<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Несколько скромных советов пишущим МТС

Всем привет
К своей пока окончательной версии МТС я шел чуть больше года. Подробности описывать не буду: слишком долго и нудно. Выложу тезисно основные моменты:
*- Всего использую одновременно 8 МТС с таймфреймами 5, 10, 15 мин 
*- Индикатор слепил из пяти — шести стандартных
     
От использования стандартных отказался ввиду очевидности + хотелось чего своего
*- Все расчеты индикатора, сигналы, их ведение и реализация в excel через DDE из QUIK
   
 Здесь «минус» в том, что идет запаздывание на 10-12 сек из-за DDE и большой обработки в excel
*- Оптимизация сигналов до вероятности исполнения > 95% для каждой МТС
     
Для каждого шага при обработке данных за год в excel уходило ~ 1-2 мин
    Самое интересное дальше:
*-Переоптимизация систем для равного количества сигналов LONG и SHORТ   
     
Произошло незначительное понижение вероятности исполнения сигналов
*- Самое главное: дальнейшая переоптимизация шла не на увеличение сигналов или вероятности их исполнения, а на уравнивание количества ложных сигналов: LONG=SHORT c понижением вероятности исполнения до 93 — 97%.
    Тем самым я обошел вопрос с выставлением и определением размера стопа
*- Время жизни сигнала — 5 сессий
*- Количество сигналов — 50-60 в неделю ( ложных — в среднем по три за две недели)
*- вход в сделку 6-8% от депо, максимальное количество однонаправленных входов — 6
*- тейк профит от сделки — 300-600 пунктов
*- текущие просадки < 10%
*- потери от схлапывания сигналов ~ 1000-1500п
*- МТС тестировались на 2008 (2009)г
*- Обрабатывая статистику ложных сигналов, получаю дополнительные уровни для дальнейшей торговли ( горизонты для анализа 5 и 66 сессий )
     
 Эти уровни и сроки их исполнения помогают принимать решения: какие текущие сигналы отрабатывать в первую очередь. Ведь в среднем выходит от 8 до 18 сигналов в день.
*- 
Основной вывод: Построение МТС от анализа убыточности ( не всегда их минимизации!)

p.s. Этот пост посчитал нужным написать в благодарность многим смартлабовцем, которые, сами того не зная, помогли создать личный «грааль». Ищите, среди большого количества блогов есть очень даже стоящие. И не верьте на слово тем, кто говорит, что тех- и матанализ не работают. Если кому поможет буду очень рад
 

Интересно.
«Построение МТС от анализа убыточности»-Что под этим подразумеваешь? на что обращаешь внимание?
avatar

Kaiman

Kaiman, на некоторых таймфреймах пришлось ухудшить условия входа, чтобы уровнять количество ошибочных лонгов с шортами.
Работаю с горизонтом 5 сессий. На горизонте 66 сессий (3 месяца) вероятность исполнения повышается. Вывожу средне статистическое ошибочных сигналов. Если за последние 3 месяца их количество резко выросло — направление в эту сторону ( исполнение подобных сигналов ) резко возрастает. И, наоборот, избыточность реализации сигналов говорит о понижении вероятности исполнения подобных
avatar

Strij

Strij, какие индикаторы ты брал за основу? ты пишешь что 5-6, какие именно? я считал что всего только два типа, а остальные их можно сказать производные.

ты используешь только свой один индикатор на разный таймфреймах? или 6 МТС каждый со своим индюком?
mrsneg, 3 EMA. MFI, MACD, приседающий и зеленый бары, по два подгоночных условия на пробой и отбой, пивот уровни. Переподгонки и переоптимизации не делаю.
3 ТС с одним набором ( на 5, 10 ,15 мин)
3 ТС со вторым набором ( на 5, 10 ,15 мин)
1 ТС с третьим набором на 10 мин
1 ТС с четвертым на 15 мин
Два последних ТС дают пока(!) 100% результат на горизонте 1 неделя, но ничего вечного нет, боюсь нарваться, поэтому на них стандартный сайз входа.
avatar

Strij

1) 2008 очень плохой год для тестирования.
2) 5-6 стандартных индикаторов — это мощщно…
Maksim Chertkov, 2008 (2009)
Плохих годов для МТС быть не должно. А года выбирал для оптимизации, тестировал на всем времени жизни fРТС с 2005
avatar

Strij

Strij, 2008 и 2009 были жутко трендовыми, некоректная оптимизация. Там два мувинга поставь — и они бы заработали мама не горюй… Интересна оптимизация, например, июнь2010 — июль2011 и потом с декабря 2011 по сегодня — гораздо более сложный рынок.
почему задержки DDE в Excel 10-12 сек? ведь данные в памяти.

мой робот 1-2 сек. и то в основном из-за пересчет таблиц (причем таблицы огромные -до тысячи строк, комп средненький)
avatar

Olleg

dimano, Не знаю. Причем не зависит от мощности компа. В принципе для меня не критично: сигнал появляется на OPEN, на CLOSE подтверждается. Но по индикатору в большинстве случаев можно заранее определить появится или нет.
Если поможешь найти причину, буду благодарен
p.s. Общее количество пересчитываемых формул около 1 млн.
avatar

Strij

ты эквити покаж… обосрем
avatar

ves2010

ves2010, да мы без эквити можем! ахахахахахах!
Где ты взял 50 сигналов по 300пп-600пп в неделю?
15000-30000 пунктов в неделю?
да там даже по левой части графика стока не соберешь
avatar

Olenevod

Olenevod, Причину написания топика я указал. Врать не приучен, да и смысла не вижу — для самоутверждения нет причин — возраст не тот
По существу скажу: пришлось уменьшать(!) количество сигналов, чтобы не увеличивать позу при вхождении в одном направлении.
avatar

Strij

Strij, я не про вранье, рынок ходит сейчас за день какие-то там 1-2-3 тыщи пунктов, откуда 10 сигналов по 500 пунктов, если за весь день там движуха была во все стороны на 2000 пунктов? Я имею в виду, что столько движения нет, даже если угадывать их 100%.

Ну открылся 1000 вверх, потом 500 вниз. потом 700 вверх.
Итого 2000 пунктов плюс-минус…

а тут (10 сигналов в день по 300-600) это превышает хождения фьюча в принципе.
Olenevod, Дело в индикаторе, вернее в двух. Один работает на пробой, другой на отбой. Плюс к этому индикаторы отслеживают входа крупных игроков или суммы мелких, по другому — их намерение. Таких импульсов в день бывают десятки. Часть ловлю.
avatar

Strij

Kaiman, нет, не правильно
В периоде убытков нет ( у меня период не день, а неделя ). Отрабатываю не все сигналы. Принцип отбора писал выше.
По сделкам суммируя за неделю: открыто, например, 20 лонгов и 15 шортов. Из них сработали по тейку 29 сигналов, а, например 3 нереализованных шорта перекрылись 3 лонгами. Итого прибыль по закрытым — ~11 000п. Убыток при перекрытии ~ 3500п
Как-то так. Про работу от убыточности: чем больше не сработанных лонгов, тем выше вероятность срабатывания следующего
avatar

Strij

на главную!!!
Тимофей Мартынов, ты ответь что я в личку пишу
«Индикатор слепил из пяти — шести стандартных»- когда такое говорят, то это явно подгонка под историю. Теперь, заставьте думать меня иначе…
avatar

jtrade

jetta, что значит заставте меня???? Кто тебя ДОЛЖЕН заставлять и зачем ?)))
Всегда умиляли такие комменты)) Это как на пиратском торренте люди пишут, что кто то выложил не тот формат фильма и поэтому пусть переделывает)) (забывая что человек это делал безвозмездно… И качают они не купленный фильм, а пиратскую копию, и еще права какие то качают… Страна идиотов)
В каждом индикаторе пытался определить физический и математический смысл
Подобрал по своему мнению более гармоничные, не противоречащие друг другу
Системы разрабатывал для ММВБ, но заметил, что скорость движения и изменения потоков внутри дня преимущественно малы, за редким исключением, + явное манипулирование. На ФОРТС все по другому. Если можно их сравнить, то ММВБ — детская машинка ( можно вытворять немыслимые кульбиты ), fРТС — настоящий автомобиль ( здесь более предсказуемое поведение )
Подгонки под историю уверяю не было. Только при прогонке по истории узнал, что fРТС торгуется с 2005г
avatar

Strij

Strij, Если я не прав, подскажите, каким образом доказать обратное, не расскрывая сам индикатор
avatar

Strij

Strij, не надо ничего никому доказывать. Надо профит получить на реале. Топик интересный. Удивил подход к вопросу. Частично не понял. Вывод хороший ибо один из видов грааля:
найти МТС, у которой начальная просадка стремится к 0, то есть вечный безубыток = почти 100% вероятности. Если при этом есть хоть малейшая вероятность профита — это грааль с огромным потенциалом.
Правда, мой скромный опыт наталкивает на мысль, что трейл и стоп в безубытке только портят трендовые идеи. И ещё, чем проще система, чем меньше параметров, тем выше стабильность. Любые попытки «помочь» «основной идее» делать своё дело «лучше» приводят к отрицательному результату. У меня пока только так получается (исключительно тесты на истории, на разных участках).
Fry, здесь, противоположный вывод (про просадку) для поддержания дискуссии:
forum.mql4.com/ru/27523
Fry, Просмотрел. Интересно. Я не знаю почему, но на дискуссию на эту тему не тянет, хотя люблю спорить, может потому, что не нравиться спорить и доказывать что-либо не видя оппонента. По той теме скажу лишь, авторы подсознательно имеют ввиду рефинансируемые ТС. Я же работаю с одним и тем же лотом при входе. Мне комфортнее иметь постоянный результат, чем пытаться выжать максимум ( может по-дилетантски, но всех денег не заработаешь )
avatar

Strij

Strij, А доказать в теории можно разное. В реале я уже в «безубытке»
avatar

Strij

Fry, Может я не доступно пытался объяснить, мне проще словами СКАЗАТЬ, а не НАПИСАТЬ. Убытки при любой системе получаются в результате либо пересиживанием убыточной позиции, либо выставлением «неправильных» стопов. В моей системе примерно так: сигнал ЛОНГ 145 000 — покупаю ( цель ~ 145400), рынок падает, сигнал ШОРТ 144 000 продаю ( цель ~ 143600). Позиция «0», ЛОНГ 144200 ( цель ~ 144600), шорт 144800 ( цель ~ 144400) и так раз пять. Результат — 400*10=4000. Убыток 145000 — 144000 = 1000. Суммарный результат = +3000. Очень грубо, но идея в этом. Поэтому важно для меня — КОЛИЧЕСТВО СИГНАЛОВ ШОРТОВ = ЛОНГАМ и КОЛИЧЕСТВО НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ШОРТОВ = ЛОНГОВ.
В моей системе запас на убыточные две сделки > 6000п. В среднем по истории за шесть лет убыточная сделка < 1500п
avatar

Strij

Strij, тейк-профит 300-600п, а стоп-лосс 1000п?
Marcello, нет, на 1 «искусственный» стоп-лосс — 15-20 тейков
avatar

Strij

Strij, тогда мне вот что непонятно:

В моей системе примерно так: сигнал ЛОНГ 145 000 — покупаю ( цель ~ 145400), рынок падает, сигнал ШОРТ 144 000 продаю ( цель ~ 143600)

Т.е. если снизились до 144000, то лонг закрываем с -1000 и открываем шорт с тейк-профитом 143600. Или первый лонг остается?
Marcello, Да, правильно
Цели остаются.Т.е. заявка на продажу 145400 и заявка с покупкой 143600 висят до отмены или исполнения. В примере подразумевается, что они не исполнились в течении недели. При входе в сделку ставится заявка со сроком экспирации на 7 дней вперед, т.е., если она не исполнилась — через неделю автоматически снимаетсяю
Все заявки по цели выставляются со сроком экспирации, нет проблем с запоминанием и переносом через клиринг
avatar

Strij

«Здесь «минус» в том, что идет запаздывание на 10-12 сек из-за DDE и большой обработки в excel»

это ненормально.
эксель довольно шустрая штука для таких расчетов.
если расчеты идут формулами в ячейках-переписать на макросы
если в макросах такие тормоза-проверить, наверняка где то циклы криво прописаны
avatar

Quiktrader

Quiktrader, Очень много формул: СУММЕСЛИ(), СЧЕТЕСЛИ(), ЕСЛИ(). Они мощно жрут оперативку. 1-2 сек снимают графики в QUIK, 1-2 сек DDE
Макросы считают тяжелее формул в листах, стараюсь по возможности их не использовать
И еще, заметил, когда связь с интернетом с «шумами» (например по 3G) запаздывание до 3 мин
avatar

Strij

Я так понял торговля идет с 2х счетов один на шорт второй на лонг. И по выше описанной системе фактически как на форексе замки.
Twilight_reg73, С двумя счетами угадал. Но принцип лонг на одном, шорт на другом — нет.
Нас двое на этой ТС, один интуитивщик с высоким процентом «угадывания», но с низким ММ. Я же по характеру «чистый алгоритмист» со слишком высокой степенью скепсиса.
В результате я работаю чисто по сигналам ( да и то не по всем ), второй работает чаще по целям ( входа выбирает сам ) + с бОльшими плечами. Пока у него прибыль существенно больше моей, но время рассудит.
avatar

Strij

Ну тогда не раскрыт вопрос Стопа =)
Twilight_reg73, стопов как таковых нет ( у меня, почему — дважды писал выше ), у второго чисто интуитивные
avatar

Strij

он есть примерно 1000 пунктов но отложен на 7 дней. и если спустя 7 дней цена не достигает тейка или безубытка, то фиксируется. по текущей цене.
Twilight_reg73, нет
Я уже делал упор на то, что при оптимизации своей ТС особый упор делался на равное количество убыточных шортов и лонгов за период 5 сессий. Поэтому виртуальный стоп = цена входа в убыточный лонг — цена входа в убыточный шорт. Среднестатистический размер убытка ~ 1000-1500 пунктов
avatar

Strij

ну за 5 сессий убыточный лонг не закрывается до тех пор пока не появится убыточный шорт?
Twilight_reg73, Да
Поэтому бывает, что нахожусь в направленной позиции неделями. Но как не странно перед выстрелом бывает движение в обратку, где закрывается убыток. Если этого движения нет, то через три-четыре дня цена возвращается обратно. Сразу скажу, что Макс убыток от средней цены входа ~ 25% ( у меня ) или ~ 10% от депо. Поэтому отладку делал на 2008 г, где были сильные движения со стоп торгами. Кстати, вышеуказанная просадка была на QE3
avatar

Strij

и значение лося гуляет в диапазоне от 0 до 1500 пунктов?
Twilight_reg73, у меня да
avatar

Strij

ну тогда тут элемент пересидки присутствует. но пока пересиживается то мелкими профитными сделками по 400 пунктов отбивается лосик. Интересная идея пересидка+«псевдозамки»
Twilight_reg73, Да. Ну и псевдосоотношение профит/убыток = ~ 4/1
avatar

Strij

хочешь сказать что при убытке в -10% от депо потенциал прибыли был +40%? а средняя цена входа. то есть присутствуют элементы усреднения?
Twilight_reg73, Потенциал? Да, в реале меньше, ведь чтобы отработать все сигналы, надо целый день быть возле монитора. Элементы усреднения — в день бывает до 18 сигналов и очень вероятно, что допустим лонгов больше шортов или наоборот, процент отработки за день очень низок — чуть больше 70%, остальные остаются на следующий день, где вероятен разворот
avatar

Strij

усреднение обыкновенное или с мартингейлом?
Twilight_reg73, каждая сделка открывается как первая, не обращая внимание на предыдущие. Единственное условие ( для меня ) — размер общей позиции в любой момент не должно превышать 45% от депо, поэтому входа по 6-8% до 6 одно направленных входов
avatar

Strij

Strij, а мартингейл — высокая вероятность слива
avatar

Strij

то есть ты торгуешь без плечей? или максимально 4ртое?
Twilight_reg73, да
avatar

Strij

Я бы вообще не назвал это СОВЕТАМИ.
Исключительно «МОЙ опыт в МОИХ стратегиях».
avatar

21/12/12

21/12/12, Совет в том, чтобы не следовать ТОЛЬКО чужим советам-сигналам, искать свое в теханализе и не слушать тех, кто говорит, что ТА придумали брокеры. Хотя бы потому, что основные индикаторы — просто функции поведения графиков, зависимостей. А прогноз будущего цены — аппроксимация вероятностей. Чем точнее и вернее аппроксимация, тем лучше прогноз. Все остальное сбъективные частности и оценочные суждения.
avatar

Strij

Strij, плохой комментарий. К топику мало отношения имеет.
Ещё и «следовать/ТА/индикаторы/придумали/прогонозы/будущее/пр.» в одном месте и кучей.
21/12/12, ОК. Пусть будет по твоему
avatar

Strij

Strij, и по твоему так же в какой-то период будет ;)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP