<HELP> for explanation

Блог им. bpah

В поисках корреляций. Или, если быть совсем точным, в поисках самоуспокоения :)

Небольшой дисклеймер.
На афтара очень сильно давит взятая случайно мега поза, потому афтар ни в коем разе не может быть рассмотрен как лицо объективно мыслящее.

Скорее, в данном случае можно наблюдать попытку подогнать происходящее под желаемый ответ и хотя бы немного успокоить изрядно расшатавшиеся за эту неделю нервы.
Благо алкоголь и тем более сильнодействующие уже не помогают, они хуже того усугубляют :) 


Рассмотрим корреляцию между SP500 и наиболее близкой по поведению валютной парой, CADUSD.


В поисках корреляций. Или, если быть совсем точным, в поисках самоуспокоения :)

График комментировать не буду, в общем-то все очень даже понятно.
Ну да, похожие инструменты, и да, степень корреляции очень высока.

Особый интерес представляет то, что ежедневное направление по обоим инструментам совпадает в 97% случаев. Растет сипи — растет канадец. И наоборот.

Так вот. За крайние несколько дней эта зависимость нарушилась.
Два крайних дня канадский доллар падает. SP500 эти же оба дня растет.
Совокупно +1% SPX, -1% CAD.

С 2009г подобное происходило всего однажды, в 20х числах декабря 2010.
И объяснялось локальной просадкой в канадском долларе. За пару последующих дней канадец прибавил 2.5% и успешно догнал индекс.
Однако если посмотреть еще более внимательно и добавить дополнительный инструментарий (оззи или киви например), то становится очевидно что в той истории был повинен канадский доллар и только он. Прочие прокси шли тем же курсом, что и сипи.

Сегодня же все прокси-валюты имеют схожую динамику с канадцем, они тоже корректируются с очень похожей динамикой.


Конечно, напрашиваются разные выводы и конечно же хочется верить в то что всё это правда :)
Как обладателю февральских путов, еще и хочется узреть в этом некий разворотный или хотя бы коррекционный индикатор. Хотя будем честны, за все время наблюдений ни канадец, ни прочие прокси не зарекомендовали себя как серьезные опережающие индикаторы.

Крайне интересна понедельничная история, поскольку Штаты не торгуют.
Если прокси продолжат корректироваться, то в общем всё понятно и честно говоря крайне желательно :)


Ну и как минимум хорошей торговой идеей выглядит торговать шорт сипи лонг канадца эквивалентным сайзом, на сужение спреда.
Много денег не заработать, но шальной процентик-полтора (а возможно даже плечики всякие) — это же всегда приятно :)
 

tatika, от той которую можешь себе позволить :)

хотя если такие вопросы возникают, боюсь, ни от какой :)
avatar

BpaH

BpaH, держись чувак

еще посмотри корреляцию СП500 с парой AUDJPY, с нефтью, с еврой
нормировать эти графики не пробовали? т.к. на графиках ненормированных может и канадец вверх к индексу, и индекс вниз к канадцу…
avatar

HopeRope

HopeRope, при торговле спреда это не принципиально :)
avatar

BpaH

Автор. Либо закрывай позу, либо хеджируй фьючерсом(через несколько дней все равно закроешься). Превысить собственные риски в 100 раз это круто:)
avatar

Bratishka

Спасибо за наводку (ушел покупать канадский доллар).
avatar

Theorist

Bpah, то что происходило с амерской волатильностью ( имеется ввиду ее падение, на падении рынка в первой половине дня ) имхо говорит о том, что позиции быков очень сильны…
avatar

whatever

Есть вероятность, что SP500 впал в фазу вялого роста типа начала прошлого года. Сколько месяцев она продлится не известно. Думаю имело смысл поставить на оффер купленные путы, авось кто-то тоже ошибется :)
avatar

Vkt

Vkt, на CBOE не ошибаются :)
avatar

BpaH

BpaH, Тогда я бы продал путов на страйк ниже, чтобы получился пут-спред или даже рэтио. Это уменьшит размер лося если падение не случится, но и шансы на профит сохранит.
avatar

Vkt

Vkt, слушай, ну это же не биржа, где всякие майтрейды выигрывают на ошибочных шипах, ставя заявку в убыточной позе в свою сторону на десяток процентов от рыночной цены)которую потом сьедают)
такие чудеса там не бывают
mitrych, я разве предлагал ставить заявку черти где? Поставить оффер по цене своей покупки вполне разумное решение если вдруг купил актива больше чем хотел. Волне могла сложиться рыночная ситуация в этот день или на следующий когда этот оффер забрали бы.
avatar

Vkt

Vkt, ну речь то идет о теперяшней ситуации
тем более что сейчас ставить там оффер… ну можно конечно, но что то мне подсказывает-если его заберут)то потом будешь долго жалеть об том что забрали)))
mitrych, +1 :)

гэмблинг поневоле :)
avatar

BpaH

tatika, прекрасный вопрос)))
tatika, кто торгует на америке, как правило мыслят и торгуют не в обьемах депо 20 т рублей, как большинство на смартлабе)
на мой предвзятый взгляд(а я тоже в шорте)дело пахнет действительно заунывным практически безоткатным ростом, по копеечке
и стратегия бай энд холд под купленные путы-наверное самое правильное
ибо коррекция на таком рынке может не наступить долго(правда если наступит, она за пару дней сьест двухмесячный рост)
avatar

mitrych

mitrych, я с этим тоже согласен
проблема в том что байэндхолдить уже не на што :)
avatar

BpaH


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP