<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Сезонное ралли начинает свой разбег

Сезонное ралли начинает свой разбегВ срочном рынке Московской Биржи на площадке по торговле производным финансовыми инструментами FORTS экспирация фьючерсов на индекс РТС происходит четыре раза в год: 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря. Поэтому указанные даты являются ключевыми для большинства участников фондового рынка. В эти дни определяется цена, по которой будут происходить окончательные расчеты уходящей серии фьючерсов.
 
После даты экспирации начинается словно новая жизнь и определяются новые тренды. Поэтому было бы любопытно посмотреть на статистику поведение индекса РТС после даты мартовской экспирации за последние 10 лет. А эта статистика показывает, что через месяц после мартовской экспирации рынок находился в минусе один единственный раз – в 2012 году. Средний рост в разные годы составлял +10%. В 2002 доходил до +25%.
Сезонное ралли начинает свой разбег 
Наибольшая просадка рынка в четырех случаях (2003, 2005, 2008, 2012) достигалась на шестой торговый день после экспирации и составляла в среднем -5%. Но уже спустя месяц после экспирации рост преобладал в 9 из 10 случаев.
Сезонное ралли начинает свой разбег 
Если найти среднее по всем десяти годам, то индекс РТС рос весь месяц после 15 марта. Небольшие просадочки отмечались на второй, четвертый и двенадцатый день после даты экспирации. В этом году такими опасными днями могут стать 19, 21 марта и 2 апреля
 

среднее найти то конечно можно, но в этом году будет все конкретное. если сезонное ралли на сипи закончится, то у нас оно вряд ли начнется…
avatar

Chas

Ну вот, началось… главное чтоб быстро не закончилось.
В этом году будет скорее повторение 2012, а вот потом можем и порасти сильно. 1750-2000ртс!
avatar

nik111

Спасибо! А Вы сами, как считаете, пойдем по среднему?

Я, в общем-то, по поведению акций смотрю, похоже, что рынок намеревается вырасти.
Роман Беседовский, Первые дни могут показать вектор движения. Но провал 2012 года как бы не стал переменой многолетней тенденции роста.
avatar

lupiv

lupiv, Ну перемену многолетней волатильности мы уже видели, просто дивиденды так или иначе никуда не денутся.
Ну по спонсору зенита ралли на 146 закончится

P.S. Красно-синий самый сильный
avatar

kshorse

19-21 марта приходит очередная порция денег от QE, по расчётам за MBS. Правда меньше чем в начале этой недели, но всё же може мтак же уныло проползти дальше наверх вэти дни.
Лишь можем…
Рост ОИ в новом фьюче приходился на его рост, те лонговых поз там много больше, чем шортовых => пока вниз, а что это: снос стопов или трендовое движение покажет время

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP