<HELP> for explanation

Блог им. Legin

Глобальная погрешность

Думаю, что многие из тех, кто пытался делать экономические прогнозы или аналитические расчеты относительно будущего значения цены рыночного актива сталкивались с такой ситуацией, что иногда экстремум цены был предсказан очень точно (± минимальное значение) и казалось, что вот он ГРААЛЬ найден! А иногда та же самая методика, те же самые расчеты, применяемые к тому же самому активу, ну уж никак нельзя было назвать точными, даже с большой натяжкой и методику сразу же хотелось выкинуть в мусорку. К слову сказать, вот как раз на этом втором варианте и построен «грааль» разбивания в пух и прах любой методики прогнозирования и вообще любой рыночной философии.
 
Казалось бы, почему такая замечательная, обоснованная со всех сторон методика или система расчетов начинает давать сбои? Почему в одном случае одни и те же расчеты абсолютно верны, а в другом беспринципно обманчивы? В данном топике попытаемся приблизиться к ответу на данный вопрос.
 
Вот здесь должны появиться громогласные лозунги «всезнающих специалистов», которые утверждают: «Это все происходит потому, что рынок предсказать невозможно! И точка!». И с этого момента мы имеем второй вариант развития событий (см. выше) наша методика и расчеты разбиты в пух и прах.
 
Стоит отметить, что «всезнающие специалисты» отчасти правы – рынок предсказать невозможно! Но здесь стоит внести некоторые добавления: во-первых, не предсказать, а спрогнозировать; во-вторых, не невозможно, а – невозможно на 100%.
 
Те, кто утверждают, что рынок спрогнозировать невозможно отчасти лукавят, так как сами очень активно используют прогнозирование в своей торговле. У каждого практикующего трейдера, имеется своя обоснованная стратегия входа-выхода в рынок, которая в свою очередь основана на системах прогнозирования и риск менеджмента. Я не знаю ни одного практикующего трейдера (имеется ввиду, работающего по торговой стратегии), который бы осуществлял вход в позицию путем «подбрасывания монетки», а закрывал трейд «метанием игральной кости». Поэтому процесс прогнозирования рынка в том или ином виде присутствует в любой торговой стратегии и пользуются им все трейдеры без исключения, даже ярые адепты теории неопределенности.
 
Так почему же ни одна методика прогнозирования неспособна дать исчерпывающий ответ, на вопрос: куда пойдет рынок и на каком уровне будут цены в будущем?
 

Одной из причин этого является использование в расчетах математического аппарата, а если быть точнее с особенностями этого самого математического аппарата.
 
На финансовый рынок оказывает влияние огромное количество факторов из различных сфер жизни человека таких как: экономическая, политическая, научная, социальная, духовная, природно-климатическая и др. Происходящие события и процессы в этих, часто не связанных друг с другом, сферах с большим трудом поддаются описанию математическим языком. И, несмотря на то, что эти события и процессы могут быть одинаково выражены в цифрах и математических формулах единицы измерения у них абсолютно разные.
 
Если отбросить все эти сферы и многочисленные факторы, влияющие на рынок, то можно (конечно в упрощенном виде) выявить две основные составляющие, которые оказывают влияние на динамику активов – это цена и время. С точки зрения математического аппарата у этих составляющих одинаковые единицы измерения – 1 час, 1 рубль и т.д. В данном случае и цену, и время объединяет использование и там и там одинакового цифрового значения (как бы сказал писатель-сатирик М.Задорнов – «оцифровка»). Математический аппарат позволяет, через «оцифровку», привести две совершенно разные категории (субстанции) в единую расчетную систему. И отсюда зарождаются погрешности, которые постепенно усиливаясь приводят к увеличению неточностей в расчетах.
 
Откуда появляются погрешности и почему так происходит?
Еще в Древней Греции и Древнем Китае число и время имело три аспекта.
 
Так, в Древней Греции тремя аспектами времени считались: хронос, циклос, кайрос (источник: тут).
 
Хронос – время воспринимается как линейная длительность. Здесь речь идет об амплитуде ритма жизни и называется срок.
 
Циклос – здесь имеет место продление жизни, порядок следования. Продление жизни рождает поколения. Здесь жизнь толкает, дает импульс. А время воспринимается как частота, темп (энергичность) и порядок следования поколений. Здесь речь идет о кругообороте, «возвращении на круги своя».
 
Кайрос – время зашито в фазу (момент). У греков приходящее спереди, пролетающее мимо или утекающее как песок в песочных часах непериодическое время называется кайрос. Здесь речь идет о моменте жизни и называется случай или пора («есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь»), «время-река».
 
Согласно древней китайской мудрости число также имеет три аспекта: величину, номер по порядку и четность (источник: тут).
 
Величина – числовое значение материальных, физических, описательных характеристик объектов. Величина это измерительное число, отвечает на вопрос сколько?
 
Номер по порядку – числовое описание рядов следования, перечисления. Такие ряды отличаются встроенностью друг в друга, взаимозависимостью друг от друга. Для их описания ближе вопросы – какой? когда? где?
 
Четность – характеризует число с позиции фазы и противофазы, число как антипод, противоположность исходному, «обратная сторона медали». Об этом аспекте числа современной науке известно мало.
 
Таким образом, «оцифровывая» величины с разными аспектами с помощью математического аппарата возникает ситуация мы «складываем ручки с карандашами, а в итоге получаем яблоки».
 
Современная система исчисления является десятичной, далее цикл повторяется. Современный трейдерско-биржевой софт основан на этой системе счисления, в т.ч. и все расчетно-аналитические программы которыми пользуются трейдеры. В современной программной аппаратуре все доли, все отношения величин представлены десятичными дробями (проценты, ФИБО, углы Ганна и проч.). И полностью отсутствуют в софте и незаслуженно забыты простые дроби.
 
Простые дроби позволяют более точно определять величины долей и отношений между предметами. С помощью простых дробей можно намного точнее осуществлять оценку частей и долей предметов. Десятичная система и десятичные дроби не позволяют верно определять размер многих циклов. Что такое сутки? Это один оборот Земли вокруг своей оси, а в «десятке» это 24 часа. Здесь происходит подмена аспектов числа – порядковый аспект числа заменяется аспектом величины. Про эту семантику очень хорошо сказал А.Девятов (о том, кто он такой здесь и здесь): «…в русском языке есть хорошее определение дневного цикла – круглосуточно, в английском языке такого нет. У них принято говорит 24 часа. …». В этом подходе замены одного аспекта другим и кроется большая часть погрешностей.
 
Так, например, календарный год принято считать равным 365 дням, между тем астрономический год равен 365 дней 6 часов, 13 минут и 53 секунды (в десятичной системе для григорианского календаря 365,2425 суток, для юлианского – 365,25 суток). В счислении простыми дробями что календарный, что астрономический годы были бы равны единице, а полугодие, квартал, месяц – 1/2, 1/4, 1/12 соответственно. Даже на таком простом примере уже легко заметить погрешность.
 
С четными долями еще более менее сносно, но вот когда начинает идти речь о нечетных долях или периодических дробях, вот тут десятичная система полностью капитулирует. Так, в переводе на «десятку» простая дробь
1/3, –это 0,333333333333333333333333333333333333333333333333333…
2/3 – 0,666666666666666666666666666666666666666666666666666666…
и т.д. Есть еще волшебная дробь 3/7, которая бесконечная. Их использование в «десятке» приводит к колоссальной погрешности. Если погрешность с каждым разом все больше и больше накапливается, то это неминуемо приводит к сбою.
 
Вот поэтому когда любая методика или система расчетов применяется в начале цикла (где погрешность еще не очень большая) точность расчетов очень высокая, в дальнейшем когда происходит накопление погрешности о верности методики уже говорить не приходится.
 
Что говорить о дробях и частях, даже простое математическое округление чисел (все, что > 0,5 = 1 все, что < 0,5 = 0) уже отличный источник погрешности. Многие мои знакомые бухгалтера «проклинают» за это EXCEL, когда из-за таких округлений к концу отчетного периода выходит огромная нестыковка по сальдо.
 
 
Это пока еще не всё. Дабы не пугать читателя «большим количеством букафф», в следующем топике попытаюсь изложить, почему в самом математическом аппарате заложена погрешность и каков механизм числа с точки зрения разных его аспектов («с картинкими»).
 

Погрешность не только в мат. аппарате, но и в самом рынке. Случайность является частью уравнения и обеспечивает определённую уникальность развития событий.
avatar

VP

VP, согласен. есть такое дело.
VP, уникальное развитие события наверное стоит больше рассматривать как многовариантность…
или как начало новой фазы развития рынка, тпа как новую точку отсчета.
«Многие мои знакомые бухгалтера «проклинают» за это EXCEL»

АХАХАХАХАХАХААХАХАХ :DDDDDDDDDDDD
avatar

siva

Станислав Иванов, ругают сильно. ))))))))))))))))))))
Олег Воропаев, я думал у всех бухгалтеров 1С
avatar

siva

Станислав Иванов, не у всех! лицензия дорогова-то стоит, по крайней мере в Saratov region )))))
но и с 1C такие же сложности есть. округление везде одинаковое.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW