<HELP> for explanation

Блог им. VDV

Торговая система Dual Thrust - результаты тестирования на российском срочном рынке

Эту торговую систему придумал Mike Chalek. Сам автор системы ведет статистику на своем сайте (http://www.tradefutures.com) и ведет торговлю по системе для платных подписчиков.
Часто данную систему называют лучшей трендовой системой всех времен, которая является универсальной и может торговаться на очень многих рынках. Разработчик применяет эту методику к различным базовым активам: энергия, валюта, металлы, облигации и фьючерсы на фондовые индексы.
Я обратил внимание на эту систему после публикации JC-Trader (Юрий Иванович). Не знаю, насколько идеи, изложенные в интернете соответствуют оригинальному подходу — но мне эти идеи показались интересными.  JC-Trader провел тесты на фьючерсе на индекс РТС — но код выложил для 4-й версии программы Wealth-Lab и тестировать там можно было только дневные свечки. Мне захотелось разобраться с этой системой (или же с теми идеями, которе выдаются за данную систему), доработать код, так чтобы можно было строить уровни по дневным свечам, а торговать внутри дня.
Также я попробовал добавить небольшое правило — для того чтобы подобрать наилучший верхний таймфрейм. К примеру, если мы торгуем 15-ти минутные свечки, может быть будет лучше, если уровни будем строить не по дневным, а по часовым таймфреймам, или все-же по дневным. Выходом стало введиние коэффициента компрессии, который я превратил в параметр торговой системы.
В результате получилась торговая система, основанная на принципах Dual Thrust — результаты торговли которой на фьючерсе на индекс РТС Вы можете увидеть в следующих картинках:
Торгуем на 100% Equity
Dual Thrust - 100% Equity
График просадок за 4 года
Dual Thrust - DrowDown
Результаты тестирования за 4 года
Dual Thrust - Perfomance
Помесячные результаты
Dual Thrust - Monthly
Конечно, я не могу утверждать, что тот код, который получился у нас в результате воплощения идей, которые находятся в свободном доступе в интернете полностью соответствующим задумке автора. Но результаты получаются интересными, а на некоторых инструментах ММВБ еще более интересными.
Плюс пытаясь закодировать и исследовать торговые системы, о которых говорится в сети — всегда получаем свои собственные идеи и торговые техники.
Сегодня (21.01.13) вечером в 20 часов по московскому времени я и Игорь Чечет проведем вебинар, на котором:
  • подробно расскажем правила данной торговой системы
  • Покажем код торговой системы на C# для Wealth-Lab 6.4 (код будет доступен участникам вебинара)
  • Познакомим слушателей с результатами оптимизации и тестирования.
  • Подберем подходящие инструменты для торговли
  • Расскажем, какие результаты показывает данная система на американском рынке и российском срочном рынке
  • Ответим на Ваши вопросы.
Вебинар будет бесплатным. Количество мест — максимум 100 человек (ограничено платформой Adobe Connect). Обязательна предварительная регистрация на данный вебинар через данную форуму. Телефон указывать не обязательно.
Приглашаю всех желающих…
 

Запись будет? Очень прошу :)
avatar

siva

Станислав Иванов, присоединяюсь к просьбе.
Станислав Иванов, Запись сделаем, если проблем технических не будет. Но участие в живом вебинаре всегда интереснее, чем просмотр записи.
Дмитрий Власов, к сожалению я в это время буду в университете на занятиях. Это уважительная причина? :)
avatar

siva

а на смартлабе вебинарчик провести?:(
Тимофей Мартынов, я посмотрел — на Смарт Лаб уже на сегодня и на завтра запланированы вебинары.
Дмитрий Власов, скажите, пожалуйста, есть ли записи Ваших вебинаров в сети в свободном доступе?
Сергей, Есть и на Смарт-Лабе и вот здесь можно подписаться: finlabportal.ru/wppage/poluchi-dostup-k-vebinaram-dmitriya-vlasova-i-igorya-checheta/
Дмитрий Власов, ну могли ж в среду провести(((
фигня
1 начальная сумма 1кк… просадка -490к… слив…
2 в шорте слив в -80%
3 и конечно слабо было протестить и на кризисе 2008г
avatar

ves2010

ves2010, откуда просадка в 490к? Ведь видно из графика, что максимальная просадка 13%…

В любом случае, если интересно посмотреть принципы системы и код — приходите. Если нет — никто ведь не заставляет.
Дмитрий Власов, угу ошипся -452к… на телефоне смотрел… от ляма это -45% дродаун… и ни как не 13%
ves2010, В момент, когда такая просадка была, на счете было уже далеко не 1 млн. Я же пишу, что торговля здесь была 100% от Equity
Дмитрий Власов, начнешь в реале торговать сразу поймешь в чем фишка…
4 и еще дохрена ньюансов
5 нет проверки на стабильность
avatar

ves2010

ves2010, «проверка на стабильность» — это как определяется?
Lazars, при смене таймфрейма и смене бумаги должна сохраняться прибыль и эквити
Стратегия «Бай энд Холд» дает более, чем в 2 раза бОльшую доходность ( +меньшие ком. вознаграждения брокера). Какой смысл использовать Вашу стратегию? Спасибо за ответ.
avatar

Mr_Noname

Mr_Noname, Стратегия не моя. Но ответить смогу. Здесь нужно ориентироваться не на абсолютную величину прибыли, а на другие показатели эффективности торговли. К примеру, на Recovery Factor — который показывает величину дохода к максимальному убытку за период. В этой стратегии по сравнению со стратегией «Купил и Держи» намного лучше этот показатель.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP