<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Робот-трудяга 3. Как вернуть себе уверенность.

Продолжаю вести заметки о своем роботе.
Логика пока в основе та же — прорыв бида выше EMA(24) на 5S-таймфрейме.
Выяснил для себя несколько интересных моментов, о которых нельзя не думать при строительстве робота. И не столько о алгоритме, сколько о самом инструменте под бота.

Итак, важные вещи, о которых надо помнить:

1. КПД сигнала.

Дело в том, что у любого сигнала есть некоторый запас инерции инструмента, который с высокой долей вероятности вынесет до первой остановки несущий инструмент. И у каждого инструмента он, как правило, свой.
Соответственно, у меня в результате набранной статистики пик эффективности порядка 85-120п. по фьючу. Дальше начинаются либо засечки обратно, либо вообще откатик к стопу. Цели единоразового прострела цены в сигнале более-менее вырисовываются. По 1000-5000п. уже не пытаюсь вылавливать и высиживать. Редкие движения. Математика меня отрезвила и подсказала куда более приземленные цели, но более частые и вероятные к отлову. Даже в боковике многие мелкие движения доступны для робота, лишь бы не дохло стояло.

2. Направленность сигнала.

Здесь все просто. Лучше долбить рынок в ту сторону, куда смотрит тенденция и дневная с часовой свечи. Ибо микро-тренд — импульс в сторону рынка — не бесконечен, но вероятность взять инерцию «в струю» повыше, чем против нее. Хотя, контр-трендовый сигнал также тестил. И тоже профитен, хоть и не так эффективно.

3. Сколько взять и как стопиться.

Вот тут я призадумался крепко. Если сначала старался взять тейк 100п и не париться, то позже протяжки пару раз в день на несколько тысяч пунктов стало жаль пропускать. 3-4 такие хода в сторону сигнала — недельный профит. Однако, не все так просто.
Трейл в тслабе реализован через 3 важных параметра:
— сколько п. стоп при открытии
— при каком п. в плюсе тащим за собой в свет
— сколько п. от бида тащим (статичный кусок)

Если с первым параметром все просто (тестирую 35п.), то со вторым и третьим пришлось принимать решение. Я писал выше, что эффективность импульса около 100п. В конце концов, самым прибыльным оказалось включать трейл при достижении плюс 100п. и подстанова стопа прямо под цену (5п. от нее), что фактически сразу стопит 90-110 п. профита несмотря на вынос дальше. Зато с высокой вероятностью схватить цену в профите при первом же выстреле и не заморачиваться с вопросом пойдет дальше или нет.
Да, вариант включать трейл в +100 +300 и тащить в 100п от цены часто вытаскивает крупные движения, но такие не каждый день прямоходы бывают. Да и отстопиться в +5 пунктах, отработав +100 и обратно — просто обидно.
Пока остановился на первой схеме. вход, ожидание +100, отсечка позы.
Вообще, столкнулся с тем, что при открытии позиции совершенно не чувствовал как себя ведет сам профит или лось во время ее жизни. Внимание привлечено к графику. Поэтому и не совсем адекватно воспринимал момент «ок, тут пора выйти. нормуль улов». Визуализировал плюсовой, минусовой и мгновенный профит в позе на графике.
Робот-трудяга 3. Как вернуть себе уверенность.
И каждый вход (или пропуск) сразу же можно оценить — пошла цена и стоило ли вообще вмешиваться. Очень удобно.
Приятны два момента. Слабенькие входы тут же отстреливает с минимальным убытком, но если попался рывок — есть шансы поживиться и быстро выйти в БУ. Статистический перевес тут заработал в полную силу, четкий выход (даже с проскальзыванием) почти гарантирует малые потери, а соотношение в свою пользу и душевное спокойствие — бесценно :))
Пока пытался работать руками — было страшно открыться, было сложно следовать за ценой, да и стоп ставить — уходили драгоценные секунды. В итоге — все видели мой график доходности.
Робот за меня ставит стоп (не сцыт, не отодвигает его в минус, не боится соскочить и не жалеет об этом), робот вываживает в БУ, закрывает позу моментально. И не надо париться на темы «эх, как прет, жаль не успел», «блин, отодвину стоп — ща попрет, это просто шум был» и т.п.

У меня было много постов на тему «сам дурак или руки из ж#пы», сейчас, надеюсь, избавиться от дрожи в руках и спокойно входить в рынок трудягой, а не руками. Тем более, что выйти из рынка — один клик на кнопке «стоп» :)
В планах еще много всего, но даже уже достигнутое — большой шаг для меня в сторону автоматизации и системной торговли. Не сливаться в дым уже умею. Теперь пора бы и чуток зарабатывать начинать. :)

UPD 22.44
Вот его результат от лонга за день. с 11.00 по текущий момент.
С учетом комиссии за 296 поз все равно в плюсе.
Робот-трудяга 3. Как вернуть себе уверенность.
 

роботостроение ваще увлекательная штука))
avatar

Casper

Тунеядец, для меня это не шуточки, вопрос жизни и смерти — от трясучки в руках избавиться ))
rwsmart, когда трейдинг — вопрос жизни и смерти это уже диагноз. Трейдинг удовольствие приносить должен
Тунеядец, для меня удовольствие — спокойствие в душе, что до костей не сожрут. над этим и работаю.
о, молодец, ТСлаб — уже дело) Хотя я вообще не понимаю эти танцы с бубном вокруг БУ — это чисто психологическая примочка, негативно влияющая на результат. Если трейлинг, то трейлинг, и пофиг, где зашел и где вышел. Пофиг плюс или минус за сделку.
avatar

krolix

krolix, если говорят, что психология — 90% залога успеха, то я и решил себя обезопасить — подушки безопасности, АБС, дисковые тормоза… ;)))
rwsmart, возможно)
я с этим борюсь диверсификацией по инструментам (попробуй рублебакс посмотреть — там в пиле сливаешь по копейкам, а на трендах, как сейчас, можно словить все движение)
krolix, для баксорубля готовлю другого робота. пробивного.
а на каком тайме бот работает?
avatar

Chas

Chas, 5-секундный
rwsmart, человек так точно не сможет… а есть ли смысл бодаться в этом тайме с более продвинутыми ботами? в этом сегменте конкуренция большая на мой взгляд. может я ошибаюсь. но удачи в любом случае!
avatar

Chas

Chas, Да, чел без опыта построения бота выбрал оч. сложный фрейм.
Но наверняка добьётся успеха, если не бросит на пол пути.
Николай Лазарев, он не сложнее, он подробней. я уперся в тот факт, что минутный фрейм, на который можно заглянуть в обычном софте, не дает полной картинки, секундный — чересчур рваный. короче, «навелась резкость» на инструмент именно на 5с.
стали более понятны хвосты и тельца минуток, некоторые остановки и т.п.
на 5с целая жизнь происходит. я бы сравнил это с макрорежимом фотоаппарата.
Chas, +1 Я думаю меньше, чем в 5-минутки лучше не лезть
Кузькин Юрий, я раньше тоже так думал. но когда устал с логичных и понятных входов стопы ловить — стал подозревать — там внутри своя жизнь.
Проскальзывание сколько ставишь имитацию? Минимум 60 пп на круг для RI избавляет от иллюзий профита.
Ещё одна беда роботостроения это подгонка под историю. В этом смысле трейл стоп опасный инструмент.
Кстати в TSLab можно трансляцию сделать. Публичность дисциплинирует.
В общем не строй иллюзий, а работай тщательнее над системой и будет тебе успех))))
Николай Лазарев, 60п для 5с?)))) Там будет маржин через 1 час.
Discrecio, Да, неправильно прочитал, это правило скорее для 5 мин.
Николай Лазарев, я понял посыл.
смысл немного в другом. я не подгоняю ничего — у меня тупо ни одного параметра нет, всё задано жестко. из истории обрабатывается текущая сессия. робот копошится прямо в лабе на обновлении графика в реальном времени. он видит то же что и я. история меня мало интересует.
суть стройки трудяги — я решаю когда его включать, он делает остальное. система оператор-алгоритм.
rwsmart, можешь чисто для интереса скрин окна РЕЗУЛЬТАТЫ выложить и уточнить сколько стоит(если есть) комиссия в соотв. блоке?
avatar

Discrecio

Discrecio, в следующем выложу всё что есть.
rwsmart, крууть! а xml'ку дашь посмотреть??))
avatar

OFY

OFY, в следующем посте будет блок-схема.
у моего брокера комиссия бы составила 2072 рубля с биржевой
avatar

OFY

Уважаемый топикстартер, тестирование на истории это одно, а в реале совсем другое, с такими тейками/стопами, да еще и в моменты движух, реальное проскальзывание неприятно удивит.
avatar

inferno

inferno, о проскальзывании знаю прекрасно. я выше пояснил. подгонки нет. бот работает параллельно со мной на обновлении графика в реальном времени на текущей сессии. я просто аккумулирую данные за день.
Так чего спорить и гадать, выкладывай трансляцию с реального счёта и тогда поругаем или похвалим
Николай Лазарев, пока рановато. трансляцию еще не освоил. как включусь в торги им — обязательно.
Есть пара мыслей

Во-первых, комиссию можно (и нужно) включить в сам алгоритм. Результат возможно изменится и весьма прилично с учетом таймфрейма

Во-вторых, положительный результат это прекрасно но хуже чем «купил и держи» это повод подумать о других скриптах.
Соколов Сергей, торгую одним конем. подключу еще один-два — результат может быть и более шустр. как в плюс так и в минус.
Я не верю что делая 200 сделок в день можно торговать в профит…
avatar

ves2010

ves2010, либо нужно использовать какое-то преимущество по скорости…
avatar

ZooR

ves2010, я пока тоже. на реале бот будет периодически останавливаться. сделок будет в 2-3 раза меньше в итоге. а с фильтром тренда и импульса — еще меньше. за период 10.00 по 23.50 уложиться и в 40-50 позиций можно.
это самый голый первый вариант.
так какое проскальзывание ставили при тестах, в блоке абс.комиссия сколько стоит в скрипте?
avatar

ZooR

ZooR, пояснил выше. бот торгует в реальном времени в лабе. примерно с той же скоростью, что и я скальпирую. в пределах 0,25-1,00 сек успевает делать то же, что и я.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP