<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Семинар Николая Солабуто - книга и автограф в подарок!

Друзья, кому интересен семинар по алготрейдингу и созданию торговых систем от очень известного товарища — Николая Солабуто, то еще не поздно записаться и получить его книжку, с афтографом автора)… сорри за рекламу, но надеюсь это будет полезно трейдерской общественности.
Детали тут — http://www.how-to-trade.ru/trainings

Интервью с ним смотреть там же на сайте в разделе «интервью». 

Удачных торгов! 
 

Ну хоть бы подробнее здесь рассказал, о чем речь будет!
А то неинформативно как-то получается
об алготрейдинге, который многие так любят)
сейчас добавлю
Непонятно! Я бы при таком объявлении даже бы по ссылке поленился идти! Нада больше информации зачем это надо людям и что полезного они узнают
я думаю, кто заинтересуется, может на сайте почитать
не думаю, что стоит делать огроменные посты с кучей текста
зачем загромождать ленту?
Не, спасибо — хватило его послушать на клубе трейдеров. :)

Утверждение о том, что «управление капиталом случайным образом» дает ряд независимых сделок (событий), а «алгоритмический трейдинг» a priori дает ряд зависимых сделок (событий) я вряд ли забуду. :) Как и то, что правильно подобранные параметры позволяют построить систему, которая потом вечно будет работать в +.
avatar

asf-trade

Здарова, Андрей!

Я конечно, не Солабуто, но по-моему, ты его неправильно понял. Торговля по системе — это ряд зависимых событий (если а=b, то с), поэтому ее можно анализировать, в отличии от случайных сделок, которые анализировать невозможно. Думаю, он именно это имел ввиду, и я с этим согласен.

Насчет вечно работающей системы я не припомню такого)…
Ты знаешь? когда человек оперирует такимb понятиями как «ряды зависимых результатов» его очень сложно как-то не таr понять.

P.s. на видео все есть — посмотри еще раз :)
я не особо силен в алготрейдинге, но… товарищ уже 9 лет работает профессиональным управляющим активами в крупнейших конторах — думаю, этого достаточно, чтобы внимательно его послушать и попробовать чему-то научиться

я по-крайней мере, попробую, у меня нет предубеждений против знаний
смотри видео 20 декабря с 16 минутой. «Статряд с замещением», «стоит вам связать все сделки и вы избавитесь от риска серийности», и все прочее знающему человеку очень сильно режет слух. Про 9 лет в крупнейших конторах мы с тобой уже говорили — круговорот управляющих в природе даже он сам не стал отрицать, когда ты его просил ;)

В общем, я лучше не буду развивать мысль — а то антиреклама получится.
Да нет, вполне можно обсудить. Я в этом плане за честность — никогда не предлагаю людям то, в чем сам сомневаюсь.

Послушал с 16 минуты. Насколько я понял Николая, риск серийности — это риск того, что постоянно меняя показатели и параметры сделки, можно натолкнуться на очень большую серию убытков, которой не было бы, если бы они были системными. То есть система может предполагать череду убытков, но поскольку это система, этот показатель можно в какой-то мере спрогнозировать и подготовиться к такому развитию событий. А в случайной торговле этот показатель спрогнозировать нельзя.

Поэтому, «стоит вам связать все сделки и вы избавитесь от риска серийности». Звучит разумно…
Прокомментируй пожалуйста подробнее, почему режет слух. Чисто для меня будет полезно, как для человека, который не очень разбирается в алготорговле)
это не алготорговля — этом математическая статистика и тоерия вероятности. Стат ряд за замещением о котором он говорит, это игра в подбрасывание монетки. Это означает, что управляя капиталом случайным образом, мы грубо говоря подрасываем монетку, и каждый раз вероятность получить профит или стоп у нас 50% (упрощенный взгляд естественно).

А вот мол алготрейдинг, каким-то образом переводит нашу игру в аналог вытаскивание карт из конечной колоды, и мы если хотели вытащить масть ПИКИ или ТРЕФЫ, а вытащили БУБНЫ, оказалываемся в ситуации, когда вероятность вытащить ПИКИ или ТРЕФЫ, у нас выросла — колод в карте стало меньше, а карт интересующей нас масти осталось столько же. На языке цифр — колода из 52 карт дает 26 карт черной масти, и 26 карт красной масти. Вытащили одну краную карту, и вероятность вытащить черную масть выросла, став 26/51 = 50.98% Если нам снова не повезло и мы опять вытащили красную карту, то вероятность что нам повезет в 3 попытке уже 26/50=52% Это стат ряд без замещения, или тот самый где все сделки связаны.

Только вот доказательства того, что любой алгоритм дает ряд зависимых событий, я что-то не услышал. И более того — не услышу. Реально же риск серийности никуда не исчезает с применением алгоритма.
Согласен с тем, что риск серийности не изчезает в алготорговли, но в системной торговле можно спрогнозировать вероятность череды неудачных сделок (тестированием на истории, либо просто исходя из вероятностей и здравого смысла), выработать определенные меры противодействия и защиты капитала и внести их в систему.
То есть существенно снизить этот риск. Как считаешь?

Вопрос точного подбора слов, возможно. В целом, я не услышал ничего такого, чтобы явно свидительствало о некомпетентности Николая. Да, возможно он где-то говорит сумбурно, это да.
Что нибудь еще можешь припомнить?
Как можно спрогнозировать вероятность череды недачных сделок? Поделись граалем :) Здравым смыслом и историей эта вероятность никак не вычисляестя. На глаз только можно прикинуть, интуитивно так сказать, но это все сам понимаешь — ни о чем. Выработать меры управлением капиталла можно и без алготорговли. Никаких проблем. Так что реально алготрейдинг избаляет в какой-то мере от риска человеческого фактора но вносит риски связанные с функционированием алгоритма. Здесь да.

Когда человек, который проповедует алготрейдинг, стрит свое учение на постулате: «алготрейдинг дает стат ряд без замещения», и на нем строиттерию, а я понимаю что постулат не верен, то как мне отноиться?
А в чем проблема расчитать вероятность, исходя из исторических данных? Если за 10 лет макс кол-во убыточных сделок по данной системе было не больше 10 согласно тестированию, то тут даже математика не нужна, чтобы понять, что вероятность того, что в следующий год будет 11, — очень мала.
Хотя, я думаю есть и мат. методы подсчета.

Насчет «строит», не уверен. Возможно просто некорректно сформулировал.

Андрей, понятное дело, что придраться можно к чему угодно. И слова будут не те, и стейтмента нет, и тд. Но человек один из немногих профессионалов со стажем, кто хочет делиться знаниями. Тебе не нравится — нет проблем)… Твое право. Эти нападки на семинары — вещь коньюктурная, весь интернет сейчас кипит злобой по отношению к людям, которые проводят семинары. Не уподобляйся)… Это пустая слава. Лучше сделай свой семинар, если есть чего сказать. Это гораздо сложнее, чем «разоблачать».
Ладно — по математике я закругляюсь, а то уйдем в дебри того, почему исторические данные на рынке ничего гарантируют в будущем. На счет некорректно сформулировал — когда человек несколько раз повторяет одно и тоже, и упирает на то, что именно алготрейдинг позволяет избавиться от риск серийности, я не могу признать что он что-то не так сформулировал, особенно когда он оперирует ТЕРМИНАМИ НАУЧНЫМИ, которые ОДНОЗНАНЧО ОПРЕДЕЛЕНЫ. У меня мой преподаватель по матстату как раз нам в свое время вбил в голову, что НЕЗНАКОМЫЕ СЛОВА не стоит употреблять, а то можно сесть в лужу. Про разоблачения: да, мне не понравилось, и что конкретно мне не понравилось — я сказал. Другие какие-то вещи может и будут полезны. Заметь, ни про стейтмент, ни про что-то еще я слова не сказал. Только факты. Про сделай свой — не до этого :)
2asf: Да, он там отжигал!-)
«Вам обязательно нужно прочитать мою красную (синюю?) книжку!» Солабуто Н.
avatar

vfreeman

да, это было круто)…
а хитрое манипулирование цифрами? Тот пример, где мы сделали +100% и получили из 100 рублей 200, а потом сделали -50% и получили обратно 100. Николай нам что говорит? «Прикиньте — сделка профитая была в 2 раза лучше, чем убыточная — соотношение 2 к 1, а мы остлись на месте. А прикинте если соотношение не такое зорошее — 1 к 1.7, или 1 к 1.5 — что тогда? А если 1 к 1? А если хуже? И вот мы уже сливаем счет» Только вот Николай умолчал про то, что сы во вторую сделку ломанулись в два аза большим сайзом чем в первую, а реально так вообще ведем торговлю рекапитализируя весь профит, и каждый раз открываяь на все. Конечно у такой системы очень забавное матожидание будет. :) Вот все эти ляпы (по другому не могу назвать) меня настраивают на скептический лад. Я тебе уже рассказывал, что меня обычно просят покинуть семинары которые я посещаю после пары подобных вопросов. :)))
А вот здесь не соглашусь.

Почему хитрое манипулирование? Очень многие ведут торговлю, открываясь на все. Поверь, таких людей ОЧЕНЬ много. Я и сам, признаться, так делал, когда начинал торговать)…
И Николай в этом примере очень четко показывает, почему так делать нельзя. На встречу собрались разные люди, не забывай. Кто-то только начинает торговать, и не столь продвинут, как ты.
Если бы он сказал — друзья, РЕКАПИТАЛИЗИРУЯ ПРОФИТ, и работая постоянно увеличивая сайз, вы столкнетесь с такой и такой проблемой — я бы только сказал, да все так. Он ввел заблуждение, сказав что это именно управление капиталлом случайным образом даже при соотношении 2 к 1 стопарнет вас на месте. А вот мол алготрейдинг даже если есть минимальное статистическое преимущество может дать профит.
1. У вас профит к лоссу 2 к 1 — вывод вы сольетесь. Упр. Сл. Обр.
2. У вас профит к лоссу 51% на 49% — уже можно заробатывать. Алго.

А то что дело не том, алгоритм у нас или нет, в том меняем ли мы рабочий сайз — НИ СЛОВА.
Это софистика в чистом виде, когда свою праводу доказывают через всякие уловки.
Вот пример — Все числа равны! Ща докажу:

Возьмём два разных числа, такие что:

a < b
Тогда существует такое c > 0, что:

a + c = b
Умножим обе части на a − b, имеем:

(a + c)(a − b) = b(a − b)
Раскроем скобки, имеем:

a2 + ca − ab − cb = ba − b2
Прибавим к обеим частям cb, имеем:

a2 + ca − ab = ba − b2 + cb
a(a + c − b) = b(a − b + c)
Разделим обе части на a − b + c, имеем:

a = b
Все очень просто — Николай считает алготрейдингом все, что предполагает какую-то системность, то есть отличается от чистого хаоса. Управление позой в том числе. Я же у него спрашивал на встече)…
Да я помню, в начале его выступления упр. случ. образом он определил через критерий того, что мы открываем сделку то по тех анализу, то по фундаменталу, то по новостям, то по интуиции, а потом когда его зажали в угол матожиданием, он сказал, что любая система сразу связывает все сделки. :))
ОК. Я учту твои замечания. В них есть резон.
С него просто как с профи, который рулил денгами в Финаме, теперь рулит в БКСе спрос то сам понимаешь :) Он же гуру -должен быть готов ответить на любые вопросы.
Ага. Но, кстати — надо было задавать, когда выступал. Было бы интереснее. Ты молчал, я помню)
Другие пытались спрашивать — я помню ответы. :)
Тимофей хоть бери 0.50$ за клик с любителей подзаработать на около рыночных делах, а то одолеют скоро своей рекламой -)))
avatar

RynaG

2RynaG, ну иногда то можно:) совсем чуть чуть)
а -1 это кто то обиделся чтоли? -)))))) Матом разговаривают это нормально а свою точку зрения высказал… это губки надули и -1 поставили -)))
avatar

RynaG

это я тестировал как работает система)… ничего личного, RynaG, могу убрать
Неее мне нравится когда -1 ставят!!!-) Особенно нравится когда ставят оценку люди которые первую заметку в своем блоге на сайте рекламу выставляют -)))
avatar

RynaG

Ну я же могу оценить степень конструктивности критики, несмотря на то, что недавно здесь)… Вот с Андреем-asf же мы нормально общаемся, он приводит аргументы, я где-то соглашаюсь, где-то возражаю. Но это конструктив. А ты написал какую-то фигню, имхо. Не нравится семинар, — не ходи, да и все.

P.S. Попроси Тимофея, он снимет.
Я не чего не писал про семинар вообще, не положительного не отрицательного. Я высказал свое мнение о рекламе на сайте.-) Ну да ладно мне все равно феолетово +5 будет или -7 у меня. Удачи! -)
avatar

RynaG


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP