<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Диверсификация интеллекта

Сегодня хотелось бы поговорить о системе, довольно очевидной в идейном плане и в то же время никем и нигде не реализованной (ау, инвесторы :-)). Из названия ясно, что речь пойдет о диверсификации, но не за счет распределения капитала по различным активам, а за счет распределения оного по интеллектуальным ресурсам. В настоящее время ни для кого не секрет, что коллективный интеллект способен представлять качественно новый уровень и в разы превосходить интеллект индивида. Такие явления как Википедия или Краудсорсинг яркий тому пример. Можно ли использовать коллективный интеллект в трейдинге и какие от этого преимущества?
 
В обычной жизни (на торговой площадке) действует негласное правило: трейдер трейдеру враг! Даже здесь, на портале смарт-лаб, мы все вроде общаемся, но в то же время думаем об одном: как бы мне у тебя урвать побольше денег. Да, да, именно так, и не говорите, что мы друзъя, форекс или биржа это манна небесная, там хватит денег всем и пр. чушь. Форекс – это сборище диких волков, где каждый скалит зубы…
 
Ну вот, а почему до сих пор никому в голову не приходила элементарная вещь: а что если собратья, что если объединить усилия? Да мы волки, но ведь стая по-любому сильней чем отдельный волк! Если уж рвать, так стаей. Итак, Давайте рассмотрим следующий концепт социальной торговой площадки.
 
Представим себе торговый проект, обединяющий всех кто хочет заниматься трейдингом. Ну, типа, торговой интернет площадки, только с общими интересами по зарабатыванию денег. Правила будут следующими. Каждый, абсолютно каждый, желающий попробовать себя в этой игре (нелегком деле, работе… кому как угодно) бесплатно регестрируется и начинает торговать. Не против всех, а со всеми! Т. е. каждый зарабатывает в общий котел, общак, казну, которая бережно охраняется учредителями проекта. Прирост капитала – это общее достояние, посильный вклад каждого индивидуального трейдера. Теперь главный вопрос: а как делить то заработанное? Вот  здесь то и реализуем известный принцип утопического социализма: “От каждого по способностям, каждому – по его труду”. Каждый торгует, действительно в меру своих способностей, образования, опыта, стратегии, кармы, чего там еще… Соответственно и вклад его в казну будет зависеть от его профита. Реализуем принцип: больше профит – больше доверия и соответственно, большя доля общака доверяется для торговли такому трейдеру. Следовательно и вознаграждение будет выдано по труду: заработал много – получи много, не заработал ничего/слил – остаешься при своем (не путать с потеряешь!).
 
Зачем же нужна такая система? Какие выгоды она дает для профессионального трейдера? Вы профи, вам, казалось бы совсем ни к чему делиться своим заработанным с кем то еще, отдавать часть заработка зеленым трейдерам для слива. Но, давайте не будем столь категоричны. Где гарантия, что то, что удается вам делать сейчас, так же хорошо будет удаваться и в будущем? Любая стратегия торговли, какой бы успешной она не была, рано или поздно перестанет работать. Да, вы профи, вы готовы остановиться, подыскать другую стратегию, выйти из полосы потерь. Но увы, это удается не всем, многие не выдерживают и психологического гнета. А теперь представьте, что у вас есть надежная защита. Даже если стратегия перестала приносить прибыль, стала убыточной, вы ничего не теряете, возможно только рейтинг немного падает и доля средств, которой вы торгуете, только и всего...
 
Какие выгоды для новичка? Здесь все гораздо очевиднее. Вы пришли с большим желанием освоить это ремесло торговли, но у вас нет ни гроша, или есть небольшой капитал, который страшно потерять. Не беда, от вас не требуют капитала! Все, что требуется это желание работать и учиться. Вы начинаете, совершаете кучу ошибок, но реальных потерь для системы практически нет, так как размер предоставляемого вам счета, на первых порах ничтожен или равен нулю. Система отслеживат характер вашей торговли, вашу стратегию, и как только из ваших хаотических метаний начинает вырисовываться стабильная прибыльная торговля, вас начинают подключать к реальным деньгам. По мере обучения и увеличения прибыльности, доля выделяемых вам для торговли средств все растет и растет...
 
Итак, вот основные принципы деверсифицированной интеллектуальной торговли:
 
1. Каждый участник вкладывает изначально некоторый капитал или не вкладывает ничего
 
2. Весь существующий капитал-общак разделяется между участниками-трейдерами для торговли в зависимости от рейтинга трейдера. Больше рейтинг — больше доля.
 
3. Рейтинг исчисляется индивидуально и непрерывно по всей истории торгов для каждого трейдера. Рейтинг не зависит от доли торгуемого капитала, а только от успешности или убыточности торговых операций. Рейтинг это не отрицательное число. Рейтинг новичка равен нулю.
 
4. Трейдер имеет индивидуальный накопленный капитал (тот, что можно вывести в любой момент из системы, потратить, пропить и т. д) равный начально вложенному плюс фикс. процент на вложенный капитал, плюс доход зависящий от рейтинга и суммарного прироста казны. Первая составляющая дохода это процент от пассивной инвестиции, т. е участник может дальше не торговать, тем не менее получая доход на вложенные средства. Последняя составляющая — это то, что трейдер заработал своим интеллектом.
 
Самый главный вопрос, будет ли эта схема работать и почему? Не вдаваясь в детали приведу некоторые аргументы работоспособности. Как известно, игра на рынке это игра с нулевым ожиданием. Это означает, что если взять довольно большую группу трейдеров, выбранную случайно, то суммарный доход этой группы будет равен нулю (на самом деле будет отрицательным, из за комиссий брокеру, но этим здесь пренебрежем). Наша система, собственно и представляет такую группу, если все оставить на самотек и каждому дать долю для торговли равную его собственным вложенным средствам. В сумме никто ничего не заработает. Теперь же введем рейтинг и в зависимости от способностей каждого терять или зарабатывать деньги увеличим или уменьшим торгуемую им долю. Очевидно, что такое смещение приведет к положительной доходности системы. Для тех кому не очевидно, разъясню: ты зарабатываешь рубль, а я рубль теряю. В сумме мы ничего не зарабатываем. Теперь тебе дадим больше денег для торговли (часть из моих денег), а у меня останется меньше. Теперь ты зарабатываешь 1.5 рубля, а я теряю 0.5, общий заработок составляет 1 рубль. Важная составляющая такой системы — это деверсификация по интеллектуальным ресурсам. Что бы не происходило на рынке или с отдельными трейдерами, система динамически выбирает для торговли лучших (по их рейтингу), тем самым обеспечивая положительную доходность! В результате каждый зарабатывает и никто не теряет!
 
Хотелось бы услышать мнения коллег по этому поводу
 
С уважением, 
Quant S
 

Тема интересная, нужно бы продумать самому тоже. По полочкам расставить все, как все можно это реализовать
avatar

Khalilov

кто тогда терять-то будет?
Неужели маркет мейкер?
Тогда рынку хана.
Андрей Чарыков,

я же не предлагаю объединиться всем трейдерам в мире! Терять будут одиночки
Quant $, ну да когда начнешь зарабатывать тогда поймешь зачем рассказывать кому то то что дает тебе заработок это утопия
Такая система уже существует.
Она называется капитализм.
Её результатом является концентрация большей части ресурсов в руках мизерной группы людей.
Глобализация то бишь.
Трейдинг также повторяет эту архитектуру.
Тот, кто умеет торговать торгует и ищёт средства в управление.
И сам же диверсифицируется.
Объединяться таким людям с более слабыми(учить их) нет смысла, как и идти к более сильным(не возьмут).
avatar

FinSerfing

Попытка загнать трейдеров в колхоз?
Будет также как и про социализме, советами заипут.
avatar

pompa

pompa,

система должна быть автоматическая, читай программа. Никаких советов. Каждый работает как умеет, система следит за работой, вычисляет рейтинг и распределяет долю капитала для торговли. Рейтинг можно и не показывать
Объединение позволяет хеджировать свои риски, думаю даже сильному не помешает
avatar

Quant $

Этот велосипед называется МММ, такой интеллект никому не нужен, нужно что-то другое.
avatar

turbo

turbo,

про МММ не понял, предлагается объединить в первую очередь не деньги, а мозги
Quant $, Мысли правильные, в целом.Но результат НЕИЗБЕЖНО будет плачевным.
avatar

turbo

«Как известно, игра на рынке это игра с нулевым ожиданием. Это означает, что если взять довольно большую группу трейдеров, выбранную случайно, то суммарный доход этой группы будет равен нулю (на самом деле будет отрицательным, из за комиссий брокеру, но этим здесь пренебрежем). »

— Все неверно! Кому это известно? Мне известно совсем другое. Комиссией пренебрегать нельзя! Если взять большую группу трейдеров, то в год 7-12% от их капитала будет комиссия брокеру/бирже. Плюс нужно в расход добавить как минимум инфляцию. И может еще спред, подумать надо. Так что это игра с отрицательным ожиданием для большинства.
avatar

jk555

Евгений (jk555),

комиссией я пренебрег, т.к она зависит от торговой стратегии, частоты сделок, брокера и т.д. Для скальпера наверно и 10%, а для среднесрочника 0.1%
Quant $, «если взять довольно большую группу » — а там все есть.
avatar

jk555

Евгений (jk555),

хорошо, это издержки. Они не зависят, будь то группа или отдельный индивид. Они учитываться должны и там и там одинаково
Quant $, «Каждый торгует, действительно в меру своих способностей, образования, опыта, стратегии, кармы, чего там еще… Соответственно и вклад его в казну будет зависеть от его профита» — с убытков нужно начинать рассуждения, а не с профита. Как убытки делить? :)
avatar

jk555

в 2008, 2009 и 2010 трендовые сисы показали отличные результаты.
в результате фонды по всему миру увеличили на них лимиты.
что произошло с трендовыми сисами дальше видно )
«Весь существующий капитал-общак разделяется между участниками-трейдерами для торговли в зависимости от рейтинга трейдера. Больше рейтинг — больше доля.»
Кто будет смотрящим?
Кто будет распределять?
Кто гарантировать (отвечать)?
dnl,

кто будет гарантировать — не знаю, я не юрист. Кто дает гарантию на вложения в банке? А все остальное будет делать система, т.е. программа
а чем пропы принципиально отличаются от вашей утопии?
avatar

messerschmit

messerschmit,

я бы спросил, а что общего вы углядели?
Quant S, тема интересная. Про аналогию с капитализмом верно заметили, но тут можно попробовать различные модификации.

Можно еще рассмотреть такой вариант (чисто как игровой):

Торгуется один инструмент, например Ri
Интрадей (1 сделка в день)

Все участники вкладывают фиксированную сумму, например 100 участников по 1000 рублей (итого 100000 — хватит на один контракт ri без плечей).

Перед очередной дневной сессией (или, допустим, через час после начала сессии, но не позже этого срока) каждый участник дает прогноз, в какую сторону пойдет Ri. (вырастет или упадет цена к 18:37, например)

Получаем 100 прогнозов, и совершаем сделку в сторону большинства.

По результатам каждого дня каждый из участников получает или теряет 1 очков, в зависимости от того, верен ли оказался его прогноз.

По достижении 10 (например) очков вес прогноза участника усиливается, при достижении -10 очков участник выбывает из команды.

В итоге остаются сильнейшие (удачливые). Рейтинг-пузомерка, потешить самолюбие и тщеславие разве что. Но тему можно развить.

Также можете почитать статью товарища Хиценко:«Эволюционный Менеджмент», там есть интересные примеры.

Вот один из них:

«Ведущий запускает программу-тренажер, имитирующую управление самолетом. Его инструкции просты: „Ребята слева управляют поворотом, а те, что справа — высотой, полетели!“ И вот эти несколько тысяч пилотов в виртуальной кабине берут управление и пытаются приземлить самолет на имитируемую взлетно-посадочную полосу. Но полет самолета труднее игры в пинг-понг, динамика его сложнее, инерция больше. Связь между действием и эффектом не такая быстрая. Самолет задирает нос, кренится, все идет к катастрофе, но управление улучшается. Самолет опять идет на посадку и вдруг делает вполне профессиональный вираж. Зал ревет от восторга, никто не ждал этого виража и никто не управлял извне. Люди просто летели вместе, как птицы.»

(статья здесь: www.dis.ru/library/detail.php?ID=22709)

Ну и вот еще наглядная ссылка на закуску: donottouch.org/ ;)
Саша bifurcafe,

за ссылки спасибо, почитаю.
даешь геймификацию и играпрактики в трейдинг!
Мне кажется такое объединение напомнит введение Евро как валюты многих стран. Так и тут будут. Обязательно быстро найдутся «греки» и «испанцы», которые будут тянуть одеяло в отрицательную сторону. Если и есть смысл сделать такое объединение, то всего на 2-3 опытных трейдера с хорошими результами. Увеличение этого числа приведёт к «замазыванию» КПД хорошего трейдинга, а при толпе трейдеров и вовсе приведёт результаты к нулю, а скорее всего к медленному, но уверенному сливу.
avatar

Chrome DNA

в принципе идея хороша. теоретически рабочая. но, как всегда это но.

замечания и непроработки.

1.необходимо разделить участников по брокерам и д.ц. т.к у каждого брокера свои заморочки в работе.

2.необходимо строго разделить пипсинг, скальпинг, интрадей, позиционку. т.к стопы у них отличаются в разы.

3.необходимо разделить на участников с усреднением и без него.

4.тоже самое с мартингейлом и без.

5.необходимо разделить участников по инструментам. чтобы торговать форекс хватит и 10000р, золото и Россию — меньше 100 тыров нечего делать.

6.необходимо разделить участников по размеру стопа. так можно контроллировать допустимую просадку

и прочее, прочее, прочее

вообщем пока писал, понял, что это практически не выполнимо. но невыполнимо — это лишь слово.
для этого и создают фонды, компании, чтобы трейдеры работали вместе — в стае… и рвали прибыль…

что нового в Вашей идеи???
Потенциально интересная идея, только очень сложно реализуемая. Если кто-то грамотный и не жадный ей загорится, может и есть шанс.
Quant S, насчёт коллективного разума — как раз недавно прочитал исследования на эту тему, и вкратце: что это ни к чему хорошему не приводит — КПД каждого индивидума в команде значительно падает.
И, по опыту скажу: для того чтобы получать прибыль на реальных деньгах как раз не должно быть такой девирсификации, иначе начинается элементарный бардак (это проходили). Нужна одна основополагающая идея и этой идеей должна заниматься вся команда, пусть каждый по-своему — но именно работать над одной идеей.
Иначе — путь в никуда. Кто знает историю проп-трейдиноговых компаний, загнувшихся к сегодняшнему моменту на наших просторах, тот поймёт суть.
уже существует и это называется «Proprietary trading»
avatar

domino

Мне видится здесь интересным другое

– создание частно-государственной школы в конкуренции с существующими.

И на базе этой школы группы, практикующих трейдеров с ротацией открытой системы.

ОБРАЗОВАНИЕ-ПРАКТИКА-РАБОТА
avatar

cerenc


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP