<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Торгуем гамму на опционной отчетности - день 19-04


19 апреля оказался спокойным днем — как обычно, страхи трейдеров были преувеличены и существенно за пределы колебаний вышли акции QCOM и NUE US. Результаты BAC и MS говорят о том, что интервал в 2 стандартных отклонения возможно чересчур велик — шорт гамма по этим высоколиквидным опционам был бы очень прибыльным (порядка 5% от notional).

Да, пояснение — колонка без имени — это разность модуля реального колебания и ERM.

Ниже таблица.


Торгуем гамму на опционной отчетности - день 19-04
 

Дмитрий
таким сплсобом это же торговая рекомендация почти)
Основная проблема — отторговать, очень непросто. Плюс высок tail risk
avatar

dhong

DHong, Дмитрий, может быть надо немного пояснить, хотя бы аббревиатуры типа ERM и MAD. Не для себя, а просто большинство и так америку не торгует, не говоря уж об опционах, не говоря о том, чтобы календари на акции шортить)
onemorefake, Так ниже же полные пояснения!
avatar

dhong

DHong, да, но я это к тому, что в теле поста можно ссылку давать на методологию и расшифровки)
а где табличку взяли? дайте ресурс?
avatar

jaroxa

jaroxa, моя табличка
avatar

dhong

где данные брали?
avatar

jaroxa

в экселе считаю. Исторические — из блумберга
avatar

dhong

DHong, какие комиссии на опционах в америке и какой брокер?
avatar

Thjattd

у всех разные комиссии))
avatar

dhong

DHong, как, например, числом?
Thjattd, за конструкцию из 4 ног можно заплатить 3 доллара, а можно 20.
avatar

dhong

DHong, если это не тайна, конечно…
DHong, Вы прямо начальник контрразведки подполковник Кудасов. Один конь стоит от… и до ...? Биржа — Чикаго? А брокер какой у Вас?
avatar

Thjattd

Thjattd, IB!
avatar

dhong

Для amazon не считали?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP