<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Долгожительство на ФОРТС

*на правах беслатной рекламы, прости Тимофей*

Мало кто когда либо задумывался почему, собственно 90% людей теряют деньги на рынке. Ответ один, навеенный постом уважаемого Гнома. Вспомните 2008 год, почти все клиенты работавшие с плечом потеряли все. Выжили единицы, ликвидность исчезла, ценообразование стало неадекватным. 
Я прекрасно помню котировки по пционам на центральном страйке бид 400 оффер 3000 итд. Как хочешь так и торгуй. Спрэд на фьючерсе РТС составлял до 400!!! пунктов и это не кромешный кошмар а история, которая учит.

Я много раз слышал от клиентов просьбу о том, мол последите за моей позицией, подскажите, в чем я ошибаюсь где мои риски. Это конечно касается опционов в первую очередь, но и других поз, например всевозможных арбитражей и статарбитражей. Думаю, что в погоне за ликвидностью мы немного все потеряли голову и стали браять на себя рисков при торговле больше, много больше, чем мы можем унести. Вдумайтесь, биржа устанавливает ГО таким образом, что трейдер при худшем развитии событий выживет 1 день, и то не факт, при расширении планок более 2-х раз — его закроют раньше.
Что же это за сроки для нормальной обдуманной торговли 1 фортсовый день. Все или почти все трейдеры, особенно начинающие лонгят и  шортят на всю котлету, что приводит к разорению и много реже к внезапному обогощению, но и счастливчиков повторный заход добивает.

Таким образом, можно говорить о ФОРТС как о кухне, в плане высокой вероятности проигрыша. Тем не менее, на мой взгляд рынок очень хороший и правильный, в нем есть уникальные инструменты понятные и ликвидные. К ним надо подходить с умом.

Мы сейчас решили разработать специальную программу для клиентов, которые хотят ограничить свои риски. Дать низкий тариф на совершение сделок и повысить требования к марже. Это даст большему количеству участников зарабатывать на рынке. Удачи!

Долгожительство на ФОРТС 
Данный тариф введем с июля 2013 года.
 

а что за брокер?
avatar

Konstantin

Konstantin, Уралсиб.
на ММВБ и без плеча можно слиться. если считать не умеешь )))
avatar

SPAYS

SPAYS, я то как раз считать умею. Фортс выгоднее спота. Там есть уникальные инструменты. Там есть ликвидность в этих инструментах. За плечо трейдер платит «форвардной ставкой» оно вшито в котировку. Вот и все, ниже плечи, меньше плата.
Странно что даже из очень уважаемых профессиналов мало кто это понимает.
Смотрите. Газпром стоит 120 руб, фьюч на газпром стоит 120200, через неделю вы видите спот 120 руб, а фьюч который вы купили уже 120150. Куда делось? Плата рынку за плечо и подчас, благодаря большим плечас 6-8 вы платите много больше чем на ММВБ :)
Короче тут не шахматы, тут думать надо :)
Головин Евгений, ну так можно ведь и захеджироваться на сужение)))
если всё так просто и очевидно???)))
avatar

SPAYS

SPAYS, да, это прямой арбитраж, но он дает около 3х процентов, так как спот вам надо купить в полном объеме. Есть еще риски миспрайсинга денег и миспрайсинга оценки дивидендов. Так что все непросто.
SPAYS, шортисты газпрома и сбера на ФОРТС получают преимущество перед мамбой, то есть получают дополнительно в профит эту форвардную ставку )
avatar

Romer

Головин Евгений, на ММВБ за 8 плечо вы бы больше отдали, просто такое плечо не дают. ФОРТС дешевле. Так что не надо ля-ля )
avatar

Romer

плюсанул
Ув. Евгений, а что на практике означает обророт: «для клиентов, которые хотят ограничить свои риски.» Т.е. укахзанные тарифы действительны только для клиентов, использующих ГО не полностью?
И принудительное закрытие как тогда в этом контексте?
avatar

ProfFit

ProfFit, это означает повышенное требование к ГО по сравнению с биржевым. Как я уже писал мне тяжело вручную отслеживать около 50 портфелей «любимых клиентов» и подстилать саломку. Увеличение ГО в 1,5 — 2 раза автоматически снимет риски, клиент будет иметь больше шансов заработать и все это на фоне очень льготного тарифа за сделки и по задолженности.
Головин Евгений, «Увеличение ГО в 1,5 — 2 раза автоматически снимет риски,»
то есть Вы хотите что бы люди Вам денег в личное пользование
принесли больше чем другим)))
благодетили
Головин Евгений, ерунда какая.можно просто не использовать депозит на все плечи и не надо будет ничего усложнять.
avatar

Puaro

t1321, в этом вся проблема. Вы читали Аллена Карра, я каюсь читал, так вот там есть очень красивый пример и он правильный. Про муху которая садится на цветок-хищник. Муха хочет нектар, попадая в него она умирает и выползти больше не может. Все ее съели. Тут то же самое. Есть очень неприятные анекдоты на тему усреднения и одной очкеь уважаемой рассы, но цитировать неполиткорректно.
t1321, Плюс ко всему тариф много ниже при тех же условиях и реально жестком ограничении.
Головин Евгений, лично для себя не увидел в этом предложении ни ОДНОГО плюса.
avatar

Puaro

Подход понятен. Благодарю за ответ.
avatar

ProfFit

у брокера 1000 счетов клиентов, каждый по 300 000р
это 300млн, 50% денег не участвуют в торговле
то есть 150 млн у брокера в его личном распоряжении,
скажите как он ими пользуется
то что выдает кредиты это понятно,
есть огромная вероятность что половина этих денег уже растрачена,
наверное поэтому и предлагаются специальные программы для клиентов, что бы перетащить клиентов от одного брокера к другому, при недостатке средств
avatar

Balboa

Balboa, вот только не понятно, почему сам брокер в лице
«крутых опционщиков» не торгует на бирже этими свободными деньгами, боится что все деньги профукают)))

ведь он видит по настоящему успешных трейдеров,
по их ним многолетним результатам,
или таких в природе нет
Balboa, Почему же? Есть. Я не колбашу клиентскими деньгами. Это категорически запрещено. На мой взгляд пример таких крутых парней из MFGlobal, которые круче меня в стотыщраз профукали клиентские деньги. Это реальность, причем недавняя.
Balboa, Пользуются деньгами по-разному. Но как вы можете сами видеть имея меньший buying power трейдеры совершают меньше сделок и могут пересидеть большие движения против себя. Имеют шанс выйти в плюс.
Купили вы 100 фьючей на индекс по 140 000 и все сегодня у вас уже — 320 000 руб фин рез, вы кроетесь или хуже Вас кроют. Отскачет через день рынок обратно у вас истерика, вы полностью деморализованы и не хотите больше даже думать о попытке заработать на ФР и правильно!
По моему глубокому мнению Тройка Диалог которая всегда ставила всем клиентам двойное обеспечение и сейчас это делает очень права. У них трейдеры успешнее потому что они берут на себя риски торговли, а не торговой системы, которые для трейдера неприемлемы.

Я очень давно на рынке и колбашу и имею опыт серьезной колбасни счетами на несколько десятков миллионов рублей, очень редко я позволял себе использовать ДС более чем на 40%. И жив :)
Головин Евгений,
Спасибо за Ваши посты!
Просто господин Balboa судя по профилю не торгует на ФР, и ищет везде подвох.
То есть Кольян его еще не посещал, к счастью.
Если надумаю менять брокера — приду к Вам.
minmax1, Скептически смотреть на вещи — правильная жизненная позиция в наше время. Проблема заключается в гиперинформированности и невозможности оценить откуда исходит ЗЛО и в каком объеме.
minmax1, «То есть Кольян его еще не посещал, к счастью.»
если Вы будете понимать что Вы делаете, и Вас посещать не будет
Balboa, в том то и дело, что «человеку свойственно ошибаться», просто повышенное ГО — это как дополнительная страховка от ошибок.
В своем интервью Александр Муханчиков упоминал, что специально просил брокера повысить ему ГО для уменьшения соблазна открыться на всю котлету.
Правда у каждого свой стиль торговли — Андрею_Мурманск Ваш тариф точно не подойдет. :)
Удачи и долголетия на рынке и в жизни!
minmax1, Это вещь не универсальноя но попробовать можно. Горантировать можно одно, что кривая доходности будет менее волатильна и что коэффициент ее наклона будет выше.
Головин Евгений, скажите то что «есть огромная вероятность что половина этих денег уже растрачена,»
такое практикуется, не у Вас, может у других брокеров
Balboa, я не скажу за всю Одессу, но если сейчас все клиенты закроют все позиции и отзовут деньги (из-за этого поста гы:) то мы без проблем все вернем.
Думаю ни в одной компании из пот 100 такое не практикуется.
Головин Евгений, «Пользуются деньгами по-разному»
За все надо платить)))
сделайте ставку %7-8 а лучше 10-12% ))) на остаток средств,
все клиенты будут Ваши
Balboa, тогда в банковской системе денег поубавится и мы дадем виток инфляции :) торговать-то зачем? мы не ммм, денег не печатаем
smart-lab.ru стал напоминать сайт в политику которого входит:
1. привлечение нового (молодого) пушечного мяса. Проводятся различного рода встречи, семинары, на которых обсуждается тема того, что заработать на бирже можно при правильном подходе.
2. реклама брокеров.
3. бонусы со всего этого учредителю сайта. За привлечение мяса нового на биржу.
avatar

Soros73

Soros73, мясо — это вам к форекс с плечом 1:100 где доход конторы = депозиту клиента. Я как раз говорю о жертве дохода в пользу выращивания успешного клиента. Мне не жалко если клиент зарабатывает деньги, я рад, если наш клиент имея меньшее плчо вынесет мясоруба и оторвет от него кус :)
Soros73, а вы, получается, старое мясо?? )) Не переживайте, вы тоже сможете заработать, например, создадите прибыльный интернет-сайт, который будет собирать новичков и профессионалов в одном месте и на котором не стыдно будет выкладывать рекламу. Удачи! ;)
Paha777, за рекламу я у Тимы попросил прощение. Но скажу честно, скорее это даже не реклама. Это идея, которая попродила обсуждение и мнения, это полезно для ресурса имхо!
Paha777, Помните Изгой с Томом Хенксом — сплошная реклама ФэдЭкс, но фильм-то классный :)
Паша, а я и не переживаю) Спасибо, и Вам не хворать)
Мало кто когда либо задумывался почему, собственно 90% людей теряют деньги на рынке. //

Вообще-то именно об этом большинство и думает целыми днями на рынке.
Вестников, думать об этом и думать почему это — немного разные вещи имхо :)
Так то вкусненько, вроде. А в чем подвох? Типа если у меня случился маржин при счете в 1 млн, вы автоматом получаете 1000р?
avatar

Zorkiy

Zorkiy, нет. тариф идентичен стандартному. только комисс за делки 25 коп.
Головин Евгений, там пункт «комиссия за дефицит ден. ср-в 0,1%», это как понимать?
Zorkiy, это понимать так, что если вы сидите в позе и у вас стал лотрицательным остаток по сравнению с биржевым ГО то в день вам начисляется штраф в размере 0,1% на сумму непокрытой позиции. Так, если у Вас ГО 100 000 руб, биржевое 50 000 руб, а свободных денег 49 000 то Вам будет штраф в размере 1000 * 0,1 *0,01 = 1 рубль в день
Головин Евгений, спс. понятно.
Головин Евгений, то есть вы даете деньги под 37% (0,1% в день на 365 дней )годовых :))). И еще увеличиваете ГО в два раза, чтобы получать себе прибыль еще минимум 6% с разницы в ГО.
И это все под благородным предлогом помощи клиентам – давно так не смеялся :)))))
avatar

nnnd

nnnd,
Никто не заставляет клиента доводить свою позицию до такого плачевного состояния, что риски по ней превышают размер собственных средств клиента. Это само по себе абсолютно ненормальное состояние.
А плакать, что брокер, размещая деньги, заработает себе лишние 3% от величины депозита — это вообще смешно для новичка. Поскольку без опыта торговли (что фьючерсами, что опционами) некоторые начинающие трейдеры сливают свой счет под ноль за несколько месяцев.
Услуга увеличения ГО — это услуга, и она подключается по желанию клиента. Если хотите гулять на все — не подключайте, и всего делов-то!
Как в прошлом сотрудник другого брокера, я могу подтвердить, что запрос со стороны клиентов на такой сервис действительно есть, особенно у тех, кто только начинает торговать опционами, поскольку там новичку риски интуитивно непонятны. То, что у некоторых брокеров такая услуга, наконец, появляется, — это большой плюс для не очень опытных клиентов, а не способ брокера нажиться.
В нашем городе все равно нет филиала, а так интересно было бы
ck, Если есть банк Уралсиб то есть и филиал. Мы работаем через банк в регионах. Велкам. А если работаете еще и с опционами и задаете правильные вопросы, вэлкам — звоните.
нормальная инициатива, как альтернатива — индивидуальный риск- менеджмент, -2% за день стоп-торги и гуляй Вася пару дней, не рассматривали?
vrvr, да есть такая тема. Но она мне кажется плохой. Чато закрыть позу особенно в опциях не представляется возможным без больших потерь. Так что это плохо, грубо и вредно. имхо.
«у нас Вы будете сливать дольше»?
avatar

.i.

.i., почему сливать? вы будете зарабатывать с большей вероятностью, чем при стандартных условиях.
1) Вы платите меньше комисс примерно в 4 раза
2) Меньше платите за форвардную ставку, так как ниже плечо
3) Берете меньше риска в сделке
Гарантировать что вы будете зарабатывать мы не можем, но многолетний опыт подсказывает что шансы этого растут.
Головин Евгений, 2 вопроса можно?
1). А у Уралсиба есть услуга по сигналам?
2). И еще вопрос — это Ваша компания публикует данные по притоку-оттоку средств нерезов в фонды или другое Ваше подразделение?
minmax1,
1) Да есть Квиковый Авточартист, софт у многих производителей вы можете заказать через нас со скидкой.
2) Да в блумберге мы публикуем обороты и инструменты, а так же котировки по опционам на АДР и ГДР а так же РДикс.
ФОРТС можно сравнить с гоночным автомобилем. Посади новичка, которой только получил права в такой автомобиль и аварии не избежать. ФОРТС дает бОльшие возможности, и риски здесь высоки, но не смертельные, если торговать аккуратно и не жадничать.
avatar

Ask

Ask, проблему самоконтроля надо решать жестко. Причем если вы готовы брать рисков больше то и на этот случай есть предложение. Так что никто не говорит, что в Уралсибе только большое го и низкий тариф у нас есть все. В том числе и льготное ГО для самых продвинутых, тех кто может внятно объяснить где и сколько с него берут избыточное ГО.
Жень, есть некое лукавство в твоей реплике: " Вдумайтесь, биржа устанавливает ГО таким образом, что трейдер при худшем развитии событий выживет 1 день". Прямо какая-то страшилка в стиле политагитации в духе «Бойтесь! Кругом иностранные агенты!» :)
Согласись, что лимит 7.5% движения на полдня (!) для RI или 10% на те же полдня для GAZR и SBER — это явный перебор с многократным запасом при волатильности на рынке, к примеру, 1.5% в день (24% годовых) — как мы это видим сейчас. Поэтому в таких ситуациях риски считаются с большим запасом и явно по экономическому содержанию представляют собой лимит не на один день.

Также я бы все же не отождествлял желание клиентов «подскажите, в чем я ошибаюсь где мои риски» и «заложите мне двойное ГО» :).

Вместе с тем, вполне согласен, что адекватные клиенты, только начинающие торговать опционами, действительно должны просить намеренно ужесточить им оценку рисков для их же безопасности. Только вот имхо не очень правильно это делать путем автоматического умножения биржевого ГО на множитель 1.5 или 2. Все же, по-хорошему, надо воспроизводить у себя некий аналог биржевой системы расчета рисков, и просто закладывать туда бОльшие параметры. Потому как смысла автоматически удваивать биржевое ГО, например, при покупке дальних путов я не вижу никакго — ГО все же больше премии выставлять как-то не комильфо даже для полного стартёра…
P.S. Надеюсь, я тебе не всю рекламную малину помял :). Повторюсь, в принципе, мое мнение, что опция «дополнительная подушка безопасности» для клиента — это удачный сервис брокера. Главное, чтобы она в мирное время ничего не натирала :)
Андрей Агапов, Андрюх, ты как гуру только в тему. На самом деле, я когда писал думал меня распнут тут. Но все понимают, что самостоятельный контроль рисков дело очень большой дисциплины, которой мы как люди увлекающиеся, достичь не можем в принципе.
Согласись, что во всех мало-мальски уважаемых конторах риски идут отдельно от активных операций и такой банальный риск-менеджмент очень полезен для ФОТСа.
Андрей Агапов, Та прав во-многом. Я иду этим путем так как мне надоело слушать про кривое го и кривую ВМ. Но это очень непростая задача, которую надо сначала опробовать.
Я согласен что рисков бывает слишком много, была поза во фьючах которая требовала 180 млн ГО, на деле несла риска на 30 млн. И таким клиентам я на коленке все считаю и фондирую и готов это делать дальше. Речь идет о начинающих, которые будут брать МЕНЬШЕ любого риска в сделке, смогут успеть чему-то научится и повысят уровень своей торговли.
На срочке не так давно, в конце 12го пару раз прокатился на баксе. Торговал на все. Итог — все равно лось)) Думаю идея с контролем рисков — гуд, особенно для новичков
avatar

Paha777

нормальная идея.
Хороший брокер
avatar

GHJK

сливатору побоку какая комиссия, так же как и зарабатывающему
avatar

Franky M.D.

Franky M.D., тут дело не в комиссиях.
avatar

GHJK

«Мы сейчас решили разработать специальную программу для клиентов, которые хотят ограничить свои риски. Дать низкий тариф на совершение сделок и повысить требования к марже.»

В приведенной Вами таблице есть, только данные по комиссии. Где данные по ГО? Если уж говорите «А», то нужно для приличия и «Б» говорить. Приведите полную информацию по ГО, хотя бы по основным ликвидным контрактам.
avatar

_sg_

_sg_, увеличение будет в 1.5-2 раза. В комментариях Евгений писал
avatar

GHJK

GHJK, пусть даст полную информацию, потому что не понятно: где в в 1.5, а где в 2 раза.
Например, какое ГО по RI, Si, GZ, SR, BR, ED, GD, SV, LK, VB?
avatar

_sg_

_sg_, тариф появится в июле. Еще месяц целый. Наверняка будет полноценный анонс тут или у них на сайте.
avatar

GHJK

GHJK, а этот топик, по-Вашему не анонс. Тогда зачем он нужен, если не анонс. А если это все же анонс, то пусть даст полную информацию.
avatar

_sg_

_sg_, вас так заинтересовал этот тариф? :)
avatar

GHJK

GHJK, Я думаю он заинтересует тех кто и так аккуратно относится к рискам и держит запас ДС. Просто стоить он будет клиенту вчетверо дешевле стандартного.
_sg_, я с удовольствием дам полную информацию. Мне нужен был ответ на вопрос нужна ли эта услуга, ибо я сомневался что в такой компановке она будет востребована. Однако теперь сомнений нет. Услуга будет введена в скором времени, возможно ранее чем с июля. Над документами надо работать юристам так что то, что было очевидно и чтобы не вводить в заблуждение я опубликовал — остальное тонкости.
GHJK, GHJK, Да, базовое увеличение скорее 2, чем полтора, этот вопрос пока обсуждается и мы прогоняем по статистике все варианты. Могу сказать одно точно, что при 1,5 количство маржин коллов сократится вдвое а при 2 более чем на 70%
Головин Евгений, МК может и меньше, но не спасет от сливов при переторговке
Работал с УРАЛСИБ — брокером. Хороший брокер. Все отчеты по электронке, договор можно заключить в любом отделение Уралсиба.
Евгению отдельное спасибо за озвучивание своих позиций и сделок по опционам.
Брокер сразу же вышел на рынок позиционируя себя как удаленный брокер и активно привлекал новичков.
Все с вами понятно, народ бежит, у народа бабла нет, надо завлекать народ, народ должен подельше играть…
… заметки вслух на общую ситуацию в стране…
avatar

kaeigor

kaeigor, вот вы торгуете на Форекс :) Какой депозит?
Головин Евгений, не скажу. «Небольшой». Форекс, кста, чтобы не плевались, а он поддается больше логике. Для меня это математика и шахматы одновременно.
Если станет тесно там играть, мозгам надоест думать, может приду и к вам… )))
kaeigor, велкам ;)
Для мозгов отлично подходят опционы…
не приведет ли увеличение ГО в 2 раза к более размашистым движениям на рынке? Ведь так труднее будет маржинколить.И откуда вообще 7.5% берется? Сделали бы 2% и тогда внутри дня при полной загрузке фьюча проход индеска 2 тысячи пунктов приводило бы сразу к маржину.
Виталий Котов, не думаю что наши клиенты оказывают значительное воздействие на рынок. Думаю не приведет. Задача сделать торговлю на ФОРТС неопытному/сомневающемуся/учащемуся/не умеющему контролировать риски/опасающемуся за то, что неверно рассчитывает риск/делающем подушку безопасности но ничего не получающему взамен клиентам
1) Получить дешевый тариф
2) Получить жесткий риск-менеджмент и мани менеджмент
3) При желании клиент может перейти на стандартный тариф со стандартными требованиями по ГО
Я думаю, очень нужная услуга это наличие риск-менеджера, который будет бить по шапке в случае отклонения от заданных параметров риска. Я торгую давно, и переодически косячу, то есть нарушаю свои ограничения по риску. И не важен опыт, мы все люди и неизбежно делаем ошибки со временем.
avatar

Romer

нормальная идея — главное, чтобы её смогли правильно оценить те, кто начинает работать с опционами ( когда-то мне такой вариант конкретно помог бы спасти деньги, но нет уверенности, что я смог бы тогда по достоинству его оценить).
Выше писали, что риск-менеджеры в Уралсибе дуют только в одном направлении — как бы зажать риски посильнее, установив коэф ГО повыше. Ни фига -не так давно они мне делали и половинный ГО на пару недель — всё зависит от конкретной ситуации и от желания\способности брокера пойти навстречу.
avatar

nazarwatch

Головин Евгений, А почему Вы к ГО так прицепились? Разве клиент не может просто внести на фьючерсный счет половину средств, предназначенных для торговли, а вторую половину, к примеру, на картсчет в банке под 10% до востребования? И торговать на все биржевое ГО, но риски по счету рассчитывать исходя из всех средств (тех, что в банке и на счете брокера), чем он будет вносить все 100% денег на брокерский счет и торговать по факту, максимум, только половиной, а вторая половина так и будет лежать мертвым грузом на брокерском счете, на которую проценты не начисляются? Простая арифметика… 50% денег, которые будут лежать на счете клиента мертвым грузом, Вы будете раздавать в маржиналку и таким образом зарабатывать. Оттого и тариф такой, верно?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP