<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Характер рынков

Вернувшись из бассейна и перед сменой резины на тачке решил уделить часок рынкам и роботу.

Так вот — смотрю я на график его исторической  эквити:
Характер рынков

И вижу, что характер рынка в 2011 и 2012 совершенно разный.
2011 год был более волатильным, мог принести больше прибыль хотя и при бОльших просадках.
2012 совершенно другой, меньше волатильности, соот-но меньше возможности заработать и меньше просадки.

Пытался задать себе вопрос почему характер рынка поменялся сразу после перехода на RIH2.
Единственный адекватный ответ, который мне приходит в голову — сменился состав (кол-во и качество) маркетмейкера( -ов).

Как это можно применить к роботу идей нет. Просто интересно что нас ждёт в 2013 году...))

Теоретический график эквити робота за время ЛЧИ:
Характер рынков

 
Практический график (на реале) можете посмотреть на сайте ЛЧИ.
Сейчас 32 место.
Опять же приятно удивляет, что просадки больше  3тп за время конкурса пока небыло, но и доходность средняя меньше чем в 2011 году.

Как то так…
 

Что такое маркет-мейкер? Это реальное лицо? Если он реальное лицо- то ему доступна информация о рынке. Может ли он извлечь выгоду для себя или он лицо бескорыстное?
Silent Hamster, не поверишь, но это реальные лица: rts.micex.ru/s61
и далеко не бескорыстные
avatar

Olleg

Сергей, хороший график!
avatar

Sekator

Sekator, спасибо.
красавчик! ++
avatar

KukloVar

что за робот? в плане ХФТ или часовик?
avatar

KukloVar

KukloVar, не, не ХФТ — трендследящий
Тунеядец, на каком таймфрейме?
vito333, 4мин
Тунеядец, 4мин? раньше я бы сказал что это глупости, а теперь знаю, что очень все грамотно :)
Подтверждаю. Уходят деньги. упада вола. системы всех фреймов испытывают «недодел».
у Вас автоматический тестер в экселе? просадка считается по сделкам или по перереоценке позиции?
avatar

VitalosHF

VitalosHF, эксель мне только график строит, не более.
просадка считается по сделкам.
по моему очень хороший результат. Можете описать стратегию- на чем основанна, как устроена ММ и РМ, стопы и т.д.
А мне кажется что характер рынка мог поменять в том числе и по причине изменения шага. Спредеры нужно перенастраивать, скальпинг стал большее «жирным».
Максим Викулов, ММ и РМ можно сказать отсутствуют. Две стратегии, одна пробойная, другая просто переворотная на основе SMA. Они друг друга дополняют, одна смотрит вверх, другая вниз — итого кеш.
Тунеядец, а что за система для тестирования? Своя?
Jetta, да, всё своё
Тунеядец, а получается, что зарабатывает когда одна система не дает сигналов, а другая входит в сделку? это оправданно получается?
Максим Викулов, вход в сделку когда обе дают сигнал в одну сторону. Для определения оправданности можно смотреть результат.
Тунеядец, вход по обеим системам? скажем так двойным объемом? интересно, хоть и просто, но я о таком не задумывался.
Максим Викулов, у меня всё в роботе довольно просто.
3 состояния:
лонг, шорт — когда обе показывают в одну сторону
кеш — когда в разные стороны
Тунеядец, ясно, спасибо)
НИК BIL?
avatar

ZooR

ZooR robot_Rokki
Тунеядец, хорошо идёт, а за сделку сколько платите брокеру?
avatar

ZooR


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP