<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Простая(можно сказать тестовая) задачка для программистов )

можно сказать и так, что тест для будущих автоматизаторов в команду )
в общем пока задача №0 — надоело руками вбивать свои позы на www.option.ru
из альфадиректа, тем более что поза весьма часто и динамически меняется.
на option.ru же строятся неплохие профили на экспир и более-менее похоже по биржевому алгоритму рассчитывается ГО, поэтому не вижу смысла озадачиваться написание этого всего с нуля на локале.
ИМХО гораздо проще наладить экспорт позы из альфы в формат option.ru
В альфадиректе есть непрерывный импорт в ексель либо другой
источник, например щас текущий дельтахэджер работает через запись
в аксессовскую базу данных, там получается как понял побыстрее, и доступно гораздо больше параметров чем в экселе.
Меж тем для формата option.ru стока явно не надо и тут думаю импорт из
экселя(куда отгружает альфа) будет более чем достаточно.
Фактически задача прогера более чем банальна — надо брать из екселя и конвертировать в формат файла option.ru, загруз в него пока вполне подойдёт в ручном режиме.

Если кто предложит что-то большее, чем просто обмен данными с альфы в
option.ru или другие перспективные идеи по автоматизации торговли, всегда готов конструктивно обсудить.

вообще потихоньку набираю кадровый программерский резерв для текущих и будущих задач, ибо текущее общение с программистами наводит порой на достаточно печальные мысли (

Всё больше убеждаюсь что аукцион в этом деле всегда идёт только на пользу всем...
можно писать тут в личку, и в профиле есть мои актуальные допконтакты.
 

это не реклама, но чем вам option workshop не подходит?
avatar

Bulat

Bulat, option workshop с альфой никак не контачет
Александр (Maklay), ага спс, тогда не стоит и начинать!
Гусев Михаил(debtUM), но вещь стоящая (workshop) для опционьщика
Bulat, просто его как то юзал.
с опшн ру всё както привычно и понятно…
пусть лучше бы альфовци этим озаботились в новой версии
Что такого крутого в Альфе, чего нет в обычном Квике (который есть многих крупных брокеров)?
avatar

automatizm

automatizm, сейчас уже ничего, в сентябре выходит новая версия, обещают взорвать мозг трейдера, посмотрим
Александр (Maklay), обещают давно, не факт что будет (
automatizm, много чего — типы заявок, бэкофис человеческий и интегрированный в тернминал, удобный ввод и ВЫВОД без ограничения сумм…
Михаил, а зачем еще промежуточный слой в виде option.ru?
У меня все то, что делает option.ru и даже намного большее делается сразу в excel, а именно:
I. Расчет всех греков, как по страйкам, так и совокупную позицию, расчет хеджирующих позиций для удовлетворения греков целевым.
II. Построение всех графиков греков (текущих и что-если, см. п.III.3)
III. Расчет PnL
1. текущего
2. на экспирацию
3. что-если
а. на произвольную дату
б. выбор кривой волатильности пятью способами
4. в рублях (здесь разумеется расчет не корректный, но хотя бы примерно видеть что там в рублях получается)
IV. Построение всех вышеперечисленных графиков PnL
V. Журналирование сделок, улыбок, грек
VI. Расчет и сравнение улыбок текущей и «других» (аналитически и графически)

Блок-схему приводил в этом посте smart-lab.ru/blog/112982.php
avatar

AlexeyT

AlexeyT, блок схему видел, но как мне практически организовать импорт из альфы в ваш формат?
Вы это делали?
написал в личку на всяк!
Гусев Михаил(debtUM), в альфе не делал,
но почитал рук-во по альфе, там тоже есть экспорт в Excel,
а если есть данные в Excel (онлайновые или дискретные), то там уже по таймеру (как у меня) запускаемый 1 раз по кнопке, все считается, что угодно можно накрутить.
AlexeyT, спс за ответ
конкретно экспорт в формате опшн.ру мне уже сделал один добрый чел, всё остальное лучше обсуждать в личке я думаю.
А почему именно через ексель? там же вроде com объект есть… можно напрямую в прогу из альфы транслировать… без прог-посредников.
avatar

atlantic

atlantic, com объект есть
он не может не есть )
на самом деле на нём висит куча приводов и как показала практика перегрухз его ещё чем то к добру не приводит )
поэтому гораздо безопасней и эффективней когда альфа куда-то выгружает(а это у неё без проблем) и брать оттуда.
Не для клиентов option.ru там еще задержка минут на 15…
Однозначно workshop+квик
avatar

automatizm

automatizm, о вкусах не спорю.
Option.ru себя крайне плохо вел на последней экспирации. Думаю, кто им пользуется, подтвердит. Примерно за неделю они перестали в нормальном режиме выводить текущее значение по фучу. Дельту можно было определять только на глаз. Он у них отставал на 2-3 часа, потом мог на 5 мин стать нормальным, потом снова отставать. И все это происходило на нормальных таких движухах, что для меня был крайне неудобно.

Тем не менее, я ничего плохого про них сказать не могу, тк сервис бесплатный и довольно долго работал хорошо и исправно(около 2 лет его использовал). Других альтернатив ему я пока не нашел, но уже начал присматриваться к платным, чего и Вам советую, тк такие проблемы скорее всего будут повторяться. На мой вопрос, в чем дело, option ответили, что не справляются серваки, причем, на вечерках было то же самое.

Пришел я к такой мысли, что, возможно(сам я в это не очень то верю), это было сделано спецом, чтобы народ, потихоньку начал на платников подписываться. Тк проблемы эти начались в самую жаркую пору, последнюю неделю до экспы квартальной.
avatar

Zorkiy

Zorkiy, новый ресурс откроют, и все будет нормально. А вообще, лучше чужим аналитическим прогам не доверять… кто знает что там внутри.
Zorkiy, ну я пока не нашёл достойной и разумной альтернативы с тем же набором анализа на экспир и т.д.
если подскажешь разумную альтернативу — буду благодарен!
если «надоело руками вбивать свои позы на option.ru», можно экспортировать их из Квика на option.itglobal.ru
avatar

Jonah

Jonah, там и ГО считают правильно по биржевому модулю
avatar

Jonah

Jonah, залезал туда как у option.ru проблемы начались, фуч сейчас 137000 стоит, как и дней 10 назад. та же история, не обновляется ничего.
Jonah, мне нужен альфадирект.
квик мало интересен…
Под Альфу есть такой терминал ni-soft.ru/ там под опционы все сделано
Алексей Никитин, я посмотрел этот сайт, что-то про опции там ни слова(
написал в личку.
Гусев Михаил(debtUM), Смотрите справку, раздел опционы ni-soft.ru/help/0_0_help.html Там описание и куча картинок. Все параметры пересчитываются в реальном времени, можно писать опционных роботов если разбираетесь в С++
Алексей Никитин, да я глянул, возникло ещё больше вопросов, написал в личку, скинул свои контакты.
предлагаю общаться дальше там
Я своей прогой пользуюсь, она считает все кроме ГО, но мне оно пока как-то и не особо надо, я чаще покупаю опционы чем продаю.
avatar

jest_trader

jest_trader, ГО очень важно, ИМХО
независимо покупаешь или продаёшь…
была аналогичная идея для своих нужд сделать такой конвертер под option.ru. Сделаю — выложу куда-нибудь
avatar

Norte

Norte, сообщите мне плиз в личку если событие состоится.
а ещё лучше пришлите.
пока мне прислали вариант, но он работает не совсем стабильно…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP