<HELP> for explanation

Блог им. nYker

Как делать правильную оптимизацию ? Вопрос к разработчикам систем.

Интересует следующий момент) Пользуюсь TS lab. Так как в проге нету визуальной оптимизации, очень сложно найти зависимость тех или иных параметров. С чего лучше начинать оптимизацию ?
Так как все параметры одновременно оптимизировать вообще невозможно, это займёт неареальное кол-во времени и приводит как правило к краху пк или проги) Приходится оптимизировать постепенно каждый параметр (или несколько совокупных параметров). При таком подходе это не совсем правильно. Оптимизация одного параметра, меняет всю дальнейшую оптимизацию других параметров. Соответственно оптимизация получается очень не качественная. И как таковой её назвать трудно вообще.
 

Т.е. хотелось бы узнать наиболее правильный порядок оптимизации. К примеру:
1) Stop Loss.
2) Параметры на вход.
3) Параметры на выход.
и т.п.
avatar

nYker

nYker, когда у меня много параметров- то сначала я оптимизирую индюки — потом по очереди стопы
avatar

Shved

Shved, опять же при оптимизации индюков приходится задавать стоп и он делает оптимизацию под определённый стоп =)) Буду разбираться)
avatar

nYker

nYker, как правило я стараюсь индюки вообшще не трогать
avatar

Shved

nYker, писать прогу самому для поиска и оптимизации.
У меня полный перебор одновременно шести параметров.
На истории 800000 свечек — проверка одной комбинации параметров занимает 1,5-1,7 сек.
Как оптимизировать с разжевыванием всего (я тупой в технических вопросах, хотя айтишник) в моем посте, в комментариях:
smart-lab.ru/blog/94828.php

Сам пост можно не читать.
avatar

siva

Спасибо, буду пробовать
avatar

nYker

Вопрос на засыпку, как вытащить данный оптимизации из TSlab к примеру в Exel. Чтобы сделать визуальную зависимость на графике к примеру.
avatar

nYker

Лучше оптимизировать всё одновременно. Оптимизировать всё по очереди не совсем правильно. Чтобы не тратилось много времени, сначала задавайте диапазон возможных значений для параметра «на глаз» и делайте большой шаг. А потом, получив примерные наилучшие результаты, уменьшайте шаг.
avatar

Neonmouse

Neonmouse, согласен со всем, особенно что, по очереди совсем неправильно.
Лучше ничего не оптимизировать. Оптимизация — подгонка под прошлый рынок. Параметры системы имхо должны базироваться на логике и статистике а не на оптимизации.
avatar

AlexShul

1 желательно чтоб параметров оптимизации не было совсем
2 если есть то 1…
3 при 2ух и более это уже нестабильный результат
4 мораль все граали на индикаторах нестабильны…
5 ты можешь все увязать в одно например стоплосс*2= тейк
6 самое важное это интервал оптимизации
7 и еще около 30ти пунктов
avatar

ves2010


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP