<HELP> for explanation

Блог им. Bocman

Продал 160е новогодние коллы

Продал 160 коллы, купленные тут http://smart-lab.ru/blog/95435.php

Основные выводы:
1. премия считается в пунктах, а не в рублях (ошибся в объеме покупки и купил меньше чем хотел потратить)
2. премия сильно зависит от волатильности и цена опциона может сильно меняться от этого
3. брокер биржа может лажать с подсчетом теор. цены и этим вводить в заблуждение относительно текущих премий (у Открытия это было сегодня на открытии)
4. есть широкий простор для автоматизации торговли опционами
5. опционы продал на 66.6% дороже от цены покупки 


Продал 160е новогодние коллы
 

Обещай и дальше писать что будет с позицией.
avatar

the_alpha

thealpha, позиция закрыта, ее уже нет.
1500 рублей заработали?
avatar

Никита

caffeineone, 1200 пунктов. Это примерно 24 доллара.
400 пунктов с контракта конечно маловато.
avatar

demigivan

demigivan, согласен. Хотелось бы в раза 3 дороже продать.
Bocman, надо было подержать еще.
ABN Capital, до экспирации? почему?
а причём тут то, что «брокер может лажать с подсчетом теор. цены»? (кстати, брокер ни при делах, теор цену биржа расчитывает). какая разница, какая теор цена? вы же не по теор цене продаёте, а по цене реального спроса.
я вообще не смотрю почти никогда теор цену, пусть хоть ноль хоть две тыщи рисуют, без разницы всё это… у вас должна быть собственная оценка опциона, ей нужно руководствоваться при покупке\продаже…
avatar

Ra_Ivanych

Ra_Ivanych, согласен. Предварительно я оценил почем буду продавать (1000), вот только сегодня на открытии посмотрел на теорцену и почему-то решил, что моя цена занижена и выставил по теор. цене (1800 была, а в стакане 1030х1050). В этом посте smart-lab.ru/blog/mytrading/96132.php нашел объяснение, что индекс VX посчитан неверно.
Bocman, да, правильно, но имейте в виду, что есть всегда причина, а что следствие. маркет-мейкеры никогда не ориентируются на теор цену, она следствие реальной… у ММ есть собственные методики расчёта… я к тому, что если вы собрались идти по пути автоматизации, никогда нельзя закладывать в алгоритм теор цену, это неизбежно вам всё перекосит… средняя между бидом и аском намного близка к реальности.
удачи!
Ну главное, что заработал, а не потерял.
На пару кружек пива хватает и то хлеб ;)
Главное — чтобы понимание в этом процессе продвинулось глубже.
avatar

tuono

А че теоретическую цену опциона брокер что ли считает?
avatar

hedgehog

hedgehog, как выяснилось — биржа
это не брокер вводит в заблуждение по поводу опц. премий. Все вопросы к бирже, отрисовавшей на открытии 30% рост своего индекса волатильности. Впрочем. вам правильно пишет — не стоит переоценивать те данные, которые транслирует вам в квик биржа.
avatar

online

Народ а че такое опционная премия?
avatar

hedgehog

hedgehog, цена контракта

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW