<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | 10 апреля 2011 года итоги недели.

  За неделю счет вырос на +4,14%, ММВБ +0,68%. Сигнала на фиксацию лонговых позиций система не показала. Рост замедлился. Позиций не менял с 24 марта 2011 года, но вот на следующей неделе сделки будут:
во-первых, в среду 13 апреля 2011 года (за день до апрельской экспирации) по системе регулярной продажи опционов (стренглы, стредлы, и немного направленных продаж) буду переходить из апрельской серии на майскую,
во-вторых, возможно, все-таки будет рывок, и я выйду из направленных позиций, создам контртрендовые позы, до нового тренда вниз.
   Дельта позиций за неделю еще уменьшилась, с +2,71 до +1,36. Профиль доходности указывает, что дальнейший рост рынка уже не несет большего потенцила профита. Апрельские «боковые» позы тянут вниз. Данными позициями я активно не управляю (один раз зашел — через месяц вышел), хеджирование провожу через диверсификацию работы по спектру применяемых опционных стратегий (направленные системы, спреды, регулярные продажи опционов). Не люблю суету…



 
  На этой неделе еще работал внутри дня фьючерсом РТС на 5-минутке, совсем маленьким сайзом. Итог положительный, но не выдающийся (+2,8%), всего 1/10 от всех доходов. Но с тем учетом, что по опционам обычно задействовано не более 50% под ГО, сейчас вообще 36% капитала зарезервировано под ГО, то любое дополнительное использование только повышает эффективность работы.
  На данный момент портфель опционных стратегий не сформирован окончательно, веду изучение различных идей. Возможны изменения в алгоритмах работы, хотя уже и сейчас есть некий базис для работы. Направленные позы будут уменьшаться, больше дельта-нейтральных систем, календарные спреды, альтернативные системы. Совсем не работаю по волатильности, конечно, на продаже волатильности я зарабатываю, но систем основанных только на волатильности нет, нужно наверстывать этот пробел. Каждый раз появляется всё новое и новое — с чем можно работать.
    Целью является достижение стабильной прибыли ежемесячно не менее +10% в среднем. Очень интересный процесс отработки различных идей, чем мне опционы привлекают больше фьючерсов — построение комбинаций, можно как конструктор сделать, то что ты хочешь сделать, и всё меньше зависить от случая…
 

Я обалдеваю с вашей картинки доходности опционов. А можете раскрыть порфтель опционный на данный момент?
avatar

Nickname

Не уверен, но судя по всему человек формировал позу с движением БА.Иначе такой диапазон на начальном этапе захватить нереально (автор топика поправит если что :).
позы состоит из проданных 11 марта 2011 апрельских стренглов, стредлов, частично зафиксированна, и направленные позы по июньским опционам с 24 марта 2011
позы можно посмотреть (см выше комент)
можете посмотреть мои позиции с помощью сервиса на сайте оптион.ру:
1) сохраните файлы в ПК
dl.dropbox.com/u/25570098/%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9_24.03_%D0%B2%D1%81%D1%91.txt
dl.dropbox.com/u/25570098/%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9_11.03_30%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9.txt
dl.dropbox.com/u/25570098/%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9_24.03.2011_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4_%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B3.txt
Тут все позы вместе, и еще файлы разбивка на 1 часть поз — проданные апрельские стренглы, стредлы, были частично зафиксированны ранее, и 2 часть поз напрвленные позы в лонг июньскими опционами — проданные путы, купленные коллы, спреды и др. Ранее писал smart-lab.ru/blog/4289.php
2) зайдите на www.option.ru/analysis/option#position
3) нажмите открыть портфель
4) в Загрузка портфелей из файла через Обзор вставить скаченные файлы и увидете все позы…
Подскажи пож-та, фьючи лонговые(хедж) в портфеле есть? у тебя тут сформирован (частично) синтетич пут — его сделал путами или коллами и фьючерсами? Вообще ты молодец — я на ближних опционах продавать волу боюсь — диапазон прибыли слишком маленький (работаю только с 90-девными) — но тебе это удалось
avatar

Роман

по апрельским опционам сейчас пока убыток, в марте и феврале результат лучше был, мои итоги в ЖЖ, посмотрите
option-systems.livejournal.com/13145.html
option-systems.livejournal.com/8542.html
В портфеле одни опционы. Не боюсь продавать боковые стратегии (стренглы и стредлы), т.к. еще использую направленные системы, и если будет движения, то больще заработаю по направлению, если болтанка, то стредлы и стренглы дадут прибыль.
В марте я больше потерял по направленным позам, и на лонге, и на шорте, формировал позы на хаях и на лоях соответственно, беквардация по фРТС была против меня… Сейчас буду переходить больше на дельта-нейтральные системы.
Вопрос по фиксации прибыли. Допустим, я продал бычий пут-спрэд, в надежде что цена поднимется еще немного, но не выше 215.000.

Таким образом я купил put-195.000, и продал put-215.000. Теперь, цена поднялась до 215.000. У меня появляется прибыль. Как мне ее зафиксировать? Вдруг рынок дальше пойдет вниз?
просто выйти из всех позиций, это самое простое, зафиксируйте прибыль
при 215.000 фиксировать, дальше прибыль уже расти не будет, а если будет снижение то потери прибыли будут.
только мы до 215.000 еще не дошли же…
А вопрос-то был, как зафиксировать прибыль в такой позиции, то есть какие действиянадо выполнить?
не подскажу даже, по опционам я торгую системно, по отдельной сделке не знаю, что делать, перед входом в позу какой был план, так и действуйте…
А где вообще в теории можно почитать как делается immidiate stoploss/takeprofit в опционных стратегих.
У Чекулаева и МакМилана может что-то есть. Вот по своему опыту скажу, я ориентируюсь на свое видение рынка (систему), вхожу по направленным позам при сигнале на новый тренд, выхожу когда сигнал на контртренд, и тогда захожу в боковые стратегии, т.е. ориентируюсь не какие-то уровни, а на видение рынка на будущее, если рост исчерпан, то эту позу переделываю в боковую например…
Ставлю плюс теме, и прошу вас опцион-системы сделать пост о стренглах и стредлах с краткими понятными описаниями, хотелось в этом разобратсья, так как опционами интересовался. но никогда не подходил к этому серьёзно.
avatar

Nickname

у меня в ЖЖ писал ранее option-systems.livejournal.com/12069.html, еще можно сами стратегии посмотреть www.option.ru/glossary/strategy Там же на оптион.ру есть сервис по построению портфеля опционов удобная штука www.option.ru/analysis/option#position
Я бы предложил сделать скорее не пост, а отдельный раздел на тему торговли волатильности (чтобы народ который интересуется этими вещами — сразу шел в соответствующие теме блоги. Готов также присоединится к наполнению данной темы. И в этом разделе народ бы и свои сделки постил, и получал бы советы от более опытных трейдеров). Тимофей, это вопрос к тебе — это можно сделать в рамках Лабика?
avatar

Роман


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP