<HELP> for explanation

Рынок | статистика по гэпам на фьючерсе ртс

[info]ubertrader:
Интересное наблюдение
Решил посмотреть как драйвят RI внутри торговой сессии, убрал все гэпы между сессиями и склеил разрывы.

Наблюдение состоит в том, что после 2008 года основная сессия (с 10-35 по 18-45) вносит крайне малое значение в трендовость Price Action, а основная движуха происходит вечером.

RI основная сессия (10-35 по 18-45), гэпы склеены (см. нижнюю часть рисунка).



После 2008 тупой боковик, тренда 2009 как-будто и не было.

RI вечерка (18-45 по 23-50), гэпы склеены (см. нижнюю часть рисунка)



Зато в вечерку рынок сделал 100 000 пунктов роста по RI. Только мне одному кажется, что российские акции никак не влияют на рынок? Все смотрят за нефтью и SP?

p.s. Говорят введение вечерки решило для рынка проблему гэпов, — пиздеж и провокация. Убираем первую минутную свечку и проблема гэпов возвращается, это к вопросу о нормальном премаркете для ФОРТСа.

Кумулятивный размер гэпов по RI с 2006 года (c 10-31 по 23-50), фиолетовой вертикальной чертой отмечено время введения вечерней сессии в 2008 году.




UPD: Решил посчитать соотношение объема вечерке к общему, в среднем это 15%. Получается 15% объема двигают рынок?)))


 
 

По мне так это все означает, что торговать акциями на ММВБ интрадей - самая бесполезная стратегия
По мне так это все означает, что торговать акциями на ММВБ интрадей - самая бесполезная стратегия
У него в блоге по ациям отдельная тема была. Из котороый следуюет, что лукойл внутри дня - только шорт :-) На Ри торговать лучше вечерку. И еще, экстрадей - круче интрадея :-)
avatar

Alwinex

Тим, извини, но не правильный вывод ты сделал. Точнее очень частный и не полный. Торговля интрадей подразумевает \"ловлю\" внутридневных микротрендов и \"катание\" на малых волнах. Если же имея долгосрочную лонг-стратегию каждый вечер выходить в кэш и каждое утро опять вставать в лонг и стоять весь день так, то - бесполезно (согласно приведенному исходному анализу). Ты имеешь в виду последнее. А это отнюдь не распространенная интрадей стратегия. Ubertrader - провел и привел интересный анализ. Спасибо.
Торговать акциями внутри дня нецелесообразно и с точки зрения издержек.
На мой взгляд главнй путь к успешной спекулятивной торговле - это иметь мегадолгосрочное, долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное видение будущего. Затем нужно умело совмещать эти разносрочные стратегии в каждом моменте времени. Ну и в итоге успех зависит от того насколько близки к истине исходные прогнозы и насколько правильно они сочетаются. Это я к тому, что оставлять на ночь позиции или закрывать их - зависит от вышесказанного. Не имея более менее средне и долгосрочного видения - как показывает данный анализ - шансы на успех сильно снижаются.
Цена - вот основной индикатор. Верно говорит Ревзеков. А контролировать можно только риски.
San_Andreas цена то основной индикатор, но это не отрицает и не исключает производные показатели динамики. Более того, производные ценовые индикаторы невозможны без основы и никак не отрицают цену. Но глядя на цену надо еще что-то думать и понимать. Сама по себе цена в моменте ни о чем не говорит. А если брать прошлую цену и настоящую, то это уже производный индикатор получается. Так что с Резвяковым согласиться можно что цена основной индикатор, это истина которую ни он изобрел, но цена - не может быть единственным индикатором на рынке. По определению индикатора.
Люблю торговать в вечерку. Понятнее. Рынок спокойнее, следует за штатами, причем лаг больше дневного и времени на реакцию тоже.
очень интересный анализ и выводы. спасибо автору.
avatar

Муртад

dr-mart
\"По мне так это все означает, что торговать акциями на ММВБ интрадей - самая бесполезная стратегия\"

Абсолютно верно.
avatar

Tpaxte6eDox

материал супер!
на фоне воды хоть кто то что тосерьезное написал
avatar

megatrade

Сегодня посмотрел РИ на свежую голову, без эмоций последнего торгового дня - пятницы. Ну отскок нарисован , никакого роста не жду. Может в понедельник рывочек вверх сделаем небольшой и алес, вторник поеедем вниз, а скорее и в понедельник начнём поход вниз. Приток денег в эмерджины закончен, в рашу на этой неделе крохи пришли, следующую жду в ноль или даже минус по притоку. В этом деле тренд ломается резко, если деньги шли и перестали, пройдя через хай, то дальше вниз. По сырью тоже не вижу позитива - Китай шальные деньги берёт в ежовые рукавицы. Рост мировой денежной массы уже всех достал, не пойдут эти деньги в рисковые активы - херня это всё. Хороший пример конец 60-х - начало 70- х годов, когда на шальное бабло рынок просто клал х@й. Ща пороюсь найду про это.
avatar

AlexSilen

действительно интересно. когда-то давно читал аналогичное исследование сипы, там автор пришел к выводу, что подавляющую часть среднесрочных движений делают именно гепы, а не интрадей
avatar

Wisard

имею ввиду конечно индекс, а не фьючерс
avatar

Wisard

ушел в лонгах на пн
avatar

dk777

А я в шортах! Правда уже холодно у нас!)))
avatar

Russobalt

Народ хорош заморачиваться. По всем моим индикаторам до конца года 180000 по РИ тронем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! По сберу 120 !!!!! Так что закупайтесь !!!!!!!!!
у американцев под НГ Фрэнк Синатра катки беруши и разноцветная иллюминация---------все будут бычить на радостях ----а на рабочем месте радоваться бычьему тренду и искать в инет магазинах подарки------так что не надо даже занудствовать и шортить---только не перед НГ----если все вместе захотят маленького чуда в виде сбера по 120----то оно обязательно сбудется
огромное спасибо, сомнениё больше не осталось
to holonaft: если обратится к эллиоту:) то мы рисуем волну 4, перед походом наверх. форма этой волны в большинстве случаев либо зигзаг вниз либо боковик, то есть выбор у нас: 1- еще немножко отскока и вниз 2- дойдем опять почти до макс а от туда шлепнемся обратно(более вероятный вариант, так как волна 4 а не 2)
avatar

hasupapa

Ок. Убью шорт завтра или послезавтра! Но временно!
avatar

Russobalt

не люблю я графики с децтва рисовать,как и работать внутри дня.Покупки и продажи провожу кода цена моя приходит.Если нет,подожду месяца 2-3,с другими инструментами поработаю.
avatar

serginvest

Одно из самых сложных в трейдерстве это абстрагироваться от окружающей действительности. Не ТА жить, а сука жизнью!
avatar

Russobalt

ТА рулит!))
avatar

Russobalt

180000 по Ри до конца года с кем поспорить на литр виски ????
Мои догадки по рынку вообще никак не влияют на вход в позицию. Иногда мне нравится рисовать тренды и находить фигуры, сопоставлять эти фигуры с новостным фоном и макроэкономикой, но реально на деле я использую только торговые сигналы и фсё. У меня вообще трейдинг начал получаться только тогда когда перестал торговать свои ожидания и ужесточил мани.м.
avatar

AlexSilen

Вася, очень круто что ты так уверен .
avatar

AlexSilen

Хочу виски спорить будем ???
По элллиоту тут трактовать тяжко. Вроде как четвёртая была (треугольник), именно четвёртая чаще всего бывает треугольником, вышли вверх, но пойдём ли сильно выше хаёв? Мне кажется нет, рубль слаб. По мамбе вообще КДТ просится, ещё одна бычья эррекция и на скотобойню...)))
avatar

AlexSilen

Вася, я тебе при встрече и так налью...., иди спать..)))
avatar

AlexSilen

Я никогда не спорю о таких вещах, т.к. всегда не уверен.
avatar

AlexSilen

В самую пору РТС делать круглосуточную торговлю!
Абсолютно согласен с результатами анализа. Сам уже давно заметил, что внутри дня что-то заработать очень сложно. Нормальные УД стали большой редкостью. Но удержание позиции до 4-5 дней даёт неплохие результаты.
То, что рос. акции почти не влияют на рынок еще подтверждается и тем, что они сейчас самые дешевые в мире. По сути они мало кому нужны с такими политическими рисками. Только самым отчаянным и рискованным. Но, как правило, у отчаянных нет сколько-нибудь приличных денег для инвестирования.
avatar

Trend

Надо признать, что Василий в основном бычит по делу. Завтра куплю колов январских со страйом 180 на все депо и в конце года откуплю !
avatar

Volchara

Holonaft не могу пойти спать еду за рулём как всегда пьяный но если ты нальёшь заскочу и к тебе!
А завтра нас ждёт УД на верх!!!
Dr_Vas-ka, какой виски ты предпочитаешь, Вася?) Я предлагаю что-нибудь демократичное, но односолодовое.
Aberlour 12 лет к примеру. Его фасуют в тубы по 0,7. Подойдет такая ставка?
Я виски люблю по определению а какой значения не имеет мне все нравятся.
Evus давай хоть с тобой поспорим раз ни кто не хочет если ты конечно недалеко от Москвы.
Давай тогда определимся. Ты считаешь, что год закроется выше 180 000 по фьючерсу или до конца года мы потрогаем этот уровень?
Dr_Vas-ka, недалеко) Мне до вашего клуба минут 15 ехать)
Я считаю если быть точным что до конца года мы увидим отметку 177850 такой спор пойдёт?
Да, вполне подойдет) Это как я понимаю на 10% выше текущих уровней.
Тада предлагаю поспорить на любой вискарь и если чё распить его совместно?
Да, согласен) Ждем конца года)
Dr_Vas-ka, 1) Радует твой оптимизм, особенно на фоне того что не так давно был уверен в том что рынок вверх не пойдет. 2) Никогда не садись за руль в алкогольном опьянении и пристегивайся. Береженного Бог бережет. 3) Пей только шотладские виски, любые.
Dr_Vas-ka, а лучше не пей. Или пей поменьше. Удачи всем.
Evus ok! Terabucks присоединяйся к спору.
Какие приятные разговоры пошли! Я считаю что виски - настоящий трейдерский напиток ;-))

Кто какие сорта предпочитает?

Я, например, очень люблю BALVENIE DoubleWood, 12

Всегда его в дюти фри покупаю после поездок. В Москве еще ни разу не брал. Отличный сорт!
avatar

Piligrim

Виски это точно напиток трейдера !!!!!
Вася, от твоих постоф перегаром прёт просто пипец. Весёлый ты парень. Завтра посмотрим как мир отреагирует на то что Ирландия будет МВФ просить о помощи.
avatar

AlexSilen

Да х..й на эту Ирландию Португалию Испанию и всех остальных всем дадут бабла не сцы!!!
И к МВФ обращаться ни кто не будет еврозона создала свой стабфонд для проблемных стран если чё
Dr_Vas-ka, я оцениваю вероятность что РИ будет не ниже 1800 скоро - очень высоко, но насчет того что именно к новому году - как 0,75-0,85 наверное. Так что спорить с тобой виски на виски не буду. Могу только поставить бутылку Путинки против твоей бутылки каких нибудь истинно шотландских виски. А вообще я думаю, что впереди не какое-то \"предновогоднее\" ралли, а настоящее мегаралли к 3000 (правда с коррекциями, включая одну очень глубокую процентов на 25-30 может быть).
chernyaevk, спасибо за рекомендацию, обязательно нужно попробовать. У меня тоже получилось так, что увлечение этим чудо-напитком пришло через дьюти фри) Оказалось, что только у нас его распитие является дорогим удовольствием)
А байки про остальные проблемные страны скорее всего поберегут до весны после того как всё натянут на новые хаи!!! Сейчас не актуально уже этим кошмарить рынки так как сильной просадки сейчас просто не может быть!!!!
Я на самом деле тоже за ралли, а спором хеджируюсь. До конца года входить собираюсь в лонг и сейчас ищу точку входа, так что если не отрастем, то хоть за Васин счет вискаря попью, а если отрастем, то бутылки вискаря с прибылей не жалко будет)
evus, а я не хеджируюсь т.к. хедж - это тормоз. а при таком ралли как ожидается лучше не тормозить.
Evus я тогда тоже захеджирую вискарь возьму завтра в шорт до конца года пару контрактов )))))))))))))))))
terabucks, ну ведь в 2008 тоже все ждали 3000 и не видели преград) Правда сейчас их похоже действительно нет, но все же хедж это не тормоз, а с какого-то размера депозита хэдж становится стоп-лоссом)
Dr_Vas-ka, )))))))))))))))))))))))))
Да, кстати из этого спора можно сделать дельта-нейтральную позицию)
фигасе Вася тут народ раскочегарил, прикольно будет если прям с открытия на лои пойдём...)))
avatar

AlexSilen

Ну раз в тот раз ждали и не дождались, то в этот раз ждут и дождутся. Исходя и принципа неповторяемости рынка.
Holonaft ты там чё в шортах чтоль засел?
evus, а кто сказал что не дождались? просто еще время не пришло, но истина в том, что если такой момент наступит (3000) то сейчас мы к нему по любому ближе чем тогда.
terabucks, никто не знает будущего) Поэтому нужен хэдж.
Этот сайт только для лонгистов ))))
holonaft, в краткосрочном плане, Ваши шорты могут себя и оправдать, правда это не гарантированно, а то что чуть позже или чуть раньше пойдем выше - вероятность намного выше, что делает короткую позицию не очень оправданной.
evus, Господь Бог Знает Все. И некоторые пророки, которым по Воле Творца часть Всего открывается чтобы те несли Это людям.
evus, пусть будет хедж, пусть будет стоп лосс. но я бы взял плечо чтобы усилить позицию сейчас.
Всё народ погнали спать! Рынок всех нас рассудит!
Нет, я шорт не брал на выхи, в этой цене шорта нет увидел, вот еслиб на 162 +- закрылись или на 50% фибе то шортом бы запахло , но на выхи не влез бы. Плин, но кажется мне что зарядим мы завтра вниз со свистом . Причом по сиплому народ 1210 ждёт, но закрылся то он как раз на тесте пробитого тренда .
avatar

AlexSilen

Все может быть. С моей т.з. - если коректоз вообще будет - то не продолжительный и с быстрым отыгрышем обратно. Еще есть некотрая веротяность бокового движения, но не большая и с выходом в итоге в сторону 3000.
причина одна, кран из которого в мировой финансовый таз наливаются новые бапки открыт на полную.
разумеется штиль в тазу при таком раскладе не наблюдается.
Нужно понимать (и до все большего людей это с каждым днем будет доходить) сейчас в экономике денег больше чем в 2008, а завтра - будет еще больше. И это несомненно.
Этот кран работает не так как кажется, никто не будет вваливать деньги в рост, деньги будут купировать сильные обвалы. Никому не выгодно чтобы сырьё улетало в небеса - это надо понимать, иначе экономика опять начнёт стагнировать. Деньги от Куе вообще не стоит рассматривать как драйвер - это утопия, которую рынок подтвердил. Ладно пшёл спать, а то просплю завтра всё шоу.
avatar

AlexSilen

Главное сейчас - это чтобы экономика росла не намного медленнее чем количество баблоса. Но по моему тут риск не большой, научно-технический прогресс не стоит на месте а развивается пожалуй побыстрее чем растет количество долларов в мире.
Деньги всегда \"вваливаются\" в рост. В этом фундаментальный экономический смысл.
Вообще, как никогда, желаю всем единодушия и тотального успеха на рынке (причем второго не может быть без первого). Good luck!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP