<HELP> for explanation

Блог им. optimus

Реальны ли ратиоспреды на акциях?

Как то оно скучновато стало на каникулах, лыжи я сломал на горке еще 2 нед назад, в танчики играть надоело, а до куршавелей я еще не дорос.
И никто чето не тестит новых опционных моделей и систем, Маржин похоже улетела в теплые края и ее давно не видать, Олег Н. толкает пока чегото непонятное, наверно чегото недоговаривает, а и все… больше никого нет(… в смысле почитать опционного ченить неча)

 Вот тут както собрался у меня ратиоспред на гугл, с виду получилась вроде прикольная картинка, хочу узнать у реальных опционщегов где тут подвох?
Цель- заменить купленные стренглы, стреддлы, металические кондоры и пр, зарабатывающие на движении БА, с целью уменьшить временной распад и вообще вероятную просадку по центру.
Реальны ли ратиоспреды на акциях? 

ратиоспред на колах и путах, мин цена около 8,7к, возможно увеличение до 15к и выше, просадка по центру 135$, до исполнения 11 дней. Вероятность захода в деньги 30%.
Вот так все выглядит на графике, с обозначенными крит границами
Реальны ли ратиоспреды на акциях?

Единственными серьезными рисками являются гэпы, одномоментные прострелы, но в данном случае есть задел почти в 15 % просадки, и его можно заметно увеличить..., и поднятие волы в моменте, но судя по истории скачек больше чем на 10% это большая редкость, а Гугл упавший в моменте на 30% это наверно чето страшное).
вола +10%
Реальны ли ратиоспреды на акциях?

Буде рад здоровой критике)



 

1 — на скриншоте не видно позиций. 2 — Если счет маленький — отдача будет не велика из — за отсутствия portfolio margin.
avatar

Anonimyar

Anonimyar, так как это только модель, показываю только профиль, 690, 775 купленные… 665, 800 проданные, в пропорциях 2 к 3. чего такое portfolio margin я не совсем понял.
А вообще суть сдесь — заработать на движении рынка, а не на временном распаде, как традиционно позиционируется ратиоспред.
На тек. рисунке возможная прибыль от движ БА оцениваю в 1000$ в среднем, что помоему неплохо для макс маржинального требования в 15 000$ и 2х недель времени
попробуйте (если есть время) протестить такую весч как центральный стрэддл на индексе vs (против) центральных стрэддлов корзины акций. по аналогии, как фьючерсники играют арбитраж индекс vs корзина акций.
понятно, что там есть проблемы ликвидности и курса рубля, но тема для тру-опционщика очень интересная.
я в своё время мозг сломал на этом, копая эту тему.
не скажу, что копание было бесполезным, хотя в полной мере «формулу абсолютного топлива» по этим элементам не нашёл. но заметил другие интересные корреляции, они показались мне гораздо более перспективными (использую сейчас их в схемах), поэтому доводить «до ума» стреддлы индекса против стрэддлов корзины не стал. но это не значит, что там нельзя сделать хороший трейд. очень даже вполне может быть. попробуйте, может быть интересным…
avatar

Ra_Ivanych

На мой взгляд проблема в том, что такая позиция ничем не отличается(грубо) от продажи краёв. Но ввиду более большей сложности её сборки вводит неадекватное восприятие реальности, более так скажем «в розовых очках». А продажа краёв, в свою очередь, приводит к фатальным результатам.
avatar

unforgiven

unforgiven, ну если так думать, по большому счету любая продажа может привести к фатальным рез-м, а сдесь хотябы знаеш что если какойнить самолет не упадет на датацентр Гуугля, то можно спать спокойно, боле-менее)
optimus, смотря что называть фатальным результатом. Помоему гораздо спокойнее спится когды вы просто купили Гугл на споте, тогда да вам ничто не страшно, можно стать инвестором, многим тем более эта акция нравится. А формуя такие вот позиции надеяться на то что «всё будет хорошо» — до раза.
optimus, Моё мнение — позиция актуальна для «перестановки цены в другой диапазон». Как раз вторая картинка об этом хорошо показывает.
avatar

Urets

Urets, Ну если даже не зайдет в др диапазон, а останется на месте макс потеря 135$, совсем немного, против 450$ если бы я открыл стренгл, и временной распад в 5 раз меньше чем у стренгла, т е есть больше времени/терпение для БА куда-нибудь сходить
Вредная это привычка смотреть графики на экспирацию.
Надо смотреть на то время, на которое трейд планируете.
Интересно ratio на путах строить, когда вола высокая.
На падении волы можно заработать.

Если вола вырастет, то эта конструкция «бэтмен» успешно утонет. А вола перед квартальным отчетом 22 Jan должна вырасти.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP