<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Перекладка в новый конктракт по Ри - когда, почём, и вообще кто что думает ?

Интересно мнение сообщества по их критериям когда состоится окончательный переход с RTSI-6.13(он же RIМ3) на RTSI-9.13(он же RIU3) ?
вероятно основным критерием должно быть кол-во сделок ?
на последней вечёрке во вт. 11.06.13 было:
RTSI-6.13(он же RIМ3) - 63657 сделок
RTSI-9.13(он же RIU3) - 6331 сделок
т.е. пока более чем в 10 раз пока лидирует старый конкракт.
Когда, т.е. в какой момент времени либо по какому событию произойдёт решающий перелом в переходе ?
кто что думает ?
интересно также ваше мнение по другим критериям, т.е. возможно стоит оценивать не по кол-ву сделок, а по ОИ или чему то ещё ?
мне это интересно(важно) с точки зрения падения волы(точнее даже просто более чёткий коридор) в текущем контракте и определении более точной точки экспира, хочу провести некий эксперимент с пирамидингом вокруг этой точки )
раз уж у меня RIМ3 совсем не задался(причин много, о них позже),
можно и поэкспериментировать )
с сентябрьского начну торговать по модифицированной стратегии...

PS
кстати по ОИ — извиняюсь за ламерский возможно вопрос, но кто где его смотрит  именно по ФЬЮЧУ ???
по опциям понятно что наверно наиболее достоверные данные на бирже
http://www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-6.13&c6=on&c4=on&c7=on&sid=1&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC
по фьючу что-то сходу не нашёл там (

PS2
ну и исход экспира в лучших традициях состоится по самому невероятному сценарию, если что головалка была тут
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/123483.php
и она пока работает!
 

экспирация может пройти и на 115, тогда пирамидинг будет последним гвоздем в крышку гроба торговли :)
avatar

Bratishka

Bratishka, исключать ничего нельзя )
под пирамидингом я понимаю упреждающую продажу 125/120-х колов и возможно 115-х тоже, но сугубо по моменту движа…
А Вы что подумали?
Гусев Михаил(debtUM), тоже самое.
Я бы просто закрыл все страйки, оставил немного на 125-ом купленного/проданного и ждал экспирации. Ради непонятного чего лишаться депозита не стоИт.
120 000 очень реально сегодня увидеть.
Только потом перекладка.
tatika, 124000 сегодня. а перекладка в новый контракт уже идет — его активно шортят
Думаю пришла пора вспомнить Гуру Горчакова:

( от 30 мая 2013)

"… Ну вот и наступила определенность с уровнями
Два дня закрытия ниже 127000 означают, что я ошибся с прогнозом роста и нас ждет обновление минимумов с целью, как минимум, 115000, а два дня закрытия выше 141000 означают, что можно покупать с целью, как минимум, 160000..."

smart-lab.ru/blog/121989.php
отскок если и будет то в сентябрьском контракте. Сейчас все выглядит как будто ооочень серьезные дядьки решили выйти из реальных бумаг. Если это делать сходу, цены будут падать (пакеты то большие) и средневзвес продажи будет хреновый. Поэтому они сначала навтыкали фьючей на ртс в шорт, набрали гигантскую позу, а потом начали сброс на споте. Поскольку фьюч испаряется 17го, в эту же дату должны быть лои — ребята распродадут протфели.
avatar

Johnny_22

В свети последних движений частенько думал о вас и вашей стратегии. Надеюсь — удалось выкрутиться с приемлемыми результатами.
касаемо ответов:
1) ОИ здесь: www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-9.13
2) практика показывает, что дальний и ближний контракт до непосредственно исполнения (понедельника) ведут себя примерно одинаково, то есть RTS-9.13 = RTS-6.13 + <средний спред> +- 300 п. Поэтому если до умирания контракта будет движение по RTS-9.13 будет такое же и по RTS-6.13.
trade-research, так же ОИ есть на каждый фьюч в Квике, да и в любом терминале должен подгружаться.
Чаще смотрю тут i.h2t.ru/?r=info&exchange=forts&name=RTS
trade-research, ну это понятно, а вот после экспирации ближнего останется только сентябрь. Имелось в виду что отскок начнется уже после экспирации ближнего. Но я ошибся :)
ну совсем активно новый контракт должен торговаться уже в пятницу, после 16 часов.
то есть согласно наблюдением активная торговля активизируется на контракте равномерно за день до экспирации. Это зависит только от времени и происходит равномерно.
trade-research, ОК спасибо за ответы.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP