<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Портфель ММВБ - 2011 год

Ну что, сформировал свой среднесрочный портель на 2011 год.

25% СберАО — 98.20
15% СберАП — 68.20
30% Газпром — 211.00
30% ВТБ — 0.0950

Без плечей, горизонт инвестирования декабрь 2011 — январь-май 2012 года.

Значение индекса ММВБ ~1695 пунктов. Занесено, чтобы сравнить динамику портфеля относительно индекса.
 

А какой максимальный убыток по каждой бумаге?
avatar

Celentano

10-12% убытка по портфелю будут сигналом закрыть все от греха подальше.

Целевая доходность 20-24% за год.
Мое мнение: сейчас не самое лучшее время для покупок на среднесрок
подписываюсь.минимум надо дождаться сипи на 1300 и удержания уровня.это самый минимум.а так от 1600-согласен и не раньше.
А если 1600 не будет ипоедем 1800, 1900, 2000… Сидеть в кэше и рассуждать о том, насколько искусственный это рост?

Или вместе с толпой шортить растущий уже 2 года рынок? :)
веротяность что сейчас ли или от 1350 сипа пойдет на коррекцию гораздо выше. а покупать на год то что растет уже 2 года почти без коррекции-спорно.да и стоп что то адский.имхо.
п.с. а почему не порциями как обычно?
ну вероятность того или иного развития событий на рынке — сам понимаешь, каждый по своему оценивает. На счет порций — сбер еще вчера начал подбирать, ВТБ и Сберпреф — сегодня. ГП вообще кручу верчу уже какой день. Так что тоже порциями, просто оперативнее и фактически в рамках одного уровня. А не наращивая позицию постепенно. На это есть причины, а прав я лии нет — будущее покажет.
всё на хаях, надо дать сипи с нефтью остыть, там фигуры по обоим отработаны на 100 процентов, будет коррекция.Советую по 1600 по ртс зайти, там скоро будем.
avatar

Buterbrod

Как можно брать среднесрочно бумаги когда индекс ммвб пытается пробить 1700 пунктов
Ну как — береш и нажимаешь кнопочку Buy. :)
asf-trade
Отлично сказано...)))
А откуда такая лихая уверенность что уйдём на глубину в этот раз? Пока эта коррекция развивающаяся с 19 января (по ММВБ) производит впечастление вялой и невнятной (по причине дорогой нефти и растущих штатов) перекупленность мы почти уже сняли на графики если смотреть, сейчас «каждая собака» уже шортит что тоже свидетельстует не в пользу продолжения движения вниз, почему начинает думаться что вместе со сквизом ниже 1660 не рванём, если конечно штаты не начнут корректироваться в ближайшее время, а пока не похоже чтобы они были на это настроены…
Что то не туда вписал… предыдущий вопрос к Антону Загорулько, любопытно ваше мнение уважаемый.
ну тогда отмерь стопы 88 сбер будешь крыть?
я уже сказал — если по портфелю сложится ситуация 10-12% draw down, то буду закрывать. Ребалансировка портфеля возможна, но это я буду по факту озвучивать, если отдельные идеи будут отиграны раньше, чем я ожидаю. Если одна какая-то бумага будет литься и портить мне статистику, естественно также будет ребалансировка.
Piccy.info - Free Image Hosting
avatar

Wizard

Да я особо не вижу смысла сейчас на 100% паковать портфель.Если шипко хочеца что то купить, то лучше это делать точечно.Поверьте будут ещё цены и поинтересней.Ну и разбавить бы 2 эшелончиком слегонца хотя бы.
avatar

serginvest

второй эшелон для меня темный лес… меня в первом то ликвидность и то пугает — если что и отсюда выход платный получается, а что там в других эшелонах боюсь представить
Фиксирую для себя следующий момент: индикатор «НАСОС» показывает переток денег из ГП в Сбер.
avatar

asf-trade

Итак, закрытие в пятницу (СберАО 101.04, Сбер АП 70.11, ГП 208.50, ВТБ 0.0946) показало прирост портфеля на 0.5%.
Индекс ММВБ прибавил чуть больше 1-ого процента.

Балластом пока является газпром, который был куплен раньше всех.
avatar

asf-trade

18/02/2011
СберАО 100.82, Сбер АП 69.45, ГП 195.50, ВТБ 0.0960
ММВБ — 1690.11

Портфель теряет 1% от начальной суммы, при том что индекс потерял за это время менее 0.3%. Камень на шее — Газпром. Но в целом все не так плохо. За неделю индекс снизился с 1713.93 до 1690.11 на 1.4%, что сравнимо с падением портфеля на 1.5% за тот же период.
avatar

asf-trade

Купил ГП по 196.50 удвоив его кол-во в портфеле. Задействовал плечо на 30%
avatar

asf-trade

204.60 — продал половину ГП, и ибавился от плеча.
avatar

asf-trade

25/02/2011
СберАО 100.34, Сбер АП 69.24, ГП 209.30, ВТБ 0.0986
ММВБ — 1747.72

Сделка: ГП 30% депо (использовал плечо) 196.50 — 204.60

Портфель: +2.7% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1747 = +3%

Результат на уровне рынка показан за счет сделки с акциями Газпрома. Сам портфель пока отстает от роста индекса ММВБ.
avatar

asf-trade

4/03/2011
СберАО 100.33, Сбер АП 69.39, ГП 212.90, ВТБ 0.09655
ММВБ — 1764.96

Портфель: +2.6% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1765 = +4.1%

Портфель по-прежнему отстает от роста индекса ММВБ.
Хэджировать на предстоящие праздники портфель счел нецелесообразным. На случай форс-мажора можно будет сделать хэдж короткими позициями по нефти и s&p500 на СМE.
avatar

asf-trade

11/03/2011
СберАО 98.75, Сбер АП 67.80, ГП 209.10, ВТБ 0.09428
ММВБ — 1719.95

Портфель: +0.6% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1720 = +1.5%

Портфель по-прежнему отстает от роста индекса ММВБ.
avatar

asf-trade

закрыта позиция по ГП чуть выше 225 рублей.
avatar

asf-trade

закрыта позиция по обычке Сбера пол ~100.10
avatar

asf-trade

18/03/2011
СберАО 100.16, Сбер АП 68.90, ГП 224.10, ВТБ 0.09330
ММВБ — 1747.32

Сделка: ГП 30% депо (весь сайз) продан по 225.28
Сделка: Сбер АО 30% депо (весь сайз) продан по 110.10

Портфель: +3.2% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1747 = +3.0%

60% портфеля зафикировано на этой неделе с целью фиксации профита и ребалансировки. Ожидаю на след. неделе более низких уровней для нового входа.
avatar

asf-trade

* опечатка — сбер 25% депо. 55% портфеля в кэше.
Круто кассу по 110 продал )))
Пятница :))) голова уже не варит, и не следит за руками.

по 100.10 ;) там выше правильно
закрыл лонг по префам сбера по 70 рублей.
avatar

asf-trade

ВТБ фикс 0.09750
avatar

asf-trade

asf-trade можно тебе такой вопрос? а ты не искал возможность зайти среднесрочно в какую нибудь бумагу небольшим объемом с целью процентов 100% заработать? или же ты исключительно фишки держишь?
а мне смысла нет небольшим объемом заходить в одну бумагу и получать 100%… поэтому для меня такая торговля не подходит.
25/03/2011
СберАО 106.94, Сбер АП 73.50, ГП 222.81, ВТБ 0.09815
ММВБ — 1807.46

Сделка: ВТБ 30% депо (весь сайз) продан по 0.09750

Портфель: +4.8% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1807 = +6.6%

Портфель полностью выведен в деньги.
Бумажный портфель показал бы на текущий момент +7.2%

Оценить целесообразность выхода в деньги можно будет в конце следующей недели. На текущий момент виден упущенный рост: только ГП я продал удачно, все остальные бумаги скинул рано.
avatar

asf-trade

01/04/2011
СберАО 108.72, Сбер АП 74.26, ГП 235.10, ВТБ 0.10015
ММВБ — 1843.43

Портфель: +4.8% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1843 = +8.7%

Портфель был неделю назад полностью выведен в деньги.
Бумажный портфель показал бы на текущий момент +10.2%, и показал бы результат лучше рынка.

Самое интересное, что и коррекция на этой неделе была до 1781 пункта, но я счел её недостаточной.
avatar

asf-trade

Да уж полная засада. Радует одно, что цыплят по осени считают.
Все флуктуации доходности внутри года не о чем…
да, можно в первом квартале заработать довига, а потом к концу года в минус утйти как не фиг делать…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP