<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Завтра РТС запускает фьючерсы и опционы на RTSVX

1 июня 2011 года на FORTS начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на Российский индекс волатильности. Объем контракта — значение Российского индекса волатильности, умноженное на $20. Введение в обращение фьючерсного контракта происходит одновременно с заведением соответствующей серии опционов.
Цена исполнения контракта определяется исходя из среднего значения RTSVX за вечерний расчетный период в последний день обращения фьючерса. Последним днем обращения контракта является торговый день за 7 календарных дней до последнего дня заключения опционов на фьючерс на индекс РТС с ближайшей датой исполнения.
 

Спецификация тут
fs.rts.ru/files/7027/
avatar

astic

Какой там спред будет интересно. 10% и пустой стакан.
avatar

Вадим

Ставлю миллион!, да фьючи то хеджатся нормально, арбитражеров набежит
чото мне кажется с ликвидностью у опционов будет полный пипец.
avatar

Kronoz

Я думаю это будет довольно таки интересный и перспективный инструмент, который заполонят роботы. По сути дела волатильность ограничена с обоих сторон 20-ю и 30-ю. Если учесть что ликвидность будет только увеличиваться, то наверное данный коридор будет не только сохранятся но и сужаться. А выходы за рамки коридора будут только на очередном кризисе, ну или бурном росте. Хотя я могу ошибаться.
avatar

Newman

Не беспокойтесь, при хорошей ликвидности кукл там всех иметь будет, только для хеджа опционной позиции имеет смысл использовать.
avatar

eugene771

Тема просто супер! Арбитраж волатильности и все такое) А опционы так вообще сказка, представляете коллеги, мы дожили до того что будем при желании измерять волатильность опционов на волатильность на производный от рынка инструмент.
интересно, за счёт чего движется RSTVX?! так на вечёрке +12,36% при возврате цены фРТС в дневной диапазон. а VIX -3.44!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP