<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Бэквордация выросла.

Сохраняющая в размере 1000-1500 бэквордация RI, вчера выросла до 2000-3000. Эти значения предельны для нашего рынка. Я склонен их интерпретировать как назревшее движение вниз. В ближайшие день или два.
Представляет также интерес значение 184500, поддержка на часовом графике. Закрытие часа ниже дополнительный сигнал к продажам.
 

весь 09 год в бэквордации был
avatar

VpnS

бэквордация ни о чем не говорит, фортс малоликвиден
avatar

Buterbrod

Самый ликвидный инструмент фондового рынка России фьючерс на Индекс РТС вошел в десятку самых торгуемых производных инструментов на индексные активы в мире
когда я читал (довольно давно) эту новость, там считали по количеству контрактов, только 1 сип стоит 50к, а 1 ри — около 3к
сип стоит 250$*1340 = 335.000$

e-mini 50$*1340 = 67.000$

А фРТС да 2$*1867 = 3.734$

цифры на сегодня :)
обьёмы в сбере выше чем на фьючерс ртс
avatar

Buterbrod

Бэквордация теперь будет только расти и достигнет своего пика в следующем контракте. Первый год на рынке?
Хм… вы сами то торгуете?)))
Бэквордация будет стремится к 0 через 25 дней.
Если вам интересен мой стаж — 8 лет.
В случае если бэквордация будет стремиться к нулю через 25 дней у вас есть потрясающая, уникальная возможность по арбитражу, не упустите ее.
Торгую.
Ничего потрясающего, стандартный арбитраж: корзина бумаг индекса — фьючерс ртс.
avatar

VolkSib

:) стандартным он был бы, если была бы ситуация контанго, и зашортив фьючерс против покупки спота мы бы претендовали на стоимость денег во времени. А тут мало того, что бэквордация, так еще и отсечки кое-каких эмитентов до экспирации фьючерса. :) 8 лет это хорошо, но есть вопрос — сколько раз вы такие арбитражные стратегии на практике торговали?
Продажа фондом «своих» 5 основных бумаг против покупки RI, в текущих условиях коррекции или боковика, хорошее решение.
Я арбитраж, естественно, не торгую.
Поясните пожалуйста, а то я не совсем понял. Фонд сокращает портфель и покупате ри? Или фонд шортит 5 бумаг на споте и хэджирует эту операцию лонгом РИ, в надежде что операция принесет больше денег, чем плата за РЕПО на протяжение 25 дней?
сокращает портфель и покупает ри

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP