<HELP> for explanation

Блог им. AlximikMF

Оптимальный валютный портфель

Занимаясь оптимизацией портфелей по акциям и фьючам, пришла в голову интересная мысля: может возможно применить эти методы для прогнозирования движения валют?
Для большинства, насколько мне известно, интересен именно форекс, поэтому можно провести эксперимент — если кому-то будет полезно или интересно понаблюдать, могу публиковать данные каждую неделю.

Здесь например, видна сила в покупке Австралийца и продаже Евро (рассчёт на эту неделю):

Оптимальный валютный портфель

Если вкратце, то взяты разные валютные пары(применительно к одной базовой валюте) и рассчитан оптимальный портфель в результате оптимизации на основе коэффициента Шарпа.

Идею подкинули математики и я её немножко реализовал...
Если составить на основе этих данных элементарную матрицу — возможно получится прогнозировать движения отдельных валют.

А пока на эту неделю имеем следующее (покупка корзин / продажа корзин):

Евро к другим валютам:

Оптимальный валютный портфель

Доллар к другим валютам:

Оптимальный валютный портфель
 
 

круто! а в какой проге рисовал?
avatar

Chas

все рассчёты и диаграммы — в Excele
Конечно интересно! Будем следить. То, что мы видим на картинках — состояние ситуации на текущую неделю? Тогда, для точек входа используете эту сигнальную систему на основе нейросетевого анализа для младших периодов?
avatar

Kristina

Интересно было бы узнать, какого рода информация используется как входящая для программы анализа поведения валют.
avatar

Kristina

Kristina, на картинках — рассчёт на текущую неделю. Входящая инфа — цена закрытия недели. Оптимизация идёт по кореляционной матрице на основе коэффициента Шарпа ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0
Попробую еженедельно выкладывать, но статистики по реальной работе на валютах пока нет. На акциях оптимизация проходит намного интереснее. Но может и из этого что и выйдет, у кого будут идеи — пишите…
Alximik (Игорь), вот как интересно — результат не заставил себя ждать — евро упал по отношению к большинству валют, к доллару — почти на сотню пунктов в моменте, австралиец в это время вырос по отношению к большинству валют, а фунт остался на месте. Все соответствует :).
Василий Антонов, да — что-то в этом роде, только немного сложнее: здесь учитываются прошлые периоды (волатильность инструментов), их взаимозависимость(корреляция) и некоторые другие параметры, которые определяют риск и доходность не только каждого актива, а и всего портфеля в целом.
Это можно даже назвать своеобразной нейронной сетью, но с одним отличием — мы сами задаём алгоритм, а не смотрим в «чёрный ящик».
Alximik (Игорь Васёв), мне было бы интересно понаблюдать за подобными дианраммами, публикуйте
avatar

nono

А где ж диверсификация? ИМХО вообще тупо формировать портфель на основе коэффициента Шарпа по текущим ценам глупо — это будет справедливо оцененный портфель, нужно баить, когда он дешевле справедливого и продавать, когда он дороже, но другая же сторона медали — это торговля против тренда
avatar

HugoRu

HugoRu, диверсификация — это отдельная тема для портфеля из акций, фьючей или ETF.
Портфели моделирую здесь forum.clusterdelta.com/showthread.php/1142-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-2
Здесь идея — это получить среднесрочные сигналы покупки-продажи для различных валют, а не формирование реального портфеля на основе валют.
Насчёт «тупо» — именно к максимальной простоте всё и пытаюсь свести, чтобы не дёргаться лишний раз. Мудрёных стратегий много, но долгосрочно на рынке работают немногие из них
статистика еще из курса в институте помнится — самая не точкая наука с цифрами…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP