<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Из болота не выпрыгнуть. Придется нырять! Ближайшие перспективы по ES

Засосала, засосала опасная трясина. Вчера и сегодня маркет был на редкость противным. Движения вялые, диапазон узкий… тоска! Но сегодняшний клоз рождает некоторые надежды :) И было бы очень странно, если бы прямо завтра SPX не пошел на 1297. 
 
Формально, впрочем, поддержка пока устояла, поэтому стоп на 1318 оставляю. А выше 1323 уже, вроде как и покупать придется. Но очень не хочется )) Рассчитываю все же на тест 1297-1294 по es, где и буду высматривать лонг. По прежнему считаю, что ниже пока не пойдем.

PS продвинутые волновики, конечно же, заметят, что нарисованная на картинке 4-ка — не совсем правильная. Потому что заходит на территорию 1-й волны. По этому поводу, собственно, сейчас и идут основные споры в среде эллиотчиков)) До хрипоты. Поскольку часть эллиотчиков считает, что overlapping 4 недопустима и пользует новую трактовку Пректера, а часть считает, что допустима, все-таки )  Гражданин Vega, чьи разметки я постю (пощу? или как правильно?:) даже разразился по этому поводу неплохой статьей, которую возможно интересующимся волнами будет небесполезно прочесть. 
Лично мне пофигу. ) Сейчас мне нравится разметка Vega с overlapping 4, и я с ним согласен по поводу отсутствия причин, почему этого ни за что не должно быть. А разметки Пректера — говно и все неправильные уже 2 года )) Хоть и авторитет. )
 

а почему 1297? на вскидку на 1305 нижняя граница канала SPX
avatar

S.One

S.One, флаг автор, наверное, видит, и колы рынка примерно там
Mac, да, кстати. все время забываю про флаги. тогда даже на 1294-5 можно рассчитывать, тем более что двойное дно там будет
avatar

S.One

а что за колы? если опционы, то почему они там
avatar

S.One

S.One, не, не опционные колы, не так выразился. а место в точке 2 — типа локтя рынка. обычно цену к таким местам гонят.
еще, думается мне, что цена опустится не проливом, а постепенно, т.к. те места уже более-менее проторговали, и процентов 10 не сделает до цели, т.к. желающих купить статистически больше чем продать. хотя смотря какой фон будет
а насчет постю/пощу — без разницы, т.к. слова «постить» в употребленном тобой смысле в русском языке нет )
есть «публикую», например
или поститься/пощу, но совсем в другом смысле и тоже, типа, неправильно
avatar

S.One

S.One действительно, на 1303-1305 есть условная поддержка в виде нижней границы канала и еще там один из аптрендов. но там нет сильных горизонтальных уровней, оттуда никогда не разворачивались — проходили просто так и вверх, и вниз…
а первый такой серьезный уровень — 1297.

конечно может быть в этот раз и от 1303-1305 развернет, поэтому следить конечно нужно)
avatar

karapuz

да сп отымел ночью в очередной раз бычков
avatar

Kisa13

есть много сторонников теории, что по фьючерсам и индексам допустим перехлест до 15%, т.к. они не являются базовым активом, который собственно и надо анализировать, а следовательно, в ряде случаев могут позволить себе отклонение от жестких правил.
avatar

WhatTheHeck

да пока непонятно кто кого поимел, фьюч снпи может идти вниз, а РФР расти
avatar

AVC

avc такое, конечно, может быть (если нефть будет очень сильная). но в данном случае речь исключительно о сипи и конечно бычков ночью действительно поимели))
пока рано говорить «поимели»… вот будет если 1200 в течение 3х дней — вот тогда поимеют!!! а пока это заигрывания с красной тряпкой…
avatar

molochnik

S.One смотри-ка, и правда нашли что-то такое на 1303 )
отход на 1310-1312 возможен теперь
1305 полшорта своего прикрыл, 1310 верну если будет.
avatar

karapuz

+1
привет!
ох, ну как мне не нравятся твои волны, ты бы знал…
прошлый уровень контракта — 1293, на 1282 и 1274 прошлые недельные уровни. Где-то на 1274, уверен, банда трейдеров выставила стопы. Грех будет там не отметиться.
ну у медведиков то стопики тоже недалече )
грех будет их в лонги не засадить ))
Шортистов то как выносят на мамбе, только все построились дружными рядами за баблом, и тут ты, ты и ты, а можно я, ну ладно и ты — все нах отсюдова )))
МК, хахаха ))
да ну, че там выносят… даже стопы не тронули еще
Romson, по es и евро из дельты люди много картинок всяких постят сюда: charthub.com. там в поиске набери es или 6e — много вылезет, можно смотреть)
karapuz, ок.
Скажи, как давно торгуешь es? Мысль такоя вот возникла.
Насколько возможно (было ли когда на твоей практике) чтоб es падал на 1%, а к открытию спота вышел в +, и не обновил своих интрадей лоёв в основную сессию, если спот накануне закрылся в пол? Сегодняшняя ситуация уж больно интрижная, если смотреть на то, как ведёт себя российский рынок. По динамике очень не похоже, чтоб мы сегодня к закрытию упали. А раз так, то и амеры по идее падать не должны. Может с открытия чуть обновят вчерашний лой (-0,2%), и не более. Медь, нефть и евра, очень похоже разворот на север рисуют.
Как считаешь, какова вероятность спота не сходить сегодня на 1297-1305, а уйти с открытия в рост?
ММВБ +0,2% при том, что ПОКА ЕЩЁ ещё евра -0,3% брент -0,8% ES -0,25%
Romson, по русскому рынку я вчера писал что осторожней с шортами, вроде нас брать начали. и в принципе могут брать не глядя на сипи, если нефть расти будет (тем более что мы падали когда они росли).

насчет es — такое как ты пишешь возможно и бывает, когда на электронке срывают последние стопы пережравших плечевиков. интрадей маржа намного меньше овернайтовой…
их маржины охотно покупаются арбитражерами…
конкретно по сегодняшней ситуации — пока не очень похоже чтоб так было… так обычно бывает когда на глобексе к открытию спота фучик втаптывается в пол ) а сейчас больше похоже что спот откроется ровно и падать пойдет, впрочем еще не вечер, посмотрим. ну и, на рынке все возможно, конечно.)
karapuz, да я по fRTS со вчера в лонге. Утром был практически уверен, что у нас падения сильного не будет. Но и такого взрывного роста не ожидал. Сейчас вот думаю, что может пора эту лонговую позу оставить СР на недельку-другую. Что-то не очень это похоже на интрадей отскок и высадку шортов. А если это начало роста, то смысла фиксить лонг на текущих (179-180) не очень много. Ниже могут уже не дать перезайти, так как «поздних» медведей теперь нужно тянуть наверх безоткатно. Что скажешь?
Romson, я скажу что я вчера и сегодня сказал что это начало движения на хая или новые хая

сказал в самом низу и нарисовал
Romson, — 181, 184 — пока так.
на интрадей отскок действительно не очень похоже.
в общем если глобекс к открытию сессии придет пониже 1300 — я тогда точно шорт буду крыть и лонг смотреть. а вот если нормально со спотом туда сверху допадаем — еще не факт что отскок сильный будет. шорт, впрочем, в любом случае там прикрою, прибыли жалко)
karapuz, если 1300 ES прийдёт со спотом, то это будет уже явно негативно. Падать на 1%, потом отыграть в ноль, потом опять упасть более, чем на 1% — тогда амеры закроют спот опять в пол. Зачем наши тогда сейчас ростут? Даже если у наших запланирован рост, то могли бы поболтаться сегодня днём на низах. А при открытии и падении америки всё закупить на самых низах. Но почему то так не делают… Какое этому может быть объяснение?
Romson, нефть растет вот и всё объяснение)
1310 вернул часть шорта ранее закрытую
стопы там же пока — 1318… но чето ощущение что отстопят))
правда все равно будет в плюс, но маленький… ладно.
avatar

karapuz

Вы покупаете???? Тогда я продаю!!!!!))))))
Максим Журавлев, мы es шортим. а римку я 176300 последний раз брал и полпозы на 179к пофиксил, мне без разницы уже, продавай)
1314 передвинул стоп
отстопят — 1323-1327 перезаходить буду
avatar

karapuz

теперь 1313.25 стоп
1318 перезаход )
avatar

karapuz

отстопил нафик
и перезаходить что-то расхотелось пока что)
avatar

karapuz

буду ждать
avatar

karapuz

karapuz, а чего утром в лонг не перевернулся когда шорт прикрыл? Так же с близким стопом зашёл бы и ждал 1318 или 1324 для переворота.
Romson, хотя извини. Умничать ретроспективно все горазды :)
да ладно, мне совсем немножко осталось уже до плана недельного
найду какую-нить сделку и хорошо.
возможности будут еще)
Romson, 1297 ждал я
и не думал что они вот так вот не потестив развернутся
собаки они бешеные, вот что))
karapuz, если ES закроет день на текущих или выше, дневная свечка очень не рекомендует шортить близжайшие день-два. Возможен рост до диагонального резиста даунтренда на Н4, где то в район 1335. Туда ближе нужно будет смотреть по обстановке, на какой динамике ES подойдёт к указанному уровню.
Кстати, всё забываю тебя спросить. Кажется ты писал, что ритейл «по уши» в шортах на SP и потому ты ждёшь похода вверх? Так вот, смотрел сегодня динамику СОТ www.timingcharts.com/
Интересная ситуация наблюдается. По E-miniSP нетто шорт-позиция мелких близится к 2-х годичному экстремуму (сейчас около 167000). В то же время по основному SP ритейл в чистом лонге чуть более 78000, что тоже близко к экстремуму. Вот и угадайка — в каком месте их поведут на убыток. Что думаешь о такой дилемме?
Romson, большой SP я вообще не смотрю
там ничего не понятно. им мало торгуют, кто там «non reportables» вообще не ясно.
а ритейл и leveraged funds в шортах по emini против организаций, да. и их отстопят. ))

шортить думаю можно пробовать от 200 часовой (1327) ненадолго, от 1335-1337 (верх канала) — тоже ненадолго. но лучше дождаться нормального экшна вниз. я пока экспериментировать не хочу.
вообще, нужно сейчас быть в лонге и просто или подсокращать потихоньку или трейлинг стоп двигать. я лонг брать не стал — не хочу рисковать на этой неделе. подожду ясной картины.
вероятней всего это начало 5-ки мы щас видим.
поэтому шорты только или от потенциальной цели 1-й подволны (1335-1337, но может и повыше зайти — это уже посмотреть нужно будет, что там будут делать). ну или на пробой уже каких-то вменяемых уровней, когда они появятся.
в принципе, они пока ведут себя как я и предполагал, то есть по всей видимости выстопили слабый лонг, который брался на прошлой неделе, а теперь за шорты принялись. тогда с них не слезут, пока сквиз какой-нибудь не устроят.
единственное что не дошли до понятных уровней и повернули раньше — но это еще более бычий сигнал даже. тренд о котором говорил S.One не тронули.
в общем теперь посмотреть что будут делать у первого серьезного резиста (1327) и если выше закрепятся и будут ломать канал — новый макс без вариантов.
avatar

karapuz

Да, пока медведи контролируют. Быкам может только пятница поможет. На SMA100 должны были потолкаться, ну и потолкались, завтра прошибать будут в основную.
WhatTheHeck, непохоже)
завтра если откатит к 1315-1317 — буду там брать
avatar

karapuz

шо, прям сегодня уже?)) ну давайте)
в commodities покос
нефть думаю снова на 117 отправилась)
avatar

karapuz

Медведям откупить часть шорта и дернуть стопы шорторитейла сегодня от SMA100 было в самый раз. На сегодня вверху вообще воздух был, я поэтому и стоп не двигал, могли зашибить на любом уровне. Но не зашибли, поэтому напрягаться буду только в пятницу на недельном шортокрыле (будет/не будет).
Пока ставлю на пробой вниз и обвал. Быки сегодня все стопики под 1308 передвинули.)))
avatar

WhatTheHeck

вверху был воздух, это да. ну логично, совсем слабый шорт выстопили и лонг поспешный засадили… да и range сегодня 20 пунктов hi-low все-таки, не мало…

я даже шортить хотел, но испугался… все-таки пока все по бычьи для меня больше выглядит
karapuz, да, range приличный был, не было бы шорта подкупил бы scalp.
1317 купил немного
1313 еще немного возьму… жаль, много не взять, стоп далековато )
avatar

karapuz

karapuz, на 1295 не хочешь сходить? )
avatar

S.One

karapuz, таких лонгистов, наверное, сегодня было много))).
нмв, случившиеся лоу дороговаты для Большого закупа — ради 1305 распределение устраивать явно не стоило. Продолжение на 1250/60 запросто м.б.
avatar

S.One

S.One, все может быть. но пока идем вверх.
а «закуп» давным давно состоялся, организации в огромнейшем лонге и добавляли его на каждом снижении.
Чтобы начать и продолжить рагружаться на таких уровнях много поводов не нужно.
чтобы разгружаться биды нужны. их можно только с выставпливающихся шортистов взять)) я только один вариант вижу при котором фонды начнут просто лить по рынку в шортобиды — это если произойдет нечто из ряда вон, что заставит их передумать полностью. но тогда никаких 1260 — 1180 и ниже.
пока ничего подобного и близко нет. вверх )
с февраля можно было и в sell лимитах простоять, они же с того времени никуда особо не уехали. Картина дневок с февраля называется «волатильность на хаях».
У нас то может картинка чуть другая, но точно так же с февраля распределение. Распределять особо некому, поэтому как распределили, что смогли, так и усвистели с хаев.
не, у нас совсем другая картина…

а у них — ну если б распределили ритейл был бы в лонг засажен. этого же нет…
karapuz, не смотрел такую штуку www.timingcharts.com/?
что то там лонгами на es не очень
avatar

S.One

1260 — поддерживаю, а там оглядеться.
просто сегодня не было никакого резона выкупать с низов
и если б было желание и возможность — можно было и ниже 1300 падать спокойно. не захотели, всё теперь. вверх.)
avatar

karapuz

На SMA100 всегда находятся покупатели/откупатели. Снижение ведь пока спокойное, убаюкивающее, никакого жесткого давления нет.
WhatTheHeck, давление есть, оно не то, чтобы жесткое, но весьма агрессивное, и используются все моменты когда рынок тонкий. это говорит о том, что в шортах кто-то серьезно встрял и хочет из них вылезти. но каждый раз находится мощнейшая сила, которая все это выкупает, и это стопроцентно не ритейл)
… или о том, что распределение закончено и пришла пора сменить ценники. Старые вынимают, а новые еще не вставили)))
ну не закончено оно… по COT видно же…
его вообще можно закончить только на большом шорт-сквизе, думаю. ну или panik sell. для последнего причин нету пока.
1311-1322 сегодняшняя value area
желание на 1327-1329 сходить вижу.
там посмотрим.
У меня примерно так же — 1333 спот — верхняя граница. Завтрашний close желателен ниже нее.
меня еще знаешь что смущает насчет падежа
хай годовой не они ведь ставили. сессия там и не торговала почти. просто шортокрылом глобекс улетел а они и не взяли те цены даже… это как-то неправильно.
мне всё видится картинка что буквально на пару пунктов хай переставляют а потом камнем оттуда)
помню эту тему, но стараюсь глобекс не смотреть особо, если только закрыться иногда на нем. У rth есть базовый актив, а у глобекса ничего под задницей — торговля на домыслах или манипуляциях. Есть еще конечно американские бумаги на торгах европы и азии, но не знаю насколько возможен и прочувствован там арбитраж с глобексом. Не вдавался в детали.
ну вот вот)) похоже с европы сейчас продажи и азии. не знаю кто — блума нет. амерам не нравится это явно ) проснутся — опять гэп вниз им устроили ))

ubs кстати замедведил )
я чесгря давно бросил на cot смотреть, мы же все равно не знаем внебиржевые объемы. мне commitment так и не помог в торговле, а зачем читать книгу, в которой видишь фигу)). В товарняке еще более менее понятно, там commercials немало, а в es мутно все.
в disaggregated получше все видно) бывает конечно что мутно, но сейчас — не сказал бы. все против организаций встали дружно.
мутно в том плане, что прямых корреляций не установил, а косвенными баловаться не хочу.
по бумагам если смотреть — там похоже перекладка прошла из defensive в сырьевые.
avatar

karapuz

Не рассматриваете вариант интереса поджать бумажные портфели и выдавить деньги в облиги? Тренду больше двух лет уже. Выдыхать нужно иногда.
то было бы логично, если б облиги не падали…
там опять про повышение ставок заговорили — дальний край снижаться начнет теперь снова, думаю.

а если корпоративные посмотреть там вообще парадокс некий… они дорогие сейчас по отношению к акциям.
В скорое повышение ставки не верите? Я верую, иже еси на небеси)))
WhatTheHeck, ранее весны 2012 г. не ждут судя по производным на нее. а они не помню чтоб ошиблись хоть когда-нибудь, слишком большой интерес там сосредоточен))
Ну, производные неплохо отражали больше размер повышения, а не начало циклов, что является волевым (внеэкономическим) решением.

Вечное благоденствие пенсионникам тоже никто не обещал. Дают выскочить, кто успел осознать, тот сделал. Такое уже не первый раз происходит. Тем более, что просадка будет не адской и временной.

Я бы ждал ставку по сезональности к концу этого лета. Бабло надо как-то в реальную экономику выдавливать.

Обычно после кризиса отнять все у слабых и поделить занимает два-три года, потом можно возвращаться к проверенным схемам «экономического роста». И фонда от этого хорошо выиграет с более низкой базы.
не, к концу лета никак не получится.
им даже при желании надо как минимум 2 квартала подряд увидеть инфляцию выше целевых значений чтоб такое решение принять.
да и бернанке вовсе не склонен… скорей он будет 4 квартала тянуть даже при высоких уровнях инфляции.
Как-то все настолько привыкли, что стата рисуется от вольного последние несколько лет, что это стало своеобразной нормой и на нее никто не обращает внимания. А разве инфляции нет? Ее достаточно просто взять и отразить))
WhatTheHeck, это совершенно неважно, есть она на самом деле или нет, важна лишь цифра Core PCE на которую смотрит ФРС )
но только на сырьевых на хаи не поедешь…
весь вопрос в financials утоптанных уже до состояния ниже плинтуса за редким исключением… если их поднимать будут тогда легко хаи возьмут. весь сектор в заднице глубокой, странно вообще даже что до сих пор такие уровни высокие широкого рынка. профи они всё-таки, ничего не скажешь…
avatar

karapuz

кстати, не очень понятно, почему AIG и C до сих пор из индекса не выкинули )) так ведь тоже можно)))
avatar

karapuz

Сити из Dow выбрасывали вроде года полтора назад, сейчас посмотрю.)))
из Dow — да, ну то вообще не индекс, а филькина грамота, перетрясают как хотят ))
а вот из сипи пока ни то ни другое не выкинуто..))
Не согласен, мне YM больше нравится. Да и DOW более «стандартный» (типичный) индекс, что ли. 30 «голубых», по типу нашего ММВБ10, с техникой там поинтересней. Ну это дело вкуса.
WhatTheHeck, да ну его нафик. берут, постоянно бумаги меняют как хотят. я вообще удивлен что он не постоянно растёт..)
У нас то также, постоянно всякий джанк тусуют в индексах.))
ага, ну нас-то спасает только константное количество фишек, которые заменить нечем и которые 70% весят суммарно )
Веса относительно маленькие, вряд ли сильно влияют.
en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Industrial_Average

Там где Travelers — дата, я тогда YM переставал торговать где-то на полгода, т.к. перекос пошел существенный.
вот например соотношение JNK к SPX


оно конечно понятно, что падать может и то и другое, но по любому акции дорогими вовсе не выглядят… в общем прямое стимулирование buybacks всяческих, получается, при дешевом долговом финансировании… на том видимо оно всё и держится.
avatar

karapuz

avatar

karapuz

М-да, ожидания действительно не оправдываются.
Ну может хоть к закрытию снизятся.
Я бы тоже не прочь к утра видеть 1300 ).
avatar

MrCrazyTrade


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP