<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Размах дневных свечей фРТС (в процентах)

Продолжение http://smart-lab.ru/blog/5046.php
Левая шкала процентное изменение ( 100(H-L)/C )
Правая сверху фРТС с 2006 по дням, снизу размах свечей ( H-L )
Что вижу: когда индекс был на минимальных значениях процентное изменение увеличивалось до 5-10% и выше. Когда на рынках все спокойно % изменение обычно 1-5


  http://i064.radikal.ru/1104/9e/906efb33accd.png первый рисунок
http://s015.radikal.ru/i331/1104/66/54361b08f834.png второй
 

это однозначно пять!
спасибо что делишься!
Верхнюю в метастоке строил?
Ага
Спасибо utrade за то что до своего банкротства бесплатный недельный семинар по нему провел :)
люблю эту муть бесполезную
avatar

badtrader

А выводы-то, выводы какие?
Вывод как и раньше
Даже не смотря на то что индекс находится на уровне 100,000 75,000 ,,, все равно в день можно делать норму в пунктах которую каждый устанавливает сам для себя
наконец-то правильный вопрос. за него плюс, за первый коммент — минус
avatar

S.One

правильно ли я понимаю, если падаем то резко и хорошо, растём долго и нудно по сравнению с падениями?
avatar

ekmiks.ru

Да и как говорил Андрей Есин «Если видим сильные сливы и медленный рост вверх то рынок бычий, а если в космос и медленного сползаем то медвежий»
спасибо.
Отлично. Это размах свечей. А еще есть гэпы. Их бы тоже учесть.
avatar

del

Против гэпа как и лома нет приема
вооооооооооо что я искал как раз 3 дня назад!!!
avatar

PahaPCT

А какова корреляция с волой?
avatar

onemorefake

А где взять историю до 27.02.09 по волатильности? Тут www.option.ru/analysis/option#export только с этой даты. И там четко видно что волатильность с уровня 74 она медленно падала и лишь в мае 2010 подскакивала с 30 до 50
да это уже столько раз поднималось, что перестало быть баяном, превратившись в ветхий манускрипт
рост цены — рост ликвидности, вола вниз и наоборот
avatar

badtrader

Привет, Александр!
посчитал таки в % :)
я кстати под влиянием твоего поста тоже для себя, ради интереса, просчитывал, но только немного в другом направлении. Может тебе тоже будет интересно на досуге.
Возьмем МА на часах за 1-3-5-10 дней (на выбор), если цена выше МА, то бычим, ниже шортим. Вопрос: сколько в среднем % или п.п. цена пройдет при пересечении (пересечение=закрытие выше/ниже) МА. Тоже интересно было глянуть результат :))
+ Еще занимательной математики:
— строим функцию максимизации прибыли (тупо, вероятность события*прибыль в пп.), смотрим, какую норму в п. выгоднее (не чаще! а выгоднее) держать
— что если цена прошла скажем 5к пп., какова вероятность пройти ей еще 2к, еще 3к, еще 5к.

вот :)
avatar

Truman

Привет :)
С ма также есть идея пост написать. Открытие если цена выше ниже МА
Брал с 2008 часовой МА-простой получались интервалы 59-71 (5000 средний профит), 107-117 (6000-6500), 153-207 (7000-9000) расчет только для покупки
я скажу на ваши выкладки эмпирически, что вы получите посчитав:
на бекстесте все лонговые стратегии дадут плюс, тк у нас рынок в прошлом рос в среднем на 20% или выше в год
Знаю поэтому и решил отдельно все сделать лонг/шорт а потом сравнить
Сейчас времени просто нет собраться и все сделать
а, по максимизации прибыли: опять же выгодней всего (по среднему) работать с коротким стопом и длинным тейком
чем короче стоп и длиннее тейк тем выше средняя прибыль
только вот вероятность её получения стремится к нулю :)
классический парадокс :)
1. вопрос стопа тут вообще не рассматривался
2. смотрим только длину пути от точки А до точки Б, при пересечении линии С
3. «Все лонговые стратегии дадут плюс» — честно не понял этой фразы… можно сделать 100 стратегий от лонга в плюс и столько же в минус и не смотреть вообще куда шел индекс… Особенно с коротким стопом.
4. Функцию максимизации прибыли в данном контексте, мне кажется, вы поняли не так как написано: max(вероятность(i)*i), где i=цельные количества пройденных пунктов от средней (1000,2000,3000, и т.д.) никакого стопа тут опять же нет

Итог: то это не стратегия и план действий, а статистич.выкладки по размаху движения индекса. А уж как применить это — второй вопрос.
ой ну может прикинете в экселе?
я просто к тому, что ко всему этому надо относиться довольно спокойно
— да прикидывал (именно в экселе :)
— «ко всему этому надо относиться довольно спокойно» — согласен, поэтому и назвал «занимательная математика» :)
Верной дорогой идете товарищ!
Just for fun решил попробовать на этом сделать что-то типа системы. Сработало :-)

Это часовики. Сигнальная свеча — 10 часов.

www.ljplus.ru/img4/g/a/gabaidulin/fun.png

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP