<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | TSLab, ещё раз про оптимизацию систем.

Много постов тут было по сабжу, хочу добавить ещё
несколько слов.
Имеем историю в текстовике, в TSLab прогнали оптимизацию.
Получили результат.
TSLab, ещё раз про оптимизацию систем.

Выбираем параметры, какие нам понравились и начинаем
«заглядывать в будущее».
Для этого загоняем наш текстовик с историческими данными
в Excel.
TSLab, ещё раз про оптимизацию систем.

У нас есть массив свечек (но следует помнить, что в Excel
начнутся проблемы при количестве свечек/строк текстовике
близко к 1 000 000 и более).
Выделяем только цены и делаем строго направленный
рынок сортировкой цен по открытию или закрытию.
Время не трогаем.
Получаем новый массив строк-свечек.
Далее преобразовываем текстовыми функциями в вид
TSLab, ещё раз про оптимизацию систем.

Выделяем, копируем, открываем «Блокнот», вставляем,
сохраняем — получаем новый текстовик с историей.
Теперь уже строго направленным рынком.
Прогоняем алгоритм. Смотрим как результаты.
Можно таким образом через Rnd генерить в Excel
«будущий случайный рынок» и смотреть систему.
Если в целом довольны результатом, то пора выбрать
лот. Если посмотреть на результаты TSLab, например
первая строка:
866932.99 прибыль (866.93%) -224801.19 просадка.
Значит МТС из стартового капитала 100 000,
постоянным лотом (особенность TSLab) в моменте
просела на 225% применительно к рабочему объёму,
хотя для всего счёта в тот момент это был гораздо
меньший процен. Но если в момент Старта рынок
такой, что система вошла в фазу просадки,
то она всё сольёт. Значит, если у нас лимит потери
скажем 25% необходимо рабочий объём в эту
систему не 100 000, а лишь 10 000. И соответственно
потенциальная доходность составит 866.93 / 10 = 86.693%
Этот ньюнс TSLab всегда следует учитывать.
Он считает просадку не от рабочего объёма,
а от общего, что не корректно.
 

Ничего не понял, у вас в голове каша.
avatar

siva

Станислав Иванов, так не вопрос, в каком месте
не понятно?
П.С. Одно дело самому понимать — другое написать,
чтобы поняли. ;) С этим у меня не очень.
Андрей Кучумов, Начиная с:

«Выбираем параметры, какие нам понравились и начинаем
«заглядывать в будущее».»

Зачем это делать:
«Выделяем только цены и делаем строго направленный
рынок сортировкой цен по открытию или закрытию.»?
avatar

siva

Станислав Иванов, по-поводу первой части.
Под «заглядываем в будущее» я подразумевал, что
уже есть набор свечек с диапазоном.
Если эти свечки перемешать, но не совсем хаотично,
а чтобы было более-менее реально: цены закрытия
соответсвовали ценам открытия плюс некий % гепов
— тогда получится «новый рынок» и можно увидеть
как в нём поведёт себя система.
По второй части «направленный рынок» — это как
некое крайнее состояние: всегда вверх, всегда
вниз и всегда вбок. Как ведёт себя система
посмотреть.
Андрей Кучумов, ну ведь такого рынка не бывает, чтобы всегда вверх/всегда вниз. В чем ценность этих тестов?
avatar

siva

Станислав Иванов, у меня техническое образование,
проверить гипотезу на крайних значениях — это как
нечно из разряда аксиомы.
Андрей Кучумов, я понял. Считаю, что данные серии невероятны в реальном рынке, поэтому нецелесообразно.
avatar

siva

Станислав Иванов, невероятно… Да кто его знает, что
вероятно, а что нет…
Если система на строго направленном рынке вошла
и не выходит — это хороший показатель устойчивости.
да нет, по делу
avatar

vito333

Коллега приветствую!

Буду признателен если распишите более точно и шире смысл поста. Почему на ваш взгляд TSLab не верно считает. Я не вредничаю, просто смысл поста для меня не ясен :-) Хотелось бы разобраться и если вы правы исправить. Либо же аргументированно доказать обратное :-)
Andrey_Artyshko_TSLab, неверно не совсем корректный
термин, скорее не практично. Да у вас есть
накоплекнный профит, который нельзя игнорировать,
но для стартовой ситуации такая оценка
не применима, т.к. фаза просадки системы может
начаться в любой момент, в частности в момент
Старта. Тогда у Вас есть только лимит потенциального
слива системы, нет накопленного профита.
Думаю тут момент не в том, как коректно считать просадку, а в разных подходах в программе, и лично у Вас Андрей. просадку можно от разного считать: от дохода (самое популярное), от стоимости актива, от портфеля, от экстремума дохода, от количества лотов и тд.
Saro, это верно, но если отталкиваться от самого «больного»
сценария, то смотришь сколько можешь потерять по системе.
И эта идея никак не отражена в максимальной просадке.
Ведь суть термина «максимальная просадка» для меня
— это самый худший вариант. А выходит, что это скорее
неприятный вариант.
Андрей Кучумов, так как я тоже математик, но любитель, прекрасно все понимаю)) вот только программа в данный момент показывает абсолютную цифру потери. лучше тестировать на 1 контракт чтобы получив цифру просадки, можно было просто умножать на нужный объем. потому как просадка 20т.п. для ртс она будет абсолютна как на 1 контракт так и на 300 контрактов. и если делать имитацию то лучше ее вручную задавать через кубики в версии 1.2
Saro, замечательно, когда из увиденного можешь сделать
вывод, благодаря бекграунду. Но в идеале хотечется
подсказки, как быть, а не очередного экзамена ранее
приобретённым знаниям.
Андрей Кучумов, вывод можно из многого сделать. часто они излишни, с точки зрения торговли. в целом да интересно беседовать с человеком у которого совершенно другое обоснование. буду рад более плотному общению.
Saro, поддерживаю, любое обоснованное мнение всегда
полезно услышать.
Saro, по-поводу плотного общения — «аналогично,
коллега». Сейчас меня занимает тема хэджирования
через опционы, изучаю эту сторону рынка,
как её можно обработать.
Андрей приветствую!

Мне кажется подходов обсчета как верно заметил Саро несколько. Что брать за основу это больше вопрос религиозно-философский. Ваш подход понятен. Наш тоже имеет место быть.

Есть предложение оставить все на своих местах :-)
Будет немного чуть свободнее от более насущных задач по нашему мнению в TSLab, вернемся к этому вопросу.
Andrey_Artyshko_TSLab, понятно, неплохо было бы тогда
ввести понятие «армагедонская просадка», как некий
сигнал пользователю, что не всё так просто.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP