<HELP> for explanation

Рынок | Лимит колебаний фьючерса

Специально для тех, кто в очередной раз думает, что сегодня в стакане фьючерса РТС пропали заявки на покупку, создал статью в финансовом словаре: лимит колебаний фьючерса (планка) .

Порядок установления и расширения лимитов определяется вот этии приложением к правилам клиринга РТС:

fs.rts.ru/files/4907/8222

Я умоляю вас, товарищи. Кто-нибудь, кто в теме переведите этот документ на «русский язык». Ибо там вообще ничего не понять!

Какие вопросы меня и многих из нас интересуют?
  • Какова формула расчета лимита
  • Время, после которого лимит увеличивается
  • Порядок расширения ГО после достижения лимита
  • Сколько раз может быть расширен лимит?
И т.д. Надеюсь на вашу помощь.

p.s. новая планка — 130815.
Посмотреть планку всегда можно тут:
http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-12.11 
 

Формула Грубо: ГО 100. Значит лимит колебаний 50 рублей вверх 50 рублей вниз от последнего Клира.

Пос Сбер Об сейчас

Нижний лимит 7 251
Верхний лимит 8 493
последнего клиринга 7 872

8493-7251 = 1242

Гарантийное обеспечение (ГО, руб.) 1 242
avatar

bawee

bawee, просто и информативно +
По fRTS первоначальный лимит колебаний устанавливается на уровне 5% от вечернего клиринга.
avatar

mixarus

mixarus, Потому что ГО 10%. Сейчас Го расширили и лимит колебаний тоже расширили.

10/2 = 5%
avatar

bawee

Обьясните пожалуйста что за нижняя планка?130815
avatar

mikezubrus

mikezubrus, Купить дешевле 130815 нельзя до след. клиринга.
а чо мы когда то за день проходили 20 тыс. пунктов епта, помню всегде быдо меньше 20 тон, пятнадцать кстати в августе 2011 уже было?
avatar

pitbul777777

отрывок
… Новое пороговое значение вступает в силу с начала ближайшего Расчетного периода, следующего за моментом опубликования. При этом, наличие Активной заявки (заявок) с ценой, равной верхнему лимиту — означает рост цен, а равной нижнему лимиту — означает снижение цен.
avatar

Strela

ок, коротенько:
1. делим размер ГО на 2 и прибавляем/отнимаем ко вчерашней расчетной цене — получаем верхнюю и нижнюю планки

2. Если цена доходит до планки и стоит на ней 15 минут (без откатов!) — то уже говорим о приостановке торгов и увеличении ГО (на 50% для начала). Если цена доходит до второй планки — то планки двигаются в сторону движения цены (т.е. например, при падении — верхняя встанет на первоначальный уровень, нижняя уедет еще ниже).

3. во время вечерней сессии никакого раздвижения планок не происходит — если уперлись — стоять будем до утра или пока не откатим

4. размер ГО (ставка) уставливается биржей в соответвии с правилами клиринга — отдельная и долгая простыня — по волатильности и т.д. Есть еще плановые увеличения перед праздниками. Ну или как абсолютная власть (клиринговый комитет) решит. В любом случае размер всегда публичен и доступен в терминалах и на сайте.
avatar

wex9

wex9, спасибо

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW