<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Торговая система Two Windows (два окна)

Two Windows (два окна)

В данной статье мы познакомим вас со стратегией «Two windows». Она основана на трендследящей системе с применением фильтров для нахождения оптимальных точек входа в рынок. Разберем эту стратегию на примере фьючерса на индекс РТС. Для этого нам понадобится система из двух окон. В одном будет часовой график, в другом — минутный. 

ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРОВ
Часовой график 
Нанесём на часовой график две экспоненциальные скользящие средние (СС)с периодом 34. Первую скользящую среднюю возьмём по минимальному значению, а вторую — по максимальному.
 

Торговая система Two Windows (два окна)

Получившийся график с нанесёнными индикаторами будет служить нам фильтром для определения тренда и направления совершаемых сделок. Как он работает? Когда свечи находятся под обеими скользящими средними — мы будем открывать позиции только на продажу, когда выше скользящих — только на покупку, если между скользящими — и на покупку, и на продажу, в зависимости от сигналов с минутного графика.
 

Торговая система Two Windows (два окна)

Минутный график
 
Разберем, какие индикаторы нам нужны на минутном графике. Для начала нанесем точно такие же скользящие средние, как и на часовом графике. И добавим ещё две экспоненциальные скользящие средние с периодами 70 и 140.
 

Торговая система Two Windows (два окна)

Теперь у нас готова система из двух окон. Осталось разобраться, как же интерпретировать её сигналы.
Работа с сигналами
 
Для начала по часовому графику определяем, на покупку или на продажу будут открываться сделки. Вот мы видим, что тренд восходящий, значит на минутном графике ждём, когда 70-ая и 140-ая скользящие средние тоже покажут восходящий тренд. Для открытия позиции нам нужно закрытие первой же белой свечи выше обеих 34-ых скользящих средних на минутном графике. И по цене закрытия этой свечи мы открываем позицию на buy. Стоп-лосс выставляем на 200 пунктов ниже (открываем позицию по 60330, стоп лосс выставляем на 60130).
 

Торговая система Two Windows (два окна)

А тейк-профит ставим на 800 пунктов выше (на 61130). Таким образом, получаем очень хорошее соотношение риска к прибыли 1 к 4. При прохождении цены в сторону нашей сделки на 200 пунктов (до 60530), уменьшаем стоп-лосс вдвое, то есть ставим его выше на 100 пунктов (переносим на 60230).
 

Торговая система Two Windows (два окна)

При прохождении цены ещё на 200 пунктов (до 60730), переносим стоп-лосс в точку безубыточности, то есть в точку открытия позиции (60330).
 

Торговая система Two Windows (два окна)

При закрытии позиции по тейк-профиту, до конца торгового дня сделок по выбранному инструменту больше не совершаем. Если же позиция закрылась по стоп-лоссу, ждём следующего сигнала (то есть, когда белая свеча опять закроется выше 34-х скользящих средних; если не произойдет смены направления тренда). Аналогично открываются и закрываются позиции на продажу. То есть сигналом на продажу является закрытие черной свечи ниже 34-ых скользящих средних на минутном графике при нисходящих трендах в обоих окнах графиков. На примере ниже видно, что черная свеча закрылась согласно требуемым условиям (на часовом графике нисходящий тренд, на минутном – закрытие свечи ниже 34-х СС). Была открыта сделка на продажу по цене 61655, стоп лосс выставлен на 61855. После прохождения цены вниз на 200 пунктов (до 61455), стоп лосс был перенесен на 61755. Через какое-то время сделка закрылась по этому стоп лоссу. Чуть позже была открыта очередная сделка на продажу по новому сигналу (по цене 61610). Эта сделка закрылась по тейк профиту по цене 60810.
 

Торговая система Two Windows (два окна)

Если на часовом графике восходящий тренд, а на минутном — нисходящий, то все сигналы на продажу игнорируются. Если же на часовом — нисходящий тренд, а на минутном — восходящий, то игнорируются сигналы на покупку. То есть приоритетным считается направление на часовом графике. Когда же на часовом графике свечи находятся между скользящими средними, то открывать позиции можно и на покупку, и на продажу, в зависимости от того, какие сигналы поступают в это время с минутного графика.
 

а где результаты тестирования системы?

вынес на главную
Тимофей Мартынов, результаты по окончании торговой недели
avatar

BARON

Неделя это очень малая выборка. Вот если бы за 3 года и на 10 рынках, то стоит присмотреться.
avatar

dmktrade

Результат тестирования системы в профиле, в статистике счета…
avatar

Сергей

Хомяки, кукл спалил Вам грааль. Все бегом тариться! Больше мяса — богаче стол вечером :)
avatar

roma095

>Вот мы видим, что тренд восходящий, значит на минутном графике ждём, когда 70-ая и 140-ая скользящие средние тоже покажут восходящий тренд.

70я пересечет 140ю снизу вверх? Или как покажут?
avatar

murdu

murdu, 70 и 140 должны быть в направлении нашего тренда, если есть тренд то они пересекутся всяко разно
avatar

BARON

а 70 и 140 по закрытию?
avatar

kotbegemot77

Ну и муть.
avatar

HanabPakal

Системы на мувингах нужно проверять на многолетней истории, причем желательно с 2007, чтобы и кризисный год тоже вошел.
avatar

_xXx_

_xXx_, мы же не дневки торгуем, а 1 мин
avatar

BARON

А для чего два других мувинга, если в системе задействовано всего два 34 периодника?

Засуньте стратегию в амиброкер и засветите результаты.
avatar

roma095

стратегия описываться в пяти строчках кода
Без тестов, разговор ниочем, как бы красиво все не смотрелось.
avatar

Tpaxte6eDox

тут картинка чаще с трендовыми отрезками.
начнет пилить — сольет за милу душу.
rwsmart, открываем 5 мин график, и если мы внутри скользящих 34 то вот вам и фильтр для минутки от ПИЛЫ
avatar

BARON

BARON, это будет уже Three Windows? :)
BARON, не каждая пила не дает заработать. я на 5секундном графике вижу гораздо четче. и тот шум, который на м5 выглядит беспорядочно, нередко позволяет и зайти, и отстопиться вовремя, и профит взять 50-100п.
дело хозяйское, но сейчас, особенно накануне «мертвого» сезона — большая часть торгового времени по вашей стратегии будет в ситуации — вышли из шума, не успели зайти — прет обратно. а средние будут часто идти ровно посредине. я сталкиваюсь с такими постоянно ситуациями. и вам придется.
да, в целом, рынок куда-то движется, но рывки внезапные, зайти вовремя не дают — проскальзывание мешает, и малина уже не кажется такой сладкой.
Не совсем ясен смысл фильтра 70-140 на минуте. Ведь есть же основной индикатор на часах
avatar

McRabbit

Почему выбраны именно такие периоды, они были получены в результате тестирования или определены по другим соображениям?
avatar

Medved_OZ

Была бы система реально рабочей, хер бы ты ее просто так показал, по крайней мере я думаю человек — разумный так бы не сделал, так как для разработки определенной системы нужно много времени и нервов.

А тупо набросать индикаторов на график, увидить пару совпадений много мозгов для этого не надо (без обид). Трейдинг — это такой же бизнес, и ХРЕН КТО КОМУ РАСКРОЕТ ПРОСТО ТАК РАБОЧИЕ СТРАТЕГИИ, КТО БЫ ЧТО НЕ ГОВОРИЛ.
avatar

*** ***

Mihaylevskiy, поддержу
не соглашусь, дело чаще не в самой стратегии, а втом кто ее использует. 2 человека по одной стратегии могут торговать по разному
avatar

Dmitriy0419

Раньше долго тестил подобные стратегии на МАшках. И вроде бы всё в них классно, но при тестировании на долгосрочном периоде, они либо показывают убыток, либо совсем не большую среднюю доходность (в районе 10% годовых), и кривая доходности получается совсем не та что хотелось бы… :)
avatar

Alexandr Esov

Два вопроса автору:
1. Почему основные машки с периодом 34, а не 44 к примеру?
2. Для чего нужны 2 доп машки 70 и 140?
avatar

ambassador

Систему на глаз на истории еще не смотрел, но я и торгую на Украинской бирже. Скажи откуда или почему взяты периоды средних? Если система не тестировалась на истории, значит и периоды средних не оптимизированы, а взяты с потолка, так?
avatar

Dezzz

Я тоже использую две скользящие подобного рода но не для торговли по ним а исключительно для определения степени волатильности на конкретном инструменте и таймфрейме.
P.S. И не с периодом 34 =)
34 — фибо, 140 близко к 144 и выбрато чтобы не палить всесильность фибо ))), а 70 — ну просто 1/2 от 140 )))
avatar

PASHA


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP