<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | "То, чего так долго ждали большевики - свершилось!" - рынок таки развернулся





Всем привет!

Всю прошедшую неделю падали. Было много сигналов как на продажу, так и на покупку, особенно в четверг (например, появление объема при достижении /es уровня контракта — я расценил как «останавливающий объем»):



Правда, уже подзабылось, что еще совсем недавно был целый месяц снижения, причем на больших объемах. А вот отрастал рынок уже на гораздо меньших:




На 4-х часовом графике видны зоны распределения, которые начали формироваться еще в январе:



После них, для того, чтобы ввести в заблуждение большинство трейдеров, рынок был просто обязан повыситься.
Что, собственно говоря, мы и наблюдали в период с 18 апреля по 02 мая. Объемы этого восходящего движения были невысоки:



Прошедшая неделя сформировала паттерн «медвежье поглощение» (недельный график). Причем объем выше, чем у предыдущих баров:



На графике NASDAQ и RUSSEL 2000 «медвежье» поглощение выглядит гораздо выразительнее:





Внутридневная активность также свидетельствует о преобладании крупных продаж на протяжении прошедшей недели (график h2):



Кластерный график понедельника (02 мая) подтверждает преобладание продаж:



Вторника (хотя здесь заметны попытки к покупкам):



Активность среды не дает шанса покупателям, хотя и здесь заметны «безумцы»:



И окончательно расставляет по своим местам торговая активность четверга. Продавцы «льют» по полной:



После чего значение фьючерса /es отмечает уровень объема недели и продолжает снижение:



Кстати, этот уровень соответствовал значению в 1355 по SPX — зона в которой были наименьшие выплаты по Call/Put контрактам:



Обратите внимение, что это произошло в районе 19,00 по МСК — именно в это время фиксируется значение индекса, по которому затем идут расчеты по опционным позициям.

А что говорят нам старшие товарищи?!

Отчеты COT — у крупных спекулянтов преобладают короткие позиции.
У мелких — длинные:



На валютах, правда, это более выражено:

Евро:



Канадский доллар:




Daily Bulleten CME — наблюдается сокращение позиций по /es:



и по евро:



Вывод по данным отчетам — трейдеры закрывают свои длинные позиции. Был бы сильный сигнал к «шорту» если бы еще открывались короткие.
Возможно, что эта фаза еще впереди.


Итак, для меня картина выглядит медвежьей как в среднесрочном, так и краткосрочном плане.
Цели по /es на следующую неделю — достижение уровня в 1305 пунктов с текущих, возврат к уровню контракта (1327,5), дальнейшее снижение к уровню 1274 пункта.
По фРТС видятся уровни в 175,000, затем 162,500.
И какие-то совсем «страшные» значения по /CL — 87,5$, затем 75$. По /GC — 1375$, /SI — 28$.


P.S.
Скоро праздник.
С Днем победы в Великой Отечественной Войне!



  • Ключевые слова:
  • es,
  • cme,
  • cot
 

полу-армагедон рисуете :)
ну да, есть такое дело ))
предположу, что в сентябре-октябре будем 1000 по S&P 500 тестировать
это по сути ничего в текущей картине не меняет, но все же для точности… :)
на недельках не поглощение, до него не дотянули…
да, согласен. На /TF и /NQ нагляднее.
сейчас вставлю график
а я предположу что будет тестировать 1500 или 1100 или 1200 может быть… хотя впринципе и 1600-норм.
непонимаю зачем постфакт притягивать обьяснения на графике к тому что уже случилось.
задним числом все пророки.
всем интересно ТОЛЬКО-что будет во вторник-шорт или лонг-как откроемся и будут ли грецией полоскать мозги.
есть ли покупцы среди крупных фондов прямо по текущим ценам.
есть ли знакомы обладающие данной инфой наконец.
и какие новости будут выходить во вторник
а гадания на сиплом интересны всем только с точки зрения того что у них будет в понедельник.
к тому, что невозможно описывать возможные следующие события без обзора того, что происходило вчера.
Рынок формируется не здесь и сейчас, а на протяжении некоторого периода времени.
«Не зная прошлого — нет будущего»
Все верно! Плюсую!

Какую прогу используешь? (первые скрины)
это свим. TradeNavigator от Genesis, кстати, гораздо информативнее.
первые скрины — ТОС (thinkorswim)
Наконец то есть что почитать. Спасибо
avatar

profit

Всегда пожалуйста ))
ого, очень медвежий вью.

по COT есть нюансы. у тебя видимо по большому SP цифры?
так как emini ситуация совершенно противоположная — имеем crowded short. ВСЕ в лонге против шорта ритейла:
<a href=«img863.imageshack.us/img863/9369/95680456.png>
avatar

karapuz

думаю что никто не собирается выпускать эту толпу из шортов.
да, по большому.
по e-mini мне крайне не нравятся отчеты, последние пол-года, наверное. Сейчас еще не сделать вывод, правильно ли я делаю, что не очень-то на e-mini обращаю внимание… через пол-годика увижу
вообще все смотрят только на emini
большим мало торгуют, там вообще не очень-то понятно, что такое non-reportables.
Я открыл пост в надежде, что ни один я пришел к такому выводу, что «всё, вот и отпадались», однако, оказалось, что автор конкретно замедведил… Ставлю на то, что в пятницу по РФ мы увидили лои…
avatar

Shock53

может быть у нас разный таймфрейм?
))

s43.radikal.ru/i102/1105/19/c219862c877a.jpg
ничего себе размерчик!!!
вот так выглядит cot emini в динамике:


четко видно — ритейл в глубоком шорте против организаций и large traders. организации на этой неделе действительно немножко лонга подсократили (видимо как раз выше 1360 — было видно, что там шортокрыл был, но не очень большой, основной шорт мелкие все еще тянут).
avatar

karapuz

кому-то повезет ))
а вообще не нравится мне периодически эта отчетность…
но я не настаиваю конечно
сам повернусь от продаж если уровни снесем.
avatar

karapuz

давай-давай, не упорствуй ))
вчерашний день — явное вытеснение:

[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s56.radikal.ru/i152/1105/16/83a643e2e36b.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i152/1105/16/83a643e2e36b.jpg.html][IMG]http://s56.radikal.ru/i152/1105/16/83a643e2e36bt.jpg[/IMG][/URL]
ну, почти попал…
для меня вчерашний день по другому выглядит )
предполагал что за тот объем который ты оценил как «останавливающий» еще будет драка… выше 1352-1353 им уже явно больно, поэтому сделали попытку )
для меня это пока ничего не значит, ну подрались, принципиально ничего нового не произошло.
само снижение было на новости про грецию, которая оказалась уткой. поэтому не считаю вчерашний день решающим. думаю следующая неделя расставит все точки )
слюшай, да не читай ты эти новости, ерунда все это.
Для понимания экономической обстановки надо, конечно, знать, но только факты. А весь этот словесный блуд… ну его в ж...!
не, ну должны ж как-то объяснить нам простым смертным происходящее ) интересно — как именно объяснили — поэтому и читаю)
админы, ну неужто сложно сделать в комментариях кнопочки как в посте? чтоб можно было картинки нормально добавлять
неудобно же
avatar

karapuz

в общем жду в начале недели ответную инициативу быков на пятничный медвежий демарш ) думаю, она будет, а вот чем кончится — это посмотрим))
avatar

karapuz

гы ))
посмотрим )

просто жду кто объявит капитуляцию и лапки сложит )) пока дерутся )
avatar

karapuz

но ясно, что проигравшего будем топтать ногами © :)
есть еще одна причина что сохраняю в целом бычий вью. джанки в пятницу вообще не поддержали движение сипи! и ушли на годовой хай с бычьим поглощением. смотри:
avatar

karapuz

блядь…

вот:
в объеме у него нет ничего экстраординарного…
возможно, что нереферентно. свои игры у людей.
ну нет) джанки всегда опережают падения.
Это что ж получается? Зря я на выхи шортблянавсе не сделал?:)
avatar

Gravizapa

возможно )

с понедельника открывай!
У меня пока два сценария.Могут на 197-198 пойти, а могут и не дойти.Но вниз точно пойдем еще.Вот только лотереи мне не нужны.Поэтому немного 190 опционов и все на выхи.
а я зря сделал
Хотя я в целом медвед.Жду момент для перешорта.
avatar

Gravizapa

avatar

Wizard

Я ДУМАЮ ОТРОСЛИСЬ. Всё. Задёрнуть у нас смогут, но не выше 200 и вряд ли вообще смогут.
___________________________________________________________

А РТС дал сигнал на шорт. Т.е. мои фильтры говорят «НИКАКИХ ЛОНГОВ БОЛЬШЕ»!!!
____________________________________________________________
если и будет ещё отскок, то не большой и не надолго ))
мы у начала повторения 2008го.
Автору +++!!! хороший текст.
avatar

molochnik

Спасибо.
Да, давно к этому шло. Быстро не закончится. В районе 1000 надо будет осмотреться из окопа )
не знаю как будет
особо то губу не раскатывал бы пока что
JPM вот прогноз по нефти повысил, пишут июль-сентябрь брент 150…
www.businessweek.com/news/2011-05-07/jpmorgan-raises-oil-price-forecasts-citing-supply-constraint.html?
avatar

karapuz

после их прогноза нефти по 200$ мне кажется, не стоит к ним особо прислушиваться.
Ведь человеку, боле-менее разбирающемуся в экономике, а их в JPM предположительно должно быть большинство, понятно, что при таких ценах на нефть мировая экономика встанет.

GS вообще на 2012 г. сказали нью хисторикал в нефти )
так это совсем другой коленкор!
в 2012 я тоже жду роста и обновления текущих максимумов.
А сейчас — извольте, еще не скопилось столько лишних денег, чтобы сложить их в карманчик с названием фондовый рынок.

Конкретно по нефти, чтобы не слушать всяких там заграничных дезинформаторов, можно почитать что наши, «ядреные сибирские мужики» пишут: www.energystrategy.ru/index.htm
там и прогноз по нефти есть на много лет вперед…
Если бы все так было просто, как бы торговали тогда серьезные дядьки.
Может так:



а может так:



или так:



или вообще вот так:



Думаю, вопрос о сложности или легкости выходит за рамки форума.
Я только предлагаю задуматься: а что эти дядьки из другого мяса и костей, что ли? Или для них учебники особые пишут?
да, с размерами чего-то не канает… ))
ресурс какой то левый — касперский предупреждает о вредоносном ПО
avatar

S.One

какой? про нефть?
у меня Esed nod32 — молчит
а комп работает…
на который картинки выложены
нод32 бесполезная штука
avatar

S.One

Благодарю.

Автор очень четко аргументировал, спасибо.
Думаю, на сл.неделе ниже будем.
Думаете, что это все затевалось, чтобы с хиханьки да хахоньки вернуться на 200.0. Думаю зальют отскок, внизу еще цели есть.
avatar

Kuh

Всегда пожалуйста )
На 200,0 по фРТС? Вот не думаю…
Если по /es — то это уже после окончания «Второй Великой Депрессии», лет через 7-9, если она состоится, конечно.
депрессии а разве она была? вроде как рецессия была))
ну, под этим именем она более известна )

ааа даже так))сверкнул знаньем
Wizard, сколько можно снижаться)), осенью, новый период,
куда снижаться?)))жижа 125 была а индекс доллара воообще у попе))
shivrinskiy а с какого такого перепугу вы ждете хаи в 2012.есть что сказать обосновав свой нелепый прогноз который выглядит как фантастическое шоу.вы не аналитик случайно?
Wizard, если все более мнение все ровно на внешнем будет, будем пробивать осенью,, Еще лето надо посмотретб на низких объемах
а я что тебе прям ору в рупор что прям завтра или там послезавтра фсе ипанется))?
А я Вам скажу, что до 2012 далеко ))
А лучше обоснуйте.
Смысл надрываться, кричать громко… можно и голос сорвать…
я тут уже все можно так сказать в двух словах обосновал для понимающих людей)).а где ваши аргументы?))
ааа понял понял в январе))
Аналитик в Ваших устах звучит как нечто ругательное.
А ведь люди, между прочим, чтобы стать Аналитиком, много лет в Университетах учатся, степени получают.
Вы часом не учитесь в Университете?

"… нет, я не волшебник и даже не учусь.." ©
есть множество различных методологий, научных и не очень, которые позволяют строить модели возможных Флуктуаций.
Моделей множество, как в одну сторону, так и в другую.
Изучив те или иные модели, построив соответствующие проекции, у меня вырабатываются определенные выводы.
Своим мнением на основании этих выводов я делюсь с людьми, им (мнением) интересующихся.

Давайте пойдем от обратного. А почему бы рынку не обновить хаи в 2012 году?
а если я тебя ошарашу и скажу что как хаи так и лои увидим.если мы и увидим хай в январе 2012 то это не значит что год будет растущий не морочь голову
Давайте возьмем за основу то, что нам, как трейдерам, это совершенно безразлично, вверх или вниз. Главное — влево!
Ведь вся наша жизнь — Игра!

да не дорогой ну его в пи… ду я не в игры на рынок пришел играть а деньги зарабатывать.лучше убирай у себя этот стереотип лажевый игра казино и прочую дребедень.рынки довольно таки цикличны.не знаю я лично не воспринимаю это за игру и уверен если я себе втемяшу подобную зомбопрогу в голову то точно прое… у деньги.
ты если что не обижайся ))а то скажешь придрался)).да сейчас на рынках в основном пошли флеты и пришла мода на спекуляции.дешево купил дороже продал и рад как жопа блестая своими прибылями — это я не про тебя)).да прийдет время и многи очень многие оденут шкуры инвесторов
«Главное — влево!»

Что за трава такая?!
Все верно.
Главное деньги с рынка уносить регулярно.
Рынок не игра. Скорее тяжелая работа.
А вот к жизни может стоит иногда относится играючи?!
да ну, что ты ))
как тут сказал один товарищ в соседней ветке — на правильную критику не обижаются!

Чем отличается инвестор от спекулянта? Спекулянт покупает дешево, а продает дорого, а инвестор покупает дорого, а продать не может вообще ))))
Трын-трава!!!
а этот красавчик похож на Кукла?

)))как бы аккуратнее выразиться, чтобы не обидеть — работа проделана большая, но не учтено:
1. сипи сходило на уровень текущего контракта 1327,5 — пока они выше — это коррекция и, соответственно, не падёж — формально нужно крыть шорт и искать лонга
2. локальная техника — ты на кластерах должен видеть сайзы на 1330-32 за 5.05 и то, что именно они вчера и держали, поэтому локально уже с 5.05 нужно быть в лонге со стопом 1330, тем более, что уже на 1352 привозили и можно было часть фиксануть и укрепить стоп
Поэтому, момент игровой, не так всё очевидно — я бы искал лонг щас
я, честно говоря, воспринимаю 4 и 5 число ( и их объёмы на сипи) уже как фиксинг шорта, а более всего то, что русские в птн устроили масштабную коррекцию, переведя даун как минимум в рейндж на лоу
а такой момент — для того, чтобы начать фиксинг шорта — его надо было открыть. А открытия такого количества контрактов не было…
да, вот шорт пока неочевиден, соглашусь с тобой
лонг впрочем тоже пока неочевиден )
но все же.
да, эти сюжеты меня тоже смущали…
были сигналы на покупку, однако ж в общей массе продаж это капля в море. Тем более у нас слабость на заднем фоне.
А вот то, что после уровня контракта сразу же не пошли вверх — настораживает.
полезный пост, спасибо!!!
Пожалуйста )).
пост хороший, но рынки все сделают как обычно наоборот
avatar

lambreken

написано много — посмотрел, пардон, мельком, но в целом у меня похожие наметки. с лонгами осторожнее стоит быть
avatar

S.One

«Отчеты COT — у крупных спекулянтов преобладают короткие позиции. У мелких — длинные:»

не согласен… в отчете СОТ есть 3 групи трейдеров (Комерсанты, Хеджеры и мелкие торговцы)… на скрине что ниже этого текста — хедреры и комерсанты, они стоят всегда в противоположых позициях… ничего странного…
avatar

kornel

в отчете COT есть 3 группы:
крупные трейдеры,
организации (commercials). они же — хеджеры, т..к именно по этому признаку определяются
и non-reportables — обычно это ритейл, т. е. мелкие трейдеры
да, все так…
в COT интересно только одно — куда стоят мелкие рыбёшки.
удивительная стабильность в их ошибках ))
Что по вашему означает «мелкие рыбёшки»?

пс. просто с СОТ знаком уже не первый год и интересно ваше новое для меня мнение…
non-reportables…
в прошлом году как только они в лонг — рынок снижается…
как только они в шорт — рынок растет…
Вы это применяете стабильно или просто время от времени? просто я могу привести кучу примеров где они зарабатывают…
avatar

kornel

не, COT, мягко говоря, на принятие торговых решений влияет крайне мало
отслеживаю очень условно
на самом деле в non-reportables сваливаются просто все те, кто не вошел в large и commercials) то есть это не хеджеры и не крупные позиции.
avatar

karapuz

в разных инструментах — это разное. в mini es — это точно в основном ритейл. так как им много очень торгуют.
кстати, есть ведь еще disaggregated reports
там поподробнее чуть расписано )
сейчас дам
avatar

karapuz

вот:


что тут видно?
ВСЕ в нетто-шорте против институционалов. самое главное, что в шорте маржинальные фонды и ритейл. причем маржинальные фонды еще и увеличили шорт.

шорт большой. нетто-лонг тоже. ясно, что институционалы могут закрыть свой лонг только об их шортокрыл.
конечно, бывает, что и они проигрывают. но все-таки реже )
avatar

karapuz

а-а-а… знаешь, что есть прикольного — в секции CBOT за 500$ в месяц CME каждые 15 мин. предоставляет информацию не просто в каком количестве и в какую сторону была совершена сделка, а и какой группой инвесторов (из 4-х).
это для меня дорого
ну это дело поправимое, было бы желание
дай ссылку, чтобы не копаться долго
на disaggregated? вот www.cftc.gov/dea/options/financial_lof.htm
это совместный с опшнами

www.cftc.gov/dea/futures/financial_lf.htm
это только фучи
спасибо!
вообще прикол будет если организации начнут резаться
полетим ппц просто куда ) лоу года тогда снесем точно )
avatar

karapuz

они же каждый раз всегда все вместе начинают делать. стадо слонов через игольное ушко… )
вот на это и надо ставить… риск-доходность йоптыть )
avatar

molochnik

будет движение правильное — поставлю )

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP