лукойл, Роснефть
PhD Seven_17, интересно.
Тимофей Мартынов:
1. Какие вопросы ты держал у себя в голове, разрабатывая свою систему торговли?
2. Сколько времени ушло на ее разработку, изменялась ли она после?
avatar

Mixer

«Сегодня профессионалы отвечают на вопросы непрофессионалов в комментариях к этому топику.»

Нет)))ну это уже не в какие ворота не лезет)))).Прочитал я тему топика… Ну, думаю, сейчас, ладно уж задержусь… Жду, читаю, вникаю...«Профессионалы» «Отвечают на вопросы». Имхо. Толи вопросы такие. Толи профессионалы не те, то ли… Х, З что, тут происходит… Кто обучает за деньги, Кто ресурс громкими репликами пиарит, и уклоняется всячески от банальных вопросов… Кто минусики ставит… А логики нет.
Тимофей. Я конечно уважаю Ваш труд по работе над привлекательностью ресурса. Но,… Пример должен быть заразительным… Блин, Ну неужели нельзя взять на пример банальную нормальную систему, любую, и раскрыть тему,(пусть она и не будет в точности та которую вы сами торгуете, это не важно, пусть это будет часть системы)… Люди будут обсуждать, добавлять, думать, дискуссировать, что то «рождать»… А так вот, это нечто…
Местами интересно :-) но целом Холивар какой-то получился в перемешку с рекламой.
Андреев Андрей, задавай вопросы, я пообщался сразу с несколькими коллегами. Очень интересно.
avatar

siva

Станислав Иванов, не вижу смысла. Все что мне интересно я у А.Г. спрошу, благо в 3 метрах от меня сидит :-)
Андреев Андрей, как к вам устроиться сидеть???? :)
avatar

siva

Тимофей, когда ты обнулишь рейтинги на СмартЛабе и придумаешь что нибудь оценивающее реальные трейдерские способности?
avatar

__________

Wilson, это никому не нужно)
turtles_blogs, это всем нужно
Надеюсь PhD Seven_17 делает отчисления смарту за нобов?! ибо Бог велел делиться тем более со смартом, 10% с пользователя оплатившего курс можно и отчислять, если по честному работать — заработал сам дай заработать порталу для развития.
Андреев Андрей,

Ты вот такой умный, а Тимофей отказался — ему и так все хорошо.
Андреев Андрей,

«ибо Бог велел делиться тем более со смартом»

Пожалуйста ссылку на первоисточник.
PhD Seven_17, Тимофей отказался — молодец. Мне кажется с Вашей стороны такой жест был бы очень правильным, тем более от 2-х мультом 100-200 тысяч вполне разумное и взаимовыгодное решение. Это ИМХО, не претендую.
Андреев Андрей,

приходите учиться… и с Вас откат легко в сторону Смарта…

За хороший процент от учеников, ТМ если бы хотел, то пропиарил бы меня на Смарте по-полной программе… и направлял бы мне целенаправленно учеников на обучение.

Но ему это не нужно.
Андреев Андрей,
а где причинно-следственная связь? Кроме твоих сегодняшних сексуальных предпочтений в связи с той мутной историей их 90-ых…
PhD Seven_17. а где причинно-следственная связь — Вы спросили я ответил :-) вот собсна и связь :-)
Вас так смущает мое предложение поделиться со смартом?!
Мне показалось, Вы состоятельный успешный человек который вполне может и помочь замечательному смарту для развития. Тем более, смарт судя по всему Вам помогает зарабатывать неплохие деньги :-)
Андреев Андрей,

так, я то за…

Любой, кто скажет, что он от Тимофея, получит не только хорошую скидку, но и будет целевое перечисление на Смарт-Лаб.

Мне лишь нужен — этот Клиент и реквизиты Тимофея.

Но ТМ — не дал пока согласие. Нужно его согласие.

Вы без него — его женили.
А он может не хочет быть ответственен за обучение в моей Школе трейдеров. Может он боится, что кому-то не понравится, а он направил человека, так сказать — дав рекомендацию.

В этом вопросе — много тонкостей. Вы же судите поверхностно.
Тимофей Мартынов Может открыть кошелек для помощи смарту? Поможем расходы отбивать и развитие разумное обеспечивать.
Андреев Андрей, вы отправляйте пожелания по развитию мне в личку.
я все читаю и пожелания учитываю
Андреев Андрей, не понял, это как? он тебя в 10 лет, что-ли повез в лес? я так думаю раскрутить он хотел на кое-что другое )
avatar

siva

Тимофей, какой рынок по вашему мнению более техничен: русский или американский?
avatar

Роман

Роман, затрудняюсь с интерпретацией слова техничен
Тимофей Мартынов, в смысле где больше работает тех анализ.
Bacardi, пока не до этого
Не подскажете, можно ли вернуть налог с убытков на бирже и как это сделать?
Артем Тарасов, можно

берёте у брокера справку об убытках за прошедший год и кладёте её в тумбочку до того момента пока не наступит год прибыльный

после этого топаете вместе со справкой в налоговую сами или просите брокера, как вашего налогового агента, решить вопрос

убыток действителен к перерасчёту в течении 10 лет
AlexInvestor, спасибо!!!
AlexInvestor, серьезно? это работает?
Тимофей Мартынов, с прошлого года
Тимофей Мартынов, плюс ещё немного арифметики, такскаать еже ли кто не знал)))

допустим на середину текущего года вы имеете плюс например 100 тыщ, решаете его вывести, брокер автоматом списывает вам со счёта 13% подоходного налога

а на конец вы сливаете те же самые 100 тыщ — бывает, чо уж там

просите брокера пересчитать излишне начисленый налог — он делает перерасчёт и зачисляет списаные ранее 13 тыщ

на перерасчёт запрос брокеру подаётся в апреле следующего года — не пропустите!!!
иначе придётся разруливать уже с налоговой — тот ещё гемор сами понимаете)))
PhD Seven_17, акциями торгуете-плечи используете? если да, то сколько платите брокеру за маржинальное кредитование? Ведь если я не ошибаюсь- под акции требуется 100%-обеспечение.
avatar

l-way

l-way,
что вы понимаете под 100% обеспечение?
PhD Seven_17, имелось ввиду вот что: если покупаем 100 акций по 100 руб — на счету должно быть 10000 руб. Если на счету меньше, а покупаем все равно 100 — то используются уже кредитные деньги. Т.е. чтобы не использовать кредитные деньги, на счете нужно держать сумму денег, эквивалентную объему купленных акций.
avatar

l-way

Тимофей Мартынов, какое плечо при торговле акциями на найс? Оно дается в виде гар обеспечения, как на фортс, или в виде маржинального кредитования с процентами?
avatar

l-way

l-way, по правилам там по-моему 1 к 1 плечо

а если через проп трейдинг торговать, то могут дать любое почти
Тимофей Мартынов
1)Первоначальный вход/стоп у Вас всегда одинаковые, или регулируются из-за различных факторов (волатильность?

2)Как уберечь свой капитал, при агрессивной, высокоплечевой, трендовой торовле в период узко-диапазонного боковика, да еще и с ложными выходами… даже с грамотным РМ и дисциплиной (стоп торговля, при сливе 10-15% в месяц) приведет к сливу, через несколько месяцев такого рынка… Вы стали стабильно прибыльным, если не ошибаюсь, с 2008г… не думаете, что это сс большей степенью связано с периодом лихого, волатильного трендового рынка?-и что пора видоизменять стратегию...?.. есть ли в голове сюжет, при котором будете в корне менять стратегию?.. полгода без волатильности/год/2

Заранее Спасибо!
avatar

WaveCatcher

Shum, 1. одинаковые как правило

2. универсальный рецепт — снижать объем постоянно по мере слива
Почему я торгую прибыльно, мои прогнозы как правило верны, а в твоем рейтинге я с каждым днем все дальше и дальше от первого места?
avatar

__________

Wilson, ты вредный тип
AlexInvestor, да, но рейтинг не антивредности ведь!!!
Ну и зачем писал? Все равно не ответили…
avatar

Mixer

Тимофей Мартынов как успехи твоей жены в обучении торговле у ЮнайдетТрейдерсБойз?? Платил ли ты за него или все было по бартеру?
Что в итоге с резалтами? Хоть какой-нибудь плюсы вышел?
Марсель Тазетдинов почему Саша Муханчиков и другие не считают тебя за шарящего кодера?
Вопрос без подъебона
Анатолий Березняков, а я и не стремлюсь быть суперкодером, а как системщик я многим кодерам дам фору, т.к. для написания систем требуется рыночный бекграунд, которого у меня почти 6 лет
Марсель Тазетдинов
Есть желание начать изучать программирование, с целью создания торговых роботов и их тестирования; с чего начать? Литература?
avatar

WaveCatcher

Shum, Шилдт C# 2010
И все же, повторю свой вопрос: «На каком уровне, по мнению профи, пройдет декабрьская экспирация по фртс?»
vrvr, 154500
AlexInvestor, спасибо
vrvr,

на хорошем уровне
PhD Seven_17, это хорошо :)
готов ответить на все вопросы сегодня до 00:00 мск
avatar

turtles_blogs

Тимофей Мартынов,
Так как тема топика «непрофессионалы задают вопросы профессионалам», то рискну задать вопрос чайника… совсем недавно перешел со спота на фьючерсы… пытаюсь торговать фьючерс сбербанка… вопрос, что как правило бывает с фьючерсами в первый/последний день обращения? почему на споте сбер — 93.6, 9402 12.12 и 9500 3.13?? не удержался и шортанул 3.13 по 9500 и 9515… Зря? Что зачем ходит спот за фьючерсом или фьючерс за спотом? Почему бывают сильные расхождения в динамике фьюча и спота? Знаю — вопросы глупые, но если есть возможность задать их, то грех ей не воспользоваться -) Заранее спасибо!!!
avatar

Shark81

Shark81,

зачем им ходить друг за другом?
вот тебе и ответы до 00 00 :(
avatar

Shark81

Так доел уже или нет?
avatar

badtrader


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP