<HELP> for explanation

mxticker

Расчет волатильности

  Господа опционщики, подскажите пожалуйста форумулу, по которой считается волатильность?
  Я на сколько понимаю в улыбке волатильности по OY идет рассчет волатильности от страйка.  
  Однако, пока нет никакого понимания как же ее считать. Есть формулы, общее понимание как отклонение от некой базовой величины, но… дело в том, что в истории торгов на опционы на некоторые страйки всего 2-3 сделки… Как быть?!!! Как можно по 2-м сделкам считать волатильность?

  И еще вот просят «опционные уровни»  реализовать. Нифига не понял что это значит, разъясните?

  И еще такой вопрос… Уже который месяц хочу подключить CME, но воз и ныне там. Основная проблема — в источнике. Так и не нашел ответа, есть ли у CME E-QUOTES API для экспорта или нет? 
 

вы имеете в виду какую волу, подразумеваемую на фортсе? так её же биржа считает по каждому опцу, зачем её ещё мучить?
avatar

Ra_Ivanych

Ra_Ivanych, а как считает? У меня же и опционы и фьючерсы в одной таблице, не хочу поле лишнее заводить, экспортировать и т.д. Нужно рассчитывать самому
RuTicker.com, вам не то, что поле придется лишнее заводить — предстоит большая работа!-) волатильность есть историческая, есть подразумеваемая (IV). ее можно считать по стаканам опционов, можно по сделкам. по колам, по путам…
вам какая нужна?
vfreeman, нужно считать ту, что по сделкам, по колам и путам по отдельности
RuTicker.com, формулу БШ раскручивайте — она считает премию опциона, а премия у вас есть — это цена сделки.
vfreeman, в улыбке волатильности какая волатильность используется?
RuTicker.com, у зарабатывающих опционщиков свои улыбки. расчет волатильности — это грааль!
vfreeman, так что, нету получается стандартной улыбки? А что тогда считает option.ru, ну и другие сервисы?
RuTicker.com, стандартной и единой правильной нет!
RuTicker.com, улыбка будет такая, какую волатильность будете использовать
RuTicker.com, ))
по моему легче лишнее поле, чем сто килограмм расчётовцифры, которая по факту сама по себе мало о чём говорит…
но не знаю, говорят вот тут что-то есть, я правда сам не смотрел…
www.derex.ru/PublicationPage.aspx?nodeId=21&pageId=127
RuTicker.com, не хочу добавить 1 поле — а хочу свой велосипед написать.
А что будет если посчитанная и сообщаемая вола будут периодически «несходиться»?
akaRem, вот у меня в базе 6 млрд. записей. Еще одно поле — это +24 гига к базе. Плюс, что делать с уже существующими записями, к которым у меня нету значений волатильности, и которые я не смогу взять.
подпишись на ОпшнЛаб или ОпшнсУоркШоп и делов — там все само считается
Мля, нафига мне чужие программы и сайты, когда собственно моя цель именно и состоит в том, что бы вытеснить их с рынка ))
Ну а с т.з. программирования вставить готовую форумлу на порядок проще, чем добавлять новое поле… Про надежность я вообще молчу
avatar

StockChart.ru

Оставьте Вы эту затею. У Вас не получится. И вот почему. Дело в том, что для дальних запредельных опционов вне денег, которые висят на хвостах линеек страйков, своя, черзвычайная спицифичиская математическая модель расчета и осреднения имплайт-волы (БШ тут практически ни при делах). Она, эта модель не раз менялась, за последние лет пять-шесть и совсем не факт, что и сейчас является идеальной. Это значит, что она может быть поменена и в будующем, если возникнут какие-то факторы, способные на это повлиять. Тем более, что как правельно тут заметили, имеются два обстоятельства превращающие идею собственного расчета в стрельбу из пушки по воробьям. Во-первых, правильный расчет крайних опционов по методу биржи, загрузит ресурсы Вашего софта так, что он станет тяжелее авиалайнера, имеющего бассейны и спорт-залы на своём борту. Он просто не полетит. А во-вторых, как уже правильно-таки заметили коллеги, формула расчета этих краёв есть ноу-хау биржи и она никому её не подарит.
Amorozza, c чего вы решили, что не полетит? Если биржа считает, то и я буду считать, и скорее всего эффективней, чем они.
Другое дело, если форумла действительно секретная, ту — да, ничего не поделать. Но если биржа считает, может быть на их сайте эта форумла имеется?
Скажем так, концепцию биржа может и скорее всего обязана опубликовывать и скорее всего, где-то в биржеых источниках она есть. Ведь концепция обсуждалась в рабочей гуппе по рискам, принималась комитетом по срочному рынку, куда входят многие проф-участники. Попробуйте поискать. А вот формулу, думаю Вам не раздобыть. теперь почему не полетит, и почему из пушки по воробъям. Дело в том, что при том состоянии рынка, какой мы имеем на сегодняшний день, Ваш софт станет либо очень громоздким для простейших целей, либо очень дорогим, но в любом слкчае малоэффективным для мелкого и среднего спикулянта. Т.е. вплоне допускаю, что Вы сможете добиться своего, но это окажется никому не нужным. Такие преценденты ужебыли. Здесь нужно разумное и достаточное усреднение и упрощение Вашего потенциального инструмента. Но в любом случае, Удачи Вам.
Amorozza, Спасибо, может вы и правы. Вы правильно понимаете концепцию сервиса — предоставить самые необходимые инструменты, доступные среднему спекулянту, которых так не хватает в стандартных биржевых терминалах, или которые продаются задорого.
Я вот вижу квик для опционов показывает волатильность.
Нужно ли хранить историю или же достаточно текущих данных?
Если достаточно текущей волатильности, то проблема в общем-то решена…
Просто когда-то это было в поле зрения моих профинтересов. История вещь очень нужная для людей с аналитическим складом мышления. Но, привинчивать её как неотъемлемый модуль софта, не совсем как мне кажется правильно. Лучше встроить возможность подкачки БД с сервера (и по отдельным параметрам) при желании пользователя. И за отдельную денюшку ))
Amorozza, на самом деле эта возможность давно реализована )
Есть секретная страничка на сайте, с которой можно все это дело качать ))
Просто на практике пользователи выносят мозг целый день, перед тем как решиться отдать 1000 руб ) Так что решил пока ну его нафиг. Те же копейки подниму на баннерах, зато без лишнего шума и пыли )
Brain Slug, причем тут нейросеть вообще?!!!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP