Блог им. Mihalich81

«Робот Канал цены для опционов». Провал.

   Предыдущие посты тестирования стратегии.
«Робот Канал цены для опционов». День 1.
«Робот Канал цены для опционов». День 2.
   Подтвердились мои опасения относительно недостаточной ликвидности и гэпов на опционах фьючерса RI.
Гэп на опционахДля примера, выкладываю картинку с сегодняшнего открытия. Почти 300пт. потеряно в результате гэпа. Такая картина будет происходить как минимум еженедельно. Как следствие, прибыльная торговля по системе «Робот Канал цены для опционов» с текущими параметрами невозможна.










Выкладываю недельную историю.

История позиций для опционов 
Недельный итог = -618р.

Средний трейд = 57р.

Средняя комиссия на трейд = 18р.

Влияние издержек на трейд = 31.5% (это очень много для системной торговли)

Торгуя фьючерс RI, можно было бы схватить трейд в 2500пт. или 1500р. без особых заморочек и комиссионных затрат.
Позиции по RI

   В общем, систему в топку. Очевидно, что система могла бы жить, только в случае чёткого исполнения сигналов. А потерянные 300пт. сегодня, придётся отбивать теттой всю неделю.
  
   Теперь рассматриваю идею входа только в пределах 100пт. от центрального страйка.
Выбор продажи кола или пута определяется направлением рынка.
Если к страйку пришли снизу вверх, продаём пут.
Если к страйку пришли сверху вниз, продаём колл.
Выход при приближению к следующему страйку. Ещё можно хеджировать фьючём.
 
Я не эксперт в опционах. Пока проверяю, что и как работает.
Уважаемые трейдеры, подскажите в каком направлении двигаться?
 
★2
8 комментариев
+1
Я тоже не эксперт, но думаю, что главное «хэджировать фьючем».
avatar
Mr_Noname
а зачем вы продаете колы и путы не проще их просто покупать во всяком случае доходность от покупок выше чем от продаж опционов ?)
avatar
Алексей
можно по тихоньку 160 путы подбирать на днях корекция будет )
avatar
Алексей
AlexeiVaganov, а ещё лучше будет фьючерс RI подбирать, ставя стопы и не терять на временном распаде. :)
avatar
Михаил Понамаренко
можно конечно хеджироваться и фьючерсом но лучше брать по немногу и если идет в твою сторону бюыстренько наращивать позицию так и меньше сделок (комиссия) и маленький убыток если вдруг не пошло )))
avatar
Алексей
AlexeiVaganov, Вы имеете ввиду покупать пирамидингом фьючи по тренду?
avatar
Михаил Понамаренко
Михаил Понамаренко, нет просто увеличивая позицию в колах или путах )
avatar
Алексей
AlexeiVaganov, неправильно спросил, но правильно понял, пирамидингом путы или коллы.
avatar
Михаил Понамаренко

полезные записи за 24 часа

★12 62 Инвесторы даже не подозревают, какую комиссию они платят на рынке акций Московской Биржи
★13 29 Как НЕ НУЖНО продавать свою квартиру. История одного объявления
★6 37 Ситуация на текущий момент
★6 4 11 облигаций с плавающим купоном с ежемесячным начислением
★5 0 ​​SPO АСТРА - подробности и нюансы
★4 0 ​​Северсталь - разбор компании и отчета за 2023 год
★4 27 От Хазина
★4 5 👅Интерлизинг. Новый выпуск облигаций. Топовый бонд. Почти Джеймс Бонд😉
★4 0 ⭐️ Дорожная карта предстоящих IPO. Что день грядущий нам готовит? ⭐️
★3 9 Комфортный стрэддл КАТАМАРАН на Si - 25.04.24
+190 37 Ситуация на текущий момент
+137 62 Инвесторы даже не подозревают, какую комиссию они платят на рынке акций Московской Биржи
+120 1 Ирано - израильский конфликт Шрёдингера🔥Акции и инвестиции
+117 44 Индекс МБ сегодня
+114 30 Мой Рюкзак #40: Юбилейный выпуск рюкзака или дальше без золота
+115 29 Как НЕ НУЖНО продавать свою квартиру. История одного объявления
+101 32 Азия. Вторник.
+90 82 "Цель она есть". На пороге (GOLD).
+86 12 Комментирует профессионал: Почему не стоит смотреть на средний исторический RoE у Сбера
+73 27 От Хазина

самые обсуждаемые сегодня

44к Индекс МБ сегодня
37к Ситуация на текущий момент
35к "Цель она есть". Плюсы и минусы (brent).
32к Азия. Вторник.
24к Как я квартиру менял
18к Карпов продолжает веселить
16к Как санкции бумерангом возвращаются тем, кто их принял.
15к Цена самого Газпрома в рыночной капитализации сейчас ниже 0 ...
12к Русагро в Smart-Lab
12к 4,7 трил.руб. потратят россияне на....

теги блога Михаил Понамаренко

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн