<HELP> for explanation

Блог им. consortium

Флет и тренд. Стратегия, которую нельзя формализовать.

analitic 20В принципе здесь я помещу размышления о том, почему я не забираю от рынка всё, а только малую часть. Конечно, есть супертрейдеры, которые продают на самом верху и покупают на дне и забирают, с их слов, всё движение. Я не супертрейдер, я просто трейдер. Четвёртый год я этим занимаюсь профессионально, то есть рынок — это моя работа. В определённые моменты нудная и скучная, иногда нервная, но чаще всего приятная и любимая работа.

Торговля в диапазоне для меня всегда нудная и скучная. Торговля в диапазоне — это выбор среднесрочного направления. Я всегда утверждал и продолжаю утверждать, что практически любая консолидация может стать разворотной формацией, такие моменты в жизни рынка — моменты неуверенности, и, значит, при накоплении определённого фундаментального фона, может произойти выброс в любую сторону. Вопрос только в том, чтобы позитивные для тренда факторы были полностью сломаны негативными, и тогда наступает разворот.

 
О работе в диапазоне написано много. Покупай внизу и продавай вверху — идеальная концепция, только она может оказаться убыточной в случае пробоя пресловутого диапазона. Кроме того, пробой очень часто имеет лавинообразный характер, за линией пробоя полосой выставлены стопы, при поглощении которых рынок ускоряется. Отсюда вытекает вторая тактическая составляющая диапазонной работы, она заключается в выставлении отложенных ордеров за границей диапазона.
 
В древние времена я старался, я очень старался поймать верхушки для продажи и низы для покупки, и, что самое интересное, мне это удавалось. Только подобная практика всегда приводила к сильному переутомлению. Сон плохой. Аппетита нет. Тошно смотреть на график. Сейчас я торгую совсем по-другому. Я не ловлю экстремумы, я жду подтверждения движения. И нервы в порядке, я уже кажется писал, что у меня они железные? Отсюда вытекает простой вывод: я никогда не забираю всё диапазонное движение целиком, от края до края. В конце концов оказывается, что этого достаточно.
 
Ниже я привожу журнал сделок за последние две недели. Сопоставляя по порядку сделки их журнала и отчёт из торгового терминала, я выставлял плюсы безубыточным позициям. Все сделки закрылись по стопу в безубытке, я уже объяснял, что в отчёте, в графе закрытия позиции, у меня всегда красно от сработавших стопов. Но есть ещё и простое правило частичной фиксации сделки — при переводе стопа позиции в положение безубытка на точку открытия — часть позиции (30-60%) закрывается. Это и есть прибыль.
 
14 Январь 2013 14:20 Продажа евро 1 3384, стоп 1.3413. +
14 Январь 2013 14:35 Отложенный ордер на продажу евро 1.3328, стоп 1.3364. На этот же уровень подтягиваем стоп позиции от 1.3384 при срабатывании отложенного ордера. +
16 Январь 2013 14:17 Остатки покупки евро от 1.3172, закрываем на текущих уровнях. +
16 Январь 2013 14:21 Стоп на все продажи евро переносим на 1.3327. +
17 Январь 2013 13:40 Покупка евро 1 3341, стоп 1.3298. +
17 Январь 2013 14:53 Покупку евро переводим в безубыток на точку открытия. +
17 Январь 2013 17:49 Отложенный ордер на продажу евро 1.3328, стоп 1.3370. +
18 Январь 2013 00:22 Продажа евро 1.3376, стоп 1.3413. +
21 Январь 2013 15:38 Продажа евро 1.3303, стоп на все позиции подтягиваем к 1.3346.+
22 Январь 2013 17:28 Продажа евро 1.3315, стоп 1.3357. +
23 Январь 2013 00:09 Продажа евро 1.3316, стоп 1.3357. +
24 Январь 2013 23:14 Продажа евро 1.3373, стоп 1.3406. (Стоп в безубыток — через 20 пунктов). +
 
Странный подход, не правда ли? Глупо и нелепо. Самым оптимальным, кажется, было бы решение закрывать сделку полностью возле границы диапазона, а там трава не расти? Или наоборот, держать весь объём в ожидании перехода границы? Кому как. Мне уже не раз говорили, что я недобираю прибыль. Не забрать и потерять — разные вещи. Выше я написал, что для меня работа в ценовой консолидации — поиск среднесрочного направления. Из этого следует, что при пересечении границ позиция может дать ещё большую прибыль. А если за границей выставить ордера на пробой, то начинает расти пирамида, которая увеличивает прибыль многократно.
27 flat work
Не так дано прочитал короткое эссе, в котором была описана самая обычная ситуация. Два товарища работали в диапазоне. Причём один только продавал, а второй только покупал. По итогам оба оказались в прибыли. Это ещё одно подтверждение того, что выбор направления — штука сугубо индивидуальная. Заработать можно всегда.
 
Формализовать такую тактику, на мой взгляд, сложно по простой причине. Нелегко разобраться в том, в каком месте мы находимся — во флете или в тренде. Фактор подхода к длительности жизни позиций тоже надо учитывать. Нередко случается так, что вот-вот определившийся флет уже превратился в продолжение тренда или разворот и поздно предпринимать тактические принципы флетовой торговли. Интрадей и среднесрок — совершенно разные по сути, подход к прогнозированию и оценке рынка абсолютно несовместим.
 
В своё время я пытался отыскать математическую модель индикатора флета-тренда. Я знаю, что группа товарищей собиралась формализовать некий подход к высокочастотной торговле (HFT), и всё было бы отлично, но упиралось только в выявление тренда и точек разворота. До сих пор не знаю, получилось ли у них что-нибудь стопроцентно ясное. Все рыночные математические модели имеют сильную погрешность, поэтому построить идеальную модель выявления флетового состояния практически невозможно хотя бы потому, что невозможно предсказать длительность этого состояния. Да и рынок — это не гармонические колебания с выявленным периодом и амплитудой.
 
Так что я по старинке ищу стратегическое направление в фундаменте. А флет или тренд определяю на глаз. Если ошибаюсь в направлении, а я нередко ошибаюсь, меня выручает именно тактическая сторона моей работы. Даже в работе против тренда. Естественно, по тренду можно взять от рынка гораздо больше.
 
Теперь посчитаем в процентном отношении прибыль, полученную во время последнего флета. Не буду утомлять себя и всех окружающих; со всех позиций суммарно было взято около 300 пунктов. Условно примем, что с каждой из позиций было закрыто с прибылью 33%. Значит всего в чистом виде я забрал 100 пунктов, а это при моих объёмах входа +0.67% к депозиту. В процентах цифры смешные, но в абсолютном выражении вполне приличные.
 
По торговле и планам на следующую неделю. Отложенные ордера на покупку евро, которые я собирался выставить в четверг, выставлены не были. Причин я не знаю, просто не поставил и всё. Так что сейчас я вне рынка. На недельном графике евро мы всё в той же приграничной полосе временной зоны М-сетки. Эта конструкция у меня работает с подтверждением уже почти два года (первый раз она была построена в апреле 2011 года и с тех пор практически не менялась). Правда такой долгой толкотни возле границы я ещё не видел. Здесь 50/50 мы можем залететь обратно во временную зону, а можем и пробить её наконец вниз. Пока все попытки уйти были безуспешны и даже образовался восходящий тренд. Впереди стоит 1.35. Уровень не просто круглый, но и исторически сильный. Так что оттуда жду серьёзную коррекцию.
27 eurusd w
Дневной график я растянул в Н4 для наглядности. Здесь присутствует потрёпанный треугольник, пробитый вверх. Целью пробоя как раз является 1.35. Кроме этого я недавно  указывал  на этот же уровень как на ценовой ориентир, после которого европейской периферии будет очень сложно жить.
27 eurusd h4
Мирошниченко Михаил (consortium)
Примечания.
— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.
— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня.
— Все графики в публикации сняты с малых рабочих счетов. На них повторены ордера с основных счетов с задержкой по времени.
 

раскрыть комментарий
Анатолий ПравИло, право, сударь, с Вашим то стажем на рынке… ну ни похуй ли Вам чужое горе?
Чего там Мирошниченко… или Феникс… или Солодин…
Советую ленту к просмотру:

ПС. Кстати, если уж так чешется, внимательнее следите за творчеством своей «занозы»: smart-lab.ru/blog/98563.php#comment1472669
Romson, эй, умник, тебе не похуй ли на мои слова?!
Где ты видел в моем посте утверждение, задевающее Мирошниченко?
был задан вопрос в связи с ранее возникшей ситуацией.
В следующий раз читай внимательно и не встревай когда не просят!
Анатолий ПравИло, Вы своей жене «тыкайте», и ей же давайте указания, куда встревать. А я уж как-нибудь без Ваших подсказок разберусь…
ПС. Ссылку я Вам дал как раз на разъяснение автором «ранее возникшей ситуации». Так что совсем необязательно торопиться хамить.
Анатолий ПравИло, согласен, дал слово — держи!
плюсанул
avatar

EvALock

гуд
avatar

osip911

Минувший рейндж был ярким и сильным, коррекция к росту логичнее как-то выглядит. Рогатые совсем и не подиссякли ещё )
avatar

Treidun

вон им сколько шпилек на часовике в гриву насовали, а им хоть бы хны, и 1,345 эффектно вшторили минуткой
Дневки таки выкупными оказались :)
Краткосрочно шорт буду набирать до 1.35
цель фигура, не больше… пока…
Среднесрочно — евра на дневках восходящий клин пробила наверх, сломав его
Пока возможно ложный пробой
Но в целом от шорта рано имхо, неохотно падает единая
avatar

lambreken

Lexakot, ну и у клина цели недалёкие)
Вы затронули, в общем то, ключевую тему для трейдинга. Как распознать тренд или флет, и успеть на этом заработать. Формализовать задачу трудно, если вообще возможно… Более того, существует и третье состояние рынка — случайное блуждание, при котором в среднем не зарабатывает никто, кроме инфраструктуры. Чем эффективнее рынок, тем большую часть времени он случаен, но не 100% разумеется. Поэтому, схема: не тренд = флет, не флет = тренд, на самом деле не рабочая. Думаю, на это стоит обращать внимание, при принятии торговых решений.
avatar

antala

antala, при принятии решений — внимания обращать не стоит. Но торговать и искать направление надо? Я описал общий принцип выхода из положения. Меня такой подход устраивает, но монотонность ожидания часто выбивает людей из колеи и они часто начинают делать глупости.))
Мирошниченко Михаил, умение ждать понятного для трейдера рынка и есть работа, за которую платят те, кто не ждут.
Хорошая статья, задумываться заставляет.

А по еврику, вот мне видится район разворота ближе к 1.37-1,38 (тогда красивый треугольник получится :))))
avatar

Skifan

Пост не читал — читать отбила феерически глупая картинка где точка входы и стопы. Ты в числе толпы.
avatar

MY_TRADE

MY_TRADE, если я ошибаюсь, то скажи чем это отличается от поведения толпы в боковике?
MY_TRADE, вверху как я понял точка входа в лонг, а внизу вход в шорт?
MY_TRADE, картинка глупая, зачем вопросы? Она же глупая! Какие могут быть вопросы по глупой картинке?

Читать не любите, всё больше по картинкам прикалываетесь? Комиксы, небось, почитываете?
MY_TRADE, бухой что-ли, на картинке все точки входа в sell.
MY_TRADE, обрисуй и объясни свою позицию по евро-доллар. всем будет интересно. мне точно будет интересно. а так одни загадки и критика. поделись мнением не жадничай и люди к тебе потянуться!!!
MY_TRADE, ТЫ, у меня дочь старше тебя.
раскрыть комментарий
MY_TRADE, давай, до свидания. Прав он…
Мирошниченко Михаил, опытные коллеги вам не зла желают, может быть не стоит так агрессивно реагировать на их замечания.
AleksanderK, а кто опытный коллега-то? Леша ммм-май?))
не смешите меня!

Михаил, продолжайте!
Без рефлексий на троллинг.
Мы, Николай-2-й, вас читаем.
НоваторПлан, его хотя бы все знают. А вас? Если вы конечно не Джигарханян.
AleksanderK, Елена Беркова, тоже, опытна))
И ее, тоже, все знают!
Но она, как и Лешенька, мне точно не коллеги.
НоваторПлан, а кто такая Елена Беркова?
AleksanderK, не лукавь)
даже если и не знаешь, давно в гугл сбегал, верняк!))
НоваторПлан, стабильно лысого гоняешь под её видео.
AleksanderK, староват я уже.
сил осталось только фантазировать)
НоваторПлан, старый конь борозды не портит.
AleksanderK, опытный коллега, задав кучу вопросов по картинке, не удосужился прочитать текст, а в тексте как раз все ответы на его вопросы есть))
Спасибо
avatar

Marat

плюсанул))
спасибо огромное за данный пост! По моему, это один из лучших постов смартлаба за месяц! Надеюсь, будут еще статьи от вас.

На счет формализации вы не правы. У меня есть друг, который смог это сделать. Он ради интереса формализовал подход Герчика (игра на отбой от уровней). Так что не сдавайтесь
Кобкина Лада, да я и не сдаюсь.) Я, наверно, уже и не собираюсь ничего формализовать, у меня вся торговая тактика в голове, поэтому и принятие решений и сопровождение позиций отработано до автоматизма. Мне и робот не нужен, я сам как робот, только немного с эмоциями. )
В целом все грамотно и понятно, в n-ый раз плюсую, но глядя на картинку на 4h еще раз понимаю относительность графического анализа, кто что хочет увидеть, тот это и видит (верхняя граница клина то по клоусам, то по хаям, и по нижним границам то же самое, ежели провести иначе другие уровни пробития клина рисуются другие) И по точкам входа немного не согласен. Лет десять назад как научили искать и рассчитывать ее более скурпулезно, так до сих пор и пытаюсь делать, не всегда удачно правда дисциплинка хромает.Тогда стоп-лосс на точке входа (безубыток) не срабатывает, а если сработал — значится не там влез. Сам прибегаю к такой тактике (передвижкой стопа на вход), но считаю ее все же неверной. По логике вроде все правильно, а по ситуации нет. Цена как обычно не доходит до твоего первого стопа а вот передвинутый как назло сметает. Поэтому рассчитал, вошел, сиди и жди. Повторюсь это идеальный вариант, и… не для ручной торговли наверное. Еще раз спасибо Вам Михаил, удачи.
Александр Сывун, у меня очень много позиций закрывается в ноль. Это как раз и происходит во время выбора направления в консолидациях. Давным давно меня такая работа выбивала из колеи, заставляла нервничать. После того, как я пришёл к принципу частичной фиксации объёма позиции, все нервы прекратились.
вообще то после 1,35 переферии наоборот легче жить будет, а вот локомотивам (германия и Франция) становится тяжелее, т.к. они экспортоориентированные в отличии от периферии(импортоориентированной)
avatar

T1er

T1er, эээ. а переферия экспортирует «овощи и фрукты», да и туристический сектор пострадает от дорогой евры :)
avatar

dude

Григорий Малыхин, я полагаю, красиво оперировать языком это и есть ваша единственная способность.
Григорий Малыхин, надеюсь вы также красиво торгуете, как базарите.
«Флет и тренд. Стратегия, которую нельзя формализовать». Почему же нельзя формализовать — наука не стоит на месте. Вообще как выше было правильно замечено кроме тренда и флэта существует еще третье состояние рынка — свободное блуждание. Это состояние на дневных данных занимает от 60-70% всего времени(по данным А. Б. Горчакова) в это время торговать нельзя, надо ждать, в этот период нельзя заработать с учетом издержек(зарабатывает только брокер и биржа). Как определить эти состояния?
Есть такой показатель — показатель Херста он принимает значения от 0 до 1.

1. При показателе Херста от ]0.5;1] — трендовый рынок(персистентный).
2. При показателе 0.5 — свободное блуждание
3. При значениии коэффициента ]0;0.5]- флэт(антиперсистентный).

На практике конечно все гораздо сложнее значение этого показателя нестационарно, требуется большое количество данных и т. д. Я честно говоря не слышал чтоб кто-то реально использовал этот показатель в своей торговле.
Горчаков предлагал для определения тренд, флэт, свободное блуждание считать коэффициент корреляции соседних приращений цен если корреляция положительная, то велика вероятность продолжения тенденции — тренд. Если корреляция отрицательная вероятность смены тенденции велика — рынок находится во флэтовом состоянии. Состояние свободного блуждания — где-то между ними.
avatar

Fox27

Fox27, хорошо расписали. Я как раз и пытался показать некую достаточно простую систему работы в состоянии неопределённости. У меня этот вариант неплохо работает.
Спасибо за обзор, всегда с интересом вас читаю.
avatar

sima_23

Спасибо!
avatar

DrGarik

Вот видите Михаил, хорошие посты пишете, даже сам DrGarik вам спасибо сказал.
avatar

Aleksander K

прикольно) как и вы я пришел к выводу что часть позиции нужно крыть на первом движении и подтягивать стоп, что собственно меня и спасло сегодня. smart-lab.ru/blog/99355.php
avatar

malkovich

как всегда грамотно плюс

насчет евро такие мысли
похожая ситуация в евро была в сентябре 2010 года евро подрастал, фунт падал потом евро выстрелил к 1.4277.

Чем больше евро удержится выше 1.3455, те плачевнее перспективы медведей. Прихожу к такому выводу

дополнительно вижу такой сценарий

по евро, отсутствие разворота вниз после фрс и при невозможности прохождение уровней 1.33, 1.3250 и 1.3115 с 31 января по 7 февраля цель 1.4277
avatar

Symmetric

Symmetric, +++.
Спасибо за информацию я тож придерживаюсь данной стратегии
avatar

dmitrii_flex

побольше таких топов. с разбором конкретных сделок. и ошибок.Спасибо
avatar

dmitrii_flex


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP