<HELP> for explanation

Блог им. nYker

Профит или слив, вот в чём вопрос)(sistem-TSlab)

Наконец дошли руки до реализации очередной идеи.
Система до ужаса проста. Основана на стандартном MACD + SMA.23

1
Хотелось бы послушать более опытных людей, есть ли потенциал в данной торговой системе? Цыферки конечно красивые (конечные), но как пойдёт дело на практике? Кто что скажет, посоветует может чего с оптимизацией? Оптимизировал параметры SMA и StopLoss'a.
 

шансов нет.рынок не стационарен, ты просто оптимизировался под историю которая не повторится.
Виталий Котов, отдельно разбивал на года, начиная с 2006. Каждый год в плюс. Изначально работал на 2011 году. После уже посмотрел более старые котировки. 7 лет повторений и тут вдруг сливать начнёт? =/
avatar

nYker

Сколько не пытался увеличить % прибыльных сделок, всё тщетно.
Может кто подтолкнёт в нужную сторону?)
avatar

nYker

nYker, чем больше процент выигравших сделок, тем больше параметров придется оптимизировать, тем меньше нансов.
Виталий Котов, меня смущает даже не сам %, а момент входа. Он не идеален и его можно улучшить. Тем самым и % прибыльных сделок будет выше. Но вот КАК улучшить эту самую точку входа, пока для меня загадка)
avatar

nYker

Думаю, потенциал есть. Сразу можно миллион $ влашивать…
Профессор Преображенский, вы вот зашли, прочитали, отписались и забыли. А мне работать с этим) пока и сотку туда жалко кидать, какие там миллЯооны.
avatar

nYker

Основываясь на опыте, в том числе и работе на данной программе, и в написании и эксплуатации торговых алгоритмов в течении более 2-х лет. Слив — 100%.
3 вопроса которые могут уменьшить вероятность слива.
1. Комисия + проскальзывание в тесте
2. Гэпы — как обходил
3. Есть ли период истории о котором алгоритм узнал только после своего создания?
avatar

work2013

work2013, ситуация схожая.удавалось сляпывать робота под определенный рынок, если рынок меняется то сразу слив идет, а о том что он будет меняться он нас не предупреждает.
work2013,
1) Над этим пока не работал. Очень важный момент, но пока хочу решить вопрос, развивать дальше эту идею или зря трачу время.
2) Делал пересчёт руками (гемор, но пришлось). Результаты особо не изменились.
Не знаю как сделать интрадей ограничение в TSlab. Т.к. знаниями в программировании не обладаю((
3) изначально разработка шла на 2011 год. После уже, просто посмотрел как работает на других данных.
avatar

nYker

nYker,
1. — добавь проскальзывание +50, и все встанет сразу на свои места. Вообще зависит от того как входит и выходит. Но как минимум +50 надо ставить
2. — через блок время
3. — это единсвенный + пока
work2013, спасибо большое. Буду работать и разбираться)
На счёт блока времени, уже советовали, но видать руки крюки у меня, сейчас буду лепить)
avatar

nYker

Оптимизация вся и разработка шла на 2011. Следовательно остальную историю система увидела уже после.
avatar

nYker

Кто работал с MACD, есть смысл менять стандартные параметры?
Как сигнал, использую поворот индикатора, а не пересечение. Насколько самому довелось проверить, изменение параметров особо не влияет. Но может чего упустил
avatar

nYker

nYker, А вы понимаете суть индикатора? Или просто идет перебор параметров?
work2013, да, суть индикатора мне ясна. Просто перелопатил кучу индикаторов других, в поисках фильтра для MACDа. Но так ни на чём и не остановился. Решил параметры макда смотреть, но там я для себя ничего не нашёл. Поэтому спрашиваю, может сам чего упустил) Любимый многими стохастик+макд меня не устроил, точнее пока ещё не до конца разобрал их совместную работу.
avatar

nYker

nYker, забейти на макди, вот вам мой совет. Ищите закономерности, индикаторы нужны для описания закономерностей.
work2013, душа упала на этот макд и никак выкинуть из головы его не могу. А опыта и знаний пока недостаточно, чтобы заменить макд на другую основу системы. Ну и пока в поисках лучшего всё таки) Большое спасибо за советы. Есть над чем подумать и над чем работать)
avatar

nYker

nYker, В случае если не можете описать по другому.
work2013, а если гонять систему(не обязательно эту) на случайных данных? есть какой-то толк от этого?
Владимир С., Конечно, если алгоритм будет зарабатывать на случайных ценовых данных, которые к примеру сгенерированны случаеным образом, то он фактически обречен зарабатывать. Только данных должно быть несколько. т.е. не одна генерация.
Владимир С., тогда это будет адаптивный алгоритм.
nYker, Поменяйте подход к алготрейдингу, у вас не правильный подход изначально, ну и готовьтесь с год потратить на это силы и время не получив от этого выхлоп. Как минимум, и если выберети правильный путь, то только тогда есть вероятность что получите прибыльный алгоритм. + не думайте что сможете в ближайшие пару лет найти алгоритм который за год вам даст 100%, как наверное все хотят. Это не так. Конечно если вам не повезет, бывает и такое, по ряду причин которые просто сложились в моменте. Робот, он и везде робот.
nYker, Можете найти несколько алгоритмов которые будут давать прибыль месяц, два, но в течении года — вероятность мала. Как правило с этим большенство сталкивается.
nYker, есть отличный фильтр MACD, называется brain.
avatar

Smile

Smile, Искренне, спасибо.
Шутку не оценил.
avatar

nYker

Вы комиссию учитываете при тесте?
Большинство МТС убивает именно комиссия.
avatar

Сергей

Сергей, изначально этот момент в важных отмечен. Но в тс пока не реализован. Сейчас уже понял, что пока нужно с комиссией и проскальзыванием разобраться, посмотреть. Потом дальше двигаться уже.
avatar

nYker

nYker, Попробуйте для улучшения определить среднюю просадку робота и среднюю прибыль в моменте и когда робот будет доходить до среднего уровня прибыли отключать пока не уйдет снова в просадку…
у тебя там в 12-м году эквити вниз пошла
так что слив
avatar

vito333

судя по постам-получается что практически не реал на боте решить аглоритм… который зарабатывает))но тогда вопрос к тем кто занимается этими ботами( судя по постам -их много)как у вас обстоят дела?
avatar

svanchik


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP