<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Календарный спрэд на DEXO

Разбавим немного тему.

Предлагаю рассмотреть торговую стратегию — календарный спрэд.

Я отобрал бумагу на NYSE: тикер DEXO

Предлагаю строить спрэд на опционах ITM put :



Как мы видим, прибыль получается при росте к уровню 7$

Что тут хорошего?


1) Соотношение максимальной прибыли к убытку = 1 к 5
2) позиция легко управляется.

Почему DEXO должен вырасти в район 7$

Технически назрел отскок



Учитывая высокую волатильность бумаги — отскок как раз будет примерно в 7$

Теперь о делах компании:

Стоимость активов компании оценивается в 10,5$ на акцию — текущая цена компании в 2 раза ниже стоимости своих активов. Баффет обычно такие покупает, но ...

Ведро дёгтя добавляет тот факт, что у компании большие долги = примерно в 4-5 раз больше стоимости компании.

______

В общем есть прогноз на отскок — не считаю бумагу очень перспективной фундаментальной идеей, но бумага очень техничная и при пробое сопротивления чисто по технике может сделать короткий рывок на 7 — где её и закроем.

Риск на сделку как обычно — 1% от депо. Штатный стоп лосс — это худшее, что тут со мной может произойти )
 

ну да = -1 и ни одного коммента.

Понял, не дурак. Не созрел видимо смарт-лаб до таких тем ))
И я бы поставил + но тоже не имею такой возможности.
avatar

Mayer

прости навеяло:
Едут в машине папа за рулем и трехлетний сын сзади. Сын ест большое
яблоко, Спрашивает у папы:
— Папа, а почему яблоко коричневое?
Папа:
— Понимаешь, когда ты откусываешь яблоко, у него выделяется сок. Так как
в яблоке содержится железо, то, взаимодействуя с кислородом, оно
окисляется и таким образом приобретает коричневый цвет.
После небольшой паузы сын спрашивает:
— Папа, а ты с кем сейчас разговаривал?
avatar

Mazik

ну да.

Хотелось бы поспорить и развить тему ПОЧЕМУ ЯБЛОКО КОРИЧНЕВОЕ ) Надеюсь смарт-лаб читают и более подготовленная публика
Дмитрий, твои посты очень хорошие и качественные, просто я думаю здесь мало кто торгует nyse.
Не понимаю тех, кто ставит "-" за труд, от меня виртуальный +.
avatar

DanilV

— ставят или недоброжелатели мои — что полбеды, или реально хрень пишу — что тоже не настраивает заканчивать ВОЙНУ И МИР ))
Пиши. Кто бы не ставил всем не угодишь. Когда я работал в страховом бизнесе, мне мой начальник говорил: «Наша компания не доллар, мы не можем всем нравиться. Кому то мы мешаем, как конкуренты, кто-то пытается нас обмануть» Поэтому, Дима, продолжай писать ради тех, кто читает.
avatar

Mayer

Дмитрий а сколько маржинальные требования по данной позиции получаются?
avatar

pekin66

450$

макс прибыль = 1500$
Прикольно — научился в твиттер запихивать посты со смартлаба ) twitter.com/#!/uptrader К себе на сайт такую же хрень поставил — Тим, спасибо за идею )
Дмитрий-вы написали сегодня что как трейдер у вас небольшой отдых.поэтому вы предстаёте как аналитик.
людям очевидно больше симпатизирует когда человек не просто пишет вью.но и подкрепляет их своими трейдами.т.е рискует деньгами также как и читающие эти рыночные сводки.
это моя точка зрения.
сам не люблю анальство неподкреплённое сделками.
но насколько я понимаю-эту сделку вы совершили.
я про предыдущий пост скорее
я совершаю трейды — да, но с пониженным объёмом. Как только спад пройдёт — выйду на стандартные сайзы.
как вы находите такие плавные акции? о_О
avatar

Wisard

Долго и кропотливо ) Акция клёвая — согласен ))
Жаль, что не торгую на NYSE, но пост интересен, как всегда "+"
avatar

Ilya-S

от меня + посту, я не вижу за что тут можно — поставить…

Дима делится знаниями и мыслями, подталкивает немного вперед многих… Не надо, так пройдите мимо. Чего минусовать то?
avatar

asf-trade

не каждый может признать, что не понимает о чем речь, легче мелкую пакость сделать
Спасибо за поддержку Андрей. Я надеюсь ты к теме опционов будешь приближаться — было бы интересно опытом делится с таким профи как ты )
Мне пока очень сложно… Я направленные позиции люблю, а здесь опционы пока меня не убедили в своей полезности.

Или очень много риска получается, или слишком мало профита… В общем за год я пока не научился их готовить. Но какие наши годы — все впереди :)
Почему бы просто не купить по 5 баксов с коротким стопом 10-20 центов и ждать 7 долларов. прибыль/риск намного лучше будут
avatar

no_name_099

потому что волатильность по 4-7% в день бывает — вышибет вас из тапков как пить дать ) А опционы — нет, поставил и жди = причём тут даже тетта низкая — на месте не лосишь совсем.
Дмитрий, пожалуйста, не сочтите за труд более подробно рассказать о идее. Торгую в ROX-е недавно, только акции. Открыл доску с опционами и боюсь запутаться. Я продаю sell short по рынку market? Как выбрать дату? Может кто то еще торгует опционами в Роксе. Спасибо заранее
сложнее — в TOS есть синтетические заявки — я сразу спрэд могу купить по нужной мне цене — вы будете спрэд в ручную набирать. Маркетами я не работаю на опционном рынке — только лимитниками.

Сейчас теоретическая цена данного спрэда 15 центов, поэтому вы должны один купить, а другой продать и разницу получить 15 центов — ну или 20 в край.
Дмитрий, я думаю многие читают ваши посты и считают их полезными. просто не имеют право голоса.

так что — продолжайте мы внимательно следим, спасибо )
Дим, ты в следующий раз, если хочешь конструктивное обсуждение, выдавай больше инфы.
Мне например что-бы вступить с тобой в диалог, нужно видеть как минимум:
— таблицу страйков с премиями, открытым интересом, бид/аск спредом, IV ...;
— стоимость самого спреда;
— греки спреда.
А так ну че сказать, календарь как календарь )))))
Денис — ну у тебя же есть TOS ) Не прибедняйся ) Открой этот сток и посмотри в табличке ))
+ поставить не могу!
но посты у тебя интересны, и постоянно что то новое и полезное!
так что по любому +(хоть и виртуальный)!
avatar

Shkretov Yury

не понял идеи. акция вниз пойдет на 4. в ближайшие дней 10.
как Вы цель определили в 7?
avatar

Хаген

Откуда такая уверенность, что на 4? ))
по дневкам он перекуплен, ближайшее сопротивление 4.
повторно спрошу — как Вы цель определили в 7?
какой перекуплен на дневках? Он пока только снижался на дневках.

4 — это может быть только поддержкой — он сейчас 5.30 стоит.

7 — потому что исходя из текущей волатильности актива таким должен быть импульс при пробое сопротивления
ну и конечно стоимость балансовая компания в районе 7
упс, да… поддержка.
понятно это просто ставка на пробой.

ок, посмотрим дней 10-14, я ставлю на 4
avatar

Хаген

хз как вы так бумажки выбираете
что-то, как я понимаю, не самое ликвидное и мелкое, растущее и падающее то на 5-6%, то на 20% в день
я б побоялся лезть в то, о чем ниче не знаю
avatar

johnny


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP