<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Еще один индикатор страха долгового и денежного рынка

Доброе день! Надеюсь информация для многих будет интересна.

Лирика. Вода.

Жаль, что моя прошлая работа, по  описанию различных индикаторов не вызвала широкой реакции у публики. Признаюсь — это самое противоречивая работа за все время моих публикаций  на данном ресурсе. Все же, я надеюсь, что данная работа будет воспринята и полезна читателем.

http://smart-lab.ru/blog/50164.php

В сегодняшней работе  я продолжу описывать новые/старые индикаторы, которые позволяют в среднесрочной перспективе, определить слабые места долгового и денежного рынка.

                                      STLFSI индикатор.

Напомню, что 1 индекс, который я представил здесь — это индекс  KCFSI (http://smart-lab.ru/blog/49548.php — ежемесячный сводный индекс,  состоящий из 11 переменных, отражающих напряжение  в Американской финансовой  системе. Переменные  взяты из  двух  широких категорий – долгового и денежного рынка США.  В связи с тем, что в последние время в информационном пространстве происходит достаточно много разночтений на счет состояния долгового рынка США, мне кажется, данный индикатор идеален, с точки зрения агрегирования информации и выявления негативных тенденций в банковском секторе США.

Основные отличия:

1. Еженедельная публикация ( прим. KCFSI — ежемесячный)

2. База для расчета существенно дополнена

3. Изменены весовые коэффициенты

P.S. Представленные мною индикаторы позволяют всего лишь отделить информационный шум и разобраться с тем, какие диспропорции есть на долговом и денежном рынке США.

База для расчета: http://research.stlouisfed.org/publications/net/NETJan2010Appendix.pdf

Interest Rates:

• Effective federal funds rate
• 2-year Treasury
• 10-year Treasury
• 30-year Treasury
• Baa-rated corporate
• Merrill Lynch High-Yield Corporate Master II Index
• Merrill Lynch Asset-Backed Master BBB-rated

Yield Spreads:

• Yield curve: 10-year Treasury minus 3-month Treasury
• Corporate Baa-rated bond minus 10-year Treasury
• Merrill Lynch High-Yield Corporate Master II Index minus 10-year Treasury
• 3-month London Interbank Offering Rate–Overnight Index Swap (LIBOR-OIS) spread
• 3-month Treasury-Eurodollar (TED) spread
• 3-month commercial paper minus 3-month Treasury bill

Other Indicators:

• J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus
• Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (VIX)
• Merrill Lynch Bond Market Volatility Index (1-month)
• 10-year nominal Treasury yield minus 10-year Treasury

Собственно сам индикатор:

Еще один индикатор страха долгового и  денежного рынка 


По вопросам и  комментариям обращаемся ниже.
Спасибо.


 

Спасибо Алексей за серьезный материал.
avatar

Cowperwoods

Спасибо, это интересный индикатор фин стресса. Отдельно смотрю почти все компоненты. было бы интересно увидеть сравнение с индексами и eur/usd
единственное что, файл с пояснениями почти полутора летней давности, а веса коэффицентов там 2009 года. не думаю, что кому-то пригодится смотреть веса, но не изменились ли компоненты за это время
ДжонниГалт, компоненты у них не менялись. Точно знаю.
Вообще, у ФРБ Сент-луиса самый сильный информационный ресурс, с точки зрения предоставления статистических данных.
Кстати, я в выходные некоторые мысли структурировал.
Есть у меня мысли, как сделать действительно новые индикаторы рынков.

Опережающие и информационные.

Мыслями скоро поделюсь.
avatar

Gameover

Рыбаков Алексей, это будет вообще интересно)
Прошу в каждый новый пост, добавлять пост со ссылками или список ссылкок на ваше описание предыдущих индикаторов.
avatar

Redlabel

Redlabel, Вы можете «провалиться» в страницу автора и там все посмотреть.

Все же лучше смотреть на первоисточники
1. ФРБ Сент-луиса
2. ФРБ Канзаса
Рыбаков Алексей, спасибо!
+,
avatar

INROS

молодец спасибо тема очень интересна
avatar

prosper


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP