<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Пример торгового алгоритма

Здравствуйте!
Как я понимаю на этом ресурсе не очень много алготрейдеров, но достаточно много системщиков. Решил выложить одну из своих стратегий, разработанных в конце 2011г.
 Возможно кому-то будет интересна идея. Алгоритм основан  на статистическом анализе распределений цен вблизи максимумов минимумов, идентифицируются ложные прорывы (выносы на стопы). Далее алгоритм цыпляется за ценой, трейлит позицию или закрывает через определенное время, или по тейк профиту. Анализ проводился на 10,11г, эти результаты накладывались на 09г, а период чисто рыночной торговли 12г. Как видим, выборка чисто рыночной торговли OutofSample (без изменений ни одного из параметров), укладывается в выборку настройки системы. Параметры стабильны.
Преимущество системы что ей не нужно чисто выраженное направленное движение, которые используют трендовые алгоритмы. Это система не плохо себя чувствует на фазах пониженной волатильности, во время затяжных флэтов, как мы наблюдаем РТС во второй половине 12г.

В тестах заложено проскальзывание 100п на круг, емкость системы 300-400к. Т.е еще много места в ней.
Так же помогу реализовать ваши идеи на C# под ТСлаб, свои пока закончились. Опыт разработки 4 года. Вопросы на почту vanilov83@mail.ru Сергей!
На картинке эквити, параметры, пример сделки.
Пример торгового алгоритма
Пример торгового алгоритмаПример торгового алгоритмаПример торгового алгоритма
 

2007-2008, естественно.
avatar

siva

также стабильные результаты…
могу выслать эквити. пишите на почту…
avatar

Serg_V

Serg_V, не могли бы показать как робот себя ведет в моменты убыточных сделок… Где кроется на примерах?
на картинке пример убыточной сделки…
avatar

Serg_V

>Решил выложить одну из своих стратегий, разработанных в конце 2011г.

но кроме картинок ничего не выложил:(
avatar

xTestero

что то конкретнее нужно, пишите на почту
avatar

Serg_V


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP