<HELP> for explanation

Рынок | домашка для трейдеров от др март

сегодня повод для размышлений следующий.

Допустим, трейдер решил ежедневнл по вечерам отслеживать  количественные характеристики движения цены внутри дня в табличку excel. 

Задача:
какие количественные характеристики он может отслеживать, анализируя, скажем, часовой график?

Ну тревиальные вещи понятно:
  • OHLC дня
  • объемы часовых баров 
  • открытый интерес  
какие еще полезные характеристики может вносить табличку трейдер?
(характеристики могут быть вычисляемыми — все, что несет в себе статистические значимую информацию)

участие в обсуждении смартлаба повышает трейдерскую карму на 2%. Проверено и доказано экспериментально учеными École Polytechnique Fédérale de Lausanne:)))

upd. конечная цель ведения статистики — фильтрация благоприятных/неблагоприятных для торговой системы периодов.

домашка для трейдеров от др март 
 

ооо. можно внести графу сколько выпито виски за день!!!
трИвиально вроде пишется. В глаза бросается, тем более от Вас
изменение вышеупомянутых параметров относительно значений предыдущих свечей
avatar

Redlabel

Коэффициен персистентности.
t-trade, ето как?
Тимофей Мартынов, Трендовость всего дня. Размерность. Сейчас поищу формулы, но смысл в том, чтобы сравнивать High-Low всего дня c High-low каждой отдельной свечки внутри дня (например, часовики или получасовики). смысл в том, что если в течение дня было 10 часовых свечек с ренджем по 2000 пунктов и рендж всего дня составил тоже 2000 п. (потому что 50% свечей были вниз, 50% вверх) — то это бестрендовый день. А если 10 свечей по 200 п., и рендж составил 2000 п., то это трендовый день.
Тимофей Мартынов, vix!
Тимофей Мартынов, ты вечером будешь?
Иван, будешь ага
Тимофей Мартынов, ок
Значения основных скользячек и отклонения от них…
Эксель не понятнет. Нужен нормальный север БД.

Из очевидного так же можно брать необычные всплески объемов

mxticker.com/MXTicker/ValueSplash?bigPeriod=30&smallPeriod=3

Рассчитывать процент BID/ASK сделок:

mxticker.com/MXTicker/BidLeader?rperiod=week
avatar

StockChart.ru

vwap
avatar

ХитеР

baL-tramS, этчо?
Тимофей Мартынов, Volume Weighted Average Price
Тимофей Мартынов, взвешенная по объёму средняя цена
ABN Capital, Ну, это можно уже вычислить из OHLCV, верно? Интересны именно какие исходные данные можно получить…
Тимофей Мартынов, средневзвешенная
Граля нет, не парьтесь :))))
avatar

madmax

madmax, точно. но ведь поискать то можно. Типа мозговой штурм))))
atr/price
avatar

Azis

важным параметром является то, сколько раз обновлялись максимумы\минимумы в течении торговой сессии. и насколько это было последовательно?
avatar

Shaiker

Shaiker, и в чем важность этого параметра?
avatar

Azis

Shaiker, для омерики — да, у нас тут — спорно…
Геп-ап/геп-даун
Дельта (разница сделок по бидам и аскам)
Волатильность
ТМВ
Внешний фон на утро
avatar

akaRem

Полагаю, что было бы полезно каким-то образом учесть положение текущего уровня цены относительно долгосрочных линий поддержки/сопротивления. На акциях, например, близость к таким уровням довольно сильно может повлиять на торговлю внутри дня.
avatar

bar$

ЛЮДИ АЛЕ ПЛЯ!!!

Все что вы перечислили это индикаторы, давайте сюда всю базу известных вкорячим.
причем у них могут разные периоды. WMA VMA TEMA MAMA KAMA VWMA JMA и т.д.

ATR тоже
ATR = Average True Range
n = number of periods or bars
TR = True Range, (see TrueRange indicator)

Вопрос в другом был.
avatar

Redlabel

можно еще вносить свое психологиеское состояние. Такие как желание входы и выхода из сделки в сделку от 0-10, индекс своей жадности и страха 0-10, общее самочувствие за сегодня)
avatar

25K

Ну на мой взгляд можно добавить. Дневной спред свечи и достаточно будет. ( ну мне бы было бы абсолютно достаточно)
кстати если есть реально интересные идеи могу на своем сайте генерить подобные таблички, можно прямо в формате экселя скачать, параметры какие угодно, если есть интересные идеи — пишите, реализую
можно сделать и в закрытом разделе только для личного пользования, но тогда платно
avatar

StockChart.ru

Обязательно надо ввести давление, анализ кала, мочи в зависимости от направления движения.
avatar

IliaM

IliaM, Зря заминусили. Или вы считаете что это неважно? А для чего-же вы торгуете? Чтоб побыстрее слечь с сердечным приступом или побольше посидеть перед монитором и заработать денег на лечение геморроя? Если данные технологии не вписываются в узкий кругозор OHLC, то это не значит что в них не надо разбираться.
avatar

IliaM

VPOC, медиана
День недели, порядковый номер сессии в месяце, разброс цены внутри дня (от high до low), тот же разброс в процентах от предыдущего дня (или нескольких)
avatar

Merval

Можно еще смотреть активность торговли опционами на характерных страйках. Можно прикинуть где кто будет хеджиться.
avatar

habanera

логарифмы приращений цен, объемов
avatar

jtrade

фазы луны
avatar

lupiv

Как вариант: отдельно количество пунктов за день (например, хай-лои = 4000 п), сколько раз менялось направление на часах, общее направление (вверх или вниз, боковик или движение), были обновлены хаи и лои (да, нет), волатильность, следуем за европой/ америкой или нет, где было движение (утро, день, вечерка), лже-проколы уровней. Написал, что пришло на ум… Может гепы фиксировать тоже… Думаю нужна программа, кто автоматом фиксировала все в таблицу, если есть такие… Было бы интересно увидеть результат. Прошу прощения за мысли вслух)

Вопрос только как эти данные использовать и какие выводы делать…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP