<HELP> for explanation

Рынок | Статистика провалов по РТС

С 1995 индекс РТС падал 4 недели подряд 28 раз. 6 из них пришлись на 1998 и 2008. Они были исключены из статистики на основе смелого предположения, что ситуация сейчас отличается от 98 и 08 годов.

Что происходило потом? 

Статистика по индексу РТС

  • В теч след 4 недель положительный результат 17 из 22 (77%) ср рост 7,7%
  • в теч 1 недели рост только в 65% случаев.
Вывод ВТБ-Капитал:  Таким образом, история действительно благоприятствует восстановлению разумного поведения на месячном отрезке, правда, не гарантирует того, что это произойдет в самое ближайшее время. Как следствие, мы не склонны рассчитывать на рыночное ралли в преддверии выступления председателя ФРС Бернанке в Джэксон-Хоуле (особенно в свете выходящей макростатистики: в частности, предварительные данные индексов PMI в Европе – официальные значения индексов будут опубликованы во вторник – по-прежнему посылают тревожные сигналы), однако хотели бы вновь подчеркнуть, что в текущих ценах российских акций уже учтен ц иклический с пад м ировой э кономики и ц ена B rent н а уровне USD75/бар. Между тем внутренние новости становятся все более позитивными для рынка после сравнительного затишья в предыдущие несколько недель. В частности, в пятницу информагенства сообщили о долгожданном согласовании правительством налогового режима «60-66», что является значительным положительным фактором для российских нефтяных компаний
 

неплохо тимофей. приятно почитать твоё мнение.
avatar

hasupapa

Еще бы интересно глянуть «Статистика провалов прогнозов ВТБ-Капитал по индексу РТС»
Посчитал стандартное отклонение по столбцу (+1 нед) — получилось ± 5.9%
Среднее 1.7%
Итого вероятность того, что неделя будет закрыта в диапазоне -4.2; +7.6 около 70%
avatar

siva

Станислав Иванов, интересно, опционщики уже построили такие страгеии себе или нет :)
avatar

siva

а если включить в расчет и 98 и 08 год… то тогда что?
avatar

mitrych

mitrych, картинка будет совершенно иной из-за наличия таких выбросов. медиана и % сдвинутся в "-" зону скорее всего.
avatar

siva

Считаю статистику не корректной именно потаму что не учитывается 1998 и 2008 годы, годы наибольших просадок
avatar

Raen_KR

этой статистикой мы только себя успокаиваем
avatar

Raen_KR

Тимофей расскажите про свою торговую стратегию?
avatar

Макс


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP