<HELP> for explanation

Веселье

Веселье | Хэджер даже ошибается офигенно красиво!


Хэджер даже ошибается офигенно красиво!

Хэджер, в данном случае, имеется в виду программка — дельта-хэджер.
 

поджидал?
avatar

ruscash

Давно уж сижу))))
раскрой храаль )
avatar

BRENT_18

marat_rush, простой дельтахэджер.

Честно!))))
По чем хеджите? по дельте ±1? по определенной величине дельты? или все же по определенному шагу цены БА(скажем каждые 1000 пунктов)?
Дельту откуда берете? Сами считаете? если так то какую волу подставляете в БШ для расчетов? ту что транслируется в квик?
avatar

SL

На картинке — это ±1…
Через равные («условно равные») промежутки по БА — прошлый пост — исходя из АТR…
Пробую, что корректнее...)) (Hint: тыщщу — дофига))))
А по-хорошему между обоими подходами нужна золотая середина ;)

Дэльту считает купайл-прога. Примитив))
Она же швыряется фьючём))))
Волу — да, беру айви биржи (для простого и быстрого обсчёта)

Пытаюсь воссоздать эмпирическую дэльту (это в моём понимании)))) — по отклонениям реального ПиЭнЭль — не по пересчёту квикА, а по реальной разнице профит-лосса обеих ног, с учётом направления движения БА, и текущей возможности ливануть в бид стакана коллов хотя бы четверть «верхней» ноги.
А то, бывает, квик рисует в графе «вар. маржа» радугу, а на деле выходит перевёрнутая скакалка ;)

правда, тут пока застрял — местами моск даёт сбои))))

Волу пока сам не считаю — до
уровня Каленковича не-до-рос!))))))))
Что в вашем понимании есть реальный ПнЛ? Если вы говорите об ПнЛ например по центру стакана опционов что входят в позицию, так в чем же тут проблема, считаете цену посредине, пересчитыаете по ней Волу, и эту волу и подставляете в БШ при пересчете дельты. Но я б вам так не советовал делать… Если хотите расскажу почему.
avatar

SL

SL, хочу))
НеГрустин, где ж тут ошибки? нормально фиксит прибыль… недополучаешь конечно при больших движениях, но зато сколько мелких ловишь))
SL, имхо, можно проще — брать (мгновенную) дельту как изменение цены Опца на 100пп изменения БА

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP