<HELP> for explanation

Блог им. Vuple

Что лучше, опционы или фьючерс?

Привет смарт-лаб. Фьючерсы торговал 2 года, уже 2 года торгую форекс. Люблю эту работу, однако в последнее время всё чаще слыжу информацию о том что опционы — это панацея от всех болезней, что можно без особых заморочек спокойно жить и сильно не напрягаясь зарабатывать 1000% в год. Мне хотя бы 100% в год, лиж бы можно было не сидеть сутками у монитора, хотя система моя позиционная. Так вот.
Подскажите, пожалуйста, какие преимущества у опционов перед фьючерсами и форексом? Какую литературу можно ХОРОШУЮ почитать чтобы я точно въехал что такое греки и нужно ли мне с этим заморачиваться, если я хочу заниматься чисто продажей опционов.
 

smart-lab.ru/profile/option-systems/ почитай его про опционы много писал
avatar

Байкал

никогда не продавай опционы, а то будешь как Каленкович, те не никаких 1000% в год :)
avatar

dude

dude, продажа опционов — это последняя стадия, когда знаешь где экспирация закончиться ))) да риски при продаже потолковые, а заработок ограничен
если на фьючерсе зарабатываешь, то опционы не нужны,
не напрягаясь зарабатывать 1000% в год нельзя, да и напрягаясь не получится…

книги Чекулаев, МакМиллан.
Саймон Вайн
«Опционы. Полный курс для профессионалов»
если осилишь — то не зря)))
но…
… это же рынок — сам рассуди: опционы — вторая производная))) может ли быть на рынке панацея? а грааль?)))
avatar

Vlаdimi®

если хотите заниматься чисто продажей опцев, никакую ширпотреб-литературу можете не читать вообще (разве что базовые теоретические понятия прогуглить, вполне хватит).
для этого достаточно 2 вещи:
1)риск-менеджмент. чтобы знать, в какую позу вас поставит рынок, когда проданные опционы начнут входить в деньги,
2)способы спасения в таких случаях, когда волатильность начинает скакать против ваших ожиданий. включает в себя систему роллирований, перекидок, закрытий фьючерсом, спредовых и календарных модификаций и прочее и прочее. на каждом инструменте имеется своя специфика, и систему придётся оттачивать на практике (на нашем рынке в том числе из-за недостаточной ликвидности по многим возможностям)
avatar

Ra_Ivanych

Ra_Ivanych, можно попросить пример, как и когда целесообразно применять календарные модификации? Спасибо
Ra_Ivanych, вот тоже… вопрос, как использовать календарные модификации?
то я при продаже использую только текущие ежемесячные опционы…
Привет. Покупкой голых опционов на несколько страйков без денег можно хорошо отрабатывать движения БА, которые происходят в течение 1-2 дней. Так можно зарабатывать довольно стабильно. Конечно, без ММ и РМ тут тоже не обойтись.
При такой торговле твой главный противник — дельта, которая с бОльшим энтузиазмом будет расти при движении БА в сторону купленного страйка (это нам и нужно) чем будет уменьшаться при движении БА в противоположную сторону.
Вега, по крайней мере сейчас, на минимумах. Сильно ниже она вряд ли станет и это хорошо.
Тетта, которая для ОТМ опционов составляет львиную долю стоимости, за 1-2 дня особых неприятностей не принесет.
Опционы на фьючерсы
А может не стоит делить не делимое? )
avatar

Denis-ka

Может я не права, но кажется преимущество опционов в том, что в случае замаячившего неизбежного убытка можно соорудить такие конструкции — например, календарный спред — что позволит если не в безубыток вывести всю опционную конструкцию, то хотя бы очень и очень сократить убыток, минимизировать, сделать его ничтожным.
Траливали, это точно.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP