<HELP> for explanation

Рынок | Вопросы уважаемой публике смартлаба

1. Что является источником тренда (детерминированной составляющей движения цены) на рынке? Т.е. какие силы, причины, субъекты и т.п.

2. Что является источником случайности на рынке (шумовых помех на графике движения цены актива).

3. Почему старший таймфрейм менее случаен, чем младший? Хотя исходя из определенения случайности, чем больше факторов действует на событие, тем более оно неопределенно, — случайно (очевидно что на старшем таймфрейме на цену успевает подействовать больше событий). Интересно мнение А.Г.

4. Какие вы знаете способы устранения случайности на рынке?

p.s. написал статью в финансовый словарь — случайность. Отсюда и вопросы. 
 

источник тренда более силен чем источник случайности, поэтому и на старших таймфреймах хоть и более случайностей, но подавляются они источником тренда
источник тренда — действительность
источник случайности, ожидания и слухи (почти одно и тоже)
способов устранения случайности нет, возможно как то адаптироваться…
Михаил Дм, как это нет? Если бы устранения случайности не было, то результаты всех трейдунов были бы случайными
Тимофей Мартынов, я так понял то что ты называешь устранения, я называю адаптацией.
Тимофей Мартынов, Возможно, что так оно и есть. Я сомневаюсь, что опытный врач после блестящих результатов в определении диагноза, вдруг в 7 разах из 10 не отличит насморк от ножевого ранения. (знаменитые -70% от депо)
Михаил Дм, интересно что за действительность была в тренде после нового года)))
«Создатель» не стесняется в выражениях даже в заглавии топика)))
вопросы к ПУБЛИКЕ млять, да это верно так и есть…
золотnick, бан бессрочно. причина: постоянный троллинг, оффтопы, мат.
Источник тренда — принятие мировыми элитами решения о начале кредитования того или иного мирового региона и выбор валюты фондирования для этапа экспансии. Соответственно Фондовый рынок в момент принятия решения выступает зарплатной ведомостью для элиты и топменеджеров ведущих проект экспансии. Так как торговля акциями практически не подпадает под уплату налогов в сравнении с зарплатными ведомостями — элита получает свой необлагаемый налогами доход на время кредитной экспансии. Вероятно что часть общей кредитной суммы для данного региона целенаправленно идет на рынок ФР — в качестве зарплаты ведущим проектов захвата данной территории.

Ну и соотвественно смена тренда — начало делевериджа и передела собственности в регионе экспансии — ведет к понижательному тренду, который в итоге достигает начальной точки. Весь цикл может занимать от 4 (на малых рынках) до 8-9 лет (на средних). И даже более 20 как мы видили в США.
avatar

SKYNET_11

Rorschach, вывод: в случайностях бывают тренды )))
пишу скорее для себя так как самому интересно формализовать эти вопросы)
1.К вопросу можно подойти глобально, с точки зрения «а почему все движется волнами», верх-вниз, это наверно связано с цикличностью самой экономики а тренды всего лишь отражают состояние экономики.
2.Новостной фон, коррекции для набора позиций, большое количество роботов.
3.Наверно потому что на нем не видно этого шума ))), но разве от этого он менее случаен?
Это же вопрос трейдера), но суть вопроса интересна трейдеру исходя из его депо и срока сделки.
4. Наверно некоректный вопрос, мы не можем устранить случайность на рынке, мы по отдельности на него никак не влияем.
avatar

vadik2805

у АГ курс есть))
avatar

dhong

Случайность можно победить используя теорию вероятности.
Например если мы имеем нисходящий тренд на дневках, это уже означает что более 50% вероятность заработать на шортах торгуя на 5 минутных таймфреймах.
avatar

Si

Тренды — это в достаточно большОй степени порождение нашего мозга/сознания…
:)))…
avatar

Gugenot

Gugenot, )))) золотые слова. в мемориз ))))) это как прийти в казино, шесть раз пропустить ход. шесть раз выпадало красное, на седьмой заход поставить на красное ( ТРЕНД ЖЕ)
, а выпадает черное…
Из теории игр… При каждом следующем ходе, матиматическое ожидание все равно — 0,48%, т.к есть ЗЕРО…
Так же и в торговле… Все от головы зависет…
Рыбаков Алексей, Я помню на 3-м курсе преподаватель показывал график ( ТЕОРИЯ ИГР )… там трэнды, паттерны и прочая интересная глазу картинка.
Вопрос. Что на графике?
Ответ. Подбрасывание монетки 15 тысяч раз ))))
Рыбаков Алексей, математическое, блин вот я лох
А когда про тренд по определенному активу слишком много говорят, причем массово (в новостях) — лучше с него соскакивать, крыть позицию.
avatar

Si

1. ЖАДНОСТЬ или СТРАХ
2. практически все события окружающего мира плюс ошибки трейдунов (не ту кнопку нажал)
3. смотря с какой стороны рассматривать старший тайм фрейм: с точки зрения более старшего таймфрейма любой младший таймфрейм будет более случайным поскольку на него действуют менее значимые (для старшего таймфрейма) события
4. ни каких… Но грех не воспользоваться случайностью если таковая имеется :)))
avatar

XoXoL-T

XoXoL-T, с3,14здел ваапче-та:
4. Можно вбросить в рынок инфу, за которую он зацепится, либо вбросить в рынок кучу бабла и изменить его направление «на неслучайное с НАШЕЙ точки зрения»… Хотя с точки зрения стороннего наблюдателя такое направление рынка всё равно будет случайным…
+300% от депозита сделал новичёк за неделю это случайность?
avatar

Si

SmartDengi, нет… уже поднимался вопрос на тему «новичкам везёт»… Забыл где-то статья была на сМарт-Лабике…
SmartDengi, это огромные риски. (наверно)


многое обЪясняет;)
1-3.Движения на рынках определяются ожиданиями участников. Институциональные инвесторы / большие деньги смотрят так или иначе в одну сторону и определяют старшие таймфреймы, их ожидания меняются медленно и входить/выходить они могут тоже небыстро, соответственно на старших таймфреймах меньше шума.
4. устранить шум не получится, но можно адаптироваться, найти закономерности, построить на них систему и периодически ее бэктестить.
avatar

Vint

Rorschach, кстати, да… Вот именно оно самое!!!
Rorschach, )))
avatar

Si

Недавно снижали % ставку в Еврозоне с 1% до 0,75%. причем 48 аналитиков из 56 по Блумбергу ждали что снизят до 0,75%. Еврик падал, и падал даже тогда, когда в итоге они снизили ее до 0,75%. Все было очевидно и реально там не было случайности.
avatar

Si

Казалось бы почему бы не ждать очевидных событий, и зарабатывать гарантировано только на них)) Я лично их не пропускаю) но сливаю больше в боковике, — например принимаю решение во время боковика, и самое интересное даже если выбрал правильное направление — все равно за стопом сходят(
А походы кукловода за стопами вы тоже назовете случайностью?
avatar

Si

1. Источником тренда на рынке является дисбаланс спроса и предложения, чем сильнее дисбаланс тем сильнее тренд. Спрос и предложение определяющие величины рыночного движения. Одна из причин дисбаланса спроса и предложения это дефицит актива (например неурожай на пшеницу, какао и проч., более свойственно товарным фьючам), еще одна из причин дисбаланса изменение полезности актива (для мелких игроков рынка — это возможность получения прибыли, для институционалов возможно другое — например получение контроля над предприятием).
2. Источником случайности на рынке является разнообразие интересов и целей игроков (временных, ценовых), а также психологического восприятия новостной и другой информации участниками.
3. На старшем таймфрейме разнообразия интересов среди игроков становится меньше, более сильная сторона рыночного движения начинает поглощать более слабую (поглощение имеется ввиду — изменение взглядов игроков, принудительное закрытие и «слив» самых строптивых, вхождение в доминирующее движение более осторожных участников и т.д.)
4. Науке неизвестно!!!))))) Возможно более точный анализ рыночной ситуации и высокая ликвидность торгуемого инструмента, ну и само собой управление капиталом и рисками.
P.S. 4. Самый лучший способ устранения случайности на рынке НЕ ТОРГОВАТЬ!!! )))))))))
Источник всякого тренда один — движение капитала в инструменте.
Тренд вверх — капитал приходит в инструмент.
Тренд вниз — капитал выходит из инструмента.
Шум на рынке означает, что в данный момент в инструменте не происходит ни крупного притока, ни крупного оттока капитала, то есть маркет-мейкеры возят туда-сюда цену как бы приглашая купить или продать тех, кто сидит в засаде в ожидании сильного движения.
Что касаемо случайностей, то они бывают и даже могут послужить началом тренда.
К примеру, засуха (то есть природная случайность)вызывает тренд роста в секторе продовольствия.
Старший тф менее случаен в силу того, что крупный капитал, который двигает инструмент входит в в данный инструмент не на 20 минут, а минимум от недели и до нескольких лет.
avatar

blues

«Почему старший таймфрейм менее случаен, чем младший? Хотя исходя из определенения случайности, чем больше факторов действует на событие, тем более оно неопределенно, — случайно (очевидно что на старшем таймфрейме на цену успевает подействовать больше событий)»

Чем больше некоррелированных случайностей воздействует на переменную, тем она МЕНЕЕ неопределенна, так как случайности взаимопогашаются (см. центральную предельную теорему). Например, в случае подбрасывания монетки (орел — 1, решка — ноль) Сложно предсказать средний результат после двух подбрасываний, однако после 1000 бросков можно с уверенностью утверждать, что в среднем будет 0,5 с минимальной погрешностью.
avatar

InsiderHSE

InsiderHSE, Во-первых, силы случайных воздействий разные, во-вторых рынок обладает свойством инерционности. Поэтому сравнение поведения рынка с подбрасыванием монетки в корне неверно.
smallboss, «Во-первых, силы случайных воздействий разные, во-вторых рынок обладает свойством инерционности»
Верно, и поэтому рынок — не подбрасывание монеты. Но я об этом и не говорил. Рынок все таки не является полностью детерминированной системой. Многие случайные составляющие некоррелированны, и взаимопогашаются по принципу центральной предельной теоремы, что аналогично подбрасыванию монетки. Поэтому на больших тайм-фреймах шума меньше.
Цена вторична. Мало толку от изучения движения цены без учета факторов, на нее влияющих: объемы, новости, решения реал биг мани гайзов. Новостной фон часто имеет случайное распределение, а вот реакция цены на известную новость предсказуема.
Рынок — сложная динамическая система, предугадать направление сложно, но при правильном сильном воздействии объемами Рынок идет куда ему указывают.
Экономика не математизируется, давно пора это понять.
Тема ушла в флуд.
avatar

siva

1. Источником тренда являются планы крупных игроков по изменению стоимости актива и их действия по реализации данных планов. «Куклу туда надо!»
2. Источником случайности являются действия других игроков на рынке, спровоцированные их виденьем, их психологическими особенностями, новостями и др. Кажущейся случайностью могут быть движения цены против тренда, спровоцированные крупными игроками при наборе позиции.
3. Тренд на старшем таймфрейме менее случаен, ибо его источником являются наиболее крупные деньги, которые не могут проиграть по определению, ибо не существует более крупного игрока, который при этом выиграл бы.
4. Устранению случайности служит торговая система со статистическим преимуществом, основанная на главном тезисе рынка: «Рынок непредсказуем». Большинство способов увеличения статистического преимущества всем известны, но далеко не всеми применяются на практике. «Тренд — твой друг»; «Обрезай убытки и дай прибыли течь»; «ММ — это краеугольный камень любой ТС» и т.д. Те, у кого ТС прописана по пунктам, могут это просто почитать :-)
avatar

shepherd

sheph, согласен.
1. Что является источником тренда…
Движения цены на рынке можно разбить на четыре типа — Up-trend, Down-trend, Flat-trand и Gap. Первые три из них- движения по инерции, последнее — безынерционный скачок цены, появляющийся как следствие появления значимой информации, либо её накопления в период отсутствия торгов. Видимо можно сказать, что направленность движения является следствием инерционности мышления участников торгов.
2. Что является источником случайности на рынке (шумовых помех на графике движения цены актива).
Нет шума в движении цены, т.к. гладкое движение (в паре как бы сигнала и шума) суть следствие нашего желания увидеть стабильную направленность.
3. Почему старший таймфрейм менее случаен, чем младший? Хотя исходя из определенения случайности, чем больше факторов действует на событие, тем более оно неопределенно, — случайно (очевидно что на старшем таймфрейме на цену успевает подействовать больше событий). Интересно мнение А.Г.
Таймфрейм — штука придуманная для упрощения расчетов и уменьшения объемов данных. Поток тиковых данных на неравномерной временной сетке — полная информация о движении цены. По поводу «степени случайности» думаю, что с увеличением длины выборки данных возрастает их оцениваемая инерционность.
4. Какие вы знаете способы устранения случайности на рынке?
Осреднение данных с запаздыванием.
И вне Ваших вопросов — думаю, что методики технического анализа не работают на, например, акциях второго, третьего и т.д. эшелонах. Там нет инерции.
avatar

MadMan

1. и 2. метафизичекие вопросы вследствие невозможности на практике выделить детерминированную и случайную составляющую (грааля нет).
3. какой критерий случайности/детерминированности позволяет делать это заключение?
4. уменьшить случайность в результатах работы ТС можно только увеличив детерминированность, что выражается в увеличении мат.ожидания системы.

а теперь более приземленно о детерминации.
в общем виде это зависимость между существующей на настоящий момент информацией и будущей ценой. для того чтобы сделать вероятностный прогноз (с положительным ожиданием) трейдер должен либо обладать конфиденциальной (инсайдерской) информацией либо использовать общедоступную информацию способом неочевидным для рыночного сообщества. поскольку первый способ доступен относительно узкому кругу трейдеров, основная конкурентная борьба за альфу (и за прибыль вообще) ведется в сфере методики использования обще- и относительно доступной информации. п.э. рынок можно рассматривать как саморегулируемую адаптационную систему вроде экосистемы, в которой те или иные методы временно становятся прибыльными получив конкуретное преимущество, но со временем обесцениваются по мере роста популярности.

ответ конечно абстрактный, но и вопросы не лучше)
avatar

Сергей

Сергей! Вот тут можно уточнить:
«в общем виде это зависимость между существующей на настоящий момент информацией» и текущей ценой «и будущей ценой», порождаемой будущей информацией.
avatar

MadMan

NuNah, информацию о существующей и всех прошлых ценах я включил в понятие «существующая на настоящий момент информация».
1. Что является источником тренда (детерминированной составляющей движения цены) на рынке? Т.е. какие силы, причины, субъекты и т.п.
--Случайные факторы которые поступают в инфо среду участников фин рынков, которые действуют случайным образом, иногда эти действия перевешивают ту или иную чашу весов достаточно продолжительное время. Итог тренд.
2. Что является источником случайности на рынке (шумовых помех на графике движения цены актива).
--Любая поступившая или не поступившая инфа.
3. Почему старший таймфрейм менее случаен, чем младший? Хотя исходя из определенения случайности, чем больше факторов действует на событие, тем более оно неопределенно, — случайно (очевидно что на старшем таймфрейме на цену успевает подействовать больше событий). Интересно мнение А.Г.
— инерция участников рынка, а так же надежда и жадность.
4. Какие вы знаете способы устранения случайности на рынке?
— инсайд например…
Тут сложно не согласиться с Талебом «Черный лебедь»и героем из «Воспоминания биржевого спекулянта»
avatar

Optimizator

3. Факторов на событие действует больше, но все они делятся на две группы: + и -. Чем больше факторов, тем точнее равнодействующая. Вторым примером к орлу и решке может быть поговорка: «Хор не может петь фальшиво».
avatar

katasma

да уж 60 комментов, ни одного по сути. Жесть))
avatar

dhong

Вопросы ламерские честно говоря, ни о чем.

1. Что является источником тренда (детерминированной составляющей движения цены) на рынке? Т.е. какие силы, причины, субъекты и т.п.

Изменение балланса спроса и предложения, как ни странно

2. Что является источником случайности на рынке (шумовых помех на графике движения цены актива).

Вопрос поставлен неправильно. График отображает не физический процесс или силы природы, это произведение свободы ВОЛИ участников

3. Почему старший таймфрейм менее случаен, чем младший? Хотя исходя из определенения случайности, чем больше факторов действует на событие, тем более оно неопределенно, — случайно (очевидно что на старшем таймфрейме на цену успевает подействовать больше событий). Интересно мнение А.Г.

Опять вопрос поставлен не верно. А в целом, аналогия на поверхности — любая динамика нелинейна, и причины, двигающие рынок могут реализоваться в длительный промежуток времени.
avatar

StockChart.ru

Тренды разной величины имеют разные источники. Причина большого тренда — это всегда манипуляция (не только тупо вброс бабла, но и через карманные медиа, и через режиссуру реальных мировых событий). Причина случайности — дискретность, т.е. деньги рассованы по разным карманам. Соответственно, свободная воля обладателей этих денег.
avatar

Зов KTULHU

старший тф менее случаен — потому, что участников с большим баблом меньше и их действия тем более согласованы, чем больше этого бабла. Но, конечно, те, кто находится наверху пищевой цепи, думают о спекулятивной прибыли в последнюю очередь. В первую интересуют реальные активы, а действия направлены на то, чтобы скупить эти активы по наименьшим ценам.
avatar

Зов KTULHU

про шум пример:
летит самолёт, в нём воздух, движение молекул воздуха броуновское — беспорядочно-случайное.
Но самолёт летит, а потому все на борту в среднем одинаково смещаются.
1) Тренды обусловлены перекосами в приходе/уходе капитала на рынок на протяжении какого-то не маленького времени.
2 и 3) В ходе смещения цена как молекулы воздуха в самолёте — болтаются около средневзвешенной случайным образом. (Самолёт также как старший таймфрейм)
4) Случайность устраняется либо описанием её распределения, либо абсолютным нулём операций.
avatar

agmalov

1. Источник тренда — объективные факторы реальности
2. Что является источником случайности на рынке — случайностей на рынке нет. Есть не распознанные закономерности.
3. Почему старший таймфрейм менее случаен, чем младший? — он не менее случаен, и не более. Он просто старший, его удел реализовываться через младшие, и в тоже время в чем то их ограничивать.
4. Какие вы знаете способы устранения случайности на рынке? — скользящие средние ))) ахахаха

Тимофей, неужели ты веришь в случайность? Мне кажется «случайность» это изобретение ленивого мозга, ну просто потому что так проще думать ))). А точнее не думать, просто списать на случайность же легче. )))
avatar

PASHA


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP