<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Возможен ли дэйтрейдинг на российских акциях?

Давно интересовал вопрос — возможен ли дэйтрейдинг на российских голубых фишках? Для это и попробовал провести сравнительный анализ акций.

Прежде всего, чтобы говорить о проторговываемых объемах на одном языке сразу же поясню — на NYSE, NASDAQ используется понятие полный лот и неполный лот(odd lot). Все объемы проходят лотами по 100 акций, за редким исключением покупки неполных лотов(за них введен отдельный fee). Чтобы сделать хоть какую то аналогию с РФР буду приводить аналоги акций с ММВБ.

NYSE
Для дэйтрейдинга, достаточно, ликвидными акциями можно считать инструменты с дневным объемом от 1 млн проторгованных акций и выше. На NYSE этот диапазон растягивается от 1 млн акций до 242 млн акций в день. (соответственно на россии самые торгуемые акции — sberbank ~ 160 mln; gazprom ~ 50 mln; rosneft ~ 12 mln)
Всего таких инструментов 830 штук, из которых можно выделить наиболее ликвидные и волатильные из сектора банков-C, JPM, MS. На них легче всего построить МТС т.к. они обладают достаточной ликвидностью и волатильностью и хорошо коррелируют с рынком и друг с другом. Если говорить в цифрах то из этих 830 акций 130 обладают недельной волатильностью свыше 5%.

NASDAQ
Эта площадка зарождалась как OTC рынок. С начала основания заявки на этой площадке сводились не в ручную как на NYSE, а через мощные сервера обрабатывающие тысячи масивов информации. В связи с этим ликвидность на рынке поменьше, зато волатильность у этих акций бешенная. К примеру, не удивительный пример движения акции в 10-20% в день.
 
На NASDAQ 320 акций с объемом торгов от 1 млн до 100 млн в день. Из которых 90 с недельной волатильностью свыше 5%. Из акций можно выделить GMCR, FOSL, LULU, SINA, CSTR, BIDU, LNKD.
Что по Российским акциям? Возможен внутридневной трейдинг на ММВБ, не учитывая фьючерс?
 

+4.
Кстати спасибо за цифру 320.
Ваапче, странный вопрос… Потому как именно он (дэй-ТрЭйдинг) и возможен…
avatar

XoXoL-T

XoXoL-T, такой же он эффективный, как и на американском рынке? насколько слышал, что те, кто переходит с америки на рФ начинают брать позиционные трейды.
Mr_Investor, Не знаю… Я перешёл с америки в своё время и, в общем-то, использую и внутридневное дрочилово и позиционно иногда торгую…
возможен я же так делаю startraders.ru/
сдесь можно сделки проанализировать
avatar

PahaPCT

PahaPCT, проанализируем… посмотрим… сделаем выводы)
Всё зависит от того какой дейтрейдинг, какой стиль торговли. Я торговал активно и не мог нормально короткий стоп закрыть на 100 т.р по счёту. Если как бы 1-2 сделка в день и хороший приличный стопарь с приличным проскальзованием, то может и можно, но опять же с малыми деньгами и вопрос нужна ли такая торговля? фьючерс ртс хоть какую то мало мальскую ликвидность покаывает всё же, можно приспособиться.
avatar

STRELOK

STRELOK, если колбасить во все стороны, комисс приличный выходит, лучше фьючами на акции, но их всего 4тыре))))
Андрей_Мурманск, Вот вот, верно про комиссии, автор, матай на ус :)
У меня комиссия 0,03% от оборота на ММВБ, брокер БКС, вполне приемлемо торговать Газпромом, Сбером и первыми 15 бумагами по уровню ликвидности. Проскальзывание при сумме 1 лям на Газпроме и Сбере редко превышает 0,05% при срабатывании стопов. На входе незнаю так как вхожу лимитниками. Ну чистый интрадей наверное неособо интересен, оптимален свинг с высиживанием по нескольку дней. Вощем классическая торговля где нужно иметь железное очко чтоб терпеть стопы и высиживать прибыль.
Никогда не понимал козлов, которые считают объем торгов «штуками в день».
avatar

siva

Станислав Иванов, Те, кто сейчас наминусил — небольшая задачка. Я понимаю, что уровень вашего развития закончен на «слышать что говорят оналы, повторяй за ними», но надо немного развиваться. Поэтому задачка:
BRKA 07.05.2012 проторговано 1.300 акций
GT 07.05.2012 проторговано 4.400.000 акций

Что более ликвидно, коллеги?
avatar

siva

Станислав Иванов, в первом случае оборот торгов в долларах около 160.000.000
во втором случае оборот торгов в долларах около 53.000.000
V1 = 3*V2

НО, вы же меряете оборот торгов в штуках, получается, что GT в этот день была ликвиднее BRKA в 4.400.000 / 1.300 = 3385 раз.

Бред? Бред.

Вот теперь каждый из 7 оболтусов, поставивших минус комментарию ранее, ставит в эти 2 комментария плюс. Считайте это платой за урок. Причем плата символическая. Клоуны.
avatar

siva

Станислав Иванов, Ликвидный — обращаемый в деньги. Купили вы 100 акций BRK, вы разве сможете их продать по приближенной к покупке цене в ту же секунду? Думаю нет.
А вот GT сможете.
Ликвидность в акциях всегда измерялась в штуках, а не денежных единицах, тк будет у вас 1 акция за 100 миллионов долларов — вы же не сможете ее продать! Ликвидность в ней будет нулевая.
И чем больше акция проторговала в штуках, тем больше у нее ликвидность, тк вы быстрее сможете обменять свои акции на деньги.
Igor_man, ликвидность — возможность акции быстро обратить в деньги.
За день торгов акциями GT «обратили» 53 ляма баксов, в бирке 160 лямов.
Я рассуждаю так. Мне плевать сколько я могу продать сразу, я взял период — 1 день.
avatar

siva

Станислав Иванов, Как можно путать стоимость и ликвидность?
1 Сколько стоит BRK.A?
2 Если этой же суммой зайти в GT Где больше заработаешь на общем объеме? И где быстрей это сделать?
Подумай над этим и это станет тебе уроком!
Максим Цыпин, Итого BRKA на 180 000$ покупаем одну акцию, и в день максимум могли заработать 300$ на эту акцию.
GT Берем 17500 акций и максимум за день берем 30с в деньгах 5250$.
Максим Цыпин, если для вас GT ликвиднее, то вот вам задачка на ночь:
«Что будет, если вам потребуется вывести 150 миллионов за день из GT (которая торгуется 50 миллионов долларов в день). А что будет, если потребуется сделать то же самое и в BRKA (которая легко переваривает 150 миллионов)?»
Думай, дружок, думай.
Вы как один из «зарабатывающих на рынке», который предлагал взять миллион долларов в банке и с плечом 1 к 1000 продать на миллиард на форексе.
Продавить рынок на 20 пунктов… А ДАЛЕЕ ВЫЙТИ В ПЛЮС…
ЛИКВИДНОСТИ-ТО НЕТ??? В КОГО ВЫ БУДЕТЕ ВХОДИТЬ-ВЫХОДИТЬ???

Подумайте о реальном рынке, КОЛЛЕГА!
avatar

siva

Станислав Иванов, по BRKA у вас будет стоять 12 лотов на продажу.
По Gt 150.000 — вы же там весь стакан соберете до 0.01 :))
avatar

siva

Станислав Иванов, 150 000 объема в GT будут скрываться максимум в 15с, т.к. на 30с хода у нее 6000 000 объема, о каких 0.01 вы говорите?
Станислав Иванов, Вы стакан на BRKA видели? там по 1 акции на каждом «центе» стоит, а шаг у нее 100$ вместо центов, продавить BRKA на 12 центов в момент выхода это в 10 раз хуже для счета чем выйти маркетом GT. Задачка решена, ваша идея все равно в убытке.)
P.S.Для меня GT плох волатильностью, ликвидности в нем хватает.
Максим Цыпин, Не хочу больше открывать глаза безумцу на очевидное :) Рынок покажет. Может быть )
avatar

siva

Станислав Иванов, Просто нужно уметь признавать свои ошибки.
Максим Цыпин, побойтесь бога, какие ошибки, коллега! :)
avatar

siva

Станислав Иванов, Откройте стаканы обеих акций после открытия, и подумайте над моими и своими словами. Надеюсь вы поймете!
Максим Цыпин, ещё раз повторю, для особо непонятливых — мне не интересно что там внутри дня. Я говорю о том, сколько миллионов долларов инвестор может вывести из бумаги без ощутимого проскальзывания. 7 мая 2012 года он мог бы вывести без проблем 150 лямов в бирке, из шин только 50. Что вы хотите мне доказатЬ, КОллега?
avatar

siva

Станислав Иванов, странно Вы мыслите. Ликвидностью всегда считалось то, что товар превращается в деньги. Чем быстрее и больше товара вы можете реализовать, тем он ликвидней.
По-вашему методу, вы превращаете деньги в деньги. 150 миллионов в 150 миллионов. А не конкретный товар — акции.
Можно провести аналогию с недвижимостью: дом стоит 500 миллионов и квартира стоит 2 миллиона. Квартиру явно купят быстрей — она ликвидней, чем дорогой дом, который купив, не факт, что сможешь продать.
Хотя если его продадут то денег на этом будет гораздо больше.
Тоже самое в акциях.
Есть смысл торговать сбер гезпром си ри
avatar

ves2010

на америке в штуках меряют — ибо они дикие. Все цены на акции под один горшок пострижены.
В основном цена акций — от 5 до 100 долларов. Ниже 5 баксов — для фондов не комильфо торговать, типо мусор, если так дёшево стоит :))))
Выше 100 — сильно дорого, возможно переоценена компания )))

Только что за прикол, при цене 550 баксов за акцию, как у эпла комис пара центов за штуку и при 8 баксов, как у алкоа те же пара центов — комис в 70 раз больше. А по 1-2 бакса акция — вообще комис 2-5% за круг?

Кавбои балин :)
avatar

micro_stop

micro_stop, а причем здесь комиссия, ликвидность в штуках и цены акций?
Можете пояснить?
micro_stop, Таки ДА!!! В корень зришь… кАвБоИ, бАлин… ;)
О чём базар народ? Автор конкретный вопрос задал людям, все его прекрасно поняли. Хорош умничать про штуки и обьёмы и пиписьками мериться. Не один толком ничего не посоветовал про россию, одни супер трейдеры млять сидят Герчики народные :)
avatar

STRELOK


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP