<HELP> for explanation

Блог им. Mihalich81

«Робот Канал цены для опционов». Провал.

   Предыдущие посты тестирования стратегии.
«Робот Канал цены для опционов». День 1.
«Робот Канал цены для опционов». День 2.
   Подтвердились мои опасения относительно недостаточной ликвидности и гэпов на опционах фьючерса RI.
Гэп на опционахДля примера, выкладываю картинку с сегодняшнего открытия. Почти 300пт. потеряно в результате гэпа. Такая картина будет происходить как минимум еженедельно. Как следствие, прибыльная торговля по системе «Робот Канал цены для опционов» с текущими параметрами невозможна.










Выкладываю недельную историю.

История позиций для опционов 
Недельный итог = -618р.

Средний трейд = 57р.

Средняя комиссия на трейд = 18р.

Влияние издержек на трейд = 31.5% (это очень много для системной торговли)

Торгуя фьючерс RI, можно было бы схватить трейд в 2500пт. или 1500р. без особых заморочек и комиссионных затрат.
Позиции по RI

   В общем, систему в топку. Очевидно, что система могла бы жить, только в случае чёткого исполнения сигналов. А потерянные 300пт. сегодня, придётся отбивать теттой всю неделю.
  
   Теперь рассматриваю идею входа только в пределах 100пт. от центрального страйка.
Выбор продажи кола или пута определяется направлением рынка.
Если к страйку пришли снизу вверх, продаём пут.
Если к страйку пришли сверху вниз, продаём колл.
Выход при приближению к следующему страйку. Ещё можно хеджировать фьючём.
 
Я не эксперт в опционах. Пока проверяю, что и как работает.
Уважаемые трейдеры, подскажите в каком направлении двигаться?
 
 

Я тоже не эксперт, но думаю, что главное «хэджировать фьючем».
avatar

Mr_Noname

а зачем вы продаете колы и путы не проще их просто покупать во всяком случае доходность от покупок выше чем от продаж опционов ?)
можно по тихоньку 160 путы подбирать на днях корекция будет )
AlexeiVaganov, а ещё лучше будет фьючерс RI подбирать, ставя стопы и не терять на временном распаде. :)
можно конечно хеджироваться и фьючерсом но лучше брать по немногу и если идет в твою сторону бюыстренько наращивать позицию так и меньше сделок (комиссия) и маленький убыток если вдруг не пошло )))
AlexeiVaganov, Вы имеете ввиду покупать пирамидингом фьючи по тренду?
Михаил Понамаренко, нет просто увеличивая позицию в колах или путах )
AlexeiVaganov, неправильно спросил, но правильно понял, пирамидингом путы или коллы.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP