<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Опционы, 1600% за 2 часа (или посчитаем деньги в чужом кармане)

Можно долго изучать опционы, строить хитрые стратегии с мин. риском и … заработать, но мало.
А можно в день исполнения охотиться за добычей. Правило простое: в последний день покупать опционы не дороже 100 рублей, на сумму, не превышающую лимит потерь за три дня.

 
колл на индекс РТС, 15.12.2010 за 2 часа цена выросла в 16!!! раз
пс. доходность в 1600% возможна лишь:
а) на денежные средства участвующие в сделке (не более 3 дневного лимита потерь)
б) при идеальном входе — выходе
в) условии, что вы совершили эту сделку
Оригинал поста
 

Спасибо, интересно.
в личке письмо глянь
отправил пост на главную
воистину ФР бездонная золотая чаша, жаль, что у большинства из нас в руках лишь дуршлак
avatar

Максим

Хорошо сказал!:) Семён молодец! Пятерка за идею)
Так, кстати рынки и получают приток ликвидности, в следующую экспирацию — многие будут сидеть и смотреть безотрывно в мониторы :)
Я же вон повелся на идею, что риза упадет в район минимальных выплат по опционам :)
Народ, я в опционах вообще нуль, ни разу не торговал, подскажите, где можно инфу получить по ПРАКТИКЕ торговли опционами. п.с. залез в квик, а там этих опционов дохера. зачем их столько?))
avatar

qiwi

Брал эти опционы по 95 рублей 30 ноября. Сидел до последнего. Очень жалел, что проморгал момент, когда они выходили выше 3000 рублей за штуку, после этого сократил позы на треть в районе 1200. Но данный задир в 1500 меня спас. Я надеялся и верил и удача посетила меня. Thanx God.
Ты бы, Семён, еще бы график доходности поставившего на выпавшее в рулетке число выложил бы. Смешно.
avatar

Dr-Loss

Это к Марту, сделать строгое правило: публикация поста только по предъявлению стейтмента, заверенного у нотариуса.
А как определить что стрельнет, call или put? Ведь put -99.97% сегодня в отличие от call, у которого +111%
avatar

Денис

надо просто верить :)
покупаешь стреддл и куришь бамбук ))
другой вопрос — А СТРЕЛЬНЕТ ЛИ ВООБЩЕ???
прадв в посленднее время рашин маркетс какой то дерганный в день экспирации, глядишь и заработаешь ))
При чем тут стейтмент? Я говорю о том, какой смысл публиковать одну сделку на инструменте, доходность по которому колеблется примерно в тех же рамках, что и доходность одной ставки на рулетке.
avatar

Dr-Loss

согласен, смысла нет, торговля на бирже это вообще бессмысленная игра — набор цифр, игра с вероятностью.

В торговле опционов есть много стратегий, одна из них поиск черного лебедя или резкий выброс цены. ЛЮБАЯ опционная стратегия основана на том, что вы согласны потерять часть денег, нет безубыточных опционных стратегий со 100% вероятностью успеха.

Премия за опцион – ваше согласие на риск. В последний день обращения опционов, вы имеете уникальную возможность поставить на черное или красное, или одновременно на черное и красное, с возможностью сорвать банк, в несколько раз превышающий ваши вложения за короткий промежуток времени.

Я лишь показал, что бывает в последний день обращения опционов. Если вы готовы рискнуть 2-3% от капитала, чтобы заработать 40% на весь капитал, то по моему, это хорошее соотношение риск/доходность.

Все это лишь мое мнение, с которым вы вправе не согласиться.
Бросаем всё! Акции, портфели, фьючерсы, облиги и любую другую работу! Все дни напролёт занимаемся любимым делом, отдыхаем, самосовершенствуемся. И только в день экспирации приходим на рынок опционов, чтобы рискнуть 2%-3% от капитала с вероятностью N, чтобы заработать 40% на весь капитал с вероятностью K. Но что-то мне подсказывает, что в лучшем случае, вероятность N раз в 13-20 больше вероятности K. Не?
avatar

Dr-Loss

начал писать ответ, получилось длинно и нудно.
отвечу коротко: вы правы.
Я всегда прав. ;)
avatar

Dr-Loss

я давно перестал спорить о чем то на рынке, смысл? легче признать собеседника правым. У каждого своя карта мира.
Есть такая закономерность при каждой экспирации или это единичный случай?
avatar

Frend

1. инструментов много
2. палка не всегда стреляет
У каждого своя карта мира, но верных очень мало. Вы привели пример удачного выигрыша в казино, я привёл пример предположительного матожидания такого выигрыша. А вы нет. Вот и всё.
avatar

Dr-Loss

Для новичков. Если кто прочитал этот пост и у него задрожали ручки от жадности, работайте над собой, ибо биржа вас вздрючит. По поводу опционов и последнего дня. Это работает пару раз в год и то, надо еще угадать в какую сторону. Я занимаюсь опционами в принципе, и обращаю внимание на такие ситуации в частности, потому что тоже жадный. Нереально такое ловить систематически. Чистое везение. Еще более менее можно ловить движения, которое было с 1 декабря, так как до эксперации было 2 недели, да и часто в начале месяца происходят движухи. А в последний день суваться в опцики, это казино.
правильный комментарий :) причем не противоречит посту
Так я о том и говорю — рулетка.
avatar

Dr-Loss

Интересные вчера получились торги, такое нужно уметь ловить. Если каждую экспирацию такое выстраивать, то доходность под вопросом.
Хитрые стратегии с минимальным риском пусть и приносят не сопоставимый % доходности, но вероятность его получения выше, и для душевного равновесия спокойней.
avatar

Mixa

Семен, скажи, пожалуйста, с таким резким движняком в неопределенном направлении стоп сработает? Что там вообще внутри большой свечи (15.05) твориться?:)
стопы на опционах? их нет
никто не гарантирует размах этого движения, цена может и вовсе никуда не тронутся, поэтому реально — шансов не более чем на рулетке. даже менее. Потому что на рулетке можно выиграть стопудово, если ставить на зеро — все казино заточены так, что у зеро вероятность выигрыша больше, чем у любой другой цифры (т.к. когда выпадает зеро, все ставки сгорают и фишки идут казино, кроме тех, которые стояли на зеро). И вероятность выигрыша при довольно сложном мартингейле практически 100%, только выигрыш этот маленький.

Гораздо лучше просто менять дней за 20 до экспирации на такой же страйк, но на следущей экспирации, лучше в момент, когда их цены примерно сравняются. Ну и страйк выбирать в соответствии с соотношениями премии и дельты. Вероятность, что цена сходит туда, куда вы предполагаете не замесяц, так за два, а не за два, так за три куда как выше.
avatar

Зов KTULHU

Все очень просто с точки зрения всех популярных стратегий, типа Мннергейм и пр. объем должен увеличиться пропорционально увеличению суммы, другая точка зрения, ничего не менять, зато иметь возможность выдерживать более сильные просадки, что же касается лично меня, я бы перешел от торговли сырьевыми CFD, к торговле акциями компании второго эшелона, не постоянной, а от случая, как например последний случай поглощения Пепси Коллой Вимм Биль Дана, очевидно что акции Вимм Биль Дана поднимутся в цене, хотя и так подскочили, сразу после объявления о намерениях, вышеуказанных компаний.
avatar

experement12


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP