<HELP> for explanation

Блог им. DSV

Сам то я, конечно, профессионал, но....

При покупке опционов все понятно, но вот при продаже регульлярно сталкиваюсь с одной и той же проблемой — размер позиции. И дело даже здесь не в соотношении жадность/страх, а в размере ГО под позицию. Эмпирическим путем установил, что примерно половину счета нужно оставлять на случай типа Бен и его QE 3, когда фьюч подлетает, хеджа нет, берешь по дельте, дальше хеджироваться денег не остается.
Подскажите как можно хотя бы примерно подсчитывать размер ГО по позиции, а то половина денег редко требуется, но лежит без дела
 

в option-lab есть возможность анализировать ГО, исходя из цены
avatar

Bordeaux

Bordeaux, правда не бесплатное это удовольствие
Мне бы принцип понимать, а там уже на калькуляторе)))
avatar

DSV

да при продаже опцев не ГО главное, а контроль рисков… если даже на половину ГО загрузить продажей волы, в какой-то момент времени маржин обеспечен… хотя бы из-за неизбежного хорошего гэпа и последующего расширения границ и увеличения ГО. лучше больше четверти депо продажами не загружать, у меня такое имхо, проверенное временем… хотя, есть экстремалы конечно, тут были топики, как людей закрывали, и они ещё брокеру оставались должны немеряно))
а так то ГО «опцион.ру» считает довольно сносно, нет причин всякий платный ПО-шлак использовать…
avatar

Ra_Ivanych


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP