<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Наглядно о том, почему надо давать прибыли течь


Картинки для привлечения внимания. Так торгуют плохие трейдеры:


А так — хорошие:


Специальный симулятор
позволяет наглядно увидеть, как меняется доходность при изменении отношения средней прибыли к среднему убытку и вероятности профита в конкретной сделке.

Для тех, кто негодуэ, когда видит английский, инструкция:
  1. Выставляем Win/Loss — отношение размера среднего профита к среднему лосю;
  2. Выставляем Win Prob — вероятность профита в отдельной сделке;
  3. Нажимаем Generate.
Получаем Equity Curve — кривую доходности после серии сделок с указанными параметрами. Так как процесс случайный, при повторном нажатии Generate, кривая изменится. Чтобы сгенерировать их сразу много и увидеть тенденцию, нужно поставить Lines Qty (количество линий) побольше, например 100.

Теперь на сладкое: на том же сайте можно скачать несколько книг и статей на английском из области The Mathematics of Gambling (не знаю подходящего слова по-русски для gambling, это что-то типа азартных игр и вообще занятий, в которых делаются ставки деньгами — покер, блекджек, ставки на выигрыш в конном забеге или футболе, биржа). В этих книгах можно прочитать обоснование числа Келли (Kelly Val на симуляторе, считается само) — оптимальный процент капитала для одной ставки.

И вот он, грааль для не уснувших: в одной сделке можно использовать процент средств, не более, чем Kelly% = W — (1 — W)/R, где W — Winning Percent, R — Win/Loss Ratio.
 

Всё так...))хм… ну гедеже коменты, рассуждения, мысли...?)))Нет, видимо намного интерееснее реактор в японии обсуждать…
п.с. Обязательная тема, для знания.
прикольная игрушка!:)
понравилась подача материала ))
заплюсил (не подумайте плохого)
avatar

S.One

Монте-Карло. О нем много Талеб в «Одураченные случайностью» пишет. Любит его он очень)
насчет критерия Келли.Я вот пытался понять его, но так и не понял его.Судя по приведенной формуле невозможно получить Критерий Келли равный 1 или больше.Иными словами мы не можем судя по этой формуле никогда торговать на 100% от капитала и тем более плечем.
w-(1-w)/r
где 0<w<1 и значит K<=1
Есть мысли?
avatar

Артем

на самом деле, я еще раз подумал и пришел к выводу, что процент Келли — это максимальный размер лося по стопу, а исходя уже из этого и расстояния до стопа выбирается размер позы.

просто он писал вообще о передаче сигналов в телеграфе, а его работы потом модифицировали для ставок в азартных играх, которые в случае неудачи теряются целиком. в трейдинге же целиком теряется не вся поза, а только стоп.

важно то, что сколько бы раз мы ни схватили лося, всегда должны оставаться деньги на следующий раз.
У меня получилось при win/loss=4 (т.е. если лось проставлен в 1000 рублей, то выигрыать я должен минимум 4 000 рублей, при вероятности моей победы 0,3 (три сделки из 10 выигрышные) счёт учетверяется… Блин, а ведь и правда.
avatar

Nickname


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP