<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Как ПРОСТО найти свою прибыльную систему торговли.

Это действительно просто, если относится к трейдингу как к бизнесу. Не как к игре в казино, не как к  работе или хобби, а именно как к бизнесу. Бизнесу управления капиталом. Сумма капитала не имеет значения. Миллионы состоят из центов. Сможете сохранить и приумножить центы – остальное дело техники. Трейдинг не отличается ничем от любого другого бизнеса, я это знаю по своему опыту организации и  управления бизнесом, не имеющим отношения к торговле на бирже, так и по опыту работы на рынке форекс и на фондовом рынке. Как и в любой бизнесе, в трейдинге есть себестоимость процесса, постоянные и переменные издержки, доходы, налоги, показатели кэш-фло, показатели прибылей и убытков.
Каждый наверное замечал интересную особенность, как только увидишь закономерность, которая даёт прибыльную сделку и начинаешь её торговать – обязательно наступает череда убытков. Вроде всё правильно сделал, а итог неутешительный и сразу выбрасываешь «торговую комбинацию» в мусор.
Возможно, нижеперечисленные правила помогут начинающим быстрее найти себя в торговле на своп-рынке или на рынке акций. Так как поиск улучшения торговли процесс постоянный в трейдинге, то нижеперечисленные правила вот уже много лет позволяют мне трезво и здраво без лишних эмоций оценивать любые торговые идеи и не мешают торговле теми инструментами, которые доказали свою профитоспособность на протяжении долгого времени. 
 
1. Найдите свой таймфрейм на котором будете торговать.  
  • В соответствии со своим стилем и ритмом жизни определите для себя наиболее комфортное время, когда вы можете находиться у терминала и принимать торговые решения. И чтобы не происходило вокруг – следуйте правилу мониторинга рынка в этот период.  
Пример: рассматривать торговые сигналы в период с 8.00 до 19.00 на часовом таймфрейме. Это значит каждый час (желательно минут 10 до открытия нового часового бара) включать терминал и, проанализировав ситуацию, принимать торговые решения.

2. Выбирайте торговую систему, которая наиболее вам понятна и проста для понимания.
  • Торговая система должна иметь чёткие и жёсткие правила входа в позицию, уровни стопов, тейков и перевода в безубыток.  Запишите эти правила.
Пример: сетап из торговой стратегии прайс экш Нила Фулера. Пин бар при отскоке от динамической зоны, состоящей из двух мувингов 8 и 21 ема. Стоп: крайнее значение пин-бара. Тейк: соотношение стоп/профит 1:2. Уровень безубытка: соотношение стоп/безубыток 1:1.
Обязательно учитывайте спреды в тестировании.

3. Протестируйте систему на исторических данных.
  • С целью получения объективных статистических данных, на которые можно ориентироваться и анализировать, количество сигналов должно быть более 100 и период более 2 лет.
  • Необходимо, чтобы период охватывал все основные рыночные тенденции: бычьи, медвежьи тренды и периоды флета. Протестировав поведение системы в различные периоды рыночной активности можно быть уверенным в «жизнеспособности» системы и объективно видеть уровни риска и уровни возможностей, которые система предлагает в будущем.
  • Если в процессе тестирования будут появляться неоднозначные или аномальные результаты, которые могут показать результат выставления ордера как прибыль так и убыток – фиксируйте пессимистический вариант – убыток. Пример: следующий бар после сигнального пин-бара проколол уровень стоп-лосса и, развернувшись, достиг уровня тейк-профита.
  • Очень важно тестировать систему на истории, так как история лишена эмоциональности рынка, только хладнокровная фиксация результата. Следовательно, ваша система будет застрахована от принятий эмоциональных и необоснованных с точки зрения статистики решений.   
4. Зафиксируйте основные показатели доходности торговой системы.
  • Сохранность стартового депозита.
  • Соотношение прибыльных сделок должно быть более 50%.
  • Найдите наибольшую точку риска или максимальный уровень просадки.  Это может быть количество подряд совершённых убыточных сделок. Не бойтесь и не избегайте убытков. 
5. Если вы решили улучшить достигнутые результаты и в процессе тестирования вы обнаружили некоторые закономерности, которые могут служить фильтрами, улучшающие сигналы – сформулируйте эти фильтры и введите их в жёсткие и однозначные правила.
  • После этого ещё раз протестируйте систему с самого начала выбранного вами исторического периода и после этого опять зафиксируйте показатели доходности системы.
6. Манименеджмент.
  • Введите данные по бумажной торговле в таблицу Exсel.
  • Определите начальный уровень лота (объём) которым вы будете торговать, исходя из возможного максимального риска по трейду, используя наибольшую точку риска (количество убыточных пунктов).
  • Пример: За весь период тестирования торговой системы было зафиксировано 7 подряд убыточных сигналов, которые в совокупности дали убыток минус 300пунктов. При депозите в $1’000 для трейдера комфортный убыток от депозита  составляет, например, 10% или $100. Далее, рассчитаем стартовый размер лота: $1’000*0.1/300=0,33. Таким образом, если в дальнейшем наша система даст 7 убыточных сделок то трейдер потеряет всего 10% от депозита, то есть этот тот риск, который для трейдера является допустимым и комфортным.     
7. Оптимизация Манименеджмента.
  • Трейдинг – рискованные инвестиции, следовательно, к финансовому результату надо подходить так же как инвестор, вкладывающий деньги в бизнес: сравнение с банковским депозитом за период инвестирования. Доходность от инвестирования в трейдинге должна превышать доходность банковского вклада не менее чем в 2 раза. В противном случае лучше эти деньги положить в банк.
  • Получив стартовый объём лота, вы можете оптимизировать его в зависимости от результатов тестирования системы. Предположим, что торговая система дала вам в год +1.000 пунктов при стартовом депозите $1’000.
  • Вариант №1. Фиксированный лот с начала года. Размер лота 0,33. Результат $330. Таким образом, доходность по работе этой системы составила 33%, что в целом выше, чем доходность банковских вкладов.
  • Вариант№2. Плавающий размер лота в зависимости от состояния депозита на конец расчётного месяца (антимартингейл). Скорее всего, такая тактика управления покажет лучше результат, чем в варианте №1.
  • Вариант№3. Плавающий размер лота в зависимости от депозита на начало установки ордера. Тот же самый вариант, что и в предыдущий, только рассчитывается не на месяц, а на каждую сделку.
  • Вариант №4. Мартингейл. Сам его не торгую, но знаю, что некоторые трейдеры его успешно используют, так как по их статистики торгов на большом периоде, после убыточной позиций идёт сразу профитная сделка.
  • Обязательно протестируйте систему на расходы которые могут возникнуть при реальной торговле (свопы, проскальзывания или реквоты, брокерская комиссия) Эти расходы возникнут тогда когда вы будете торговать большими объемами (более 10 лотов на форе) и перейдёте на есн-счета, по которым дилинги напрямую выставляют ваш ордер на межбанк.
8. Торговля на демо-счёте.
  • Получив результаты оптимизации начинайте торговать на демо-счёте по оттестированной системе и совершите не менее чем 100 сделок перед открытием реального счёта.
  • Стремитесь, чтобы количество ошибок (а они обязательно будут) сокращалось как можно быстрее.
  • Ведите торговый дневник, фиксируя в нём каждую сделку, сравнивая фактическую сделку со сделкой по системе, вносите туда ваши мысли по торговым ситуациям и сомнения.
  • Если в процессе торговли вы увидите новые сигналы и фильтры – тестируйте их на истории для того, чтобы быть уверенным в их эффективности на основе статистической вероятности.
9. Торговля на реальном счёте.
  • Только после того, как вы сможете три месяца проторговать на демо-счёте без ошибок (совершённые сделки, которые противоречили вашей торговой системе, вне зависимости от того были ли они прибыльные или убыточные) можете смело открывать реальный счёт и торговать по системе.
10. Верьте себе и своей торговой системе!
  • Это самое сложное правило, которое тяжелее всего выполнять при реальной торговле
  • Парадоксально, но именно свои правила, кажется легче всего нарушать!
  • Вы сами установили правила игры и ваш результат будет зависеть только от того будете ли вы последовательны в соблюдении правил, которые вы сами себе установили или нет!
  • Убытки по системе – это нормально. Это ваши расходы и относитесь к ним как, например, аренда офиса или зарплата уборщице.
В какой-то статье я прочитал, что уровень интеллекта россиян в среднем значительно выше, чем у американцев, при этом американцы в среднем более богаты, чем россияне. Почему? И в той статье ответ звучит следующим образом, американцы действуют по шаблонам, а россияне постоянно размышляют, думают, ищут улучшений, пытаются дойти до идеала, и в процессе этого пути не получают, а только вкладывают!
Позвольте себе заниматься любимым делом (рисовать, кататься на лошадях, летать в космос, путешествовать и т.д.) а торговая система пусть вам зарабатывает деньги и не надо пытаться поймать журавля. Ну его нафиг…пусть летает. Правда поиск своей торговой системы может занять несколько лет, но это того стоит!
Удачных трейдов!  
 

Тимофей Мартынов, спасибо
avatar

PrAct

PrAct, все пункты в десятку!
Тимофей Мартынов, очень четкая, жеваная-пережеванная, потерявшая всякий вкус жвачка! Иногда все-таки надо закрепляться в результатах анализа.
Тимофей Мартынов, да бред полный это — новичок воображает что может рынок под себя прогнуть, примеры: «выберете удобный для себя ТФ» — ага, щас! в разные периоды рулят разные ТФ
«выберете ТС которая вам подходит» — в разное опять таки время рулят разные ТС и так далее в том же духе — нельзя так относится к рынку, потому что он так потом таким воображалам по башке треснет, что мало не покажется. Трейдер должен уметь очень гибко подстраиваться под рынок, а не вести себя как турист в Турции за шведским столом.
Palmonk, моя тс подходит для многих фреймов более 5 минут… но торгую только на том на котором мне комфортнее. Торгую уже более 10 лет и живу с трейдинга и управляю финансами своих приятелей и партнёров, чего и Вам искренне желаю)). Но судя по постам — трейдинг — это не Ваше, не всем дано осилить эту дорогу))
avatar

PrAct

Palmonk, бля, мы с тобой братья что ли:D? очень часто на тыкаюсь на то что в одном направлении мыслим:)
А так от себя добавлю: Нужно понимать, что читая данные статьи, Господа которые их пишут, либо не понимают, либо намеренно скрывают то, что тупо механически тестить какие то там системы это самая настоящая ХУЙНЯ!!! Если что то там тестировать, то это делать надо как минимум только с одной целью, проверять или тренировать Ваше понимание Рынка, на сколько тонко Вы понимаете его поведение, точнее поведение его игроков!!!
Вот почему все мега гуры или дядьки с Уолл Стрит, так активно пытаются что там рассказать и чему то там научить, и Они не хера не бояться что вы у них отберете денег:) так как прекрасно знают что 98% не хера не думают о том что надо понимать что ты делаешь, а уж потом думать о том сколько ты могешь заработать, а большинство делает на оборот, думает о том сколько бы они могли заработать, а не о том что они делают и осмысленно и обдуманно ли они это делают!!!
avatar

SMA

SMA, братья близнецы! )))

да, согласен, что такие статьи специально выпускаются для промывания мозгов неокрепших — бедные новички ж не в состоянии понять, что там на самом деле написано, а выглядит вроде как правильно )))
и вот такие вот дурачки потом это дерьмо разносят по всем всюдам…

Главный вывод в том, что всегда надо думать своей головой и ничего не принимать на веру, даже если показалось что все правильно — это и отличает лоха от человека разумного
Тимофей Мартынов, всё четко — но сколько «мяса» зарежут, после такой статьи — «ведь у них всё получится» — надо просто «всё сделать правильно».
Но только 1% повезет — тупо повезет, ТА — это доход брокеру и биржи...(
Александр, почему вы считаете, что проверенная на истории система будет зарезана? Я не утверждаю, что этот подход гарантия 100% результата, но по моему мнению он более рационален чем бросаться на все возможные возможности безсистемно. Я написал, какие правила работают в моём случае при проверке систем торговли.
avatar

PrAct

PrAct, опыт, только опыт… если Вы искрене верите в это, то дерзайте…
но через какое-то время Вы со мной согласитесь, что СИСТЕМА — это лишь спокойный способ слить деньги, что интуитивно, что системно, но счет будет слит…
инвестиции в реальные активы — акции, недвижимость, бизнес — это реальные способы заработать в финансовой сфере, а на спекуляциях на деривативах — нет шансов…

Вы ничего не сможете унести со стола, если ничего не вложили…
Тимофей Мартынов, текст почти весь КОПИПАСТ с других ресурсов )))) дите решило всех надуть и заработать себе репку ))))
Тимофей Мартынов, хороший пост для финансового словаря
@Соотношение прибыльных сделок должно быть более 50%.@ — спорный тезис… ))) Оно конечно неплохо бы, что бы было более 50% но не обязательно…
avatar

pattern

Спасибо!!! хороший пост)))
avatar

Lyoha111

pattern, согласен, но мне кажется лучше стремится к именно такому соотношению «количества» сделок, «качество» даже при таком соотношении риск/профит 1/1 будет более комфортно… имхо, но каждый выбирает сам для себя… по мне лучше подстраховаться со всех сторон и со стороны количества и качества соотношения прибыль/убыток.
avatar

PrAct

PrAct, соотношение win/loss трейдов сам по себе (если в отрыве от других показателей) имхо самый бессмысленный показатель в статистике…
pattern, полностью согласен, если в отрыве… но я не предлагаю «отрыв» ))… при тестировании это сразу вылезет и покажет неэффективность системы!
avatar

PrAct

ну по поводу шаблонов — это спорный вопрос. Не думаю, что такие ребята как Бил Гейтс, Г.Форд, Б.Гейтс, У.Баффетт действовали по шаблонам.
Андрей Чарыков, я бы не смешивал всё в одну кастрюлю… Я написал о реальном трейдинге в настоящий момент, а не о том как стать миллиардером… таких книг очень много с подобными примерами из жизни «великих»))
avatar

PrAct

PrAct, я просто хотел поянить, что в трейдинге также нужно мыслить не стандартно.
Андрей Чарыков, полностью поддерживаю. Но начинающим трейдерам до дискретных систем лучше поторговать по шаблонам. Интуитивный трейдинг для профессионалов… имхо.)
avatar

PrAct

PrAct, вы написали всего навсего свое мнение — поверьте (ибо опыта чтобы знать у вас еще нет), ничего общего с реальным трейдингом оно не имеет
Palmonk, конечно своё мнение, основанное на своей же практики реальной торговле на форексе и фонде. Опыт и реальность у каждого своя, то что подходит мне не подходит другим, я просто попытался формализировать в помощь начинающим трейдерам правила, помогающие сэкономить время и средства при поиске своей системы торговли
avatar

PrAct

PrAct, лапша на уши это помощь оказывается )))))))))

новички — не ведитесь на это дерьмо — вам специально мозги промывают
+5, спасибо.
Торговая система, которая должна жестко соблюдаться на длительном временном отрезке. Речь идет о торговле на Nyse?
Если все-таки на ММВБ, то искренне рад за людей, которые могут торговать по неизменной системе и при этом быть в прибыли. Одно время многие системы сводились к обычному: «куда идет Америка — туда и мы». Еще раньше система сводилась к совсем незатейливому «покупай и держи»
Сейчас… Хм… Есть у кого-то система, учитывающая вывод денег с рынка?
avatar

Yarikbro

Yarikbro, голубые российские фишки, индекс ртс, 2-3 года — достаточно было для меня.
avatar

PrAct

PrAct, Ну да, об этом я и говорю. «Генералы всегда готовятся к прошлым войнам». А как система последних 2-3 лет сейчас работает?
Yarikbro, работает так же как и раньше)
avatar

PrAct

ну всё… теперь осталось только в форбс попасть.
avatar

gruffff

только чёт трейдеров там х… да них…
трейдинг не в состоянии генерировать кеш и плата за риск слишком высока.
avatar

Baryshnikov

f4k2c9d, вооооот… поэтому все эти бла бла про трейдинг как бизнес не более чем бла бла.
это бизнесс для инфраструктуры и хфт. остальные игроки. или инвесторы.
gruffff, для меня трейдинг — это бизнес… даже в 2008 году доходом от трейдинга кредитовал свою компанию, которая попала под кризис.
avatar

PrAct

PrAct, зачем внебиржевлй бизнес тогда? только не надо говорить про диверсификацию.
gruffff, неее ни какая диверсификация… Это то что я начинал параллельно, когда только «баловался» трейдингом на демках. Во внебиржевом бизнесе я был уже профессионалом, поэтому было что «пилить». Сейчас он продолжает функционировать и генерирует свою прибыль, есть партнёры, есть сотрудники и клиенты, которые уже давно со мной. Трейдингу он никак не мешает)
avatar

PrAct

PrAct, а зачем он нужен то? если вы бизнесмен и считате деньги, какой смысл держать капитал в таком неэфективном реальном бизнесе если есть возможность более эффективно его использовать на бирже.
«Мой внебиржевой бизнес в год даёт прирост не более 15% при высоких постоянных издержках, а трейдинг на порядки больше (именно на порядки) при соблюдении ММ». это значит даже если на порядок то 150%. ЗАЧЕМ БИЗНЕС ДАЮЩИЙ 15% ЕСЛИ ЕСТЬ БИЗНЕС 150%???
а если на порядки… то страшно сказать этожжж 1500% годовых!!! 150-1500% и 15% зачем нужен бизнес, дающий в сто раз меньшую прибыль????
gruffff, Есть вещи которыми мне нравится заниматься. Я люблю общаться с людьми, партнёрами и клиентами. Почему я должен от этого отказываться, если это приносит доход?
avatar

PrAct

PrAct, а ну понятно. хобби.
gruffff, не, все таки мозги у тебя есть — пришлось удалить из ч. списка ))

ловко ты его на чистую воду вывел )))
f4k2c9d, у каждого свой опыт, я не рискую более 10% от депозита и всё в норме. Если сравнивать с другим бизнесом — то трейдинг для меня самый «объективный» и доходных бизнес, так как в нём зависишь только от рынка и себя, в других бизнесах субъективных факторов значительно больше, начиная от неконтролируемого человеческого фактора. Мой внебиржевой бизнес в год даёт прирост не более 15% при высоких постоянных издержках, а трейдинг на порядки больше (именно на порядки) при соблюдении ММ
avatar

PrAct

PrAct, дело в том, что в реальном бизнесе не так важна маржа, как скажем оборачиваемость капитала. Для быстро оборачиваемого капитала 15% хорошая маржа, так же как и для БОЛЬШОГО.
Кроме этого если так произойдет и вы потеряете 10%, то что будете делать дальше? Ответ — продолжите торговать! (конечно может возьмете паузу, пересмотрите правила системы, но все равно продолжите)! А это уже игромания! В реальном секторе мои потери в 10% могут быть застрахованы (страховая компания, банковский депозит, кеш и т.д).
f4k2c9d, ничего не понял, что вы сказали — видимо я тупой ))… Исходя из Вашего комментария я делаю вывод (возможно ошибочный), но Вы не предприниматель и понятия что такое реальный сектор не имеете)). Извините, если обидел и не прав! в реальном секторе то что вы называете понятием «застрахованы» имеют тоже свою (и не малую цену), которая режет весь доход!
avatar

PrAct

PrAct, да нет не обидели. У меня самый настоящий бизнес — ПРОИЗВОДСТВО. А страховкой например может выступать актив компании — недвижимость!
f4k2c9d, также у меня в бухгалтерии существует такое понятие как фондирование. Есть старховой фонд, который размещен как в неосновных активах, так и на банковских депозитах. Вот вам пожалуйста страховка.
f4k2c9d, согласен, но мой бизнес не имеет активов, под которые можно страховаться и кредитоваться. Мой бизнес — реклама. Под этот бизнес банки и страховые компании дают кредиты только в случае подписанных договоров с государственными компаниями, и то не очень охотно))…
avatar

PrAct

PrAct, банковские кредиты это инструмент! При хорошо поставленной экономике предприятия этот инструмент может быть очень полезен.
f4k2c9d, согласен, но мой бизнес входит в перечень высокорискованных бизнесов. Видимо потому что маркетинговые расходы в случае кризисных моментов режутся в первую очередь. Даже крупные игроки этого рынка кредитуются материнскими зарубежными компаниями. Банковские кредиты им не выдаются.
avatar

PrAct

плюсанул в профиль
Одно забыли написать — на это дрочево у вас может уйти вся жизнь, а денег заработать так и не получится :)
avatar

jest_trader

jest_trader, :)… ну не вся жизнь а пару лет — точно)))
avatar

PrAct

jest_trader, у автора видимо получается зарабатывать в процентах на порядки больше чем 15% (внебиржевой бизнес). не понятно зачем тогда внебиржевой бизнес ему. )) надо продать и всё вложить в биржу.
gruffff, да он текст скопипастил с других сайтов — школоло очередное короче
gruffff, при всем уважении, но что бы такое сделать надо быть ебанутым на всю голову!!! Это знаете как, допустим вы начали торговать наркотой и у Вас доход 100%, вы закрываете свой легальный бизнес приносящий вам 2% в месяц и все вкладывайте в ваш магазин по продаже кокаина. То есть в чем ебанутость будет выражаться, а в том что Вы все деньги вложил в мега рискованный проект, который может Вас в любой момент оставить не с чем:D да еще и похоронить в добавок:)
avatar

SMA

jest_trader, +100! пустое теоретизирование — начитался парень вумных вещей и возомнил себя крутым трейдером )))
Интересная статья, спасибо.
avatar

50 pips

«В какой-то статье я прочитал, что уровень интеллекта россиян в среднем значительно выше, чем у американцев»

нет. Примерно одинаковый, чуть менее 100
за статью — спасибо
avatar

Sergei789

Для новичков — очень неплохо для начала. Есть спорные моменты.
Но, к сожалению, все это не гарантирует успеха, хотя и повышает его шансы
avatar

q-trader

q-trader, согласен, так ни один бизнес не гарантирует успеха! :)… Я поделился тем, что гарантирует мне мой успех в трейдинге — это тестирование вероятностей и возможностей на истории!
avatar

PrAct

PrAct, вы ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ человек, так как ваш пост оболванивание новичков либо профаном, либо заказное от кукловодов
Palmonk, )))… сколько в Вас злости-то! )))… Видимо жизнь совсем не удалась и в трейдинге ничего не получается))) Удачи Вам и спасибо за комменты!
avatar

PrAct

q-trader, эта лапше не только не повышает, но УБИВАЕТ любые шансы на успех — фактически это промывка мозга для новичков, после которой они много лет не смогут начать зарабатывать
+ в профиль!
avatar

aldo

Понравилось, но есть нюансы.

1. Торговать надо не тогда, когда вам это удобно, а тогда, когда рынок дает вам заработать.

2. Выбирать надо не простую систему, а работающую систему.

3. Попытка охватить все рыночные периоды чревата переподгонкой, ставящей крест на работе системы в будущем.
К тому же, неоднозначные результаты- это очень плохо. Даже, если вы их рассатриваете как убыток, в душе остается сомнение, надежда на то, что не все они будут убыточные, это искажает восприятие результатов.

4. Прибыльных сделок может быть и 10%, вопрос их размера. Будущий максимальный уровень просадки вычислить невозможно.

5. Переподгонка.

6. Непонятно, что делать, когда риск становится недопустимым и некомфортным. Прекратить себя как трейдера?

7. Свопы и проскальзывания следует учитывать с самого начала. Как и технические сбои. Т.к. эти расходы возникают всегда, вне зависимости от ваших размеров.

8. — 9. — 10. Сложно следовать системе, если вы ей не доверяете. Но если вы выполнили все приведенные рекомендации, протестировали ее на истории и на демо, то какие могут быть сомнения?
avatar

TT

TT, +100! только афтору, который зачем то нагло брешет что давно в трейдинге, таких вещей не понять — он еще зеленый лошок которому мозги промыли, ну а он эстафету дальше решил передать ))
Спасибо, согласен, по нюансам
1. этот пункт о дисциплине, а не о том, что надо обязательно влезать в рынок! Если трейдеру некомфортно или не имеет возможности каждые 15 минут залезать в терминал, то либо он должен отказаться от такой системы, либо поменять свой образ жизни.
2. Так об этом и речь, простота система «для понимания» она может быть простой для трейдера, но для других трейдеров архисложной! Речь не о том, что бросить один мувинг на чарт — это решит все проблемы. (Хотя я торгую вообще без индюков и урвоней и только по паттернам)
3. Полностью согласен. Я за то чтобы анализировать и торговать на одном фрейме! ИМХО. Но знаю многих кто анализирует на одном фрейме а входят на другом. Дело личное)
4. Допускаю, что 10% прибыльных сделок покроют 90% убыточных сделок. Для меня это не комфортная ситуация. По просадке — не согласен! Стоп остановит, а остальное — дело анализа.
5. Не согласен. Не подгонка, а расчётливые правила, позволяющие фильтровать входы и выходы из рынка, которые при репрезентативной и релевантной статистической закономерности улучшают торговлю.
6. Когда риск становится недопустимым, статистика системы покажет как долго он длится и что в этом случае трейдеру делать. Есть разные техники, вплоть до отказа от торговли на период стабилизации сигналов, когда рынок перестанет штормить (понимаю что общие слова, но конкретику покажет только формализованная система).
7 Согласен.
8-9-10. К сожалению многих трейдеров именно психология и чуйка подводит… Я тоже не понимаю как такое возможно, если статистика показывает положительный результат, но тем не менее это часто встречается. Можно встретить такие отзывы трейдеров «система же не разрешала вход, а я вошёл!» ну и т.д. вариаций много. )
avatar

PrAct

PrAct, 3. Я имею ввиду не таймфреймы, а историю. Чем лучше ваша система работает на разных прошлых исторических пероидах (бычьих, медвежьих, флетовых, кризисных и т.д.), тем больше вероятность того, что она перестанет работать прямо завтра. Это происходит потому, что такая универсальность системы возможна только за счет переподгонки.
4. Историческая максимальная просадка никак не связана с будущей максимальной просадкой. Может быть ваш стоп остановит резкий взлет системы.
6. Техники есть разные. Что делать конкретно- непонятно. Вот наступил некомфортный момент, где гарантия того, что систему нужно пересматривать?
10. Встечается частно. Как и сливающие трейдеры.
avatar

TT

TT, Согласен, но к сожалению приходится работать в векторе вероятностей. И это не только в трейдинге, так в любом бизнесе. Но тем не менее начиная любой бизнес составляется бизнес-план и просчитываются базовые движения компании, так и в трейдинге. Я не претендую на истину в последней инстанции, просто решил поделится с людьми тем, что обнаружил полезным для себя. Возможно что я и ошибаюсь. но в моей торговле пока не происходило аномальных выбросов, которые ставили бы меня в тупик уже оооочень давно. Если это произойдет — буду рад, так как будет задача, которую надо будет решать. А так я всем искренне желаю хороших и осмысленных трейдов.
avatar

PrAct

PrAct, Я тем более не претендую на истину. Так, просто взгляд с другой стороны.
avatar

TT

на бизнес, ну совсем не похоже.Больше на игру в покер.
avatar

Vedav

vedav, по-моему мнению ничего общего с покером нет, хотя и играю в покер неплохо :)
avatar

PrAct

vedav, прикольно + в профиль, но они к стати очень похожи:)
avatar

SMA

Почему-то все подобные посты выдержаны в одном и том же стиле — с глаголами в повелительном наклонении.
— Начните.., протестируйте.., проанализируйте.., оптимизируйте.., и т.д. и т.п…

Интересно, появится когда-нибудь пост типа:

— Я начал
— Я протестировал — и получил такой-то результат
— Я проанализировал — и выявил такие-то вот ошибки, недочеты, понял как улучшить и т.д.
— Я оптимизировал — получил вот такое вот чудо
— Я запустил это чудо в реальную торговлю — и заработал 100500$

и т.д.

А то — загрузите, выгрузите,…

Ни в коем случае не наезд на автора!!! <===
avatar

ACULA

Dmitry Acula, поддерживаю, но я понимаю, почему это очень сложно сделать. Я для себя определил эти правила очень давно и более года вообще не торговал, а только руками тестировал различные системы, искал для себя те алгоритмы поведения актива которые были для меня понятны и комфортны. Таким образом через тест руками прошло более 20 различных систем не считая их модификаций с фильтрами. Я могу предоставить результаты моей системы, только они будут никому не нужны а некоторым позволит просто зафлудить тему. Я попытался предложить трейдерам, которые используют системы, инструмент оптимального (на мой взгляд) анализа результатов на исторических данных перед тем как торговать на реальном счёте. Это позволит им сохранить депозит. Если бы мне кто в 2000 году дал подобную технику анализа, я уверен что пару-тройку лет я бы сэкономил в поисках своего стиля торговли.
avatar

PrAct

Хороший пост. Правила писаны кровью (потерянными деньгами).
Спасибо.
Хотелось бы иногда видеть аналогичные посты по интуитивной торговле.
avatar

Vladimir

KARMA, спасибо! посты по интуитивной торговле можно было бы в закладки заносить… и потом перечитывать если в них есть точки входа и выхода)
avatar

PrAct

KARMA, вам мозги промывают ахинеей, а вы «хороший пост»…
Palmonk, пей, лох ))
Palmonk, человек старается и систематизирует, а это путь к успеху. Расскажите, если знаете другие способы.
KARMA, разве что в личке — я могу объяснить по каждому пункту почему он ошибочен и вы это прекрасно сможете проверить на практике — пусть этих лохов имеют во все отверстия они еще спасибо скажут ))
KARMA, а текстик то оказывается копипаст ))) так что не сильно много ему стараться пришлось ))))))
Все видят трейдинг бизнесом, даже признаки общие усматривают, и никто не хочет признать что трейдинг это разновидность казино. Все хотят осознавать что они не игроки(игроманы) а серьезные работающие люди с большими перспективами.
avatar

AlexTuter

AlexTuter, не стоит повторять и верить общепринятым штампам вырванным из контекста. Если оценивать «удачу» как составляющую успеха, то она присуща всем видам человеческой деятельности, вне зависимости от того чем вы занимаетесь, творчеством, бизнесом или тейдингом и от того какие методы вы используете при этом. Если вы решите продавать пирожки на первом попавшемся углу то вероятность будет ровно такая же как в казино, если вы не проведёте предварительную работу не изучите потоки покупательской активности в этом районе и способность купить у вас ваши пирожки. Если вы не проделаете даже такую работу то крупный магазин для вас и будет тем «казино» которое отберёт у вас деньги покупателей даже не заметив вас. Если вы говорите о том что есть крупные игроки, так они есть на любом рынке и финансовый рынок не исключение, размещая ордер вы работаете только с тем маркетмейкером который принимает ваш ордер. Если вы считаете что ваш объём для него настолько важен, что он будет вкладывать свои объёмы чтобы «поиметь» вас — то в слишком высокого о себе мнения. Акулы рвут толпу и рвут таких же как они. Мелочь попадается по-ходу. Было бы глупо не торговать только потому что торгуют крупняки. Никто не мешает Вам поняв логику крупных игроков ставить свои «копейки» в сторону их движения. А считать, что «умные деньги» охотятся именно за Вами наивно. Дело лично каждого, но каждый строит те стены перед собой в которые верит. Я верю в свою систему и свой анализ, который подтверждает мои прогнозы и для меня является применимым. Чего и Вам искренне желаю.
avatar

PrAct

PrAct, штампы здесь не причем, говоря о том что рынок казино, я вкладываю буквальный смысл в сказанное, а именно: каждый рынок организован по тому же принципу что и казино.
Казино рвет и акул.
Что касается надо ли торговать — то это вопрос к каждому в частности, здесь важно понять где вы находитесь — ваш это бизнес или вы чей то бизнес. Большинству приятно думать что это их бизнес.
AlexTuter, при всём уважении Вы не имеете никакого понятия как устроен своп-рынок и фонд-рынок если так думаете. Отвечая в вашем форваторе понимания рынка отвечаю, что мне абсолютно плевать где я нахожусь, потому что я зарабатываю на этом рынке и пока доходы превышают расходы для меня это выгодный бизнес. И чем дольше это происходит тем меньше меня волнуют такие понятия как «кукловоды» и «казино» (сейчас вообще не волнует). Пусть этим «мировым заговором» занимаются те, кто не может заработать трейдингом, так как им больше нечем занятся.
avatar

PrAct

PrAct, это ответ на СВОП-рынок, который великий трейдун с 3 месяцами опыта перепутал со спотовым? )))))))))))))))))))))
почитал с удовольствием
статья + коменты = отлично
просто статья конспект по ММ
просто коменты конспекты и реплики
а все вместе в избранное однозначно
avatar

andry194

лично для меня комментарии к топику более полезны, за что автору спасибо
avatar

andry194

Эко на вас напали)))) Не выберу никак, завидовать или соболезновать. Я вот не пойму, до конца, что так взволновало ваших собеседников. Вроде, ваш рассказ, вполне правдоподобен, советы логичны, манера общаться сдержанная и вежливая…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP