Расчет волатильности
Господа опционщики, подскажите пожалуйста форумулу, по которой считается волатильность?
Я на сколько понимаю в улыбке волатильности по OY идет рассчет волатильности от страйка.
Однако, пока нет никакого понимания как же ее считать. Есть формулы, общее понимание как отклонение от некой базовой величины, но… дело в том, что в истории торгов на опционы на некоторые страйки всего 2-3 сделки… Как быть?!!! Как можно по 2-м сделкам считать волатильность?
И еще вот просят «опционные уровни» реализовать. Нифига не понял что это значит, разъясните?
И еще такой вопрос… Уже который месяц хочу подключить CME, но воз и ныне там. Основная проблема — в источнике. Так и не нашел ответа, есть ли у CME E-QUOTES API для экспорта или нет?
вам какая нужна?
по моему легче лишнее поле, чем сто килограмм расчётовцифры, которая по факту сама по себе мало о чём говорит…
но не знаю, говорят вот тут что-то есть, я правда сам не смотрел…
www.derex.ru/PublicationPage.aspx?nodeId=21&pageId=127
А что будет если посчитанная и сообщаемая вола будут периодически «несходиться»?
Ну а с т.з. программирования вставить готовую форумлу на порядок проще, чем добавлять новое поле… Про надежность я вообще молчу
Другое дело, если форумла действительно секретная, ту — да, ничего не поделать. Но если биржа считает, может быть на их сайте эта форумла имеется?
Я вот вижу квик для опционов показывает волатильность.
Нужно ли хранить историю или же достаточно текущих данных?
Если достаточно текущей волатильности, то проблема в общем-то решена…
Есть секретная страничка на сайте, с которой можно все это дело качать ))
Просто на практике пользователи выносят мозг целый день, перед тем как решиться отдать 1000 руб ) Так что решил пока ну его нафиг. Те же копейки подниму на баннерах, зато без лишнего шума и пыли )