<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Плюсы и минусы алгоритмической торговли

Плюсы и минусы алгоритмической торговли
Начнем с хорошего! Плюсы:
 
1. Скорость. Ни один человек не способен анализировать рынок и совершать при этом сделки в доли секунды, робот же напротив, способен анализировать десятки и сотни бумаг, а скорость его ограничена только инфраструктурой. Именно поэтому такой вид торговли как арбитраж, практически, ушел из ручной торговли.  
 
2. Точность. Робот никогда не ошибается, конечно, при условии, что его создатель не заложил эту ошибку при программировании. Робот никогда не сможет перепутать buy и sell на клавиатуре и не припишет несколько лишних нолей при вводе заявки, в отличие от трейдера.
 
3. Отсутствие усталости. Торги на российской бирже длятся 9 часов, высидеть все это время у монитора без ущерба для здоровья просто невозможно. Речь идет не только о физических недугах, но и эмоциональное напряжение увеличивается пропорционально усталости.


4. Без эмоциональная и бездушная система. Робот не слушает подсказок, не читает трейдерские форумы, не смотрит аналитические обзоры по ТВ, его не пугает серия убыточных сделок, он не входит в раж получив большой профит, он не нарушит условия риск-менеджмента, он не пододвинет и не уберет стоп. Он будет четко следовать только тем правилам, которые заложил в него создатель.      
 
Чтобы снять эйфорию, немного минусов:
 
1. Сложность написания робота. И это, пожалуй, единственная проблема, которая пугает и отталкивает трейдеров от перехода в алготрейдинг. Есть два варианта решения проблемы, изучить самому язык программирования (долго, сложно, а перспективы туманны) или же нанять программиста, тут опять есть два варианта. Если вы хотите сохранить торговую стратегию в тайне, то в любом случае программист имеющий отношение к рыночной торговле ставит под угрозу ваши планы. Второй вариант искать грамотного программиста на стороне, который понятия не имеет что таок рынок и как тут все устроено (процесс составления техзадания такому программисту, конечно, будет не из легких, но это единственный способ сделать свою стратегию эксклюзивной).
 
2. Зависимость от инфраструктуры. Робот напрямую зависит от соединения с биржей, поэтому наличие стабильного интернета как один из залогов успеха. Немаловажным фактором является и скорость соединения, особенно если это HFT робот. Про стабильность электропитания так же не стоит забывать. Данный минус очень легко решается в наши дни, как брокеры, так и сама биржа предлагают услуги по паркингу скриптов на их оборудовании. Стоимость услуги приемлемая, а надежность в разы выше офисного или домашнего размещения робота.
 
3. Роботу нельзя формализовать фундаментальный анализ, он использует только технический анализ и математические вычисления. Далеко ходить не будем, недавний пример с акциями Роснефти, когда на фундаментальных ожиданиях цены летели, да и продолжают лететь вверх. Хотя неверен, что большинство трейдеров вручную успел зайти раньше, чем обновились сентябрьские хаи или пересеклись скользящие.
       
Подводя итог вышесказанному, хочу отметить, что плюсы, которые дает алгоритмическия торговля весьма существенны, а минусы все решаемы.
 
Предыдущие блоги:
Создание своей торговой стратегии
 
Всем удачных торгов!    
 

отлично, я не робот, но торгую по алгоритму
avatar

Ренат

Ренат, чтобы не быть биороботом (особенно когда малые таймфреймы, где постоянно надо ждать и/или колбасить) — ставится робот. Тем более что алгоритм уже есть, но правда всё равно придётся подкручивать, донастраивать с некой регулярностью.
Позволь не согласится по новостям. Роботу не нужны новости. Он отрабатывает свои условия входа. Если он трендследящий, то и так встанет за трендом.
Если про новости говорим из за скорости входа в позу при выходе новостей, то несложно определить направление движения и воткнуть заявку. И в отличие от человека он сможет постоянно перетыкать заявку если она не исполнилась
avatar

roma095

В Трейдматике никакой особо сложности нет, если не лепить там секундные таймфреймы, то все работаит и программировать ничего не надо. Хотя ограничения есть конечно и какие-то хитрозадые конструкции там не слепишь.
avatar

Olenevod

Olenevod, скачал трейдматик с их сайта — либо я чего-то не понимю, либо он конкретно лажает. (скорее второе)
Арсагера — ФА, спасибо за ссылку, изучу, интерсно!
Путать программиста и генератора идей (алгоритма) нельзя. Это все равно, как требовать от генерального конструктора самолета, чтобы еще он умел вытачивать на станке детали. Разумеется, речь идет о настоящих системах, а не примитивных типа уровни Фибоначчи, скользящее среднее, линии поддержки и сопротивления и их пробой и т.п. чепухи.
vlad330033, Как раз все гениальные конструктора были и инженерами, только умея делать что-то своими руками и разбираясь во всех тонкостях процесса, можно придумать и создать произведение искусства технического жанра.

Каждый трейдер выбирает свой стиль торговли, и оказывается прав, но мое мнение – сегодня торговать профессионально и успешно можно только в разрезе алготрейдинга.
DmitryAK, В историческом плане Вы правы. Но на данный момент необходимо разделение труда. Программист пишет робота и согласует его с каналами управления, а для создания эффективного алгоритма нужно знание многомерной матстатистики, обработки данных, особенно фильтрации данных, теории вероятностей. теории управления сложными системами, теории автоматического регулирования и др., и плюс креативное мышление. Два знакомых профессора математики сколько я их знаю не решили ни одной практической задачи. Что касается алготрейдинга, то я с Вами согласен полностью.
Плюсы:
5) Появляется свободное время

Минусы:
по п.3: фундаметалку тоже можно заложить.
Антон Кротов, как с фундаменталом быть? я честно, не понимаю!
Александр Буханов (Mr_Shurik), зависит от глубины анализа и предполагаемых действий робота.
Такие вещи, как статистику, можно брать в автомате с соответствующих сайтов. Реакцию на них робота, в соответствии с предпочтениями автора системы, программно описать уже не так сложно.
Новости можно сообщать роботу вручную, сложность только в проектировании «языка», на котором они роботу будут сообщаться. Но главное — он сможет их учитывать
Антон Кротов, спасибо!
Алгоритмическая торговля — это не роботы. Роботы — лишь малая часть. Плюсы такой торговли гораздо глубже! Как только ты решаешь проверить свою систему, по которой торгуешь, на истории — ты уже встал на этот путь. Главное преимущество алготрейдера перед интуитивщиком в том, что при алгоритмичекой торговли ты знаешь, чего можно ожидать от своей системы. А интуитив — он непредсказуем. Нет, я не хочу сказать, что интуитив не может заработать. Просто этот заработок очень сложно предсказать.
t-trade, ну да, спасибо! Я что то в ту сторону не капнУл
Господа, фундаменталка всегда отражается в числах. Нужно просто уметь ее извлечь из рыночных данных.
vlad330033, это из серии все заложенов цене?
Александр Буханов (Mr_Shurik), Да, но не только в цене данного инструмента, но в связанных с ним.
Вас окружают роботы! Ро-бо-ты! (с) Москва — Кассиопея.
п.с. школота на поймет :)
avatar

acid

Минусов нет.
1.сложность: изучить самому или с помощью) намного проще чем торговать не проверенную систему(эмоции, слив 99,99%, нестабильный доход, проблемы со здоровьем)
2.зависимость от электропитания, интернета в ручной торговля такая же как. нет электричества нет котировок для всех видов торговли, тем более как вы говорите что полно контор предлагают аренду сервера прям на бирже за 3 тр. – тем более это ещё и удобнее и для ручной торговли(доступ из любой точки мира к вашему всегда работающему рабочему столу) – можно заходить даже с сотового телефона(или любого другого гаджета), где нет виндовса и пользоватся полноценным виндосом на сервере.
3.при ручной торговле вы тем более не успеете использовать фундаментал: сначала новость узнают те кто её формирует, потом инсайдеры, потом куклы, потом вам через день/час озвучат по телевизору.
А что у кого-то не зашиты в терминале индикаторы ТА? Зачем изучать языки программирования?
avatar

SCTrade

На самом деле все довольно просто и изучать ничего не недо, кроме ТА. Если изучил — делай свой алгоритм, даже протестить на исорических данных сейчас не проблема, даже без загрузки программ.
avatar

SCTrade

Кстати, если поискать сейчас довольно большой выбор софта, через который можно подключить алгоритм к терминалу, и можно найти бесплатный конструктор стратегий и протестить ее (например www.stock-city.ru)
АГА, давайте подключим робота к ленте новостей и пусть он торгует новости!!! спасибо огромное это было от души))))))))))))
avatar

SCTrade

Киборги уже здесь…
Плюсы:
2 пункт — ни о чем… ошибаться все может, поэтому про точность я бы не говорил так уверенно… могу видео бросить известное, могу недавнюю статейку на блумберге бросить… да полно примеров, когда буквально чипы плавились )))

3 пункт — отсутствие усталости??? как знать, как знать…

Про минусы я уже писал вот тута smart-lab.ru/blog/71734.php не много с других позиций посмотрел на вопрос, и много фанатов несогласны со мной…

вот с 3-м пунктом я не согласен — можно это делать, и есть довольно успешные примеры, даже в те времена когда все считальсь на 0ликах и 2ечках))
avatar

cruss1u5

cruss1u5, согласен, по большому счету любой робот — как малый ребенок — глаз да глаз. недавно на фортсе робот за 1 мин. 40 млн.$ слил.
SCTrade, это по доллару когда колбасился?…
cruss1u5, пару-тройку месяцев назад… лень графики смотреть…
SCTrade, Не 40, а 4.3… И не за 1, а за две минуты.
Аллё, алготрейдеры, следующая остановка Нью-Васюки…
Самое главное забыл… ну или не знает…
avatar

ves2010

"… искать грамотного программиста на стороне, который понятия не имеет что таок рынок и как тут все устроено".
Попытался представить программера, который не знает что такое рынок, но знает хорошо API какой-то торговой платформы. Вот как он ее выучил без знания рынка??? И за каким он это делал? Покажите такого уникума…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP