<HELP> for explanation

Блог им. AGorchakov

Сегодня в 15:10 я буду на РБК

Тема передачи «Роботы. Технологии торговли»

Вот здесь можно вопросы задавать

 rbctv.rbc.ru/archive/finans/announce/562949985418120.shtml

Только по теме передачи, пожалуйста :)

Постараюсь быть проще, но не обещаю, что получится :) 
 

Никогда не променяю свою систему на роботов! отданной 5 лет. буду идти доконца и усовершенствовать для борьбы с ботами…
avatar

UDARNIK

что-то не находится по вашей ссылке передача с такой темой.
avatar

pXhXXst

pXhXXst,

Вот она

Ведущий: Андрей Сапунов Тема: Технологии трейдинга
Спасибо посмотрим
Александр… Задавать вопросы именно по чьей теме??? вашей?(роботы) или Сапунова (технический анализ)
avatar

UDARNIK

UDARNIK,

Мне по теме передачи, а Сапунову, что считаете нужным.
Какой язык программирования порекомендуете новичку роботорговли?
Александр Малышев,

С#, C++, piton

Да, в-общем, любой универсальный язык подойдет для программирования роботов.

Но лучше «танцевать» от «привода», т. е. языка, на котором пишется снятие-выставление заявок.
А. Г., python
stitrace,

Спасибо за поправку. Я еще дельфи хотел упомянуть, но что-то последнее время он не моден.
Вы же наверняка свои стратегии не в метастоке и не в велсе тестируете :) Расскажите об этом поподробнее пожалуйста.
Евгений (evus),

У меня технология тестирования состоит из нескольких процедур работы с набором эквити для всех параметров, но они (процедуры) легко реализуются в Excel (даже без VBA) и SPSS.

А набор эквити я получаю сейчас в С#, раньше получал в Excel+VBA.
Написал там, на всяк случай дублирую:
Александр, как считаете, можно ли создать универсального робота для любого типа рынка(ну фактически самообучаемого)
или максимум что можно сделать — это иметь максимально много стратегий и подключать их(давать весовые коэффициэнты в виде денег) в соответсвие со своим видением рынка+может индикаторы?
Я над этим давно размышляю, очень интересно Ваше мнение.
Гусев Михаил(debtUM),

Хороший вопрос для передачи. Попрошу Андрея, чтобы озвучил в любом случае.

Если на передаче не сложится, то обязательно отвечу здесь.
А. Г., передачу смотрел бегло, там тема эта(мой вопрос) затронута не была, здесь пока тоже не вижу, а жаль (
Гусев Михаил(debtUM),
Частично затронули, когда Андрей поднял вопрос о существовании идеи, работающей на всех рынках. На что я ответил, что такие идеи существуют, но параметры для разных рынков могут отличаться.

Но даже для одного рынка несколько идей идей лучше, чем одна.
Гусев Михаил(debtUM),
Частично затронули, когда Андрей поднял вопрос о существовании идеи, работающей на всех рынках. На что я ответил, что такие идеи существуют, но параметры для разных рынков могут отличаться.

Но даже для одного рынка несколько идей идей лучше, чем одна. И среди этих идей могут оказаться и не универсальные, а специфические для данного рынка.
Гусев Михаил(debtUM), то о чем вы говорите называется Нейронные сети
download.virtuosclub.ru/lib/nyeyroni.pdf
Sergey_gt,
посмотрел ссылку(бегло), ну там теория конечно классно расписана, синапсы, обучение и всё такое )
меня то интересовал больше КОНКРЕТНЫЙ вопрос, удалось ли это кому-то применить на практике, а если конкретней, для получения профита на рынке?
вот в чём вопрос…
вот про американскую тюрьму класно подметили:))почему она растет то? все больше американцев в тюрьму попадают?
avatar

SMA

Александр, в эфире, Вы создаете, мега положительное впечатление:)очень класно отметили переменное окно и оптимизацию раз в 60 баров!!:)
avatar

SMA

SMA,

Спасибо, сейчас сам себя посмотрю в записи :)
Я посмотрел, довольно интересно, спс)
avatar

Lazars

italiano, Туземцы с копьями тоже на танки первое время прыгали )))
Интересно, особенно с переменным окном, но вопрос? На чем основан довод о необходимости 60 баров для анализа(оптимизации параметров) на данном таймфрейме. Это минимально необходимое количество баров чтоб была минимальная задержка по времени или минимальное число данных которое помогает судить о характере процесса? В приведеных примерах с двумя экспоненциальными скользящими средними верхний период медленной скользящей средней тогда будет ограничен 60 — на чем основано это ограничение? Как я понял главное это определить в каком состоянии сейчас находится рынок — персистентном, антиперсистентном или состоянии близком к свободному блужданию, а эти участки могут иметь разное количество баров?
avatar

Fox27

Fox27,

Речь шла о периоде проверки адекватности работы системы. Сам я лично ничего не переоптимизирую, так как в алгоритмах заложены индикаторы с переменным окном. Только проверяю соответствие тестам и предыдущим периодам работы. Но эту идею с периодической переоптимизацией постоянного окна расчета индикаторов мне подсказали слушатели моего семинара, как замену переменному окну. Я ее не тестировал.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP