<HELP> for explanation

Рынок | Домашка от доктор Март

Захожу в раздел графики онлайн на смартлабе.
Фотографирую график за сегодня и пощу ссылку в блог:)

Домашка от доктор Март
А теперь собственно само задание:

Какие количественные параметры движения цены можно использовать, чтобы описать сегодняшний день с точки зрения тренд/шум? 

Как задать числом тренд? 
Как задать шум?
И посчитать соотношение, сравнить его с предыдущим днем. 
 

Возможно, поможет реализованная волатильность? А уж как её вычислять — это к Каленковичу :)
avatar

bar$

bar$, лучше бы попроще
Тимофей Мартынов, Тимофей Мартынов, попроще можно как-то так: проводим линию от открытия дня к закрытию дня, потом для каждой свечки (напр., часовой) вычисляем разность между максимумом и этой линией, между минимумом и линией. Потом складываем все значения и делим на величину изменения цены за день. Можно ещё поиграть как-нибудь с этими значениями.
avatar

bar$

bar$, любопытно
bar$, минимальный задерг в 100 пунктов резко изменит значение данного метода… по мне это очень грубая методика… через чур грубая. Часто в последние 15 минут делают выстрелы по 1-2 тыски пунктов… и?? от этого шум резко изменится, но разве это будет верно???
Дмитрий Интрадей, «задёрг», конечно, повлияет на результат (резко или нет — это ещё доказать нужно как-то), но ведь это и есть тот самый шум, который нужно посчитать.
Вариантов расчёта фактической волатильности много, потому я и предложил обратиться к Каленковичу (он даже прогу писал под это дело, насколько я знаю), но какой из них более точный и полезный — вопрос очень сложный. Для первого приближения без углубления в дебри высшей математики, предложенный мной вполне подойдёт.
avatar

bar$

bar$, вопрос «зачем Мартынову с практической точки зрения это важно знать?» кроме «эстетической стороны обладания информацией» остается открытым
я ежедневно покупаю на локальном минимуме и сдаю на локальном максимуме. мне не интересно выполнение данного дз
Dwight_Schrute, как определяешь, что цена в некоторый момент является локальным экстремумом?
))) я как раз этой задачей сейчас занимаюсь… нахожу размерность фрактала цены обворачивая через шаг ( от 2 до N свечей) линиями внутри которых лежит множество. Далее нахожу площадь этой области и считаю локальную характеристику волатильности и размерности (условной) фрактала
Дмитрий Интрадей, само собой подобное преобразование буду делать с минутными свечками
Дмитрий Интрадей, непонятно
Тимофей Мартынов, внизу рисунок… 1. с шагом N создаем обертку из простых линий вокруг свечек. 2. находим площадь полученной замкнутой области 3. находим график средней линии этой области — это и будет трендовая линия. 4. находим ее длинну 5. длинну линии делю на площадь в искомом промежутке графика… Используя высоту каждой свечки hight-low и зная площадь данного участка можно посчитать размерность фрактала (чем более разреженна область тем меньшей размерности фрактал… в боковике я так понимаю размерность фрактала возрастает потому как свечки занимаю практически всю область обертки… в местах же сильных движений (смотри картинку ниже) в обертке возникает сильная разреженность по отношению с площадью свечек… в общем по мне то что я описываю должно быть интуитивно понятно :)
Дмитрий Интрадей, вообще нужно экстраполяцию с помощью рядов Фурье(для нелинейных функций) и уже тогда… можно подключить Японский K Computer — новейший японский комплекс. В основе комплекса 68 544 процессора SPARC64 VIIIfx. Он насчитывает 548 352 ядра. Быстродействие системы этого комплекса — 8,16 петафлопса. Это значит, что за одну секунду система в состоянии выполнять 8,16 квадриллиона операций. на Выходе наверняка будет что то нужное!
G O P N I K, зря подкалываешь… мой метод самый простой и считается линейными функциями… подкол не засчитан. Кстати… что у тебя было по математике? и попутно угадай, что было у меня :)))
Дмитрий Интрадей, думаю примерно одинаково! Я ж от души кольнул, чего обижаться!
G O P N I K, а кто обижается?? )))) я лишь защищаю свою интеллектуальную собственность, коей из благих намерений решил поделиться ) но вообще другую реакцию среди 90% «не ботанов» смарта я и не ожидал получить
Дмитрий Интрадей, почему ты анализируешь и пытаешься найти логику в коротких Т-фреймах, это принцип, стратегический или стилистический?
а тренд можно задать как средняя линия той самой «области-обертки»… ее длинну можно измерить. А тренд-шум характеристику можно определить как отношение длины этой средней линии к площади описывающей свечек фигуры в центре которой она и построена
Дмитрий Интрадей, как пример такой области и трендовой линии

Дмитрий Интрадей, если кто спросит? нахуа такой изврат?? отвчеаю… во первых область обертку можно строить с разным шагом, а стало быть получать разные значения «сглажива случайности». У волатильности тоже существует цикличность и чтобы ее изучить и возможно запрограммировать на «сигнал» к продаже-покупке надо в этом повозиться. Скажете «есть же стандартный ViX!» а вы знаете как он считается? а вы уверены что вам дали формулу с помощью которой можно заработать? Может есть другая формула близкая но отличная в некоторых параметрах которую используют толстосумы ))) этакий вип-ВИКС… в общем пока не попробуешь на зуб не поймешь что за фрукт))
Тимофей, смени стандартную тему на трейдингвью, скучно же.
avatar

funkyjazz

funkyjazz, мдя? а можно я буду делать то что мне интересно и то что я считаю будет полезно другим
Тимофей, а зачем?
avatar

my_profit

давайте еще тиковый график посмотрим… вообще только шум и будет.
Swan, это самый простой вариант. А посложнее?
Тимофей Мартынов, на пауке есть и посложнее и попроще. нет только ответа на вопрос, «а что это даёт?». Если ответ на этот вопрос есть, то он содержит большую часть решения.
ны рынке боковик [144500 — 153000] и по науке раньше лезть не стоит. либо от уровней.
avatar

sn_g

правильнее сказать боковик 147 — 153 остальное ложные пробои
avatar

sn_g

Как задать числом тренд?

Взять простую среднюю, провести прямую от значения средней при открытии до значения при закрытия. Уровень наклона — некая величина тренда.

Как задать шум?
С шумом теперь просто — посчитать среднебаровое отклонение за день от проведенной выше прямой.

Нормально?)
avatar

Z_Mike

ну и вопросики у вас, Тимофей. зачем так сложно, если все гениальное -просто
да элементарно как учили в школе y = kx + b
и решаем систему уравнений, при искомых k и b отколнение от прямой минимально — это будет тренл
средее квадратичное — шум
avatar

StockChart.ru

Для трейдинга лучше сделать так (хотя это заметно отличается от того что пишут в учебниках статистики). Взять кусок графика тренд которого мы хотим определить. На глаз провести параллельные линии по максимумам и минимумам, и ещё одну параллельную линию посередине. Расстояние между линией максимумов и минимумов — это шум, линия посередине — это тренд. Знатокам статистики это наверняка не понравится, но для трейдинга ИМХО это работает лучше.
статистические методы вообще не работают на бирже, т.к. статистика ищет зкономерности, которых тут не может быть,
а уж если и рассчитывать тренд, то по логарифмической шакле раз, используя цену от объяма(числа сделок), а не времени — два
Если уж анализировать график поведения цен в прошлом и независимот от других то логичней разложить график в равномерные объемы внизу и смотреть тиково
avatar

StockChart.ru

RuTicker.com, для этого есть Range bars. Кстати не будешь такой график делать на своем сайте?
Дядя Анатоль, а надо?
Если честно чуть подустал уже от сайта, сейчас в планах дельту сделать и отложить на время
Ну давайте вспомним чему нас учили в школе — шум — погрешность измерений, а тут на графике какая в жопу погрешность измерений и относительно какого закона природы?
avatar

StockChart.ru

RuTicker.com, я так понимаю, что шум в локальной точке есть отклонение от значения «чистой функции». А дальше пошли вариации отталкиваясь от этого умозаключения :) «средний шум, среднеквадратичный, взвешенный, на интервалах и бла-бла-бла»
RuTicker.com, стало быть шум зависит от базовой «чистой» функции… А стало быть еще суть важно понять какую базовую функцию считать чистой, оно же что считать функцией тренда :) Скользящую среднюю, ок… с каким периодом? Построить линию через центр свечек, ок какого тайм фрейма? И везде свои нюансы. Вопрос что ищем в итоге и зачем? Пока вижу «ищем разные шумы, для разных трендовых функций что бы что-то....» )))))
Тимофей вот ответь… нахуа тебе эти параметры? :) кроме чайниковского «я чую там грааль!» ))) конкретнее… к чему ты хочешь придти
Дмитрий Интрадей, я так понимаю что ты хочешь лезть в чистый тренд, стало быть если тебе некий параметр скажет «сегодня шума больше числа ПИ» ты просто не станешь открывать сделки. Я правильно понял? Все для минимизации рисков?
Тимофей, ну почему нельзя сделать линки с котировок на графики твои чудесные?!!!

Дмитрий Солодин, даже линка на сайте прямого нет на графики — как им предлагаешь пользоваться? забивать в избранное?
Дмитрий Солодин, дельное предложение
Дмитрий Солодин, +++!!!
почему нет фьючерса на евродоллар?
Swan, значение закрытия вообще, мне кажется, большинством используется неверно. Бо'льшую роль играют значения max/min т.к. именно они показывают уровни, где движение цены встречает сопротивление. А закрытие — это абсолютно произвольно выбранный временной срез баланса продаж/покупок.
Постфактум очень просто:
Берем рабочиц ТФ и кидаем индикатор фракталов или зигзаг, считаем их, сравниваем с предыдущим. Чем их больше фракталов или колен зигзага тем день флетовее.
avatar

PASHA

Задать числом тренд тоже просто — кол-во пунктов за N единиц времени.
avatar

PASHA

PASHA, это не тренд. это скорость изменения цены — отношение расстояния в пунктах к количеству баров. Трендовость по аналогии можно выразить через равноускоренность.
моментум вам в помощь))
avatar

traderstas

Тимофей Мартынов, Если речь о метатрейдере- один из лучших индикаторов наличия тренда-флэта: индекс вариации — ivar ( скачать здесь codebase.mql4.com/ru/4483) ( Здесь можно посмотреть основы: optimaltrader.net/hurst_exponent.htm)
Значение индикатора ниже 0.5 означает трендовое состояние рынка.
Экстремально низкое значение часто предшествует концу (коррекции) текущего тренда.
Значение индикатора выше 0.5 означает флэтовое состояние рынка.
Экстремально высокое значение часто предшествует началу значительных трендов.
Значение индикатора в районе 0.5 означает неопределенное состояние рынка.
Можно использовать веер из ivar с параметрами 4,5,6,7,8. Тогда при одинаковом поведении пучка можно абсолютно однозначно интерпретировать тенденцию.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP