<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Некоторые фундаментальные принципы трейдинга

 
1. Запись из дневника трейдера N. 

Золотое правило трейдинга «Сокращай убытки — давай прибыли течь». 

«…Есть формула ПРОФИТ = А * В – С * D

где:

А — средняя прибыль в сделке
В — количество прибыльных сделок
С — средний убыток в сделке
D — количество убыточных сделок

Как нам увеличить профит?

Чайники сливают свой профит в букве С — потому что не ставят стопы. Всегда нужно ставить защиту и сделать средний убыток как можно меньше.
95% трейдеров пытаются заработать в букве B. Как? Пытаются делать прогнозы, используют тот же теханализ, фигуры и т.п. — в общем все, что может подсказать направление рынка. Но рынок чрезвычайно сложная штука для предсказаний, поэтому сделать профит в букве B очень трудно!!! Стараться быть правым при открытии позиции — вот к чему стремятся почти все трейдеры. Тут можно годами биться как рыба об лед…»

Практические выводы:
 
  • не закрывайте рано прибыльные позиции. Вы делаете это потому, что ваша психика пытается «спрятаться» в комфортное положение. Запомните, вы почти всегда успеете закрыть прибыльную позицию.
  • ВСЕГДА ставьте стоп-лимиты. Это аксиома. Т. Мартынов начал систематически зарабатывать деньги только тогда, когда на КАЖДУЮ сделку начал ставить стоп-лимиты.
    Пожалуй, абсолютно все трейдеры однажды в жизни приходили к краху из-за того, что держали позицию против рынка. Представьте, что трейдинг – это длинный путь. Чем длиннее путь и дольше времени вы будете торговать, тем выше вероятность, что произойдет любое событие, в особенности полный крах. Стоп-лимиты – это спасение. 


2. Некоторые записи из дневника Т. Мартынова. 

«Большие деньги делаются во время больших движений». 

«Рынок часто идет против логики и игнорирует фундаментальные факторы, твоё мнение часто не совпадает с мнением рынка и всё это больно бьет по твоему самолюбию и конечно, состоянию торгового счета»

«Замечательно, когда ты можешь предугадать действия рынка или актива, но трейдеры не должны начинать действовать до тех пор, пока рынок своими действиями не подтвердит, что их суждение верно. Тогда и только тогда они должны делать ход деньгами».

«Одной из проблем слишком глубокого копания в экономических новостях является то, что это может породить у вас в голове предположения, а предположения могут быть опасны для вашего эмоционального здоровья на фондовом рынке».

Практические выводы:
 
  • ждите сильных движений рынка и открывайте позицию в направлении этого движения
    Читая дневник Т. Мартынова, я прихожу к выводу, что он делает деньги на сильных движениях в определенную сторону. 
 
  • старайтесь не иметь мнения по поводу того, куда пойдет рынок. Даже не пытайтесь проводить какой-либо фундаментальный анализ экономической ситуации или делать выводы из новостей по ТВ и исходя из этого открывать позицию. Для этого у вас все равно недостаточно компетенции. Трейдер не должен заниматься предсказанием. Он должен руководствоваться текущей ситуацией. Принимайте рынок как природное явление, которое вы не способны понять, объяснить или предсказать.
 

3. Некоторые мои мысли относительно фьючерса на РТС.

Обычно вероятность того, что рынок продолжит свое движение в существующем направлении, выше, чем вероятность того, что рынок изменит направление движение на противоположное.

Резкое «острое» движение без отскоков в определенном направлении – признак того, что движение продолжится в этом направлении. К примеру, несколько длинных вертикальных свечей вверх за короткий промежуток времени, как ракета, – сильный знак того, что будет выше. Ловите такие моменты. Слишком высокая цена – это не повод шортить, это повод купить. И наоборот. 

Если цена закрытия дня близка к максимуму, и цена не достигала раньше в этот день таких же высоких значений, это сигнал того, что на следующий день цена будет выше.  

Трейдер смотрит на рынок через призму своей позиции. Как только трейдер открывает позицию, он начинает смотреть на рынок «замыленными» глазами.
=> Анализ рынка лучше стоит проводить, когда у тебя нет позиции.

Рынок довольно инертное явление. Перемена направления у генерального движения на противоположное обычно занимает существенный промежуток времени. При смене движения, как правило, происходит колебание, рынок движется какое-то время в боковике.  

Не торгуйте по 5-минутному графику. На нем много рыночного шума, который помешает вам разглядеть общее движение цены. Используйте вместо него 15-минутный график. 




 
 

когда читаешь, всё так очевидно. когда сам торгуешь частенько начинается ебатня. хорошо написал, моледец. я по
2\3 того что ты написал делаю неправильно, понимаю это, но пока не могу исправить. как говорит герчик, говна маловато съел наверное. слишком это отличается от философии по жизни. нас ведь как учили, защищай слабого и т.д. вот и получется, видишь хорошая акция, а валится, думаешь, вот я куплю, еще кто купит, и снова будет там где надо. но хрен, выходишь когда еще ниже и кусаешь логти. трудно это, с собой боротся.
avatar

hasupapa

Сколько ставить стоп-лосс, если купил например Распадскую или Интер Рао, даже 5% для них нормальная волатильность? И почему когда пишут о стопах не говорят о примерной норме, например на голубые фишки во внутридневной торговли. Я например в начале пути только и выжил в рынке, что не фиксировал убытки вообще, конечно стоял в лонг и без плеча.
avatar

Сandidat

с стопами конечно всё не однозначно, влазить со стопами в пилу это путь к сливу депо, стоп в неликвиде, это вообще кошмар. даже в втб под закрытие вон какие свечки по срыву стопов выскакивают, что народ покупает и продаёт по стопу на 10% от рынка. хотя и голубая фишка. терпеть убыток не надо, это да. тобишь стоп должен в голове стоять
avatar

hasupapa

А свои-то мысли какие-то есть, или только скомпилировал?:)
В любом случае компиляция правильная
«Чайники сливают свой профит в букве С — потому что не ставят стопы.»

Я вот чего не понимаю, у наших брокеров реально что ли нет понятия лимит на день, позицию, макс. кол-во позиций одновременно открытых и т.п?
Так ведь проще реально, особенно по началу, не дадут поймать черного лебедя)
компиляция превосходная, ещё бы кто-нить над душой стоял и по голове бил при каждом отходе от стратегии
в целом идеи изложенные в небезизвестном дневничке бластер№1 находят живой отклик в сердцах трейдеров

вот ещё интересная заметка, откуда то из интернетов

Пишет Rogue Trader
@ 2011-02-05 16:39:00

«ТОРГУЙ ТОЛЬКО СИЛЬНЫМИ РУКАМИ, СУКА!
ВСЕГДА.»

Для меня это означает то, что…
Если ты торгуешь «сильными руками» — ты отбираешь деньги у «слабых рук», которые на рынке есть всегда…
Если торгуешь «слабыми руками» — ты и можешь дать слабину…

«Слабые руки» — это когда у тебя настолько недопустимо-большая позиция или настолько большая неуверенность в ней, что при любом шорохе против тебя — ты фиксируешь лосс, недождавшись профита… Хотя система прибыльная… и точки входа и профитного выхода из неё в течении дня присутствуют.
Торговля слабыми руками делает тебя всё слабее и слабее… потому что от неё ты получаешь одни убытки, а сл. и всё бОльшую и бОльшую неуверенность… лот снижается, потенциально прибыльные входы игнорируются, выдержка при удержании даже профитной позиции сходит на нет и прочее…

Торговля «сильными руками» заряженна уверенностью… и размер убытков не достаточен для того, что бы они могли подорвать эту уверенность. Соот-но % выживших позиций (а значит профитных) несоизмеримо выше, чем в предыдущем варианте… И этот % только растёт…
«Сильными руками» нельзя выйти до того, как ты поймешь что ты не прав… просто потому что тебе страшно или что рынок находится в рамках твоего сценария, но размер убытка уже стал критическим.

Переход от торговли «сильными руками» к «слабой» очень прост. Это увеличение торгового лота с допустимо большого, до… недопустимо большого. Несколько больших убытков — и всю уверенность смывает)
во майтрейд удивиться чужому копирайту :)))))
«ВСЕГДА ставьте стоп-лимиты»

Стоп-лимит лучше на вход, а на выход могут и не исполнить банально.
мля, читаешь коменты и понимаешь что биржа — вечный бизинесс…
avatar

Vov4ikOdessit

НЕ пытайся угадать куда пойдет рынок, а просто иди за ним!
avatar

Vallter

Такое впечатление, что тут мало кто прошёл жернова форексовых кухонь — как можно обсуждать необходимость стопов, необходимость расчёта максимального убытка на день, использования определённой части депозита для открытия сделки? Это же бля, как… ну как руки мыть после туалета. Т.е. — без вариантов.
avatar

legioner


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP